Стратегия торговли Джо Росса

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Торговая стратегия Джо Росса: зарабатываем, используя Крюки

В этой статье мы рассмотрим авторский метод торговли известного мастера биржевой торговли – Джо Росса (Joe Ross). Многолетний опыт успешной торговли, авторские торговые стратегии и книги по трейдингу принесли Джо Россу заслуженную популярность. Крюки Росса – простой, но эффективный инструмент теханализа, позволяющий входить в рынок с минимальными рисками в направлении нового тренда.

Паттерны направления торговли 1-2-3

Паттерн направления торговли 1-2-3 по Россу является разворотной формацией, которая сигнализирует о завершении предыдущей тенденции и начале нового тренда. Работают эти паттерны на разных временных периодах и инструментах, что говорит об их универсальности. Джо Росс использует паттерны 1-2-3 для определения текущего тренда и торгует свои Крюки в направлении тренда.

«Бычий» паттерн 1-2-3

«Бычий» паттерн 1-2-3 формируется на минимумах графика цены, дает сигнал о начале восходящей тенденции. Точка 1 – это минимум на графике, сформированный после завершения предыдущего ценового движения. Точка 2 – это вершина, которой заканчивается импульс роста от Точки 1. После завершения импульса роста от точки 2 идет коррекция вниз, которая заканчивается в Точке 3.

«Бычий» паттерн 1-2-3 аннулируется, если Точка 3 дотягивается или опускается ниже Точки 1. Если точка 3 оказалась выше Точки 1, и далее пошел новый импульс вверх – значит паттерн 1-2-3 сформирован. После превышения ценой Точки 2 считается, что начался восходящий тренд. Теоретически уже можно покупать, но Джо Росс рекомендует дождаться формирования Крюка для покупки.

«Медвежий» паттерн 1-2-3

«Медвежий» паттерн 1-2-3 формируется на максимумах графика цены, дает сигнал о начале нисходящей тенденции. Точка 1 – это максимум на графике, сформированный после завершения предыдущего ценового движения. Точка 2 – это минимум, которым заканчивается импульс снижения цены от Точки 1. После завершения нисходящего импульса от точки 2 идет коррекция вверх, которая заканчивается в Точке 3.

«Медвежий» паттерн 1-2-3 аннулируется, если Точка 3 дотягивается или превышает Точку 1. Если Точка 3 оказалась ниже Точки 1, и далее пошел новый импульс вниз, значит паттерн 1-2-3 сформирован. После обновления ценой минимума в Точке 2 считается, что начался нисходящий тренд. Теоретически уже можно продавать, но автор рекомендует дождаться формирования Крюка для продажи.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Крюки Джо Росса

Крюки Росса (Ross Hook, Rh) образуются после сформированного паттерна 1-2-3, когда на рынке появляется новый максимум/минимум, и после него идет небольшой откат. Результатом этого отката и является формирование паттерна «Крюк» – фигуры, похожей по форме на крюк или рыболовный крючок.

Крюки на покупку

Крюки на покупку образуются в восходящем тренде после появления «бычьего» паттерна 1-2-3. Цена делает новый пик, являющийся максимумом Крюка (Rh), после чего идет небольшая нисходящая коррекция, которая не должна опуститься ниже Точки 3. Движение от Точки 3 до максимума Rh называют рукояткой крюка, коррекция окончательно формирует паттерн Крюк.

Покупка осуществляется отложенным или рыночным ордером при превышении ценой максимума Rh. Стоп ставится за ближайший минимум Крюка, для минимального профита ориентиром будет величина рукоятки Крюка. Во время восходящего тренда может сформироваться несколько Крюков на покупку, следующих друг за другом. Можно торговать каждый Крюк отдельно, либо удерживать позицию и добавляться к покупкам, пока тренд не покажет разворот.

Крюки на продажу

Крюки на продажу формируются аналогично Крюкам на покупку, только уже в ходе нисходящей тенденции. Сначала должен сформироваться «медвежий» паттерн 1-2-3, после чего цена делает новый минимум, который и будет точкой Крюка (Rh). Затем следует небольшая восходящая коррекция, во время которой цена не должна подняться выше Точки 3. Движение вниз от Точки 3 до минимума Rh называют рукояткой крюка, коррекция завершает формирование паттерна Крюк.

Как только цена опустится ниже минимума Rh, можно входить на продажу рыночным или отложенным ордером. Ограничение убытков ставим за ближайший максимум Крюка, ориентиром для профита можно взять величину рукоятки Крюка. В ходе нисходящего тренда может сформироваться несколько последовательных Крюков на продажу. Каждый паттерн можно торговать отдельно и закрывать быструю прибыль, либо удерживать позицию, добавляясь по ходу тренда на новых Крюках, пока тренд не покажет разворот.

Обратные Крюки Росса

Обратный Крюк Росса (Ross Reversal Hook, RRh) образуется при откате от точки Крюка Rh и формировании нового локального минимума/максимума по текущему тренду. Это та точка, в которой заканчивается коррекция по основному Крюку, а затем идет дальнейшее движение по тренду. Джо Росс использует RRh как ориентир для стопов и как сигнал о развороте тренда.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

В восходящем тренде падение цены ниже точки Обратного Крюка (RRh) говорит о том, что восходящий тренд закончился и нужно ждать формирования Крюков Росса на продажу. В нисходящем тренде рост цены выше точки Обратного Крюка (RRh) означает завершение и возможный разворот тренда, следует ждать формирования Крюков Росса на покупку.

Устанавливаем Стоп Лосс и Тейк Профит

Джо Росс применяет несколько способов установки ордеров Стоп Лосс и Тейк Профит. В его книге эти способы подробно описаны, можно выбрать тот вариант, который больше подходит к вашему стилю ведения торговли. Рассмотрим два популярных способа.

Стоп Лосс по естественным уровням поддержки/сопротивления

Естественные точки поддержки и сопротивления по Джо Россу – это те места графика, где цена демонстрирует коррекцию, после чего движение в сторону тренда продолжается. Для восходящего тренда – это новые локальные минимумы, образовавшиеся после коррекции. Для нисходящего тренда – это новые локальные максимумы после каждой коррекции. Эти уровни практически совпадают с точками Обратных Крюков Росса (RRh). Стоп Лосс размещается за эти уровни.

Тейк Профит по расширению Фибоначчи

Как ориентир для фиксации прибыли можно использовать расширения Фибоначчи. Инструмент «Расширение Фибоначчи» доступен практически во всех популярных торговых терминалах. Берем его и накладываем курсором мыши на сформированный на графике цены Крюк Росса. На графике появятся цели для Тейк Профита – уровни Фибоначчи 61.8, 100.0, 161.8. Это ориентиры для фиксации прибыли, можно закрывать позицию частично на каждом уровне.

Заключение

Джо Росс своим личным примером доказал, что его стратегия работает и может стабильно приносить прибыль на рынке. Используя Крюки Росса, можно выстроить целую серию прибыльных сделок по текущему тренду. Главное помнить, что Крюки хорошо работают именно в тренде. Для успеха важно, чтобы четко просматривался цикл: трендовое движение – коррекция – продолжение тренда.

В этой статье освещены лишь основные принципы торговли с помощью Крюков Росса. Автор может дополнять свою торговую тактику различными фильтрами, хитростями и тонкостями, освоенными им за годы торговли. Рекомендую ознакомиться с подробным описанием всех нюансов торговли Крюками в книге автора «Торговля с крюками Росса».

Стратегия торговли Джо Росса

Всем привет. Статья будет посвящена методам торговли известного трейдера Джо Росса. Я работаю по его методике и могу с определенной долей уверенности сказать, что я стал адептом его методов. В статье не будет тупого клонирования и выдержек из книг Росса. На просторах интернета информации по Россу очень и очень мало, в основном копипасты и переводы из его книг, поэтому попробуем исправить данную ситуацию.

Сразу предупрежу – информация не для новичков. Линии поддержки и сопротивления, линии тренда, понятие флета – все это должно уже быть отработано до автоматизма. Я не говорю, что вы уже должны уметь торговать по этим инструментам, но знать и уметь применять их вы должны. Также следует учесть, что данная тактика Росса — трендовая, ее следует применять только в тренде. В боковом движении или флете она не применяется.

Формация 1-2-3

Формация 1-2-3 (или сетап 1-2-3) по Россу является разворотной формацией, то есть ее формирование является информацией для размышлений о смене текущего тренда. Работает данный сетап абсолютно на любом таймфрейме (ТФ) и активе, что лишний раз подтверждает его качество и универсальность. Джо Росс работает исключительно с барами, а не свечами, поэтому для примеров я буду размещать оба варианта, барный и свечной.

Бычий сетап формации 1-2-3

Формируется данный сетап в конце нисходящего тренда и состоит из 3 ключевых точек. В качестве примера будет использован график GBPUSD, 4 часовой ТФ.

Барный график
Свечной график

Чтобы показать работу сетапа на меньших ТФ, покажу 5 минутный график.

Почему торговля в канале сделает вас банкротом?

Барный график
Свечной график

В чем суть сетапа — после движения, когда цена последовательно делала новые максимумы и минимумы (зеленые и красные отметки), образовался пробой последнего локального максимума. А это значит, что, возможно, произошла смена движения и настроения рынка.

Сетап считается законченным после пробоя точки 2. Пробоем считается не закрытие свечи выше точки 2, а именно создание нового максимума выше данной отметки. После этого принимается за условие, что имеет место новый, бычий тренд. Я не буду расписывать сейчас, из-за чего формируется это понятие, почему это именно так происходит и почему работает на любом рынке. Любой заинтересовавшийся может открыть книги Росса и прочесть для более глубокого понимания. Для упрощения просто принимаем это как факт.

Итак, что мы имеем в случае появления сетапа:

  • Ярко выраженная модель 1-2-3;
  • Модель окончательно формируется и считается оформленной после пробития уровня максимума/минимума на точке 2.

Бары очень хорошо помогают в определении этих моментов, так как переводят внимание от тел свечей на их максимумы-минимумы. Определили пики, смотрим дальше на то, чтобы началось вырисовываться какое-то подобие формации 1-2-3. Пробили последний максимум при бычьем сетапе — рассматриваем, наглядно ли видна эта формация. Если да – можно входить в сделку.

Медвежий сетап формации 1-2-3

Барный график
Свечной график

Небольшое примечание. Данная методика торговли направлена в основном на торговлю на Форексе, не на бинарных опционах. Можно, конечно, приспособить ее для БО, но нужны дополнительные фильтрации входов.

Теперь я хочу показать, как строится эта формация и на что обязательно обращать внимание при разметке графиков. Как мы видим на 1-ом графике, точка 1 сформировала новый минимум своей тенью. И вот тут, при движении к потенциальной точки 2 и затем к точке 3, скрывается самое главное, на что надо обращать внимание при разметке данного сетапа (для примера взят бычий сетап), а именно:

  1. Максимумы баров от точки 1 до точки 2 должны быть выше предыдущих. То есть каждая новая свеча/бар делает новый максимум. Как только следующая свеча формируется без создания максимума — все, у нас есть точка 2.
  2. При движении от точки 2 до точки 3 каждая свеча/бар должны делать более глубокие минимумы, при этом верхние пики свечей не должны быть выше точки 2. Если короче — у нас идет снижение, как лестница.
  3. Как только следующая свеча/бар закрылась, не формируя новый минимум — готово, у нас есть точка 3.

Это пример идеально сформированной формации. Дополнительные условия — если точка 3 формируется ниже, чем 50% расстояния от точки 1 до точки 2 — сетап слабовыраженный и, возможно, не подтвердится.

Крюки Росса (Rh)

Следующая стадия, и она является основной в торговле данным методом — это Крюки Росса. Это основополагающая часть его стратегии, которая, к слову, приносит ему деньги уже более полувека.

Итак, у нас сформировалась формация 1-2-3. Произошел пробой точки 2 и цена пошла расти дальше. Каждый новый бар/свеча делает новый максимум, при этом минимум не опускается ниже точки 3. Как только последующий бар не смог создать нового максимума, у нас появляется Крюк Росса (Rh). Допустимые отходы от правил — если бар/свеча сформировалась без создания нового максимума, но на уровне с предыдущим или +- 1-2 пункта — данная свеча пропускается и продолжается рост.

Рассмотрим на примере для наглядности (GBPJPY (пизозн), 4 часа):

Барный график
Свечной график

Пробили точку 2 пробивным баром, создали новый максимум и откатились. Появился первый Rh и подтверждение смены тренда на восходящий. Дальнейшее движение цены будет связано с попытками пробития Rh и отката после пробития и дальнейших попыток установления новых максимумов. Обратите внимание, что после образования второго Rh цена так и не смогла преодолеть этот максимум, и пошла вниз. Если применять методы теханализа, то видим, что образовалась фигура М, которая отлично отработала. Если же судить по Россу, то второй Rh стал точкой 1 формации максимум 1-2-3, и пошел нисходящий тренд.

Хотелось бы обратить отдельное внимание, что на текущем этапе нам без разницы, какие свечи формировали данный тренд, нет необходимости обращать внимания на сетапы Price Action (PA). Даже такой упрощенный взгляд показывает развитие тренда, его рост и направление. В дальнейшем я покажу, как применять крюки и торговлю с ними в сочетании с PA.

