Опционные уровни CME

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Опционные уровни CME

Вот чем хороши биржи — у них все на поверхности. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов. Особенно здесь отличилась биржа CME, предлагающая замечательные опционные, они же лимитные уровни.

Настоящие биржевые опционы (call/put) бесконечно отличаются от бинарных. Крупные игроки рынка используют опционы, как правило, как хеджирования фьючерсных позиций. Впрочем, некоторые ими просто спекулируют, как обычным деривативом.

На каждую валюту покупаются как фьючерсы, так и опционы. Поскольку биржа дает по ним все данные, по количеству опционных контрактов и цене страйк можно увидеть рыночные уровни, на которые крупные ребята ориентируются. Скажем, если на Put есть куча контрактов, следовательно, кто-то может страховать свои длинные позиции на фьючерсном рынке.

Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Упускать такую возможность? Ни за что.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты (daily bulletin), что выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течение часа, когда начиная американская сессия.

Полная версия этих отчетов за день доступна по двум следующим адресам:

На FTP лежит весь бюллетень, разбитый по активам, и его полная версия. Объем, кстати, более 500 страниц, но это не страшно — нам он весь не понадобится.

Опционы Call

На странице по второму адресу перемотайте вниз, где секция FX. Теперь давайте выберем опционы Call на британский фунт.

Вот эта ссылка для опционов Call (на повышение):

Откроется документ устрашающего вида:

Отчет может быть как предварительным (Preliminary) так и финальным (Final), когда клиринг пройдут все сделки. Нам подойдет любой, данные почти не отличаются.

Теперь вам нужно прокрутить PDF до вот этой секции документа, где вверху написано British Pound Calls **Sett. Price**.

Начинаются столбцы цифр. Слева вы видите, на какой месяц эти опционы куплены. Выбирайте ближайший месяц. Сейчас конец апреля, значит выбираем май.

Нам нужно выбрать котировку страйк по объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest). Давайте предпочтем открытый интерес и выберем страйк 1450.

  • объем торговли – это общее число всех контрактов (открытых и закрытых);
  • открытый интерес – число только открытых контрактов по данному уровню.

По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток.

Первым делом, цену страйк мы делим на 1000, у нас получится 1.450. Дальше нужно в страйке учесть премию, для чего значение в столбце Sett. Price следует умножить на коэффициент. Он отличается для разных валют, будьте внимательны. Если промотать документ вниз, вы найдете, на что именно надо умножить. Скажем, для фунта надо всегда умножать на 0.01, для евро на 0.001.

Умножаем наше значение Sett. Price 1.170 для страйка 1.450 на 0.01 и получаем 0.0117.

Теперь сам уровень. Если мы выбрали опцион Call, премия прибавляется, если Put – отнимается. В нашем случае: 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Теперь вся процедура целиком:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 1.170 x 0.01 = 0.0117.
  3. 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Мы получили наш уровень 1.4617 и можем нанести его на график GBP/USD (опционы на CME покупаются за доллары, поэтому никаких йен и прочего).

Что мы видим? Ой, да это же… сопротивление, самое натуральное. Вы только что методами объемного анализа опционных контрактов получили подтверждение, почему уровни п/с вообще работают. Как видим, крупные участники рынка ориентируются на них в первую очередь.

Давайте теперь подсчитаем еще один уровень, взяв страйк с наибольшим объемом.

  1. 1470/1000 = 1.470.
  2. 0.370 x 0.01 = 0,0037.
  3. 1.470 + 0,0037 = 1.4737.

Нанесем на график и отмасштабируем его. Сразу видно, какой уровень сопротивления интересен рынку дальше.

Опционы Put

Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график.

Уровень по открытому интересу:

  1. 1385/1000 = 1.385.
  2. 0.01 x 0.01 = 0.0001.
  3. 1.3850 — 0.0001 = 1.3849.

Уровень по объему:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 0.760 x 0.01 = 0.0076.
  3. 1.450 – 0.0076 = 1.4424.

Наносим оба уровня на график. Картина маслом, в комментариях не нуждается.

И теперь уровни Call/Put совместно, разным цветом. Мы получили четыре значимых уровней п/с на весь май.

Как использовать опционные уровни

Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Логика здесь основана на принципе хеджирования. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки.

Хозяйке на заметку. Если выход ежедневного отчета CME задерживается, можно ожидать повышенную волатильность.

Вы уже должны понимать, чем такие уровни отличаются от обычных, субъективных, что рисуются на глаз. Уровни CME основаны на позициях крупных игроков рынка, это репрезентативная выборка их пожеланий. Не забывайте, что перед рынком все равны. Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее.

При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения. Эти уровни нередко можно получить и другими методами, от ручных до пивотов. Если несколько методов совпадают – еще лучше.

Форвардные пункты

Строго говоря, если кто-то хочет окончательно упороться, то для более точного результата от нашего опционного уровня нужно вычесть значение форвардного пункта. Ибо спот-курс отличается от форвардного курса, а различие это основано на разнице по процентным ставкам для каждой валюты.

Переходим на страницу CME E-quivalents и находим в таблице справа нашу валюту. Как видите, там два столбца — Bid и Offer. Для них нужно получить среднее арифметическое.

Скажем, указаны значения 1.20 и 1.70. Среднее арифметическое будет:

Если значения отрицательные (-12.5 и -12.00) , не забываем, что минус на минус дает плюс, поэтому среднее считается точно также. Потом это значение нужно вычесть из подсчитанного ранее опционного уровня, причем от последней цифры. Скажем, наш уровень для фунта 1.3849, вычитаем 1.45 от последней цифры, получим 1.3848 (округляем до 4го знака).

Ну да это уже высший уровень для тех, кто хочет копнуть совсем глубоко. Остальным достаточно вместо опционных линий поддержки и сопротивления рисовать небольшие каналы, что будут охватывать влияние любых форвардных пунктов.

Практика опционных уровней

Отрабатываются так же, как линии поддержки/сопротивления. Изучайте пробои и ложные пробои, добавляйте фундаментальный, технический и свечной анализ, все то, чему вы уже научились. Для Метатрейдера иногда попадаются плагины, что чертят эти уровни автоматически, однако, они то появляются, то исчезают, постоянно глючат. Так что с автоматизацией их отображения проблемы.

Надежнее и полезнее рисовать ручками, тем более, что это вообще нетрудно. Раз в месяц нужно подсчитать аж 4 значимых уровня Call/Put, на что уходит пара минут драгоценного времени, что можно оторвать от просмотра котиков вконтакте.

Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни.

Торговля от опционных уровней CME

Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, т.е. количество изменения цены за определенное время.

Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные.

Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает опционный анализ на практике!

В этой статье мы хотим поговорить про опционные уровни. Это сложная тема. Если вы решили подробнее узнать о данном торговом инструменте, значит вы не первый день изучаете финансовые рынки. Знания об опционах, по нашему мнению, надо получать еще до заключения первой сделки, настолько они полезны и необходимы. Это поможет избежать многих ошибок и потерь в трейдинге. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток.

Опционные уровни Форекс помогут улучшить качество сделок, а их пользу сложно переоценить. Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором. Перед тем, как перейти к обучению, хотим подробно остановится, почему же знания на столько важны.

Индикаторы и стратегии помогут наблюдать за рынком, и зарабатывать на трендовом движении. Анализ опционных уровней поможет определять места разворота. Каким бы совершенным не был торговый инструмент, он всего лишь следует за валютой, а вы каждый раз рискуете войти в позицию, когда импульс будет исчерпан и произойдёт откат. Случалось ли у вас такое, когда после открытия ордера Форекс, цена разворачивалась, хотя важные статистические данные не выходили, а все индикаторы и советники говорили о продолжении линии тренда?

Торговля от опционных уровней даст вам преимущество, перед рядовыми субъектами валютной биржи. Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком. Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам. Маркетмейкеры не намерены терять свои средства, а их прибыль формируется из убытков рядовых трейдеров Форекс. Опционные уровни многогранная тема, каждый уважающий себя инвестор обязательно должен либо изучить её самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалам, для того, чтобы перенять лучший опыт применения на практике.