Обратные крюки Росса

Обратный крюк Росса (RRh — Ross Reversal Hook) образуется при откате от Rh и формировании нового минимума по текущему тренду. Именно RRh часто является тем баром/свечой, что применяет Ниал Фуллер и стратегию которого я тоже люблю и часто применяю в торговле. Посмотрим на примерах:

Барный график
Свечной график

Видите, что происходит? Во-первых, даже точка 3 уже была пинбаром по Фуллеру, во-вторых, первый обратный крюк (RRh) тоже является таким же пинбаром. Второй же RRh является сетапом РА — бычьим поглощением. Если рассматривать пинбары просто отдельно, можно посчитать их ненадежными. Если же рассматривать их в контексте определенного ранее тренда, то это — отличный момент для входа. И еще положительный момент — ниже минимума RRh цена не опускается до момента смены тренда. А это снижает фактор риска и надежно устанавливает размер стопа при входе в сделку.

После возникновения последнего крюка (не обратного), произошел откат и образование RRh (не выделил на графике), однако свеча, сформировавшаяся после образования минимума, не создала какого-либо значащего сетапа PA. И это был первый признак окончания текущего тренда.

Также следует знать, что обратные крюки (RRh) формируются гораздо реже, чем простые крюки (Rh). В заключение мини-обзора приведу статистику обратных крюков, проведенную мной вручную за текущий год (с 01.01.2022 по 25.09.2022). Актив GBPUSD, ТФ 4 часа.

Статистика обратного крюка Росса

Из 51 найденного RRh в 33 случаев (65%) присутствовал сетап Price Action, в том числе 22 из них были пинбарами по Фуллеру.

Методы определения тренда по Россу

Итак, подытожим основные методы определения тренда по Россу и его плюсы и минусы.

  1. Твердое определение смены тренда происходит довольно поздно. То есть теряется часть движения тренда.
  2. Крайне редко бывает, что сформирована формация 1-2-3, затем Rh, а тренд резко меняется на противоположный.
  1. Несмотря на поздний вход, мы имеем довольно надежные входы с низкими рисками для депозита.
  2. У нас имеется строгая упорядоченная система и мы четко видим, есть тренд на текущем ТФ или нет.
  3. Формация 1-2-3 и Rh прекрасно работает на любом ТФ.
  4. Период смены тренда можно выявить на ранней стадии, если применять методы фильтрации и Price Action.

Теперь обсудим методы определения тренда в совокупности с основными методами Price Action.

Торговля на Форекс очень сильно зависит от нескольких основных факторов. Это размер плеча, размер спреда, размер лота для торговли, актив для торговли.

В качестве примера рассмотрим 2 актива, GBPUSD и GBPJPY. Средняя дневная волатильность GBPUSD составляет порядка 80-100 пунктов. При размере плеча 1:100 и торговле лотом 0,1 наш доход составим 100$ на 100 пунктов движения. Таким образом, для уменьшения торговых рисков оптимально использовать ТФ не более H4 (если депозит около 1000$, ну или 1000 центов на мини счетах).

Теперь GBPJPY. Средняя дневная волатильность составляет уже 170-200 пунктов. Т.е. в 2 раза выше, чем GBPUSD. А значит, при том же размере депозита и соблюдении правил управления капиталом, наш рабочий ТФ уже должен быть 1 час (1H).

Размер средней волатильности измеряется элементарно — открыли Metatrader, выбрали дневной ТФ, нажали среднюю кнопку мыши и измерили диапазон последних 10-20 свечей.

Теперь, что касается определения трендов. Принципы Росса применимы к любому ТФ, поэтому, определив свой рабочий ТФ (допустим, 1 час), обязательно переходим на ТФ 4 часа, 1 день, 1 неделя. На каждом из них размечаем линии тренда в соответствии с правилами технического анализа, начиная со старшего ТФ. Уменьшая ТФ, корректируем линии тренда, п/с, убираем дубликаты линий. В итоге на рабочем ТФ мы получаем картину, в рамках которой видно движение цены в текущий момент времени. И, имея полную картину, размечаем формации 1-2-3, крюки (если они есть), и потенциал для дальнейшего движения цены.

Рассмотрим пример определения движения цены. Рабочий ТФ будет равен 4 часам.

Недельный график

Думаю, вопросов нет, что это бычий тренд? :) Размечаем линию тренда и линии поддержки/сопротивления. Больше на этом ТФ делать нечего.

Дневной график. Свечи
Дневной график. Бары

Что мы видим. Двойной отскок от линии поддержки и линии тренда на дневном ТФ.Многочисленные тени от верхней недельной линии сопротивления на свечном графике. На барном дневном графике видим движение между двумя линиями п/с недельной важности.

Теперь, перейдя вновь на 4 часовой график, но уже с разметкой согласно технического анализа, получаем следующую картину.

4 час. график. Бары

Пробой RRh — смена тренда на резкий нисходящий, отбой от линии поддержки, что, кстати, являлась минимумом точки 3 и смена тренда на восходящий. В данном случае мы имеем боковой глобальный тренд и текущий бычий.

В это и есть общая суть определения тренда по Россу — определить важнейшие точки сопротивления и поддержки на старших ТФ, определить глобальный тренд и расстояние цены от глобальной линии тренда до текущего момента, переход на рабочий ТФ и разметка по формациям 1-2-3 и Rh. После этого можно приступать к работе.

Нахождение наилучшего тренда в зависимости от таймфрейма

Тренды разные нужны, тренды разные важны… Так то оно так, но как определить, что тренд хороший? Сейчас я покажу, как быстро и просто определять тот таймфрейм (ТФ), который наиболее интересен при торговле по технике Росса. Использовать будем график GBPJPY.

Итак, согласно Россу, после образования формации 1-2-3 должен следовать пробой точки 2 и дальнейшее образование Rh. После Rh следует откат по тренду. Так вот, оптимальный тренд должен содержать в откатах не более 3 баров/свечей, причем бар, образовавший крюк, не должен стать материнской свечей для последующих (т.е. Inside Bar). Образование четвертого бара, не сумевшего сделать пробой Rh, рассматривается как начало образования потенциального «скопления» цены (об этом позже).

Если совсем просто, то должен быть хороший рост, потом откат не более 3 баров, возможно с образованием RRh и пробой Rh. Если же мы видим болтанку туда сюда, кучку дожи, IB, непонятных дерганий — ТФ выбран не совсем удачно. В частности, на GBPJPY хороший ТФ виден на ТФ 4 часа, а вот на часовом этот же тренд уже не выглядит таким правильным и размеренным. Смотрим:

4 час. график. Бары
Барный график H1
Свечной график H1

На 4 часовой красивый размеренный рост. На часовом уже начинаются метания цены туда-сюда. Этот пример отлично показывает то, что называют шумом.

А бывает, что на часовом ТФ идеальный тренд (а он становится явно видимым после первого Rh, как мы помним, поэтому фраза «на истории все умны» здесь не применима), а при переходе на 4 часовку или дневной ТФ — непонятки. И на 15 минутках то же самое, и так далее. Главное — научиться просто взглядом определять, «красивый» тренд или нет. Также очень полезно смотреть на предыдущие тренды на выбранном ТФ. История повторяется и тренды могут вести себя похоже именно потому, что примерно в одних и тех же местах будут линии поддержки и сопротивления.

Методы фильтрации крюков

Вот мы и подошли к одному из самых сложных моментов в торговле по Россу. Фильтрация Rh — это то, чему надо уделить наибольшее внимание. Даже если не торговать по Россу, но знать его методы фильтрации — это очень сильно помогает в плане определения таких моментов, что мы называем «ложный пробой», «сбор стопов» ну и тому подобное.

  • Линия поддержки и сопротивления;
  • Линия тренда;
  • Ценовой разрыв или гэп;
  • Скопление

Первый и самый простой способ фильтрации, конечно же, заключен в линиях поддержки и сопротивления. Если видим, что крюк ткнулся в месячное сопротивление при торговле на 4 часовом ТФ — это хороший повод задуматься, не последует ли смена тренда. Но с другой стороны, пробой максимума такого крюка в сочетании с сильным сопротивлением может быть хорошим сигналом на покупку. Также, при достаточно длительном тренде и формировании крюка на уровне сопротивления есть большие шансы перехода тренда в боковик или флет.

Следующий способ фильтрации — линия тренда или линии канала. Хорошо помогают при определении окончания отката по тренду и формированию разворотных сетапов.

Гепы — один из самых сильных сигналов и фильтров. Общее правило гласит, что гепы стремятся к заполнению. Если же этого не происходит в течение 3-5 периодов (в зависимости от ТФ), зона гепа становится сильной зоной поддержки сопротивления, от которой можно искать сетапы PA.

Скопление — это довольно объемная тема, подробно расписанная Россом в его книгах, дублировать не буду. Если кратко — берется свеча, которая является крюком Росса. Эта свеча становится «материнской» свечей. Если цены открытия и закрытия 4 и более последующих свечей закрываются в диапазоне материнской свечи (то есть ниже максимума и выше минимума), то у нас наблюдается скопление. На меньших ТФ это будет выглядеть как небольшой боковик. Первый пробой такого скопления часто является ложным и не рассматривается. Второй пробой является более надежным.

Если подобное движение продолжается более 9 свечей, то считается, что имеет место некое неопределенное движение. С точки зрения графических фигур это может рассматриваться как клин, флаг, либо треугольник. Их отработка производится по стандартным правилам теханализа.

Заключение

Данную тактику я тестировал в Forex Tester и применяю в реальных торгах. В статье я привел очень упрощенное представление стратегии Джо Росса, в ней очень много нюансов, тонкостей, фильтраций. Росс в своих книгах показывает сочетания своих крюков с такими индикаторами, как Stochastic, ATR, полосы Боллинджера, скользящие средние и многое другое.

На практике, как только наблюдается некое «замешательство» цены, выбивающееся из рамок нормально текущего тренда, стоит отложить данную тактику и применять другие. Крюки работают исключительно в тренде.

Крюки Джо Росса – разбираемся с необычной стратегией

Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Различная информация про системы (стратегии) торговли на рынке Форекс, основанные на Price action. В частности системы Phillip Nel, Sam Seiden, James16 и прочих трейдеров.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.

Крюки Джо Росса – разбираемся с необычной стратегией

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение Сегодня мы познакомимся с оригинальной и необычной стратегией, разработанной более полувека назад известным трейдером Джо Россом. Как вы уже наверняка догадались, речь в статье пойдет о крюках Росса.

Скажем прямо, эта ТС уже подзабыта многими трейдерами и не так часто используется ими. Однако торгуя по ней, можно получать прибыль на финансовых рынках. Как это сделать в XXI веке – сейчас расскажем.

В профессиональной среде форекс-трейдинга присутствуют два подхода к прогнозированию курсов валютных пар: анализ ценового потока с помощью технических индикаторов или использование Price Action (PA).

PA – это прогноз трендов в движениях котировок, метод популярен из-за отсутствия запаздывания и более информативного широкого представления о будущем движении. Паттерны и графический анализ дают возможность заранее определить зоны тейк-профита, точки разворота или коррекции.

Если индикаторы работают по неким скрытым от глаз формулам для сложного вычисления сигнала, получая данные из прошлых исторических периодов, то фигуры свечного анализа формируются «здесь и сейчас», редко используя «глубинное погружение».

Популярность Price Action породила множество стратегий, которыми завален Интернет, но одна из них незаслуженно забыта. Это крюк Джо Росса – авторская стратегия, разработанная 60 лет назад.

Самое интересное, что ее автор до сих пор преподает искусство трейдинга на учебном портале Tradingeducators, и уже никто не помнит, как он выглядел в молодости. Джо Росс попал на биржу в 1957 году, стратегия торговли крюками стала одной из первых, принесших ему реальный профит в далеком 1959 году.

Она тестировалась и совершенствовалась более 20 лет, раскрыв свой потенциал с появлением рынка фьючерсов в 1982 году. Позже Джо Росс посвятил этой стратегии отдельную книгу – «Trading The Ross Hook».

Паттерн 1-2-3 – основа стратегии Джо Росса

Торговля крюками Росса 2

Паттерн 1-2-3 стал первой фигурой Price action, которую заметил молодой студент Джо Росс в 1957 году. Он уже тогда начал торговать по нему, повторив точь-в-точь стратегию торговли, описанную в статье на нашем сайте.

Сетка ордеров — торговая стратегия. Как зарабатывать с её помощью?

Продолжая обучение, Росс овладел множеством торговых систем, однако начинающий трейдер продолжал совершенствовать собственное открытие. Он достаточно быстро понял, что обнаруженный паттерн крюков работает только в условиях:

Разворота старого и начала нового устойчивого тренда;
Ликвидности и повышенной волатильности инструмента.
Подобрав ликвидный актив, трейдер может масштабировать стратегию крюков на любой таймфрейм. Например, некоторые его ученики, по утверждению Джо Росса (он их называет «хукерами», hook – это крюк), торгуют крюки на пятиминутках.

Именно поиск и подтверждение тренда заставили трейдера «пойти дальше» движения цены в рамках фигуры 1-2-3. Крюк, обозначаемый автором буквами Rh на графике (Ross Hook), позволял достоверно подтвердить паттерн, а его пробой – наличие и силу тренда.