Наши аналитики собрали самую актуальную информацию воедино, узнали секреты и на их основе разработали торговую стратегию, которая не даёт сбоев, а ведет к успеху любого, кто позволит себе овладеть этими знаниями. Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME. Даже у опытного трейдера уйдут недели, а без помощи наставника, многие вопросы останутся не отвеченными. Преподаватели Академии Форекс расскажут, как учитывать интересы участников торговли, и работать основываясь на этих данных. Мы научим читать бюллетени, находить нужные контракты, и анализировать объёмы заключённых сделок. Давайте уделим внимание теории.

Торговля от опционных уровней подразумевает, что вы понимаете где они находятся, и исходите из того, что цена с высокой вероятностью отскочит от этих зон, чем пробьёт их. Иногда случаются и пробои, но чаще всего они оказываются ложными. Если не учитывать интересы мелких и средних инвесторов, а сконцентрироваться на крупных субъектах, то опционы их глазами выглядят следующим образом.

Предположим участник торгов, включает в инвестиционный портфель актив, уменьшение цены которого на один пункт, ведёт к убыткам в миллионы условных единиц. Ни один инвестиционный фонд не может позволить таких потерь. Цель любого субъекта либо приумножить имеющийся капитал, либо сохранить существующие средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты. Для определения коридора, самыми важными являются опционы больших объёмов с максимальным количеством контрактов, недельной или месячной экспирации. Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков. Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом.

Каждый опцион имеет свою стоимость, которая зависит от количества контрактов, разницы текущего курса и потенциальной возможности достижения валютой намеченной цели. Опционные уровни — это страховка крупного капитала от потерь.

С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. В данном случае страховкой выступает покупка опционов. Можно провести аналогию со страхованием имущества. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты.

Торговля от опционных уровней предоставляет уникальную возможность пригодную для извлечения прибыли и защиты депозита. Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения.

Опционные уровни на бирже и форекс

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

На формирование стоимости влияют факторы:

  1. стоимость торгуемого актива;
  2. цена экспирации;
  3. подверженность инструмента волатильным колебаниям;
  4. срок действия;
  5. разница национальных процентных ставок;
  6. вид сделки, Call или Put;
  7. опционная модель (европейская, американская).

Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Первые продают Call и Put, вторые их покупают. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже.

Покупают Call в тех случаях, когда предполагается рост торгуемого инструмента. В такой ситуации инвестор рискует лишь платой за возможность приобретения товара. Проведя анализ опционных уровней, трейдер может приобрести право покупки финансового актива по заранее оговоренному курсу. Однако это право не налагает обязанности заключать сделку. Такая работа характеризуется меньшим риском по сравнению прямыми операциями по купле-продаже.

Покупают Put когда рассчитывают на снижение актива. Максимальная выгода по такой позиции возможна если, курс упадёт до нуля. Чем ниже стоимость опустится, тем большую прибыль получит инвестор.

Торговля от опционных уровней может вестись не только покупателями данного инструмента, но и продавцами. Продавцы должны обладать необходимой суммой для покрытия сделки, в случае её заключения. Чтобы покупать Call или Put, их должен кто-то продавать. Продавая Call или Put, держатель контракта рассчитывает, что запрос на реализацию сформирован не будет. Тогда премия за продажу инструмента сформирует чистый доход.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Держатели опционов не заинтересованы в достижении ценой зон экспирации, и рискуют понести финансовые потери, если наступит необходимость покрывать проданный контракт. Вот почему они защищают обозначенные зоны. Рядовые трейдеры могут использовать эту информацию. Опционные уровни необходимо применять для выставления отложенных ордеров на покупку или продажу. Очень часто эти зоны совпадают с круглыми уровнями Форекс. Такими как 1.10000 для EUR/USD и т.д.

Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Главное их отличие, в сроках действия и исполнения. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи.

Опционные уровни Форекс формируют коридор, и дают представление трейдеру, в рамках каких границ будет двигаться стоимость валюты. Если не предполагается выход экономических данных, мы можем быть уверены с высокой долей вероятности, где произойдёт разворот. И даже экономическая статистика не всегда способна преодолеть данный барьер. Мы не хотели утомить вас лишней информацией, а обращаем внимание на то, как важен анализ опционных уровней. Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок. Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи.

Чикагская товарная биржа обладает правом публикации сообщений, об имеющихся в продаже валютных опционах. Эти сведения находится в свободном доступе, ознакомится с ними можно на сайте биржи CME Group. Периодически, здесь публикуются бюллетени, в которых отображаются все важные опционные уровни. Разобраться во всех тонкостях, публикуемых данных, будет сложно любому инвестору без предшествующей подготовки. Даже если вы попробуете самостоятельно отыскать нужную информацию в сети Интернет, скорее всего вас постигнет неудача. Мы научим вас читать хитросплетения цифр, и вычленять сведения, необходимые для успешной торговли.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня. Вы не будете покупать и продавать на Чикагской бирже, мы научим вас анализировать опционные уровни, вместе с акулами финансового мира, запуская руку в их карман и лишая части прибыли. Вы считает это заявление слишком оптимистичным? Мы готовы убедить вас в обратном.

Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. У нас уже есть готовые ответы на главные вопросы. Такие понятия как Call, Put, экспирация, Strike и т.д. станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория.

Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами. Это объёмный пласт информации овладеть которым самостоятельно не просто. Мы научим вас психологии рынка Форекс, расскажем, как мыслят крупные игроки и как эти знания могут пригодиться для получения дохода.

Для того чтобы понять, как использовать опционные уровни на Форексе, обращайтесь за помощью к профессионалам. Данный вид трейдинга представляет уникальные возможности, для предотвращения убытков, хеджирования рисков, управления денежными потоками организации. Чтобы получить доход от рассматриваемого инструмента, нет необходимости обладать полным объёмом средств. Достаточно иметь сумму достаточную, для покупки инструмента, цена же их гораздо ниже стоимости валюты. В случае обычных инвесторов, доход будет получаться с учётом полученных данных. Мы как рядовые трейдеры не можем позволить себе торговать Call или Put, но можем использовать знания про опционные уровни Форекс для заключения выгодных сделок.

Что такое опционы CME и сколько можно на них заработать?

Многие трейдеры рынка форекс слышали про биржу CME (Chicago Mercantile Exchange) и про опционные уровни, которые можно найти по данным этой биржи.

Торги на CME, в отличие от рынка форекс, проходят централизованно. Это значит, что мы можем получить объективную информацию об объемах торгов. При этом важно знать, что основные объемы торгов проходят на CME по фьючерсным контрактам на валютные пары. Также на CME торгуются опционы, которые используются крупными участниками рынка для страхования риска.

Как это работает?

Представьте себе, что некий крупный участник покупает валютную пару евро/доллар на уровне 1,1600. Соответственно он ожидает, что валютная пара будет расти. Но на случай падения курса он покупает опцион, дающий право продать (опцион Put) пару, допустим по той же цене 1,1600. Таким образом, если курс валюты поднимется выше 1,1600, то наш участник заработает, а если курс упадет, то он будет застрахован от падения ниже этого уровня.

Полезна ли эта информация и как можно ее использовать?

Конечно полезна. Если крупные участники рынка (умные деньги) страхуются от каких-то движений курсов валюты, то делают они это не просто так. Видимо, они реально ожидают, что отметка 1,1600 будет являться сильным уровнем. Мы, зная интерес “умных денег” к определенным уровням, можем не «на глазок», а на основе биржевой статистики находить уровни поддержки и сопротивления, которые потом будем использовать в собственной торговле!

Задавая вопрос о прибыльности торговли опционами CME, приведу вам пример своей торговли за последний месяц: с 1 по 31 мая мне удалось заработать около 4100 пунктов чистой прибыли, торгуя чисто такими опционами. И ведь это далеко не предел. В среднем доходность превышает 5000 пунктов ежемесячно.

Опционные уровни в торговле на Форекс

Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция. Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы. Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

Биржа CME

CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок. Кстати, 10 февраля 2022 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка – это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна – содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500. Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

– саму котировку из первого столбца;

– первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

Вот что у вас должно было получиться:

Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

– Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

– Единицу разделить на полученное значение.

Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

1/(«Котировка 2» – «Премия»).

Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» – «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options – PG 34) и получим следующую таблицу:

Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

По опционам PUT картина такая:

Нанесем на график:

Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы. Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

Чем полезны опционные уровни

Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам. Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам. В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков. Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

Заключение

Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

Как расчитывать опционные уровни CME

Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.

Но по ссылке есть обновления, так что лучше пользоваться оригиналом.

опционные уровни CME

Вчера движение в фунте хоть и завершилось бычьим поглощением, но картинка в опционах меняется в сторону продавцов.

Коллов TOTAL в месячном контракте прибавилось и в деньгах много. Этот паттерн за продажи.

  • спецраздел:
  • обсудить на форуме:

GBPUSD

    • 11 февраля 2022, 07:36
    • |

    Вчерашний день закончился паттерном «Бычье поглощение», сдается мне, что фунт начинают покупать. Путов больше, и тотал, и в деньгах.

    Опционные уровни: вот в чём сила, брат

    Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

    Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2022 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2022, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

    Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

    Пример отчёта CME

    Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

    STRIKE – это цена исполнения опциона;

    SETT. PRICE – это премия за риск;

    OPEN INTEREST – это открытый интерес.

    Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

    Отчет для опциона CALL

    Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

    Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

    Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

    Отчет для опциона PUT

    Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

    Поправка Forward Point

    Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2022, и видим примерно следующее:

    Поправка Forward Point на сайте CME

    Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

    Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

    Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

    Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

    Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

    Теперь полученные уровни можно нанести на график:

    Опционные уровни на графике GBP/USD

    Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

    Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

    Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

    Для валютной пары USD/JPY:

    Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 06.05.21

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

    Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

    Стратегия торговли по опционным уровням

    Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

    Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

    Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

    Пример стратегии торговли

    Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

    Опционные уровни* на понедельник, 11 января 2021 года:

    Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

    Цена на момент написания обзора: $1.2179

    Индикатор опционных уровней CME OLIMP v1 21

    Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

    — общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 41724 контракта (согласно данным за 8 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (2962);

    Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

    Цена на момент написания обзора: $1.3500

    Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

    — общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 10085 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1712);

    — общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 17709 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2091);

    — соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 января составило 1,75 против 0,52 для предыдущего торгового дня.

    * — для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

    ** — Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

    Опционные уровни – денежный магнит

    В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью «Опционный анализ Форекс – основные понятия», рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

    Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором собраны только самые надежные компании.

    Где брать информацию для построения опционных уровней?

    Вся информация для проведения опционного анализа находится в свободном доступе на сайте ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin . Она представлена в виде бюллетеней CME, которые публикуются каждый день кроме выходных. В отчетах CME находится вся информация о заключенных сделках за предыдущую торговую сессию на Чикагской бирже. Бюллетени CME разбиты на несколько секций. Нас будут интересовать, прежде всего, следующие секции:

    27 (опционы CALL на британский фунт);

    28 (опционы PUT на британский фунт);

    29 (опционы CALL на канадский доллар);

    30 (опционы PUT на канадский доллар);

    33 (опционы CALL на японскую иену);

    34 (опционы PUT на японскую иену);

    35 (опционы CALL на швейцарский франк);

    36 (опционы PUT на швейцарский франк);

    38 (опционы CALL и PUT на австралийский и новозеландский доллар);

    39 (опционы CALL и PUT на евро).

    Чтобы было максимально понятно, как осуществляются расчеты опционных уровней, проведем анализ на примере. На момент написания статьи было 12.07.2022 года, значит необходимо скачать бюллетень CME от 11.07.2022 г., поскольку опционные уровни строятся каждое утро по данным за предыдущую торговую сессию. Для примера возьмем самую распространенную валютную пару EURUSD, которая соответствует опциону на евро.

    Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются.

    Нас интересуют следующие столбцы: Strike (цена исполнения опциона), Sett. Price (премия за риск), Volume Trades Cleared (объем) – общее число открытых и закрытых контрактов, Open Interest (открытый интерес) – количество открытых контрактов по заданному уровню, а также следующий за ним столбец, показывающий изменения открытого интереса (+/–) на текущую дату по данному уровню (UNCH – изменений не было). В самом первом столбце наименования JUL16, AUG16, SEP16 и т. д. обозначают дату экспирации (окончания) опциона.

    Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предоставляют самые выгодные условия.

    Расчеты опционных уровней

    Теперь нужно пролистать отчет ниже и найти запись «EURO FX CALL». Сортировку можно проводить как по объемам, так и по открытому интересу, но самым оптимальным методом расчета опционных уровней является сортировка по открытому интересу. Нужно выбрать самый большой открытый интерес. В нашем случае OI = 2910.

    Формула расчета опционных уровней для опциона CALL по валютной паре EURUSD выглядит следующим образом:

    Уровень CALL = Страйк × 0.001 + Премия × 0.001 = 1140 × 0.001 + 1.60 × 0.001 = 1.140 + 0.0016 = 1.1416.

    Знак «минус» в столбце Sett. Price не учитываем, так как он относится к размеру изменения премии. Как вы уже заметили, для EURUSD мы умножаем премию на коэффициент 0.001, но это правило применяется не для всех валютных пар. Так, для GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF используется коэффициент 0.01, а для валютной пары USDJPY применяется коэффициент 0.0001, а страйк нужно умножить на 0.00001.

    Кроме того, для обратных валютных пар, к которым относятся USDCAD, USDCHF и USDJPY применяется следующая формула расчета опционных уровней:

    Опционные уровни, методика трейдера TST

    Уровень = 1 / (Страйк × 0.001 ± Премия × 0.01), при этом знак «минус» используется при расчете уровней PUT.

    Для валютной пары USDJPY применяется следующая формула:

    Уровень = 1 / (Страйк × 0.00001 ± Премия × 0.0001).

    Теперь рассчитаем уровень PUT для валютной пары EURUSD.

    Также выбираем самый большой интерес, но уже в «EURO FX PUT». В нашем примере самый большой OI = 6937. Основное отличие от расчета опционных уровней CALL состоит в том, что для уровней PUT премия вычитается из страйка:

    Уровень PUT = Страйк × 0.001 – Премия × 0.001 = 1090 × 0.001 – 4.00 × 0.001 = 1.09 – 0.004 = 1.0860.

    Опционные уровни с сайта CME Group от 09.07.21

    Полученные уровни CALL и PUT отмечаем на графике и получаем следующую картину:

    Посмотрите, как четко расположились наши опционные уровни. Как вы уже догадались, они могут использоваться в качестве уровней поддержки / сопротивления, но в отличие от простых горизонтальных уровней, проводимых на глаз, опционные уровни имеют под собой реальные объемы крупных игроков. Полученные нами уровни называются опционными уровнями первого порядка или «границы рынка», то есть крупным игрокам крайне невыгодно, если цена окажется за пределами этих уровней. Но это вовсе не означает, что цена всегда отскакивает от них, иногда бывает, что цена успешно их преодолевает, но это случается очень редко, в основном в 95% случаев происходит отскок от уровней.

    Как торговать при помощи опционного анализа?

    Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на дневном таймфрейме. Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

    Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

    Что такое форвард-пойнт?

    Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

    Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

    Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

    Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD.

    Индикатор опционных уровней

    Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

    Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

    В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

    Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

    Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

    Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

    Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли.

    Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

    Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ разгона депозита. Удачной вам торговли!

    Опционные уровни. Как найти дни крупных вливаний на уровень?

    Тема: Индикатор опционных уровней на базе CME отчета

    Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи (Chicago Mercantile Exchange). Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

    Известно, что среди профессиональных трейдеров, срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.
    На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:
    -торговля валютными фьючерсами.
    -торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

    В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

    Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле. Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами «больших денег» и их желанием получить прибыль.
    Первое, что нас должно интересовать, это так называемые, важные опционные ценовые уровни. Уровни цен исполнения (strike price) опционов на покупку и опционов на продажу, по которым мы видим максимальный объем и открытый интерес.

    В этом индикаторе мы отображаем (в зависимости от индивидуальных настроек) до пяти уровней (strikes) с максимальными значениями по OI (открытому интересу) Volume (объемам), а также дополнительно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT опционам. Тем самым вы можете видеть в течении дня, где сосредоточено максимальное количество заявок «больших денег» и намного лучше понять их планы на ближайший торговый период. Плюс дополнительно, вы можете видеть только важные ценовые линии, либо как показано на рисунке ниже, настроить график и видеть цветовые обозначения Volume и OI относительно их максимального значения (максимальный уровень обозначается цветовой линией до середины текущего дня и все последующие уровни уменьшаются относительно него).

    Уровни с максимальным OI и Volume

    Отдельно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT

    И конечно-же возможность видеть все эти уровни вместе, плюс возможность включить отображение количества OI и Volume в виде текстовой информации.

    Максимальные OI и Volume плюс дополнительно максимумы по CALL и PUT и отображение данных по каждому уровню

    Также нельзя забывать и про три наиважнейшие вещи для внутридневной торговли: Кей зону, дневной диапазон и важные внутридневные уровни. Все эти уровни предоставлены в индикаторе. (По желанию неиспользуемые в вашей торговой стратегии уровни, вы всегда можете отключить в настройках индикатора)

    Важные внутридневные уровни и Кей зона

    Также, как трейдеров нас интересует изменение и Volume и OI относительно предыдущего торгового периода и их соотношение.

    Информация по Volume и OI

    И соответственно, вот так выглядит индикатор с полностью включенным функционалом. (настройки автора)

    Полная функциональность индикатора

    Скачайте индикатор http://option-levels.ru MT4, MT5, NinjaTrader, настройте его так как вам удобно и просто последите на исторических данных за изменениями ситуации на рынке и информацией по опционам (Volume и OI) полученной при помощи этого индикатора с Чикагской Торговой Биржи.
    И хочется добавить, что в дополнении с VSA (Volume Spread Analysis) это может стать вашим лучшим средством для успешной торговли на рынке спот.

    Получено лайков: 6

    • Просмотр профиля
    • Сортировка сообщений
    • Найти все темы

    Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи (Chicago Mercantile Exchange). Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

    Известно, что среди профессиональных трейдеров, срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.
    На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:
    -торговля валютными фьючерсами.
    -торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

    В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

    Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле. Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами «больших денег» и их желанием получить прибыль.
    Первое, что нас должно интересовать, это так называемые, важные опционные ценовые уровни. Уровни цен исполнения (strike price) опционов на покупку и опционов на продажу, по которым мы видим максимальный объем и открытый интерес.

    В этом индикаторе мы отображаем (в зависимости от индивидуальных настроек) до пяти уровней (strikes) с максимальными значениями по OI (открытому интересу) Volume (объемам), а также дополнительно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT опционам. Тем самым вы можете видеть в течении дня, где сосредоточено максимальное количество заявок «больших денег» и намного лучше понять их планы на ближайший торговый период. Плюс дополнительно, вы можете видеть только важные ценовые линии, либо как показано на рисунке ниже, настроить график и видеть цветовые обозначения Volume и OI относительно их максимального значения (максимальный уровень обозначается цветовой линией до середины текущего дня и все последующие уровни уменьшаются относительно него).

    Уровни с максимальным OI и Volume

    Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
    • ЭвоТрэйд
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      ЭвоТрэйд

      Огромные бонусы за регистрацию!
      Выбор 10 000 трейдеров!

    • Бинариум
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      Бинариум

      Один из старейших брокеров.
      Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

    Отдельно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT

    И конечно-же возможность видеть все эти уровни вместе, плюс возможность включить отображение количества OI и Volume в виде текстовой информации.

    Максимальные OI и Volume плюс дополнительно максимумы по CALL и PUT и отображение данных по каждому уровню

    Также нельзя забывать и про три наиважнейшие вещи для внутридневной торговли: Кей зону, дневной диапазон и важные внутридневные уровни. Все эти уровни предоставлены в индикаторе. (По желанию неиспользуемые в вашей торговой стратегии уровни, вы всегда можете отключить в настройках индикатора)

    Важные внутридневные уровни и Кей зона

    Также, как трейдеров нас интересует изменение и Volume и OI относительно предыдущего торгового периода и их соотношение.

    Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
    • ЭвоТрэйд
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      ЭвоТрэйд

      Огромные бонусы за регистрацию!
      Выбор 10 000 трейдеров!

    • Бинариум
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      Бинариум

      Один из старейших брокеров.
      Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

    Информация по Volume и OI

    И соответственно, вот так выглядит индикатор с полностью включенным функционалом. (настройки автора)

    QuikStrike — расчет опционных уровней

    QuikStrike — является онлайн платформой, которая обеспечивает доступ к текущей и исторической волатильности (исторической по платной подписке), к информации об объеме и открытом интересе, дельте, спредам и другим показателям торгов группы Чикагской товарной биржи. (CME Group — объединенные биржи Чикаго и Нью-Йорка).

    По объемам торгов — это самая крупная биржа, поэтому анализ расстановки именно на CME многие трейдеры берут за костяк ситуации и на рынке Forex.

    В данной теме предлагаю обсудить расчет опционных уровней по различным контрактам именно через платформу QuikStrike. Считаю, что это гораздо удобнее, чем использовать бюллетени отчетности СМЕ, речь о который пойдет в другой теме.

    Регистрация на платформе бесплатна и осуществляется по ссылке: QuikStrike регистрация

    Расчет опционных уровней CME с помощью платформы QuikStrike

    Опционные контракты располагаются на уровнях с "ровными" ценовыми значениями, кратными 50 пунктам, если за пункт берем стандарт (4 знака после запятой). Данные уровни называются страйками.

    Как зарегистрироваться в Qiukstrike на бирже CME. Где искать опционные уровни?

    Первое, что нам необходмо сделать — это выбрать валютную пару, по которой будем производить расчет опционных уровней.

    1. Заходим в платформу QuikStrike и выбираем необходимый нам торговый инструмент.

    Для примера возьмем EUR/USD (Выбрать Foreign Exchange -> FX Majors -> EUR/USD)
    И нажимаем пункт меню OPEN INTEREST

    OPEN INTEREST — это количество открытых контрактов на определенном ценовом уровне, на страйке.

    Ищем наибольшее количество контрактов (удобнее это видно на отображении с помощью диаграммы). Наибольший объем для наглядности имеет отличительную заливку.

    Итак, на указанном примере:

    Индикатор опционных уровней для МТ4 OptionProfit FULL + Новый индикатор по премиям Опционный анализ

    • PUT опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке — 1.1350
    • CALL опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке — 1.1700

    2. Теперь находим уровни безубытка по опционному контракту, тоесть уровень на котором покупатели опционов будут в прибыли (это и есть опционные уровни, которые подразумеваются в аналитике). Для этого нам необходимо узнать премию по каждому страйку — сумму выраженную в пунктах, которую необходимо заплатить покупателю за возможность приобрести опцион на определенном страйке.

    (Иными слова, покупатель опциона покупает право приобрести торговых инструмент по ценам страйка, но заплатив за это премию, которую сразу выражают в количестве пунктов. Поэтому нам необходимо найти уровень, на котором цена удалится от страйка на количество пунктов премии)

    Для этого мы выходим на страницу PRICING SHEETS и смотрим следующие столбики для PUT и CALL опционов соответственно:

    • На 1.1350 у нас был PUT значит это 0,0033
    • На 1,1700 у нас был CALL значит это 0,0004

    Получаются значения:

    • 1,1350-0,0033 = 1,1317
    • 1,1700+0,0004 = 1,1704

    3. Forward Point — Форвард поинт — разница между фьючерсным рынком и спот рынком по инструменту.

    В интернете можно найти это значение на каждый день (оно в целом не значительно меняется изо дня в день), но мы сделаем поточнее.

    В правом верхнем углу выходим на лист экспирации.

    Находим свой свой опционный контракт (у нас это UGG9) и смотрим какому фьючерсному контракту он соответствуем.

    Как видим это мартовский фьючерсный контракт 6EH9.

    Теперь нам надо узнать цену на фьючерс по мартовскому контракту на данный момент. Выходим на известный сайт Чикагской товарной биржи CME GROUP (для EUR/USD) на страницу фьючерса по евро и находим контракт 6EH9.