Еще одним преимуществом крюка, открытого Джо Россом, была его повторяемость: паттерн 1-2-3 часто создавал устойчивый и длительный новый тренд. Каждая вершина или впадина становилась очередным крюком, который Росс использовал для входа, набирая «пирамиду ордеров».

Чтобы определить окончание направленного движения, Джо Росс использовал обратный крюк RRh, опираясь на противоположный Rh минимум или максимум графика. Пробой ближайшего RRh становился сигналом к закрытию всех позиций и поиску новой формации 1-2-3 в противоположном направлении.

Характеристики стратегии «Крюки Росса»
Платформа: любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: M5 — D1
Время торговли: внутри дня, на таймфреймах ниже H1 – только европейская и американская сессии

Основное правило стратегии – образование паттерна 1-2-3, которому предшествовал явный тренд. Таковым принято считать нисходящую или восходящую формацию с тремя крюками Джо Росса.

Rh определяется как каждый новый локальный максимум, образованный после паттерна 1-2-3 восходящего тренда, или первый и последующие локальные минимумы после паттерна на нисходящем тренде.

Дополнительное правило – наличие тренда при образовании паттерна 1-2-3, установленные максимумы и минимумы в этих точках должны «пробиваться» за время формирования 4 свечей.

Если после этого четвертая свеча не вышла за пределы точки 2 – формация отменяется, т.е. ждем новую минимальную точку 3, пробой 2 и образование очередного крюка.

Правила входа в покупки

Котировки должны пробить вершину 2 формации 1-2-3 и установить новый максимум;
Крюк Джо Росса образуется после появления свечи коррекции при условии цены ее закрытия ниже цены открытия и «наличия» тела, также допускается коррекция в виде одной или нескольких свечей.
То есть доджи, «огарки» и тому подобные свечи с минимальным или отсутствующим диапазоном изменения цен между открытием и закрытием не принимаются во внимание.

Если условия выполнены – трейдер устанавливает отложенный ордер Buy Stop на уровень локального максимума.

Правила входа в продажи

Котировки должны пробить дно формации 1-2-3 в точке 2 и установить новый максимум (за 4 свечи);
Крюк Джо Росса образуется после свечи отката или нескольких растущих свечей при условии цены закрытия выше цены открытия и «наличия» тела.
Для входа в шорт устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на уровень минимума Rh.

Важные нюансы стратегии

В книге, описывающей стратегию торговли хуком, Джо Росс показал множество способов следования за трендом с ограничением убытка и ростом прибыли. В классическом варианте торговой системы стоп устанавливается на уровень обратного крюка RRh: для лонга – это будет первый минимум, подтвердивший крюк; для шорта – подтверждающий Rh минимум.

Тейк-профита нет в классике теории, трейдер руководствуется правилом наличия тренда, пока не пробит RRh.

В случае возникновения ситуации «большого стопа», например, если коррекция прошла на новостной свече с очень большим диапазоном, можно воспользоваться индикатором ATR. Он показывает волатильность в пунктах валюты, что поможет в определении размера стопа.

Уровни тейк-профита может дать индикатор Фибоначчи, если провести линию тренда от Rh до точки 1 паттерна 1-2-3.

Примеры торговли по крюкам Росса

На 4-часовом графике NZDUSD образовался разворотный паттерн 1-2-3, возникший на дне нисходящего движения. Условие предшествующего тренда с тремя крюками выполнено, на картинке их четыре.

После первого крюка начинаем отсчитывать свечи коррекции, минимум установлен уже на первой свече, для образования обратного крюка понадобилось ровно 4 свечи – условие тренда выполнено.

Точка RRh становится уровнем стоп-лосс после срабатывания ордера Buy Stop. Стоп передвигается выше, как только появляется второй крюк. На втором Rh открываем еще одну сделку, устанавливая оба стопа на обратный крюк, при этом первый стоп оказывается в положительной зоне.

Как видно из рисунка, затяжного тренда не получилось – сформировав очередной крюк, быкам не хватает сил, чтобы его пробить. Ранее открытые сделки закрываются по стопам: один становится тейком, второй приносит убыток.

Фильтры для крюков Росса

Джо Росс описал достаточно большое количество условий и нюансов работы по крюкам, которые могут больше запутать, чем помочь начинающему трейдеру, однако опытные валютные спекулянты не откроют для себя что-либо новое в наблюдениях автора.

Примером может выступать фильтрация по осцилляторам – индикаторам, указывающим на зоны перекупленности и перепроданности. Логически понятно, что в таких точках велика вероятность ложного пробоя Rh, и сделка потерпит неудачу.

Риск получения убытка увеличивается в разы, когда в момент образования крюка Джо Росса трейдер наблюдает дивергенцию – расхождение направлений движения индикатора и котировок валютной пары. В эти моменты вход однозначно запрещен.

Совпадение уровней установки ордеров Buy/Sell Stop с сильными линиями сопротивления и поддержки или с экстремумами недели, месяца, года тоже является причиной отмены сделки, равно как и гэп, но на рынке Форекс ценовые разрывы – нечастое явление.

Стратегия «Крюки Джо Росса» была забыта из-за популярности паттерна 1-2-3. При сравнении обеих тактик очевидно явное запаздывание сигнала Rh – именно в этом месте трейдеры фиксируют прибыль. Сам по себе крюк – отличный способ подтвердить и увидеть формацию 1-2-3, поэтому стратегия подойдет начинающим спекулянтам.

Трейдер может научиться безошибочно определять паттерн после достаточно длительных тренировок и работы по «хукам» Росса, что позволит ему перейти на более ранние входы. Профессиональным участникам валютного рынка можно взять крюки Росса на вооружение для дополнительных сигналов на вход пирамидой сделок или «положительного Мартингейла».

Крюки Росса – секреты торговли от Joe Ross

Джо Росс отличается от многих успешных трейдеров тем, что добившись успеха в трейдинге не стал почивать на лаврах, а в меру своих сил старается обучать новичков. Ветка с обсуждением его методов работы есть на forexfactory, работает и отдельный проект, в котором проводится в том числе и платное обучение.

Особенность торговой стратегии от Joe Ross

Торговая тактика во многом связана с паттерном 1-2-3, который появляется в конце тренда и сигнализирует о его окончании. Рассмотрим ситуацию на скриншоте ниже:

  • точка 1 – минимум текущего трендового движения;
  • идет затяжная коррекция и формируется точка 2. Пока нет никаких гарантий того, что тренд сменился, большинство мелких трейдеров уверено, что идет всего лишь коррекция. Хотя в это время медведи активно избавляются от коротких позиций, но делают это постепенно;
  • первым сигналом о том, что у медведей проблемы и быки начинают брать верх, появляется тогда, когда график не может переписать недавно установленный в точке 1 минимум;
  • при переписи экстремума в точке 2 можно говорить о том, что тренд сменился (если цена, конечно, смогла удержаться над этим уровнем).

Крюки Росса формируются как циклы движения по тренду и коррекции на это движение. Напомним – в рамках восходящей тенденции постоянно формируются последовательно повышающиеся максимумы и минимумы.

Под крюком Росса понимается локальный экстремум, сформированный в направлении нового тренда. В нашем случае первый RH формируется после появления на графике нового максимума, обновившего максимум в точке 2.

В работе используется и такой термин как Reversal Ross Hook (RRH) – точка, в которой завершается коррекционное движение на новый тренд. На них обращайте особое внимание, уровни, проведенные через них в будущем часто становятся сильной поддержкой/сопротивлением.

Торговля крюками Росса не предполагает входа на каждом из сформировавшихся крюков. Сам Joe Ross особое внимание уделял вопросу рисков и управления капиталом, сделки закрывались частями:

  • профит по первой части должен был покрыть теоретический риск по сделке;
  • вторая часть могла фиксироваться на важных уровнях, их положение можно определять, например, с помощью уровней расширения Фибоначчи (нас интересуют в первую очередь уровни 161,8% и 261,8%);
  • третья и последняя часть от объема сделки переводится на трейлинг-стоп и оставляется до конца. Такой подход позволяет взять большую часть движения.

Для первого рассмотренного примера крюки Росса дают неплохой вход в рынок. Видно, что вход на следующем крюке уже не такой перспективный, вероятнее всего по нему был бы зафиксирован убыток.

На каких рынках применима тактика Росса, оптимальный тренд

В книгах Джо Росс упоминает, что работать по его методике лучше всего на тех рынках, на которых есть сильные тренды. Более того, если цена движется в горизонтальном или слегка наклоненном канале, то Ross Hooks принесут только убытки.

Отсюда важное замечание – крюки нельзя считать универсальной тактикой. Причем Росс не дает четких критериев для определения, что считать сильным трендам (а значит крюки можно использовать), а что считать трендом слабым. Это остается на усмотрение трейдера, а значит и доля субъективизма в анализе присутствует.

На скриншоте выше – пример рынка, на котором Ross Hooks теряют всякий смысл.

На валютном рынке для торговли по этой тактике лучше всего подходят высоковолатильные активы. Например, GBP/JPY или EUR/JPY, причем крюки можно заметить практически на любом таймфрейме. Если, например, на дневном графике отрезок графика кажется вам безоткатным и не содержит удачных точек для входа, то при переходе на H4, H1 картина меняется кардинально.

Обучение трейдингу. Стратегия торговли пробоев. Часть 1

В сети есть видео по крюкам Росса, в них этот вопрос «разжеван» до мелочей. Правда, большая их часть доступна только на английском языке.

Росс неоднократно делал акцент на том, что после формирования паттерна 1-2-3 и первого крюка рынок очень редко меняет направление. То есть вход в рынок по его методике происходит поздно, но сделка имеет очень высокие шансы закрыться с прибылью.

При формировании Ross Hooks все должно происходить в сжатые сроки:

  • формируется крюк;
  • затем следует откат буквально на протяжении нескольких свечей;
  • откатное движение в идеале не должно по продолжительности занимать десятки свечей. Если цена в рамках отката движется во флете, формируются пин-бары и прочие паттерны РА, то крюк неидеальный.

На скриншоте выше крюки Росса просматриваются отлично. Причем при их формировании нет ни длительного флета, ни массы разворотных паттернов. А теперь тот же участок графика рассмотрим на часовом временном интервале.

На Н1 все выглядит уже не так однозначно. Крюки формируются за счет продолжительного движения цены, напоминающего флет, так что работать здесь некомфортно.

В сети можно скачать книги Джо Росса, в них вопрос торговли рассматривается очень подробно. Мы постараемся остановиться только на ключевых инструментах, которые стоит включить в торговую систему:

  • уровни, причем строить их можно не только на текущем, но и на старшем временном интервале;
  • паттерны Price Action. Иногда это позволяет войти в рынок раньше, чем на переписи экстремума или выйти из рынка на пике движения.

Так что крюками Росса можно дополнить свою ТС, тем более, что работают они на любом таймфрейме.

Автоматизация построений

При работе с историей в глаза бросаются только идеальные модели Ross Hooks. Но есть алгоритмы, автоматизирующие процесс разметки. Результат работы индикатора крюков Росса выглядит примерно так.

На графике отмечаются точки 1-2-3, указывающие на возможную смену тренда и обозначаются максимумы/минимумы в рамках трендового движения. В некоторых ситуациях это может действительно помочь.

Возможна даже торговля на минутах по крюкам Джо Росса, скачать этот индикатор можно на любом профильном ресурсе. Впрочем, на минутном таймфрейме слишком малыми будут цели, так что целесообразность такого трейдинга под вопросом.

К сожалению, полностью автоматизировать работу с крюками Росса этот индикатор не может. Слишком много «если» в этом деле, ряд требований к модели невозможно перевести на язык, понятный компьютеру.

Заключение

Крюки Росса – простая, но эффективная торговая тактика. Джо Росс на личном примере доказал, что его приемы работают и могут применяться на любых рынках с достаточной волатильностью. Большая часть информации по его стилю работы находится в свободном доступе.

Если внимательно изучить профильную ветку на forexfactory и поработать с книгой Росса, то большая часть вопросов прояснится. Мы же дали выжимку из его стиля торговли – основные положения стратегии Росса.

Крюки Росса

Эта система торговли придумана американским трейдером и финансистом Джо Россом. Несмотря на свой почтенный возраст (родился Джо в 1935 году), он продолжает активно обучать начинающих трейдеров своей системе.

Лучше и подробнее всего ее описывает авторская книга «Торговля с крюками Росса». Воспринимается она довольно сложно, но при должном терпении разобраться с этой торговой стратегией можно. Автор основательно подходит ко всем дополнительным аспектам торговли по своей системе, что практически гарантирует ее успешное применение. В рамках статьи мы можем только кратко пройтись по основным важным моментам.

Торговля по тренду на пробой

Торговля крюками Росса – это фактически торговля на пробой, отфильтрованная некоторыми условиями. Главное требование, которое выделяет Джо Росс, это наличие тренда. Умению распознавать его начало отводится несколько глав в его книге о Форекс. Если на рынке нет тренда, ни о каких крюках Росса речи идти не может! По этой причине стратегия на крюках Росса считается более эффективной на трендовых парах, например, на йеновых. Хотя такой пары, которая движется только по тренду, в природе не существует. Тренды происходят на всех активах и нужно уметь их распознавать.