    Смотрим график по фьючерсу и по споту с терминала:

    1,1431 — 1,1384 =0,0047 (47 пунктов).

    4. Переводим опционные уровни CME на спот

    Для этого отнимаем от фьючерсных цен форвард поинт:

    • PUT = 1,1317 — 0.0047 = 1.1270
    • CALL = 1,1704-0.0047 = 1.1657

    Это условные границы диапазона, в которых будет торговаться пара. Важно понимать. что так как премии и максимальный открытый интерес постоянно меняется, в зависимости от торгов каждый день, поэтому и данные уровни будут перестраиваться и меняться под ситуацию на рынке, но в целом постоянно будут очерчивать возможный диапазон и как следствие предполагаемые уровни поддержки и сопротивления на сроке жизни контракта.

    Более интересно посмотреть границы по недельным контрактам, которые будут находится куда ближе к цене и ежедневно формировать определенный диапазон движения цены.

    Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 22.04.21

    Инсайд от маркетмейкера №687: опционные уровни CME Group на 15.10.2022

    Только четкие точки входа на сегодня по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу.

    Актуальный на текущий рабочий день анализ опционов и фьючерсов по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки Crude Oil и натуральному газу смотрите в 11:00 по Мск в прямой трансляции на YouTube канале брокерской компании MTrading.

    Анализ опционов и фьючерсов на сегодня в формате текстовой статьи с добавлением скрин-шотов читайте далее в разделе «Новости и Аналитика«.

    Записаться на предстоящий мастер-класс по опционному анализу на тему «Логика анализа отчетов COT«, который пройдет в 18.00 по Мск во вторник 20 октября можно здесь.

    Посетив мастер-класс, вы узнаете:

    — Какие участники рынка CME Group инвестируют в деривативы, а какие из них хеджируют риски из реального сектора экономики;;

    — Отчетность комиссии по торговле товарными фьючерсами США как информация об общем настроении рынка;

    — Эффективное использование долгосрочных опционных уровней и рыночного сантимента COT;

    — Как с помощью данных о локированных позициях инвесторов определить будущие периоды тренда и флета на дневном таймфрейме;

    Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 16-20.09.2022

    Только четкие точки входа на неделю по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу.

    Актуальный на текущую рабочую неделю анализ опционов и фьючерсов по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите в прямой трансляции на YouTube канале группы разработчиков Assistant Traders.

    Записаться на предстоящий мастер-класс по опционному анализу на тему «Эффективное комплексное применение отчетов COT и опционных уровней«, который пройдет в 18.00 по Мск в четверг 19 сентября можно здесь.

    Посетив мастер-класс, вы узнаете:

    — Действительное соотношение общего направления рынка деривативов CME и рынка опционов на фьючерсы биржи;

    — Взгляд на отчетность комиссии по торговле товарными фьючерсами США как на дополнительный фильтр при удержания среднесрочных торговых позиций;

    — Как эффективно использовать долгосрочные опционные уровни в случае разногласия с сигналами отчетов СОТ;

    — Как с помощью отчетов СОТ определить будущие периоды тренда и флета на дневном таймфрейме;

    Индикатор для построения опционных уровней CME Cash Booster для MT4 — обзор и пример торговли по нему

    Индикатор опционных уровней является очень полезным и высокоэффективным инструментом, который особенно востребован трейдерами, недостаточно хорошо разбирающимися в специфике рынка и не понимающими в полном объёме ключевых аспектов опционной торговли.

    Сегодня пользователи могут скачать этот индикатор, как платный, так и бесплатный вариант, включая CME Cash Booster, обладающий гибкой настройкой и удобными характеристиками. В этом материале вы не только научитесь торговать по индикатору CME Cash Booster, но и сможете скачать его бесплатно, чтобы опционные уровни строились в Meta Trader 4 автоматически.

    2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

    РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

    Ознакомление с терминами и определениями

    Особенностью фьючерсов и опционов в настоящее время является одинаково высокая степень востребованности и ликвидности с точки зрения популярных видов торговых сделок. Понятия отличает перечень специфичных схожих характеристик, включая ориентированность на будущее. Тем не менее, необходимо чётко разбираться в применяемых сегодня терминах и определениях:

    Фьючерсы – договорные отношения по купле/продаже валютных единиц в будущем, согласно которым продавцом принимается на себя обязательство по реализации, а покупателем – по приобретению определённого объёма денежной массы в соответствии с реальным на это время курсом. Опционы – договорные отношения, согласно которым потенциальный приобретатель/продавец активов является обладателем права, но не обязательства на приобретение/реализации актива в соответствии с заблаговременно определённой по договору стоимостью. Колл-опцион (Сall option) – одна из разновидностей финансового соглашения в виде наличия права, а не обязательства, приобрести в соответствии с фиксированной стоимостью базовый актив с учётом определённых временных ограничений. Пут-опцион (Рut option) – одна из разновидностей финансового соглашения в виде наличия права, а не обязательства, реализовать в соответствии с фиксированной стоимостью базовый актив с учётом строго определённых временных ограничений. Страйк (Strike Price) – специальный термин, ценовой аспект, напрямую касающийся стоимости, указанной в договорных отношениях и неизменной на протяжении всего времени действия, вне зависимости от положения актива на рынке. Объёмы (Volume) – чёткое отображение количества контрактов, в соответствии с которыми на протяжении конкретного временного промежутка происходило заключение сделок.

    Немаловажное внимание уделяется открытому интересу, представленному общим количеством контрактов, оставшихся в открытом состоянии с учётом определённого временного промежутка. Он располагается на различных страйках, подразделяется в соответствии с расстоянием текущей цены:

    • объём «в деньгах» (ITM);
    • объём «вне денег» (OTM).

    Наиболее распространённым вариантом по значениям страйка является представление в форме уровней сопротивлений и поддержек.

    Стоит ли использовать индикатор опционных уровней? Реальные примеры теоретических аспектов

    Особенностью биржевого опциона на валютный фьючерс, является наличие у приобретателя опциона права приобрести/реализовать через какое-то время фьючерс с учётом фиксированной сегодня цены:

    • приобретение CALL-опциона – возможность покупки ключевого валютного фьючерса с учётом такого понятия, как индикатор опционных уровней;
    • приобретение PUT-опциона – возможность реализации ключевого валютного фьючерса с учётом такого понятия, как индикатор опционных уровней.

    При этом, индикатор опционных уровней предназначается для автоматизации данных процессов, осуществляют анализ не просто общего соотношения колл/пут, а финансовой результативности, учитывая в этом случае все страйки и все новые опционы предыдущих суток. Исходя из этого, существуют определённые сложности с точки зрения договора, дающего возможность брать или отдавать выбранные активы в соответствии с фиксированной ценой на протяжении срока действия.

    Коэффициент ПУТ/КОЛЛ (Put/Call Rаtiо, или РСR) является индикатором, чётко отражающим всё соотношение торговых объёмов. Первый вариант обеспечивает владельцу способность продавать выбранное число ценных бумаг согласно фиксированной стоимости, что может использоваться в ожидании рыночного падения. Соответственно собственники второго варианта покупают ценные бумаги с расчётом на рыночный рост, учитывая индикатор опционных уровней.

    Индикатор опционных уровней – важность использования индикатора опционных уровней CME Cash Booster

    Понятие рассматривается в качестве сигнальной системы «поддержка/сопротивление», потому что существует защита с нескольких сторон, а также поддержка от наиболее крупных финансовых учреждений.

    Таким образом, указанное выше цифровое значение представляет собой «уровень сопротивления». В ситуации «сверху-вниз» осуществляется выход на покупку, что является «уровнем поддержки».

    Исходя из сказанного выше, необходимо ориентироваться на следующие аспекты:

    • При тактике торговых операций «на отбой от уровня», пробитие может отличать слабость или ложный вариант.
    • Ложный пробой или начало открытия по позициям характеризуется небольшим ценовым отклонением в случае достижения границ.
    • Наиболее сильные позиции отмечаются при сроках истечений именно в последний месяц любого квартала – март, июнь, сентябрь и декабрь.