Джо предлагает стандартную технику распознавания, которую детально описывает с точки зрения психологии трейдинга. Для бычьих крюков Росса она выглядит примерно так: после медвежьего тренда наступает момент, когда продавцов на рынке почти не осталось – сильные держатели продали актив на более высоких уровнях, а слабые быстро теряют силы против крупных игроков. Если последние не заинтересованы в движении вниз, то оно быстро иссякает. Точка экстремума, после которой цена разворачивается, будет первой в паттерне американского трейдера, но это еще не разворот тренда.

Правильное распознавание тренда

Согласно общепринятому определению, которого придерживается и Джо Росс, трендом мы называем такое движение цены, когда она показывает несколько экстремумов, которые изменяются в одном направлении. Бычий тренд – минимумы и максимумы повышаются, медвежий – понижаются. Значит, для того чтобы фиксировать начало бычьего тренда, мы должны увидеть два последовательно повышающихся минимума и максимума. Паттерн, который дает основание сказать, что тренд начался, Джо Росс называет 1-2-3. Пока мы не увидели этот паттерн Price Action в бычьем или медвежьем исполнении, ни о каких крюках Росса говорить не приходится.

На рисунке dsit мы видим, что паттерн 1-2-3 состоит из трех точек. Первая – это локальный минимум (максимум для медвежьего тренда), который цена преодолеть не смогла и ушла на коррекцию. Затем цена опять пошла вниз (вверх), но превзойти предыдущий экстремум не смогла. В тот момент, когда цена пробивает уровень точки 2, мы можем считать, что у нас начался новый тренд и искать точки входа по крюкам Росса (RH).

Джо Росс предлагает по своей системе входить на пробой следующего экстремума после того, как состоялся паттерн 1-2-3. Это можно делать по рынку или отложенным стоп-ордером. Сам по себе такой вход уже является хорошим фильтром – если цена не смогла преодолеть новый максимум и ушла вниз (в случае бычьего тренда), ордер просто не активируется, и в рынок мы не входим.

Помочь вовремя распознать паттерны нестареющего американца может индикатор крюков Росса или обыкновенный ЗигЗаг, который по умолчанию есть в Метатрейдере. Индикатор ЗигЗаг отлично ловит экстремумы, поэтому паттерн 1-2-3 сразу бросится в глаза.

Эту кривую вполне можно использовать в качестве индикатора крюков Росса.

Система мани менеджмента и дисциплина

Рассчитывать в торговле на 100% прибыльные сделки не стоит – на этом Джо Росс сделал особый акцент. По его мнению, если вы ищете возможность торговать на рынке, не совершая убыточных сделок, то и прибыли вы вряд ли дождетесь. Без потерь дороги к богатству не будет, поэтому не стоит возводить в культ абсолютно безубыточную торговлю.

Дисциплина – это еще один важнейший момент, на котором Джо делает упор. Если ее нет, то никакой теханализ не поможет добиться успеха. По мнению Джо, нужно выработать у себя особое отношение к торговле как к бизнесу и почувствовать себя обычным предпринимателем, который перед совершением сделки учитывает все «за» и «против». В бизнесе выживает тот, кто умеет минимизировать свои убытки, потому что вести бизнес вообще без убытков практически нереально.

Для того чтобы минимизировать убытки американец придумал свою систему мани менеджмента, соблюдение которой считает крайне важным. Джо предлагает входить в рынок тремя ордерами, независимо от того, какой риск вы определяете на сделку. Просто сумму, которую вы готовы задействовать в одном трейде по крюкам Росса, нужно разделить на три части. Первая часть закрывается при получении минимальной прибыли, как только появляется намек на возможную коррекцию. Вторая держится дольше и закрывается на одном из значимых уровней. Третья держится до конца, пока не появятся первые признаки разворота тренда и обратного паттерна 1-2-3.

Варианты установки Тейк Профита

Джо Росс установке ТП практически не уделяет внимания, предлагая использовать для этих целей уровни поддержки и сопротивления. Как их определять, по его мнению, не столь важно. Например, по расширению Фибоначчи или по рынку, там, где скапливаются большие объемы, или по экстремумам. Каждый из этих способов имеет право на жизнь, главное, научиться им правильно пользоваться. На рисунке выше на бычий паттерн 1-2-3 наложен инструмент «Расширение Фибоначчи», уровни которого отлично отработались впоследствии.

Со стоп лоссом все намного проще – для торговли по крюкам Росса SL устанавливается за точку 3 паттерна 1-2-3. Схема торговли по крюкам Росса представлена на рисунке ниже. В течение одного тренда таких крюков, а значит и входов может быть несколько.

Ограничения на вход

Джо Росс предупреждает о необходимости обращать внимание на волатильность торгуемого актива. Если она слишком высокая или низкая, лучше в рынок не входить. В первом случае может появиться много ложных сигналов, во втором – из-за отсутствия крупных денег просто не будет торговли.

Так называемая «рукоятка» крюка также имеет ограничения в размерах – она не должна быть ни слишком короткой, ни слишком длинной. Идеал находится в пределах 100-200% от расстояния 1-2 в паттерне 1-2-3. Важно также выдержать определенное количество свечей после образования острия крюка. Коррекция должна включать как минимум 3 японские свечи, которые не превзошли предыдущий экстремум. Крюк Росса считается несостоявшимся, если появились 4 и более свечи в одном узком торговом диапазоне – это флетовая ситуация, во время которой крюки не торгуются.

Крюки Росса – строим паттерн 1-2-3

Что представляют собой крюки Джо Росса? Это и авторская методика по поиску сигналов, и стратегия для торговли на любом активе. Росс — известный трейдер, автор книги “Торговля с крюками Росса”. Последние годы Росс активно занимается обучением молодых трейдеров и, конечно же, торгует сам.

Интересно, что Росс уделяет много внимания управлению сделкой. Как пример, им в торговле используется 3 сделки, первая из которых предназначена для получения быстрого профита и может компенсировать возможные потери по двум оставшимся.

Паттерн 1-2-3

Эта фигура рассматривается автором как опорная точка перед любым мощным движением, поскольку она — следствие решений трейдеров, принятых под влиянием эмоций.

Точка 1 — завершение нисходящего тренда. Причин несколько:

  1. цена падала довольно долго, медведи выкупили много актива, продавать больше особо некому.
  2. в момент приостановления движения котировки или появления новых фундаментальных фактов против продаж, медведи фиксируют прибыль. Мы видим формирование отката 1-2.

Крюки Росса. Торговая тактика. часть 2

Как только сформировался экстремум 2, возможны 2 сценария:

  • отскок ложный, рынок сотрет экстремум 1 и пойдет ниже.
  • крупные быки начнут увеличивать свои позиции.

Первый случай — резкое падение цены, значит, умные медведи и далее продают, а текущая коррекция имеет простую причину — наплыв мелких спекулянтов. Но паттерн 1-2-3 так и не сформировалась.

Второй случай. После того, как сформировалась точка 2, котировка также корректируется, ведь мелкие трейдеры, которые щашли в точке 1, будут фиксировать свой профит. Но если сильные быки хотят дальнейшего повышения котировки, они хотят немного продавить рынок, чтобы закупиться пониже. То есть мы увидим завершение коррекции в точке 3, а дальше цена захочет обновить локальные максимумы.

Итак, в случае фигуры 1-2-3 после длительного нисходящего тренда, пробитие точки 2 укажет нам о том, что быки набирают силу, а медведи терпят поражение.

Торговля крюками Росса

Советуем использовать для торговли только надежных брокеров — RoboForex или Alpari.

По сути, крюк мы увидим в качестве нового витка роста или падения цены после того, как сформировалась фигура 1-2-3. По Россу, торговля на пробитие точки 2 слишком рискованная, учитывая возможность ложного пробития. Хотя многие трейдеры торгуют именно так, ставя отложки выше и ниже экстремума 3.

Согласно Россу, крюк это событие, когда котировка не может сформировать новый экстремум, поскольку идет стремительный рост или падение, после чего следует коррекция. Это и есть крюк Росса — по аналогии с горой, когда альпинист закидывает крюк, чтобы зацепиться и удержаться. Мы имеем как бы зафиксированное движение, когда крупные игроки готовят почву, чтобы двигаться далее по тренду.

Рукоятка крюка — расстояние от точки 3 до Rh. Если она слишком короткая, рынок не может зацепиться за тренд, если слишком длинная — есть вероятность столкновения с локальной перекупленностью или перепроданностью.

Оптимальная величина “рукоятки” — 1-2 или до 2-х таких расстояний.
Коррекция после рукоятки должна иметь от 3-х свечей и выше. После закрытия 3-й свечи мы считаем данный паттерн сформировавшимся и можем открывать сделку.

Крюки Росса и сделки

Как только подтвердилось Rh, ставим отложку с небольшим отступом от локального минимума или максимума. Стоп лосс располагаем либо за последней точкой “крюка”, либо за уровнями support и resistance. Новичкам лучше использовать первый вариант.

Тейк профит устанавливаем самостоятельно. Росс не дает конкретных рекомендаций по нему. Можно:

  • задать фиксированный размер тейк профита в пунктах — подойдет новичкам.
  • учесть среднюю волатильность, задав размер тейк профита в процентах от точки входа.
  • применить трейлинг стоп, выжам максимальный профит.

Интересно, что данный паттерн довольно часто формирует серию, поэтому фиксированные тейк профиты лучше не использовать. Каждая точка Rh будет увеличивать совокупную трендовую позицию, позволяя нам наращивать прибыль благодаря ранним сделкам.

Заключение

Сам Росс пишет, что для фиксации профита использует уровни Фибоначчи. Еще пару его советов:

  • отложенные сделки — некий фильтр, ведь они сработают не каждый раз.
  • излишне большая или наоборот, низкая волатильность котировки — это плохо, лучше не торговать, ведь либо стоп лосс будет слишком большим, либо убыток превысит прибыль.
  • устанавливая стоп лосс на уровнях support и resistance – это тоже фильтр.

Отдельно скажем, что Росс применяет свои крюки только для трендовых активов, имеющих высокую автокорреляцию. Для Форекс это подразумевает пары с йеной и другие экзотические пары.

Проблему ложных сигналов можно частично решить, применяя дополнительные фильтры.

Помните, что прибыль на Форекс возможна только с надежными брокерами.

Скачать книгу Джо Росс “Торговля с крюками Росса”

О чем книга Джо Росса “Торговля с крюками Росса”

Ross Hook — авторская торговая методика Джо Росса. Он никогда не делал из нее тайны. Крюки Росса это простой и эффективный инструмент входа на рынок с минимальными рисками в отношении нового тренда. Крюки Росса имеют прямое отношение к паттерну «1-2-3». Это безиндикаторная торговая стратегия. Она основана на анализе колебания цены. Самое главное — нужно дождаться формирования на графике определенной формации.

Изначально Джо Росс рассматривал стратегию “Крюки Росса” только для прогнозирования и изучения динамики курса на рынке товарных активов. Однако со временем стратегия нашла свое применение как на рынке Форекс, так и в онлайн-трейдинге. Естественно, для этого пришлось ее пересмотреть и незначительно модернизировать.

Торговую методику Крюки Росса относят к системе Прайс Экшен. Именно поэтому ее так любят начинающие трейдеры, имеющие минимальный багаж опыта и знаний. Несмотря на кажущуюся простоту, чтобы пользоваться методикой, новичок должен владеть основными знаниями, разбираться в ключевых моментах Форекс. Изучить стратегию более подробно можно, прочтя его книгу “Торговля с крюками Росса”.

Использование Крюков Росса дает возможность выстроить не одну, а целый ряд прибыльных сделок по тренду. В свое время систему трейдера пытались автоматизировать, однако из этого ничего не вышло. Как показывает практика, лучше всего использовать ее «вручную». Главное преимущество Крюков заключается в отсутствии необходимости производить сложный анализ, прогнозировать, изучать причины, последствия формирования коррекционных и трендовых движений.

Джо Росс на личном примере доказал всем, что его приемы могут применяться на любом рынке. Он никогда не делал тайны из своей работы и всегда рад поделиться знаниями. Несмотря на почтенный возраст, Росс до сих пор входит в число активных трейдеров.

Кто такой Джо Росс ( Joe Ross )?

Джо Росс — ключевая личность в мире трейдинга. Он пережил немало взлетов и падений, однако ничто не смогло выбить его из колеи. Сегодня он является примером успеха и целеустремленности как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Джо Росс родился в 1935 году. Он воспитывался в обычной семье, но всегда отличался умением достигать поставленные цели. Он был любопытен и стремился к новому. Так, в 1951 году, сразу после окончания академии, он получил свой первый опыт работы на финансовом рынке. Это дело заинтересовало его. Джо начал усиленно изучать торговлю фьючерсами. В 1957 году началась его официальная карьера. Росс стал профессиональным трейдером.

До сих пор никто не может сказать, чем именно торгует Росс. Он добился успеха на рынке акций, торговал опционами и фьючерсами. В 2004 году пожилой трейдер завел аккаунт на форекс-форуме. Росс — универсальный специалист. Он добивается успеха в любом своем начинании.