    В подобной ситуации, индикатор опционных уровней CME Cash Booster либо его аналог позволяет вести максимально эффективную деятельность, не задумываясь о необходимой статистике и выполнении достаточно сложных математических расчётов.

    ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

    А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

    Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

    Особенности построения по индикатору опционных уровней CME Cash Booster для MT4

    Привилегии использования рассматриваемого инструмента CME Cash Booster для MT4 вполне очевидны – получение самой актуальной информации в ежедневном режиме с рассчитанными в соответствии с официальными данными, показателями Mercantile Exchange Chicago (ЧТБ). В рассматриваемой ситуации каждому пользователю доступно не только отслеживание, но также применение в торговых операциях действительных изменений, характерных для настроения «крупных финансов».

    Неоспоримым является тот факт, что наиболее опытные, профессиональные трейдеры, сегодня с очень большим интересом относятся к срочному биржевому валютному рынку. Такая особенность обусловлена солидным объёмом торгов с точки зрения хеджирования всех собственных рисков, а также в плане спекуляций на премиальной разнице.

    Ключевые торговые сегменты срочного биржевого валютного рынка представлены:

    • торговлей фьючерсами (валюта);
    • торговлей option опционами на фьючерсы (валюта).

    Таким образом, осуществляется анализ второго варианта согласно ежедневной информации с ЧТБ о результативности торговых операций, что гарантирует их успешность. Данная результативность обеспечивает пользователя полным объёмом всей необходимой информации с учётом факта, что рыночная цена определяется интересами «крупных финансов» и стремлением получения дохода.

    В этом плане особый интерес представляют strike price, в качестве барьера, в отношении которого происходит определение роста/падения базовых активов. Страйк-цена является определяющим пороговым значением, от которого напрямую зависит такой немаловажный показатель, как выплачиваемое продавцу премиальное вознаграждение.

    Основные, наиболее значимые критерии:

    • до пяти strike-уровней;
    • максимальные значения по OI/Volume;
    • OI/Volume в соответствии с CALL/PUT-опционами.

    Деривативы являются доступными как для покупки, так и продажи. Таким образом, пользователю становится доступно отслеживание на протяжении суток всех сосредоточений максимального числа заявок «крупных финансов» с целью наиболее правильного понимания особенностей ближайшего торгового периода. Кроме всего прочего, доступными становятся наиболее значимые линии с учётом настройки графика и цветовых обозначений с максимальными показателями Volume/OI – цветовая линия до середины текущих суток со всеми уменьшающими последующими уровнями.

    Графическое изображение на фоне максимальных значений OI/Volume:

    Графическое изображение на фоне максимальных значений CALL/PUT:

    Допускается включение формата текста для вывода интересующей пользователя информации.

    Графическое изображение на фоне максимальных значений CALL/PUT + OI/Volume с полным их уровневым отображением:

    Кроме всего прочего, учёту подлежат Кей-зона торгуемого инструмента (ShowKeyZone), дневной диапазон в рамках Average Daily Range, а также все наиважнейшие внутридневные значения, предоставленные в условиях предлагаемого индикатора. Средний дневной диапазон вполне может рассматриваться с целью определения точек для выхода из сделки, так как им объективно оценивается рыночная ситуация.

    Наиважнейшие внутридневные значения и Кей-зона (KeyZonePositiveColor):

    Не меньший профессиональный интерес в настоящее время вполне заслуженно представляют все изменения Volume/OI в отношении уже прошедшего торгового периода, но обязательно с учётом ключевых соотношений.

    Информационные данные согласно графическим показателям Volume/OI:

    Индикатор опционных уровней – вид в условиях включённого функционала (авторский вариант настроек).

    Полноценно задействованный индикаторный функционал:

    После чего осуществляется самостоятельная настройка и дальнейшее отслеживание информации по изменениям рыночной ситуации и других ключевых параметров. Также для полноценной работы предстоит каждый день скачивать бюллетень CME. Все такие файлы будут единого формата — «csv».

    Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 15.04.21

    Есть ещё одна модификация индикатора для построения опционных уровней: eVOLution-options. Чтобы он работал, необходимо проделать все манипуляции, указанные в абзаце выше. То есть, отдельно ежедневно скачивать бюллетень CME и загружать его в созданную вами папку в Files.

    Торговля по индикатору опционных уровней CME Cash Booster: платный и бесплатный варианты

    Торговля по индикатору опционных уровней CME Cash Booster или его аналогов очень помогает трейдеру видеть открытый интерес по любому активу, будь то валютная пара или акция. Ведь на графике будут указаны горизонтальные отметки, куда будет стремиться цена актива.

    Можно использовать наши индикаторы для построения уровней открытого интереса с биржи CME. Кроме того, существует много предложений привязки к торговому счету с ежемесячной оплатой (Цены стартуют от 450 рублей в месяц). Мы решили предложить вам бесплатный вариант. Правда для этого придется заморочиться в виде ежедневной загрузки бюллетня CME. В любом случае, решать вам, какую версию индикатора использовать: платную или бесплатную.

    Инсайд от маркетмейкера №679: опционные уровни CME Group на 02.10.2022

    Только четкие точки входа на сегодня по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу.

    Скидки 50% на софт по опционному анализу Пополни счет в MTrading bit.ly/31ACelI $200 — 6 мес аренды за 300 150 $300 — 1 год аренды за 600 300 Напиши Зеланду: t.me/zeland

    Актуальный на текущий рабочий день анализ опционов и фьючерсов по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки Crude Oil и натуральному газу смотрите в 11:00 по Мск в прямой трансляции на YouTube канале брокерской компании MTrading.

    Анализ опционов и фьючерсов на сегодня в формате текстовой статьи с добавлением скрин-шотов читайте далее в разделе «Новости и Аналитика».

    Записаться на предстоящий мастер-класс по опционному анализу на тему «Подведение итогов торговли октябрьскими опционными контрактами», который пройдет в 18.00 по Мск во вторник 6 октября можно здесь.

    Посетив мастер-класс, вы узнаете:

    — Суть опционного анализа;

    — Комплексный анализ активности «Умных Денег» на дневном таймфрейме;

    — Разбор перспектив ценовых движений по основным валютным парам на текущий опционный квартал;

    — Совместное использование отчетов СОТ и зон прибыли/убытка маркетмейкера при удержании среднесрочных торговых позиций;

    Опционные уровни показывают нам границы рынка

    Торговля на рынке Форекс

    Рынки Форекс, фьючерсов и опционов — это три части единого целого.

    На рынке Форекс очень много информации нам

    (в отличие от маркетмейкеров) не известно.

    Однако, мы можем эту информацию взять с другой части единого целого,

    где она доступна для анализа — с рынка опционов.

    Подписка на сайт

    Используемая на сайте методика и стратегия является авторской

    Что показывают опционные уровни трейдерам на форекс?

    никакого отношения к другим сайтам

    занимающимся опционным анализом — не имеет.

    Для расчета статических опционных уровней и динамических границ

    на онлайн анализе — используется собственная программная разработка.

    Рынок фьючерсов и опционов американского типа имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками («Большими Деньгами») как для хеджирования своих рисков (рисков на рынке спот, например), так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

    Цена на рынке двигается интересами «больших денег» их желанием получить прибыль.

    Результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Форекс мы (в отличие от маркетмейкеров) видеть не можем.

    Значимые опционные уровни

    — это места скопления интересов «больших денег»,

    — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода валютной пары на день (EURUSD например), ограниченного верхней и нижней статическими границами.

    Опционные уровни — это только «вершина» айсберга,

    это только 10% из того, что может дать опционный анализ.

    Основное — это анализ онлайн изменений уровней в режиме

    24 часа / 5 дней в неделю, с ежесекундным отображением текущей расстановки сил на рынке.

    Данные с торгов на СМЕ в режиме онлайн попадают в программу, которая их обрабатывает и выдает в виде таблицы, транслирующейся на сайте, с ежесекундным обновлением, в режиме 24 часа/5 дней.

    Трансляции онлайн анализа — доступны Подписчикам сайта.

    как статический (опционные уровни)

    так и динамический (онлайн анализ с текущего расположения сил)

    — дает «дорожную карту дня».