В 1988 году Росс написал несколько трудов о торговле финансами. Все они стали классикой, а авторитет Джо возрос как среди новичков, так и опытных трейдеров. В этом же году трейдер принимает решение об открытии собственной школы. Он называет ее Trading Educators. Это компания, главной целью и задачей которой является обучение новичков.

За свою жизнь Джо Росс написал несколько книг. Однако самым известным произведением является «Торговля крюками Росса». Для многих трейдеров эта книга стала руководством, которое помогло кардинально изменить их взгляды на жизнь.

Джо Росс трейдер, который никогда не делал секрета из своего успеха. Он ведет преподавательскую деятельность, пишет книги и всегда готов поделиться с окружающими знаниями.

Начинающим трейдерам Джо Росс дает несколько простых советов:

  1. Помните о дисциплине. Вы не сможете добиться успеха, если не научитесь управлять сами собой. Отсутствие выдержки и концентрации рано или поздно приведут вас к убыткам;
  2. Относитесь к убыткам спокойно. Даже опытным трейдерам иногда приходится испытывать временные кризисы. Научитесь пережидать их. Не паникуйте и не отступайте от намеченной цели;
  3. Относитесь к трейдингу серьезно. Помните о том, что торговля на рынке ценных бумаг — это не азартная игра. Это серьезный бизнес, требующий постоянного и кропотливого труда. Также важно постоянно самосовершенствоваться и развиваться;
  4. Не ждите, что убыточная позиция вдруг повернет в нужное вам русло. Если вы видите, что она уже находится на негативной территории, откажитесь от наращивания сделки. Будьте рассудительны;
  5. Воздержаться от трейдинга также стоит и при высокой волатильности целевого рынка. Это убережет вас от финансовых потерь;
  6. Помните, что для целевого рынка очень важно происходящее вокруг. Чтобы быть в курсе событий и уметь предугадать происходящее, обязательно следите за новостными каналами и газетами.

Добиться внушительных результатов сможет только тот, кто не привык отступать от цели. На девятом десятке Джо Росс по прежнему остается примером для многих бизнесменов.

Содержание книги “Торговля крюками Росса” ( Trading The Ross Hook )

Ознакомившись с содержание глав книги “Крюки Росса” Вы сможете понять, какие знания Вам подарит эта книга.
Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?
Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?
Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.
Философия.
Заключение.

Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразумевается под максимумом 1-2-3.
Максимумы 1-2-3.
Я обнаружил крюк.
Эволюция.

Глава 3.
Идентификация крюка Росса.
В чем причина крюка Росса?
Определение крюка Росса.

Глава 4.
Идентификация тренда.
Правило.
Важное понятие.

Глава 5.
Идентификация скопления.

Глава 6.
Изменение тренда.

Глава 7.
Концептуальные процессы.
Ожидание крюков.
Ожидание коррекции.
Ожидание большой коррекции.
Ожидание возобновления тренда.
Торговля с ожиданием.

Глава 8.
Хитрость Трейдера(Trader’s Trick).
Торговый цикл.

Глава 9.
Продолжаем наш анализ.
Крюки и 1-2-3.

Глава 10.
Стоп лоссы.
Куда Вы устанавливаете стоп?
Общие размышления.
Подробные размышления.
Механические системы.
Необходима автоматизация.
Размещение стопа для защиты от убытков (стоп лосс).
Использование естественной поддержки и сопротивления.
Стоп по волатильности.
Исследование волатильного стопа.

Глава 11.
Размещение целевых стопов.
Стоп, покрывающий расходы.
Стоп для маленькой прибыли.
Стоп для всей прибыли.
Скользящие стопы (trailing stops).
Использование пунктов как цели прибыли.
Использование уровней Фибоначчи для цели.
Размещение стопа для защиты прибыли.

Глава 12.
Фильтрование крюка Росса.
Подтверждающие фильтры.
Завтрашняя типичная цена в скоплении.
Завтрашняя типичная цена в тренде.
Завтрашняя типичная цена в восходящем тренде.
Завтрашняя типичная цена в нисходящем тренде.
Правила.
Графики с примерами CCI.

Глава 13.
Фильтрование стохастиком.

Глава 14.
Фильтрование огибающими линиями.
Вариации.
Полосы скользящего среднего значения.

Глава 15.
Искусная хитрость.

Глава 16.
Полосы Боллинджера для фильтрации крюков.

Лучшая стратегия торговли 2021. Интрадей скальпинг по индикатору (успей получить доступ)

Глава 17.
Простые крюки.

Глава 18.
Тонкости.

Глава 19.
Простые деньги, торговля и управление риском.
Управление торговлей.
Управление риском.
Мани менеджмент.

Глава 20.
Не берите этот крюк.
Рынок становится слишком волатильным.
Когда крюки появляются слишком близко друг к другу.
Когда уменьшается объем.
Когда крюк слишком далеко.
Слишком большой промежуток времени.

Джо Росс и его достижения в трейдинге

Джо Росс — ключевая личность в мире трейдинга. Он пережил немало взлетов и падений, однако ничто не смогло выбить его из колеи. Сегодня он является примером успеха и целеустремленности как для начинающих трейдеров, так и опытных игроков.

Джо Росс родился в 1935 году. Он воспитывался в обычной семье, но всегда отличался умением достигать поставленные цели. Он был любопытен и стремился к новому. Так, в 1951 году, сразу после окончания академии, он получил свой первый опыт работы на финансовом рынке. Это дело заинтересовало его. Джо начал усиленно изучать торговлю фьючерсами. В 1957 году началась его официальная карьера. Росс стал профессиональным трейдером.

До сих пор никто не может сказать, чем именно торгует Росс. Он добился успеха на рынке акций, торговал опционами и фьючерсами. В 2004 году пожилой трейдер завел аккаунт на форекс-форуме. Росс — универсальный специалист. Он добивается успеха в любом своем начинании.

Тест паттерна 1-2-3

В 1988 году Росс написал несколько трудов о торговле финансами. Все они стали классикой, а авторитет Джо возрос как среди новичков, так и опытных трейдеров. В этом же году трейдер принимает решение об открытии собственной школы. Он называет ее Trading Educators. Это компания, главной целью и задачей которой является обучение новичков.

За свою жизнь Джо Росс написал несколько книг. Однако самым известным произведением является «Торговля крюками Росса». Для многих трейдеров эта книга стала руководством, которое помогло кардинально изменить их взгляды на жизнь.

Джо Росс трейдер, который никогда не делал секрета из своего успеха. Он ведет преподавательскую деятельность, пишет книги и всегда готов поделиться с окружающими знаниями. Начинающим трейдерам он дает несколько простых советов. Все они представлены ниже:

  • помните о дисциплине. Вы не сможете добиться успеха, если не научитесь управлять сами собой. Отсутствие выдержки и концентрации рано или поздно приведут вас к убыткам;
  • относитесь к убыткам спокойно. Даже опытным трейдерам иногда приходится испытывать временные кризисы. Научитесь пережидать их. Не паникуйте и не отступайте от намеченной цели;
  • относитесь к трейдингу серьезно. Помните о том, что торговля на рынке ценных бумаг — это не азартная игра. Это серьезный бизнес, требующий постоянного и кропотливого труда. Также важно постоянно самосовершенствоваться и развиваться;
  • не ждите, что убыточная позиция вдруг повернет в нужное вам русло. Если вы видите, что она уже находится на негативной территории, откажитесь от наращивания сделки. Будьте рассудительны;
  • воздержаться от трейдинга также стоит и при высокой волатильности целевого рынка. Это убережет вас от финансовых потерь;
  • помните, что для целевого рынка очень важно происходящее вокруг. Чтобы быть в курсе событий и уметь предугадать происходящее, обязательно следите за новостными каналами и газетами.

Добиться внушительных результатов сможет только тот, кто не привык отступать от цели. На девятом десятке Джо Росс по прежнему остается примером для многих бизнесменов.

Ross Hook — авторская торговая методика гуру. Он никогда не делал из нее тайны. Это простой и эффективный инструмент входа на рынок с минимальными рисками в отношении нового тренда. Крюки Росса имеют прямое отношение к паттерну «1-2-3». Это безиндикаторная торговая стратегия. Она основана на анализе колебания цены. Самое главное — нужно дождаться формирования на графике определенной формации.

Изначально Джо Росс рассматривал эту стратегию только для прогнозирования и изучения динамики курса на рынке товарных активов. Однако со временем стратегия нашла свое применение как на рынке Форекс, так и в онлайн-трейдинге. Естественно, для этого пришлось ее пересмотреть и незначительно модернизировать.

Торговую методику Крюки Росса относят к системе Прайс Экшен. Именно поэтому ее так любят начинающие трейдеры, имеющие минимальный багаж опыта и знаний. Несмотря на кажущуюся простоту, чтобы пользоваться методикой, новичок должен владеть основными знаниями, разбираться в ключевых моментах Форекс. Изучить стратегию более подробно можно, прочтя его книгу.

Использование Крюков Росса дает возможность выстроить не одну, а целый ряд прибыльных сделок по тренду. В свое время систему трейдера пытались автоматизировать, однако из этого ничего не вышло. Как показывает практика, лучше всего использовать ее «вручную». Главное преимущество Крюков заключается в отсутствии необходимости производить сложный анализ, прогнозировать, изучать причины, последствия формирования коррекционных и трендовых движений.

Джо Росс на личном примере доказал всем, что его приемы могут применяться на любом рынке. Он никогда не делал тайны из своей работы и всегда рад поделиться знаниями. Несмотря на почтенный возраст, Росс до сих пор входит в число активных трейдеров.

Стратегия торговли крюками Росса

Эта популярная нынче стратегия торговли основана на подходе к трейдингу называемом Price Action (это метод торговли, основанный исключительно на графике движения цены без применения индикаторов). Благодаря своей простоте, эта стратегия получила широкое распространение как среди опытных трейдеров, так и среди новичков. Название она получила в честь своего создателя – Джо Росса. Перед тем как познакомиться с крюками Росса пара слов о том, что такое Price Action.

Современный подход к трейдингу Price Action

Очень популярный в настоящее время подход к торговле на финансовых рынках – Price Action. В переводе с английского означает – поведение цены. По-русски звучит как Прайс Экшен (ну или экшн). Я, не являясь ни противником, ни ярым сторонником данного метода, тем не менее, нахожу его интересным и достойным внимания.

Данный подход основан на постулате технического анализа, который гласит, что цена учитывает всё. Причём если классический технический анализ изучает график этой самой цены с применением множества индикаторов, то подход Price Action предлагает сосредоточиться лишь на самом ценовом графике. С точки зрения данного подхода индикаторы лишь осложняют анализ ценового графика.

Сторонники этого подхода не без оснований называют индикаторы инструментами дающими сигнал с большим опозданием (зачастую тогда когда он уже не актуален). Тогда как чистый график цены, по их мнению, уже учел в себе все и даёт сигналы к покупке или продаже, что называется онлайн.

К слову сказать, метод этот не такой уж и новый. Например, торговля с использованием паттернов технического анализа таких, например как голова и плечи, двойная вершина и прочие известна уже давно. А свечной анализ, являющий собой Price Action в чистом виде, применяли в Японии еще в позапрошлом веке! Просто сейчас такой метод торговли стал называться новым модным словом.

Как зацепить прибыль крюком Росса

Но давайте вернемся к нашим баранам. Итак, что же собой представляет крюк на графике цены. Смотрите картинку ниже.

Как видите на рисунке, изображена формация 1-2-3 (она выделена синим цветом), на основе которой и происходит построение крюка. Джо Росс заметил, что цена после этой формации в большинстве случаев продолжает свое движение в направлении 1-2, а затем совершает откат в направлении 2-3, формируя крюк (на рисунке показан зеленым) и предложил входить в позицию после его формирования. Ордер Stop Loss при этом устанавливается на уровне точки 3.

В данном примере рассмотрена формация 1-2-3 последовавшая после длительного восходящего тренда. Но смысл, как вы понимаете, не меняется и для аналогичной формации после нисходящего тренда. Все действия, описанные выше, происходят в зеркальном отображении и вместо позиции Sell, открывается позиция Buy.

Давайте рассмотрим формирование 1-2-3 и крюка с точки зрения интересов участников рынка. Вернемся к рисунку выше. Длительный восходящий тренд достигает точки 1, где сила покупателей ослабевает, и продавцы начинают двигать цену вниз. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет точки 2. Здесь покупатели вновь берутся за дело и цена поднимается. Однако тот факт, что в итоге цена не смогла подняться выше точки 3, говорит о том, что они исчерпали на этом все свои силы. С точки 3 цена вновь устремляется вниз, подтверждая тем самым разворот тренда с восходящего на нисходящий. Затем цена вновь откатывается назад и формирует крюк (часть ордеров на продажу закрывается, а покупатели в надежде на то, что движение вниз закончено вновь активизируются), но после завершения крюка продолжает своё движение вниз (окончательно подтверждая разворот тренда).

Крюки работают исключительно в трендовом рынке. Более того сама последовательность крюков образует собой ни что иное как восходящий или нисходящий тренд. Сам автор по этому поводу пишет: «Крюк Росса не может быть идентифицирован пока на рынке не будет тренда. Идентификация крюка Росса одновременно является идентификацией тренда».

Джо Росс торговля с крюками росса

Любой ценовой график состоит из определенных отрезков, как повышения цены, так и ее падения, так же есть отрезки, которые подвержены боковому движению, такое движение называется консолидацией или «проторговкой». Огромнейшее количество таких комбинаций, состоящих из разных отрезков, как по своей длительности, так и по размерам своих движений выливаются в образование определенных паттернов (моделей). Само определение паттерна подразумевает под собой определенную ценовую модель, которая может с достаточно высокой вероятностью указать на то, в каком месте произойдет разворот или же продолжение тенденции, в зависимости от того, какой паттерн Вы определили.

Одним из популярных графических паттернов считается легендарная модель 1-2-3. Методику использования данной модели была разработана не менее легендарным трейдером по имени Джо Росс, а называется данная методика торговля с крюками Росса.

Видео. Крюки Росса

Джо Росс. Паттерн 1-2-3

Данный графический паттерн, как правило появляется в конце тенденции и считается, что он предвещает о развороте текущей рыночной тенденции. На рисунке ниже я привел два варианта модели 1-2-3, классическую «медвежью» и классическую «бычью».

  • «Медвежья» модель информирует трейдера о том, что на ценовом графике завершается восходящий тренд и начинается нисходящая тенденция
  • «Бычья» модель информирует трейдера о том, что на ценовом графике завершается нисходящий тренд и начинается восходящая тенденция

На рисунке выше, «медвежья» модель отмечена под пунктом «А», а «бычья» модель уже отмечена пунктом «Б». Если более подробно рассмотреть «медвежью» фигуру 1-2-3, то она будет строиться с последовательным повышением максимальных и минимальных локальных экстремумов. Последние экстремальные значения, которые отлично подходят под эти условия отмечены цифрой «1» и цифрой «2». Далее появляется точка «3», которая будет являться локальным максимальным значением, формируется ниже точки «1», что является подтверждением модели 1-2-3.

Теперь давайте разберемся с «бычьей» моделью, мы уже выяснили, что модель покупателей будет завершать «медвежью» тенденцию, для нее более характерно снижение максимальных и минимальных значений. Последнее макисмально и минимально экстремальные значения находятся точно так же как и в примере выше, в точках «1» и точке «2». А дальнейшее минимальное значение (точка 3) уже будет формироваться выше, чем предыдущее минимальное значение.

Отмечу один очень важный нюанс, с помощью которого Вы будете определять, видите ли Вы на графике завершенный паттерн или же еще образующийся. Таким образом модель будет считаться завершенной только после того, когда динамика цены из третьей точки, пробьет уровень, на котором находится точка два. Самым качественным сигналом будет считаться паттерн, на котором амплитудное движение от второй до третьей точки, будет больше половины амплитуды движения от точки один до точки два.

Крюки росса индикатор. Что это?

Выше мы разобрались с формированием модели 1-2-3, теперь же давайте разбираться, что такое «Крюки Росса». Начнем с того, что для того, чтобы идентифицировать на графике паттерн «1-2-3», а так же крюки Росса, которые к слову сказано следуют после формирования этой модели. Большинство спекулянтов используются для такого поиска классический вариант Зиг Зага, но нередко встретишь спекулянтов, которые используют в определении и модификации инструмента Зиг Заг. Лично я бы посовветовал, выбирать индикатор Зиг Заг конкретно по рынку, а именно, посмотреть какой из них лучше всего себя отрабатывает себя на графике и уже от этого устанавливать определенные параметры и склоняться к выбору той или иной модели. При поиске модели 1-2-3, надо обязательно брать во внимание временные интервалы, на некоторых отрезках они бросаются сразу же в глаза, без каких-либо графических построений, а на некоторых их найти будет достаточно проблематично.

8,

Но не все так плохо, есть и хорошие новости, так как трейдеры стараются максимально облегчить свои труды, в купе с программистами они сумели разработать инструменты, которые автоматически находят на графике модель которую мы с Вами сегодня рассматриваем. Те, кто читают нас постоянно уже давно смекнули выгоду нашего сайта, она состоит в том, что мы стараемся предоставить для своих читателей инструменты для анализа рынка и торговли на полностью бесплатной основе. Согласитесь, было бы глупо платить за то, что можно достать совершенно бесплатно, поэтому вот ссылочка на скачивание индикатора под названием «Крюки Росса»

После того, как Вы произведете скачивание файла, его надо правильно установить в торговую платформу Мета Трейдер. Ранее установка производилась через стандартную папочку Programm Files, сейчас же принцип установки немного изменился и заключается в следующем алгоритме;

  • Производим открытие торгового терминала брокера, которым Вы пользуетесь, обратите внимание, что версия платформы должна быть обязательно четвертой, а не пятой
  • После открытия терминала, переходим на вкладку «Файл и Открыть каталог»
  • В каталоге данных нажимаем на папочку MQL
  • В папку Indicators переносим файлы которые скомпелированы в формате mql
  • В обязательном порядке производим перезапуск торговой платформы МТ4, в противном случае инструменты будут обновлены
  • Заходим в навигатор терминала, делается это с помощью нажатием комбинации клавиш «Ctrl+N»
  • Находим инструмент с тем же названием, что и в файле и наносим его на график

По итогу у Вас должна получиться картина, как показано на рисуночке снизу, как Вы видите индикатор определяет на графике модель 1-2-3, а так же находит точку под названием RH.

1 Пример индикатора Крюки Росса

Давайте быстренько пробежимся по их цветовой гамме;

  • Красный окрас — будет сообщать об выявлении истинного «медвежьего» паттерна
  • Зеленый окрас — будет сообщать о выявлении истинного «бычьего» паттерна
  • Розовый окрас — сообщает о ложной модели «медвежьего» типа
  • Светло-зеленый окрас — сообщает о ложной модели «бычьего» типа

Крюки Росса. Как открывать позиции?

Давайте начнем с просмотра классического варианта торговли по крюкам Росса. Стандартный вариант такой методики предполагает использование в торговле отложенных позиций, алгоритм расположения «отложек» выглядит следующим образом;

  • Отложка «Бай-стоп», будет располагаться над красной точкой RH
  • Отложка «Селл-стоп», будет располагаться под зеленой точкой RH

Алгоритм выставления страховочного стопа устанавливается по следующему алгоритму;

  • Для позиции «на покупку», стоп будем выставлять под минимальным локальным значением, которое было образовано после отката за последней точкой RH
  • Для позиции «на продажу», стоп будем выставлять над максимальным локальным значением, которое было образовано после отката за последней точкой RH

Теперь давайте разбираться с уровнями фиксации прибыли, здесь будет немного посложнее, так как надо будет делить ордер на три частичные закрытия, таким образом, на каждом уровне фиксации, мы будем закрывать одну третью часть от размера ордера. Давайте рассмотрим каждый из этапов фиксации профита;

  • Первый этап закрывается, когда цена достигнет размер двух страховочных стопов, как только закрылась первая часть позиции, необходимо перенести ордер на уровень безубыточности
  • Второй этап закрывается, после следующего двух кратного стопа, другими словами, от точки входа данный уровень фиксации будет расположен на расстоянии четырех стопов
  • Третий этап закрывается, как только на графике появится противоположная модель паттерна 1-2-3

Учитывайте то, что при каждом отображении крюка Росса, в нашем случае точки RH, нам необходимо выставлять отложенную позицию в направлении полученного сигнала, после срабатывания обязательно используем технику тройной фиксации. Так же обращайте внимание на то, ложная или истинная модель была определена индикатором Крюки Росса.

17,

1

Следующий важный момент состоит в том, что данная торговая стратегия прибыльна только в условиях ярко-выраженных тенденций. Если Вы начнете применять данную технику на флетовом участке рынка, то с большой вероятностью стратегия принесет Вам убытки. Для того, чтобы научиться правильно находить тенденции, читай публикацию про индикаторы тренда;

Сеточная стратегия и крюки Росса

В последнее время огромную популярность среди трейдеров набрали сеточные стратегии, аудитория данных стратегий сводится к спекулянтам, которые любят использовать в своей торговле агрессивные системы заработка. Мы не могли обойти стороной данную тему, тем более у нас есть что сказать по сеточной торговле с использованием крюков Росса. Давайте постараемся разобраться с методикой сеточной торговли.

2

Сама суть торговли с использование сетки и крюков Росса состоит в том, что нам сначала надо выявить истинный паттерн 1-2-3, после выявления модели паттерна, необходимо так же установить отложенные позиции, для восходящей тенденции ордер будет по типу «Бай Стоп», для нисходящей тенденции ордер будет по типу «Селл стоп». Суть будет состоять в том, что мы будем выставлять не один ордер, а сразу несколько, расстояние которое будет между ордерами, будет равно значению между точкой два и самым ближайшим расположением уровня RH.

Давайте для наглядности рассмотрим хороший пример, установки таких отложенных позиций на рисунке ниже;

2 Пример установки сетки ордеров на продажу, по стратегии «Крюки Росса»

Итак, мы видим выше, красную стрелочку, ей мы обозначили время и момент, на котором была сформирована вторая точка, а уровень точки мы отметили желтым горизонталью. Точка RH была образована после точки два, но как мы видим, она сформировалась практически на той же позиции, что и точка RH, такой вариант сигнала мы принимать в расчеты не будем и перейдем к поиску следующего сигнала.

2

25

Вторая точка RH была сформирована на второй желтой горизонтали, расстояние, которое находится между двумя первыми желтыми горизонтальными линиями, будет равно расстоянию, которое необходимо использовать между отложенными позициями в стратегии сеточной торговли.

2

Если рассматривать всю ситуацию с рисунка выше, то можно заметить, если бы мы устанавливали все «отложки» по горизонтальным уровням, то все они бы были отработаны, кроме последнего. Что касаемо страховочных стопов, то их можно устанавливать совершенно по разному. К примеру один из вариантов будет состоять из того, чтобы устанавливать страховочный стоп, на уровень открытия предыдущего ордера, к слову сказано, такой вариант считается самым популярным среди трейдеров.

Второй вариант — это использование фиксированного страховочного стопа и фиксированного страховочного тейка, работая по такой методике, трейдеру проще выработать жесткую систему управления своим капиталом, так как с фиксированными значениями становится намного проще разрабатывать систематический алгоритм. Более того, работая по строгому алгоритму, можно планировать свои прибыли, убытки и просадку, конечно же опять же с определенной долей вероятности.

2

Давайте рассмотрим еще один пример открытия позиций, только на этот раз мы уже будем разбирать «бычью» модель сигнала, она показана на рисунке ниже;

2 Пример установки «Отложек» на покупку по стратегии Крюки Росса

Момент, когда был сформирована вторая точка модели 1-2-3, мы отметили красной стрелочкой, которая направлена по своему векторному движению вверх. Уровень данной точки мы отметили так же как и в примере выше, желтой горизонталью. Вторая желтая горизонталь, если брать отсчет снизу указывает на уровень точки RH. Все остальные желтые уровни, будут соответствовать местам, на которых располагаются все отложенные ордера по сеточной стратегии.

Вообще, сеточная торговля, как правило, используется для разгона Вашего депозита, при этом она несет в себе достаточно высокие риски, которые в свою очередь могут негативно отразиться как на депозите, так и на просадке при торговле. Как я уже говорил, чаще всего такую торговлю применяют агрессивные трейдеры, при этом они используют несколько полезных «плюшек» управления рисками, давайте я Вам о них расскажу.

Первый вариант состоит в том, чтобы разогнать счет на сто процентов, другими словами просто удвоить его, после чего спекулянт выводит сто процентов прибыли и уже не рискуя своими деньгами, начинают увеличивать риски, дабы заработать как можно больше денег, пока счет не «сгорел». Стоит отметить, что даже при таком варианте, трейдер при достижении определенного порога, производит снятие денег, таким образом фиксируя свою прибыль.

3

Второй вариант тоже достаточно просто, трейдер производит снятие сразу же после достижения заранее установленного процента прибыли. Предположим, что я выставил такое значение на уровне тридцати процентов, как только я наторговал тридцать процентов, я сразу же вывожу прибыль и продолжаю дальше торговать. Некоторые снимают прибыль по временной составляющей, к примеру по неделям, месяцам или более редко кварталам. В общем вариантов управления позицией очень много и то, какой стиль подойдет больше всего решать только Вам.

3 34,

В заключение я бы хотел напомнить то, что хорошая торговая стратегия — это всего тридцать процентов от успеха на международном валютном рынке, да в общем то и на всех остальных биржевых площадках. Не менее важных в спекуляции считается управление позицией, а так же правильное управление рисками, ну и конечно же не забываем про рыночную психологию. На этом мы будем заканчивать нашу публикацию, желаем Вам успехов, профита и немного удачи, так как в нашей профессии она может очень сильно пригодиться.

Торговля по тренду с крюками Росса

Джо Росс – фигура в трейдинге известная. Популярным он стал не только благодаря торговым результатам, но и за счет того, что не делает из своей торговой методики тайну. Крюки Росса – простой, но эффективный инструмент, позволяющий входить в рынок с минимальными рисками в направлении нового тренда.

Этот инструмент тесно связан с контртрендовым паттерном «смена тренда на 1-2-3». А тактика торговли Росса предусматривает анализ рынков на старших таймфреймах.