    Опционные уровни на Форекс — стратегия торговли

    Именно карту, которую можно научиться читать.

    Чтению рынка по данным «дорожным картам» и торговле по ним посвящен этот сайт.

    Определение границ рынка с помощью опционных уровней

    Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены компанией LiteForex исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультации для целей Директивы 2004/39 /EC. Кроме того, данные материалы не были подготовлены в соответствии с требованиями законодательства, направленного на содействие независимости инвестиционных исследований, и не подлежат какому-либо запрету на дальнейшее распространение инвестиционных исследований.

    Спикер

    Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

    Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

    Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

    Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

      LiteForex в ВКонтакте

    Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

    Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 18.03.21

    Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

    LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2021. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

    LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

    Опционные уровни* на понедельник, 20 апреля 2022 года:

    Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

    Цена на момент написания обзора: $1.0870

    Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

    — общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 68032 контракта (согласно данным за 17 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3494);

    Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

    Цена на момент написания обзора: $1.2479

    �� Онлайн опционные уровни CME

    Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

    — общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16370 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1656);

    — общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16732 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

    — соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

    * — для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

    ** — Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

    Информационно-аналитический отдел Teletrade

    Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD, без вмешательства дилинга.

    Опционные уровни CME

    Как Читать Таблицу Опционов С Cme Mobishareru

    Что случилось с анализом опционов. программа для анализа опционов. 3: kirhen: : , 14: 00. Читать дальше.

    Анализ рынка FOREX До объединения с CME Group биржа рынке фьючерсов и опционов с. Читать дальше.

    Ежедневные Отчёты Биржи Cme Profitraderscom

    Построение шаблона для торговли по данным с сайта CME Group. Наносим Опцонные уровни на график.

    Опционный анализ отчетов cme. Бинарный опцион опцион, брокеры с опционами без. Читать дальше.

    Как Расчитывать Опционные Уровни Cme — Стратегии

    Преимущества опционов: системы торговли с каждым из Опционы на фьючерсы cme, cbot. Читать дальше.

    Онлайн Анализ Опционных Уровней Для Торговли На Рынке

    Опционы на фьючерсы cme, cbot, ice u. s. Продажа 1 опциона с более Фундаментальный анализ. Читать дальше.

    Индикатор Cme Info Опционный Анализ На Forex На

    Диапазонов с использованием онлайн анализа опционных уровней с cme анализа опционных. Читать дальше.

    Optionru — Программы Для Анализа Опционов

    Индикатор CME Info [Опционный анализ с сайте биржи CME CME Group перевела опционы. Читать дальше.

    Анализ Опционов И Опционных Уровней Мир

    Аналитика на основе опционов с cme, Советую использовать либо 1 либо несколько опционов сразу. Читать дальше.

    Анализ Опционов Ежедневные Отчеты И Онлайн-торги

    Биржа CME. Что такое опционные уровни? Платформа Quickstrike. Открытый интерес

    Все записи по теме опционы на смартлабе. Заранее с ними согласен, опционный анализ, CME Group. Читать дальше.

    Онлайн Анализ Опционных Уровней На Сегодня Для Рынка

    Опционные уровни рассчитываются с на бирже cme анализ рынка опционов. Читать дальше.

    Cme Group Крупнейший Международный Срочный Рынок

    Покупка опциона это вложение средств с ограниченным, Анализ опционов. Анализ. Читать дальше.

    Индикатор опционного анализа для MT4 (опционы биржи CME)

    Утилиты для автоматизированного анализа отчётов COT и бюллетеней CME. Почта. Читать дальше.

    С использованием онлайн анализа опционных уровней с cme. КАЛЕНДАРЬ ЭКСПИРАЦИЙ ОПЦИОНОВ. Читать дальше.

    Agrichangescom Товарный Рынок Сша Опционы На

    Анализ опционов (ежедневные отчеты и онлайнторги). Что, где и как смотреть? ДжериРед. Читать дальше.

    Анализ Cme Group Cme — Utmagazineru

    Валютных опционов и Данные для анализа и работает с внешними данными cme. Читать дальше.

    Опционный Анализ Отчетов Cme

    Как читать таблицу опционов с cme, Должен быть проведен анализ платформ касательно. Читать дальше.

    Опционные Уровни: Инструмент Анализа Рынка Forex И

    Аналитика на основе опционов с cme! возможно, к просмотру Возвращаясь к вопросу о том. Читать дальше.

    Опционы На Forex Форекс Представляем Вам Две Новые

    С тех пор Наибольшая доля среиди фьючерсов и опционов на cme group; финансовый анализ. Читать дальше.

    Роман Анкудинованализ Биржевых Отчетов Cme

    Фейковые и реальные опционные уровни. Как определять опционные уровни, и как не попасть в ловушку?

    АНАЛИЗ БИРЖЕВЫХ ОТЧЕТОВ cmegroup ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА forex Скрипт построения уровней. В этом курсе. Читать дальше.

    Инсайд Трейдинг: Ммвб, Nyse, Cme, Forex, Опционы Vk

    Недельные опционы cme, NordFX Binary Trader NordFX offers you a fast, работают очень плохо. Что это номинальный. Читать дальше.

    Утилиты Для Автоматизированного Анализа Отчётов Cot И

    Смотрите таблицу бинарные опционы Топ 10 (Кипр). Бонусы, Обзор, выплата. Читать дальше.

    Индикаторы Опционных Уровней Ступени Вашего Успеха

    10 Ключевых брокеров (Кипр). Узнай кто располагает лучшим сервисом. Читать дальше.

    Аналитика На Основе Опционов С Cme Bokserskii-ringru

    Анализ опционов! Лучшие стратегии! От Антона Громова. Бесплатное обучение. Читать дальше.

    Индикатор Опционных Уровней Для Форекс

    Анализ опционов! Бесплатные сигналы! Разгон депозита за неделю. Читать дальше.

    Индикатор Опционных Уровней Cme Oi Levels На Форекс

    PG39 Euro FX And Cme Для текущего анализа Участник торгов сначала определяет опцион с. Читать дальше.

    Аналитика На Основе Опционов С Cme Chasha-poznaniyaru

    Fully automated trading robot software for binary option auto trade. Читать дальше.

    Agrichangescom Товарный Рынок Сша Опционы На

    Опционы на (cme). Биржевой опцион на обзора совмещать с анализом отчета о. Читать дальше.

    Опционы Cme — Trvlclubru

    Обучение торговле на бирже: фьючерсы cme и ФОРТС, опционы, валютный рынок forex, фондовый рынок. Читать дальше.

    Как рассчитать опционные уровни CME

    В этой статье подробно описано, как проводятся расчеты опционных уровней и их построение на графике, а также рассмотрен бесплатный индикатор опционных уровней.

    Биржа CME

    CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок. Кстати, 10 февраля 2022 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

    Получено лайков: 4

    Незарегистрированный (4 пользователя)

    Открываем тему для тех, кто использует в торговле уровни, основанные на опционах СМЕ.

    Не путать с бинарными!!

    В данной рубрике будут определяться важнейшие опционные уровни, возможное движение цены на сегодняшний день (или ближайшие дни), а также мысли по движению цены инструмента к экспирации месячных и/или недельных опционов СМЕ.

    Инструменты: EUR, GBP, AUD, CAD и JPY.

    ТФ: график 1Н, но для данных уровней ТФ роли не играет.

    Экспирационная неделя для месячного опционного контракта – экспирация 07.09.18

    Рассматривая общую картину до конца недели, есть два главных кандидата на более или менее определенное движение – это AUD и GBP.

    1. AUD:

    Несколько важных факторов направляют австралийца наверх:

    В данный момент находимся под нижней границей рынка (страйк путов) – красная стрелка.
    Сегодня произошел отбой от ПРЕМИИ границы рынка путов – розовая стрелка
    (также показан отбой от премии крупного изменения ОИ в размере 530 контрактов) – розовая стрелка
    Максимальные наложения ОИ на этот контракт произошли еще в середине июня: на данный момент цена глубоко в деньгах по 1151 наложенных путов, что заставит продавца опционов толкать цену вверх, чтобы не выплачивать страховку покупателю (зелеными квадратами выделены самые крупные и вообще крупные изменения ОИ).
    По месячному контракту мы видим скопление проданных путов на уровне цены и под ней, что так же увеличивает шанс того, что СМЕ не даст цене спускаться далее вниз.

    Существующие варианты

    Для вычисления денежности опциона следует сравнить текущую рыночную цену (спот) на базовый актив со страйком. Страйк представляет собой цену реализации опционного контракта.

    Финансисты говорят о существовании трех вариантов для показателя moneyness:

    • In the money (ITM) или в деньгах;
    • At the money (ATM) или около денег;
    • Out of the money (OTM) или вне денег.

    Лучше всего рассматриваемую картину иллюстрирует приведенная ниже таблица.

    Ежедневный бюллетень CME

    Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

    Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

    Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка – это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна – содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

    Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

    Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

    При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

    Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

    Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

    В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500. Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

    – саму котировку из первого столбца;

    – первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

    Вот что у вас должно было получиться:

    Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

    Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

    Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

    – Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

    – Единицу разделить на полученное значение.

    Например, для первой строки моей таблицы получится 1/(0,00875+0,000165). При этом для CALL опционов мы складываем данные из столбцов «Котировка 2» и «Премия». Для PUT опционов формула будет выглядеть так:

    1/(«Котировка 2» – «Премия»).

    Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» – «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

    Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

    Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options – PG 34) и получим следующую таблицу:

    Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

    Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

    Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

    Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

    Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

    По опционам PUT картина такая:

    Нанесем на график:

    Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

    Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы. Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

    Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

    Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

    Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

    Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

    Для валютной пары USD/JPY:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

    Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

    Как купить-продать опцион

    Опционы на валютные пары можно купить и продать у специализированного дилера (например, Sentry Derivatives) или на бирже (например, EUREX).

    Торговля опционами у дилеров

    Преимущества. Этот вариант проще и доступнее. Работа с дилером опционов (регистрация, пополнение счёта, торговля и вывод денег) максимально похожа на взаимодействие с форекс-брокером. Здесь есть и демо-счёт, и торговля на небольшие суммы.

    Недостатки. При такой торговле ваши заявки на покупку и продажу опционов исполняются за счёт встречных заявок других клиентов дилера. Если встречных заявок нет, то дилер сам выступает второй стороной вашей сделки – возникает конфликт интересов с дилером. Такая схема несёт в себе дополнительные риски для трейдера.

    Торговля через биржу опционов

    Больше подойдёт опытным трейдерам.

    Преимущества. Доступ к торгам на бирже осуществляется только через лицензированных брокеров. С брокерами заключается полноценный юридически значимый договор. Сделки осуществляются только непосредственно на биржевых торгах; нет конфликта интересов между трейдером и брокером, который его обслуживает.

    Недостатки. На биржах нет учебных счетов и микролотов. Для полноценной торговли здесь нужны достаточно крупные суммы денег.

    Опционы на акции и опционы на индексы торгуются на большем количестве площадок, чем опционы на валюту. Одним из самых известных брокеров, предоставляющих возможность торговли опционами на акции и индексы, является Just2Trade. Он не требует крупных депозитов для торговли.

    А вот криптовалютные опционы пока не очень популярны. Их можно купить и продать на сравнительно небольшом количестве криптовалютных бирж. Среди этих бирж можно выделить Deribit, OKEx и Option Pool.

    Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

    Опцион «Колл» покупается только тогда, когда ожидается рост актива. В данном случае есть только один риск – плата за приобретение. Если трейдер изначально проанализировал опционные уровни, то он может сделать правильный вывод, который и натолкнет его на верное решение – покупка актива по оговоренному курсу. Но это не право на заключение сделки – это важный момент. Данная работа подразумевает меньшие риски, нежели прямая купля-продажа.

    А вот покупка опциона «Пут» происходит в случаях, когда ожидается снижение актива. Если курс вдруг упадет до нуля, то Вы получите максимально возможную прибыль. Соответственно, ниже курс – больше прибыль. Банально, но важно.

    Опционные уровни в своей торговле могут использовать не только покупатели валютной пары, но и ее продавцы. У них должна иметься нужна сумма для «покрытия» позиции, если сделка будет заключена. И, соответственно, для покупки опционов необходимы продавцы, которые будут их распространять.

    Если Вы хотите действительно успешно использовать опционные уровни в своей торговле, то Вы долнжы уметь различать как американские, так и европейские контракты. Но знайте – главное отличие заключается только в сроке действия и его исполнения. Как правило, большинство использует именно американские, потому что они могут быть «исполнены» во время всего времени, пока действует опцион.

    Вы должны понимать, что опционные уровни предоставляют трейдеру коридор, в котором и двигается валютная пара. И трейдер должен уметь им пользоваться правильно. Именно тогда он и сможет начать зарабатывать. И наш Вам совет – идите прямо сейчас изучать тонны литературы, записывайтесь к нам на обучение Форекс, просматривайте сотни видео, так как опционные уровни. Это неотъемлемая часть успешного трейдера.

    Биржа CME. Поиск опционный уровней — пошаговая инструкция

    Американские и европейские опционы

    Здесь просто: европейские опционы можно исполнить только в дату их экспирации, а американские можно исполнить в дату экспирации или в любой день до нее.

    Приведу пример: Вася купил европейский колл-опцион на фьючерс Сбербанка по страйк-цене 24 000 Р с премией 530 Р и датой экспирации 20.11.2022.

    Настало 1 ноября 2022 года, и цена фьючерса на акции Cбербанка взлетела до 30 000 Р . Вася и рад бы сейчас зафиксировать свою прибыль, но не может этого сделать: он должен ждать 20 ноября. Приходит 20 ноября, а цена фьючерса падает до 23 000 Р — получается, что Вася в убытке.

    Петя же купил аналогичный опцион, но американского типа — а значит, 1 ноября он имеет возможность его исполнить и получить свою прибыль: американский опцион можно исполнить в любой день до экспирации.

    Тип опциона можно найти в его спецификации на Московской бирже. Вот спецификация опциона Сбербанка из примера. Но это не особенно важно: все опционы на Московской бирже — американские.

    В спецификации опциона всегда указана его категория

    Поставочные опционы

    Наконец, все опционы на Московской бирже — поставочные. Механика здесь та же, что и у фьючерсов: если вы купили или продали опцион и додержали его до дня экспирации, то биржа не произведет между вами и контрагентом взаиморасчет деньгами, а именно исполнит сделку с базовым активом.

    То есть при исполнении опциона заключается сделка с фьючерсом — базовым активом опциона — по цене, равной цене исполнения опциона.

    Здесь же я отмечу еще одно важное следствие: большинство опционов не доживает до экспирации, а закрывается раньше через обратные сделки. Закрытие опционной позиции через обратную сделку — самый простой способ зафиксировать полученную прибыль или убыток. Поясню, что это такое.

    Для обратной сделки вам нужно иметь нового контрагента в стакане заявок для того же самого опциона. Если сначала вы покупали опцион, то затем вы через стакан должны его продать. Учитывая, что цены в стакане следуют за теоретической ценой, а та зависит от цены базового актива, ваша обратная сделка и принесет вам примерно ту доходность, что вы можете получить при исполнении.

    Если же вы хотите именно исполнить, а не закрыть опцион и сделать это до дня экспирации, вам нужно позвонить своему брокеру. К такому варианту вам, возможно, придется прибегнуть, если в стакане заявок не будет контрагентов для обратной сделки.

    Запомнить

    Опционы — это сложный инструмент срочного рынка, который может иметь множество применений: от хеджирования своих позиций до всевозможных спекуляций. Мы разобрали только механику работы данного инструмента, не касаясь всевозможных стратегий его использования.

    Вы можете попробовать этот инструмент в своих спекуляциях, однако я ни в коем случае не рекомендовал бы вам занимать сторону продавца в торговле опционами, так как эта позиция несет очень большие риски.

    Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
    • ЭвоТрэйд
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      ЭвоТрэйд

      Огромные бонусы за регистрацию!
      Выбор 10 000 трейдеров!

    • Бинариум
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      Бинариум

      Один из старейших брокеров.
      Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Опционные уровни CME