Используя крюки Росса можно выстроить целую серию прибыльных сделок по тренду. Главное, чтобы четко просматривался цикл трендовое движение-коррекция-продолжение тренда.

Как и прочие графические паттерны этот можно добавлять в другие торговые стратегии. Особенно хорошо он смотрится в ТС, построенных на графическом анализе. В Снайпер Х, например, эту конструкцию можно использовать для наращивания объема на трендовом движении. О стратегии подробнее узнаете по ссылке ниже.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Как формируются крюки Росса

Схема формирования паттерна выглядит так (на примере растущего рынка):

  • сначала происходит завершение предыдущего нисходящего тренда по схеме 1-2-3. В отличие от стандартной контртрендовой торговли при пробое линии, проведенной через точку 2 сделка не заключается. Росс утверждает, что в этот момент сигнал о смене тренда еще слишком слаб;
  • после пробоя линии, построенной через точку 2, формируется новый максимум (Ross Hook), идет небольшой откат (формируется Ross Hook Reversal). Этот откат не переписывает минимум, установленный в точке 3;
  • крюки могут формироваться один за одним и на каждом выполняется входа в рынок отложенным ордером.

Завершается серия сделок после того, как график закрепится под линией, проведенной через последний RRH.

«Крюки Росса» — индикатор для торговли по сеточной стратегии

Как использовать крюки Росса в торговле

Вход в рынок выполняется отложенными ордерами, выставляются они за первым и последующими Ross Hook. Для фильтрации ложных пробоев можете размещать ордера на некотором расстоянии от вершины RH.

Замечания по рисунку выше:

  • ордера Buy Stop всегда размещаем за RH;
  • при формировании RRH чаще всего формируется разворотный паттерн Price Action. Это может быть пин бар, поглощение, рельсы;
  • в идеале при формировании Hook Reversal происходит ретест уровня недавно пробитого экстремума. Росс в своей практике такие входы не берет в работу, отмечая, что подобные точки входа слишком рискованные;
  • перед формированием серии крюков было четкое нисходящее движение. Во флете по такой методике не торгуем;
  • стоп выносится за уровень Ross Hook Reversal.

Джо Росс для определения уровня фиксации прибыли применяет уровни Фибоначчи, но есть и другие методы для выхода из рынка:

применяйте расширения Фибо для определения положения уровней ТР. Рекомендуется частичный выход из рынка на уровнях 161,8% и 261,8%;

  • от точки RRH в сторону предполагаемого движения откладывается величины рукоятки, то есть отрезок 3-RH. Этот подход консервативнее и дает в разы меньший профит по сравнению с расширениями Фибо;
  • в третьем подходе также применяется величина рукоятки, но откладывается он не от точки Ross Hook Reversal, а от точки RH. Профит чаще всего получается чуть меньше, чем при использовании расширений Фибоначчи.

Как вариант – комбинируйте оба метода. По 2 методу выставляйте первый ТР с фиксацией половины объема. После его достижения стоп переносится с уровня Ross Hook Reversal в точку безубытка. Вторую половину профита фиксируйте при достижении уровня расширения Фибо 161,8%.

Индикатор для поиска паттерна Hook Ross

В маркете есть платные индикаторы для отображения этого паттерна. Из бесплатных выделим инструмент под названием Show123_Rh_BB. Он выделяет на графике паттерны 1-2-3, Ross Hook и отмечает прорывы полос Боллинджера. Сами Bollinger Bands на графике не отображаются. При этом Hook Reversal индикатор на графике не показывает.

В настройках выделим основные, влияющие на разметку:

  • Agression – агрессивность поиска паттернов 1-2-3, задается в диапазоне от 1 до 3. Значение 3 – максимально агрессивный поиск разворотной модели;
  • Behaviourswitches – отвечает за то, какие точки будут отображаться на графике. Его не меняйте. Отвечает только за точки 1-2-3, обозначения RH никуда с графика не денутся, Hook Reversal отображаться не будут;
  • Rejectifheightlessthan – минимально допустимое расстояние между точками 1 и 2 разворотного паттерна;
  • Targetpercent123 – индикатор определяет цель движения, как расстояние в 100% от величины крюка Росса. Значение цели можно менять;
  • Tartgetstart123 – задается точка, от которой откладывается Targetpercent123 для определения уровня тейк-профита. По умолчанию расстояние откладывается от точки 2.

После добавления на график увидите следующую картину.

Hook reversal не показаны, а в массе обозначений на первых порах сложно разобраться. Бледным цветом показаны те формации, по которым можно было получить профит, но до целевого уровня график дойти не смог.

Использовать подобные индикаторы в роли генератора точек входа не рекомендуем. Его максимум – напоминать о формирующихся крюках Росса и формациях 1-2-3 на графике.

Что касается платных алгоритмов, то их функционал примерно такой же или беднее.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Заключение

Джо Росс личным примером доказал, что его методика работы дает прибыль из года в год. Привлекает то, что трейдеру не нужно возиться с фундаментальным анализом, делать прогнозы, изучать причины и логику формирования трендовых и коррекционных движений. От вас потребуется лишь:

  • определить паттерн 1-2-3;
  • определить точки Hook Ross, Hook Ross Reversal;
  • выставить отложенные ордера и ждать их отработки.

Предпринимались попытки автоматизировать поиск этих конструкций, один из индикаторов рассмотрен выше. Ввиду простоты идентификации Hook Ross и Hook Ross Reversal лучше искать паттерны вручную. Индикаторы отображают слишком много ложных формаций.

Крюки Росса на примере BTC/USD. При продолжении тренда +22%.

Решил объединить обучающую и торговую идею. Как мы видим с истории после обнаружения паттерна 1-2-3 два раза подряд отработал Крюк Росса. Возможно еще раз отработает, или по крайней мере частично движение, при условии если линия локального восходящего тренда не будет пробита. Зону для наблюдения я обозначил на графике.

Также очень важно наблюдайте за объемом, если она будет пробита без существенного объема — большая вероятность ложного пробоя. Как по мне большая вероятность ее пробития. Если цена ее пробьет на объеме продавца и закрепится под ней, хорошая точка входа в короткую.

Но если допустим, что линию восходящего локального тренда цена не сможет пробить и, продолжится восходящее движения, тогда мы находимся в точке 3 входа по методу торговли Крюками Росса. Максимальный потенциал +22%. Более подробно я опишу этот метод торговли в следующей части этой статьи.
______________________________________
Паттерн 1-2-3.

Джо Росс утверждает, что можно успешно справляться с рыночным хаосом на основе простых закономерностей, которые присущи рынку и будут проявляться всегда, вне зависимости от того, сколько участников торгов будут о них знать.

Крюки Росса представляют собой паттерн, названный так по сходству формой с оборудованием альпиниста. Изначально, Росс применял свою стратегию на товарных рынках, а когда наступила эра электронных торгов, Крюки Росса, с некоторыми усовершенствованиями, появились в арсенале стратегии торговли на других рынках.

Так называемый паттерн 1-2-3, согласно трудам Джо Росса, является разворотной формацией, то есть по ней происходит определение точки перелома тренда.

Стратегии Крюков Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении (флэте) их применять нельзя!

Формирование фигуры отследить достаточно просто. При трендовом движении, происходят внутренние колебания, формирующие локальные минимумы и максимумы, каждый из которых ниже предыдущих.

В случае с бычьим вариантом паттерна 1-2-3, после формирования в условиях нисходящего тренда очередного минимума (он становится точкой 1), новый максимум формируется выше точки предыдущего, то есть идёт нарушение тренда – это точка 2.

Точкой 3 становится следующий минимум в случае, если он формируется выше точки 1 – в таком случае формация считается завершённой и становится первым свидетельством перелома тренда.

Медвежья формация формируется обратным образом – после формирования максимума-1 на восходящем тренде, новый минимум-2 получается ниже прошлого экстремума, нарушая тренд. После этого следующий максимум-3 формируется на уровне ниже предыдущего. Такая формация, неважно, медвежья или бычья, считается показателем возможной смены тренда.
____________________________________________
Крюки Росса. В простоте эффективность.

Формирование паттерна 1-2-3 считается первой стадией в стратегии торговли Джо Росса. После него начинается второй этап – формирование самих крюков Росса. Они представляют собой новые экстремумы на формирующемся тренде.

Впоследствии вслед за первым нередко формируется ещё несколько крюков как в примере на паре BTC /USD, которые представляют собой ни что иное, как ряд последовательно обновляемых экстремумов на новом тренде. Каждую такую фигуру можно считать новой точкой входа для набора позиции. Но обязательно следите за самим трендом и его силой.
___________________________________________
Торговля по Крюкам Росса – особенности и правила:

1) Характерной особенностью Крюка Росса является невозможность медвежьего (бычьего) тренда достичь очередного пикового значения цены, после чего следует коррекция.

Торговля крюками Росса 1

2) Для применения данной стратегии достаточно иметь под рукой стандартный набор инструментов МТ4 или Tradingview (подойдет и любой другой торговый терминал).

3) Стратегия применима только на трендовых движениях (Крюки Росса появляются в начальной стадии тренда).

Крюк Росса. Торговая тактика. часть 1.

4) Чтобы увидеть Крюки Росса на бычьем тренде, необходимо идентифицировать предшествующий медвежий тренд (и наоборот).

5) Рекомендуемое соотношение стоп-лосс и тейк-профит – 1:2 или 1:3 (фиксированное).

6) Открывать позиции можно после закрытия 3-ей откатной свечи.

Простая торговая стратегия. Графические модели движения «123» + модель «Крюк Росса»

7) Дополнительные сигналы – стохастик, скользящая средняя, полосы Боллинджера и др.

8) Используя индикатор Крюк Росса можно упростить задачу по нахождению необходимых графических моделей. Если нет это индикатора можно использовать обычный индикатор ZigZag .
___________________________________________
Цели по работе с формацией Крюки Росса.

Цели по отработке формации Крюки Росса на Бычьем и Медвежьем рынке. Цель выставляется расстояние от уровня точки 1 до уровня точки 2, отложенное от уровня точки 3.

Stop Loss ставится ниже/выше в зависимости от тренда бычьего/медвежьего уровня точки 3. Вылечена Stop Loss ставится с учетом волатильности инструмента торговли.

Стоит заметить, что это минимальная цель. Если цена идет в вашу сторону можете оставаться в позиции, но не забывайте жадность — порождает бедность. В таком варианте обязательно передвигайте Stop Loss по мере роста цены, но учитывайте волатильность инструмента торговли.
______________________________________________
Советы трейдерам от Джо Росса.

Есть рекомендации данные Джо Россом, направленные на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, трейдеры могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить прибыльность своей торговли.

К рекомендациям Джо стоит прислушаться – несмотря на почтенный возраст, он до этих пор продолжает активно и успешно торговать на биржах, совмещая эту работу с преподавательской деятельностью.

Решение о входе в рынок:

1) Не надо ждать, что цена по убыточной сделке вот-вот развернется в нужную для вас сторону. Не нужно терпеть убытки, чтобы доказать свою правоту. Тем более не следует наращивать убыточную позицию. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле;
2) До открытия позиции нужно определить уровни стоп-лосса и профита исходя из рыночной ситуации, а не на основе размера личного депозита. Если стоп, который надо выставить согласно стратегическому расчету, слишком велик для счета трейдера, об открытии сделки следует забыть;
3) Принятие решения о выходе из рынка должно быть основано исключительно на изменившихся рыночных обстоятельствах.

Рынок имеет свой характер:

1) Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
2) Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем;
3) Под каждый вид рынка (рост, падение, флэт) надо иметь свое «торговое меню»;
4) Отмененный сигнал на покупку, может является сигналом для продажи (и наоборот);
5) Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.

О влиянии новостей:

1) Сегодняшние новости лучше просматривать завтра. Новость становится неактуальной и не мешает сосредоточиться на своем торговом плане.
2) Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб;
3) Если рынок не отреагировал на новость мгновенно, значит, она может быть важной.

Фактор времени:

1) Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения;
2) Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.

Как сопровождать сделку.

1) Торговлю надо постоянно контролировать. Всегда должен быть план Б, на случай снижения баланса;
2) Не надо путать уверенность с самоуверенностью. Если возникло ощущение тревоги, надо просто закрыть позиции, а спустя время уже продолжить торговлю уже с холодной головой;
3) Успех – это не единичные сделки, а удачные серии;
4) Лучший способ остановить торговлю в убыток – взять паузу и отдохнуть. Сигналом может служить три сделки с потерями;
5) Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.
____________________________________________________
Вывод по данной стратегии- торговля Крюками Росса.

Крюки Росса представляют собой не просто паттерн – это полноценная авторская стратегия от известного трейдера, основанная на применении технического анализа при торговле в условиях тренда.

По сути, сами крюки представляют собой серию сменяющих друг друга локальных экстремумов, характерных для трендового движения цены.

Важно помнить, что данная система не работает при боковом движении, из-за чего для её использования важно уметь качественно определять тренды и предпосылки их смены.

Крюки Росса. Применение крюков в торговле на Форекс.

Сегодня речь пойдёт об очередной торговой стратегии из разряда Price Action, известной среди трейдеров под названием «Крюки Росса». Как не трудно догадаться, названа она в честь автора Джо Росса, который начал свой путь с товарного рынка. Позже Джо перешёл и на торговлю акциями, поэтому на валютном рынке данная система может применяться с некоторыми оговорками, которые и постараемся рассмотреть ниже.

С целью сразу задать верный настрой, отметим, что за термином «крюк» не скрывается ничего уникального и революционного, так как это лишь название паттерна, который на практике является новым экстремумом. Для лучшего понимания методики рассмотрим и прокомментируем каждый этап построения и применения классического крюка Джо Росса на примере бычьей формации на нефтяном фьючерсе:

  1. (1) — Сформировался локальный минимум после нескольких месяцев снижения цены. Обратите внимание – в реальном времени для подтверждения разворота необходимо дождаться закрытия минимум двух последующих свечей. Как понимает данную ситуацию сам Джо, количество «агрессивных медведей» иссякает, некоторые продавцы фиксируют прибыль, появляются покупатели.
  2. (2) — После коррекции продавцы вновь начинают открывать короткие позиции, рассчитывая на продолжение нисходящего тренда.
  3. (3) — Появился сильный покупатель, набирают силу объективные факторы, препятствующие дальнейшему снижению стоимости актива «Медведи» начинают по возможности закрывать позиции и переворачиваются в обратную сторону. В результате появляется классический паттерн (1-2-3).
  1. является новым экстремумом (в данном случае это максимум);
  2. тела (цены открытия и закрытия) последующих трёх свечей не должны находиться на уровне RH.

В своей книге Росс достаточно много внимания уделяет структурным причинам коррекций, т.е. пытается трактовать поведение покупателей и продавцов. Мы же рекомендуем руководствоваться простой аксиомой технического анализа, утверждающей, что «цена учитывает всё», т.е. работать по принципу: есть паттерн – отрабатываем без сомнений, нет – выжидаем.

Торговля крюками Росса

А теперь поговорим о самом важном, о практической пользе крюков Джо Росса . Все вышеперечисленные правила необходимо учесть для того, чтобы после формирования точки RH правильно разместить отложенный ордер. Автор метода рекомендует дождаться формирования точки RRH, т.е. нового локального минимума (для бычьего крюка), и только после его подтверждения выполнять названную выше операцию.

Но если учесть тот факт, что на децентрализованном валютном рынке невозможно отследить все объёмы операций и конкретные заявки, методика использования крюков Росса на Форекс может быть значительно упрощена. Любое скопление фактически становится результатом случайности, для работы с которой проще заложить в систему дополнительный риск и не распылять внимание на вспомогательные фильтры.

Таким образом, первый отложенный ордер допустимо установить за точку RH сразу после её формирования, разместив при этом стоп-приказ за экстремум (3). Теперь можно будет заняться спокойным изучением других инструментов.

Рекомендую обратить внимание еще на две темы:

Торговля крюками Джо Росса — система для любителей форекса и не только.

Справедливости ради отметим, что с тейк-профитом ситуация несколько сложнее, так как конкретных рекомендаций Джо подробно не рассмотрел. Польза от них для Форекс-трейдеров в любом случае была бы сомнительная, так как гораздо проще управлять позицией с учётом среднестатистической волатильности валютной пары, либо закрывать ордера при достижении сильных уровней, рассчитанных на соотношении чисел Фибоначчи.

В завершение отметим, что после формации (1-2-3) может сформироваться несколько крюков Росса, последовательность которых представляет собой ничто иное, как классический тренд с последовательным обновлением экстремумов. Следовательно, каждый такой пробой может использоваться для открытия новых ордеров и доливок к уже существующим. К слову, именно поэтому паттерн и называется крюком, так как трейдер подобно альпинисту «цепляется» за тренд.

Смотрите также

Торговая система — трейдинг по тренду со всеми подробностями.

Торговая система Снайпер с индикаторами и описанием.

Пирамидинг — инструмент трейдеров на Форекс, предпочитающих агрессивную торговлю.

Торговля по стратегии Крюки Росса

Трейдерам, которые только начинают свою профессиональную карьеру, зачастую не хватает опыта, поэтому они обращаются за помощью к трудам успешных биржевых зубров, чья репутация не вызывает сомнений среди инвесторского сообщества. Одним из наиболее уважаемых и репутационно безупречных специалистов является Джо Росс. Его подходом к изучению финансовых рынков восхищаются многие биржевые игроки, а стратегию Крюки Росса относят к наиболее интересным методам поиска зон денежной концентрации, хотя и не так сильно популяризированным как стратегии Билла Вильямса, например.

Описание стратегии Крюки Росса

Стратегия крюки Росса — это пробойная торговля, базирующаяся на основных, базовых законах рынка. Главным требованием использования стратегии является наличие тренда (его можно определить, например, используя три скользящие средние). Джо Росс даже отвел часть своей книги о Форексе под обучение поиска тенденции на рынке.

В случае отсутствия направленного движения крюки Росса не применяются. Именно поэтому данная стратегия показывает наибольшую эффективность при торговле трендовыми парами. Хотя по большому счету не существует валют, которые двигаются только по тренду. Тенденции периодически возникают на всех активах, однако важно уметь их правильно распознавать, вовремя ловить, потому как по некоторой статистике тренд на рынке существует только 30% времени, в остальном движение носит флетовый, канальный характер (в этом случае стоит использовать стратегии торговли в канале).

Особенность торговой стратегии

Торговая стратегия Джо Росса базируется на использовании паттерна 1-2-3. Особенностью это формации является то что, она возникает в момент ослабевания текущего тренда и сигнализирует об его окончании.

Пример паттерна на картинке:

  • Минимальная цена текущего тренда (1);
  • Формирование продолжительной коррекции (2). Возникает в случае, когда большинство участников рынка принимают смену тренда за коррекцию. При этом уже происходит активное закрытие коротких позиций со стороны крупных игроков, и новый тренд набирает свою силу;
  • Первый сигнал ослабевания тренда – это неудачные попытки переписывания недавно установленного минимума (1);
  • переписывание экстремума в точке 2 – это сигнал к смене тренда (в случае если цена смогла отстояться за этим уровнем).

Крюк Росса является по сути локальными экстремумом, сформированным в направлении новой тенденции. На картинке показан первый крюк, сформированный после возникновения нового экстремума, который обновил предельную цену в точке 2.

RRH (Reversal Ross Hook) – область окончания коррекционного движения нового тренда. На эти точки необходимо обращать особое внимание, поскольку уровни, располагающиеся на них, имеют большой потенциал.

Стратегия не подразумевает вход по каждому случаю формирования формаций. Сам автор торговой методики уделяет особое внимание вопросам, связанным с рисками и управлением капитала. При этом важным моментом успешности торговли является закрытие сделок по частям:

  • прибыль от закрытия первой части позиция должна покрывать риск сделки;
  • вторую часть сделки следует фиксировать в пределах важных уровней;
  • третью и последнюю часть сделки должен закрыть автоматический ордер — трейлинг-стоп, который позволит взять большую часть движения.

Как уже было замечено наибольшую эффективность методика демонстрирует на рынках с сильными трендами. Стоит сказать, что автор упреждает любые попытки торговли во флете либо в слабом тренде, поскольку это ведет к убыткам.

Кроме того следует учитывать то, что крюки не являются универсальной стратегией. Причем сам автор довольно размыто описывает критерии того какие тренды считаются сильными, а какие слабыми. Определять силу тренда необходимо самому пользователю стратегии – выходит, так что часть ответственности за ее эффективность методики автор перекладывает на самого трейдера.

На рынке форекс данная стратегия лучше всего работает на высоковолатильных активах. Например, пары EUR/JPY и GBP/JPY очень часто демонстрируют подходящие свечные конфигурации в независимости от тайм-фрейма. К примеру, если дневной график не демонстрирует никаких уверенных трендовых импульсов, то перейдя на четырехчасовой либо часовой период, картина может кардинально изменится.

  • формирование крюка;
  • быстрый (буквально в несколько баров) откат;
  • идеальный откат не должен иметь более десятка свечей. В случае флета, появления пин-баров и прочих паттернов РА, крюк считается неидеальным.

Но если рассмотреть часовой график этого же актива, можно увидеть некоторые нюансы. На рисунке ниже видно, что формирование крюков происходить по ходу достаточно продолжительного бокового движения, что конечно понижает качество формации.

Техника Джо Росса: методы защиты депозита при неблагоприятной ситуации на рынке

В этом материале мы рассмотрим и освоим способы защиты депозита от значительного убытка, если события на рынке разворачиваются по неблагоприятному сценарию.

Горбатая техника. Стратегия торговли Джо Росса

Факторы, влиявшие на величину защитного ордера

Крюки Росса. Стратегия торговли крюками Росса

Как правильно выбрать уровень ордера stop-loss написано не мало, однако эта проблема для трейдеров остается все еще актуальной. Задача действительно нетривиальная, поскольку факторов, оказывающих влияние на размер защитного ордера много. К таким факторам можно отнести:

индивидуальная реакция на потери и психологически-эмоциональное отношение трейдера к боли, которую причиняют просадки депозита. Вы можете торговать даже с очень большим депозитом, однако если при потере более 200 USD вы плохо спите и теряете спокойствие, то 200 USD – являются пределом ваших потерь, на который должна быть настроена ваша торговая стратегия.

Джо Росс отметил, что правильная установка защитного ордера – это профессионализм высшего класса. Давайте познакомимся с его техникой.

Джо Росс на трендовом рынке применяет методы установки стоп-ордеров использующие:

текущую волатильность на рынке

Естественные уровни поддержки /сопротивления

Торговая Стратегия без Индикаторов

Уровни естественного сопротивления и поддержки формируются в местах ценовых экстремумов, которые, по сути, являются фракталами по Вильямсу. Чтобы идентифицировать фрактал Вильямса, экстремум цены до и после него, должен иметь как минимум по 2 бара, которые для пиков не превосходят вершину экстремума и для впадин не опускаются ниже минимума экстремума. На практике лучшие результаты показывают фракталы, имеющие по 3-5 баров с обеих сторон. Оптимальное значение подбирается на истории инструмента опытным путем, при этом необходимо знать, что количество баров до и после экстремума может различаться.

На графике (рис. 1) приведен пример с экстремумами (уровнями поддержки), которые имеют как минимум по 5 баров с каждой стороны экстремумов.

Рис. 1. Уровни естественной поддержки

Эти уровни построены индикатором Fractal Levels. Обратим внимание на то, что:

Эти достоинства делают естественные уровни отличным инструментом для расчета уровней защитных ордеров и для сопровождения торговых позиций при наличии на рынке тренда. Однако этот метод имеет один серьезный недостаток для трейдера – расстояние от текущей цены до линии сопротивления или поддержки может быть значительным и потери депозита могут быть неприемлемыми для трейдеров с небольшими счетами. Например (рис. 1), мы планируем открыть длинную позицию на уровне пробоя вершины Rh, которая сформировалась 26.07.2022. Уровень естественной поддержки для этой позиции сформирован экстремумом цены от 16 июля. Риск по этой сделке составляет в пересчете на валюту 560 USD/ лот (2811 пипсов), что для нас неприемлемо.

Как быть в таких случаях? Необходимо или сделку пропустить как слишком рискованную, или использовать альтернативный метод выявления уровня, который основан на волатильности рынка.

Уровни, построенные по волатильности

Уровни, основанные на волатильности, можно определить с помощью индикатора ATR с периодом усреднения 5-10. Коэффициент пропорциональности (К) подбирается экспериментально. Его типовые значения составляют от 1.2 до 1.7. Взглянем на рисунок 2, как будет выглядеть на графике пробой вершины Rh с нанесением уровней волатильности, выполненной с помощью индикатора VolatilitySL.

Трейдинг ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ на 5 МИНУТ! Секретный способ АНАЛИЗА ГРАФИКА! Обучение трейдингу!

Рис. 2. Уровни волатильности и уровни естественной поддержки

Так, в момент пробоя вершины защитный ордер мы выставили на уровне 1 под последним сформировавшимся баром, который предшествовал пробою. После завершения торговой сессии, бар пробоя сформировался окончательно и стоп-лосс можно перенести на уровень 2. В случае снижения уровня волатильности ниже уровня предшествующего, стоп-ордер оставляем на месте. Строго соблюдаем правило: потенциальный убыток ни при каких обстоятельствах не увеличивается!

Риск при открытии позиции в таком случае составлял всего 257 USD/лот (1285 пипсов), что более чем в 2 раза меньше, чем при торговле с использованием уровней естественной поддержки. Волатильность позволяет сразу подтягивать стоп-ордер, не дожидаясь момента формирования очередного экстремума, как при торговле от естественной поддержки.

Относительным недостатком уровней на основе волатильности является большая субъективность по сравнению с естественными уровнями поддержки/сопротивления. Во-первых, значение коэффициента пропорциональности, а так же периода усреднения определяется экспертным путем. Во-вторых, показатели волатильности имеют статистический характер и несколько запаздывают, как и любой индикатор, тогда как естественные уровни – это чистая информация.

Джо Росс советует использовать естественные уровни при торговле на долгосрочных периодах. Для краткосрочных входов он рекомендует использовать защитные ордера, основанные на волатильности.

Виртуальные стопы

Таким образом, уровень волатильности позволяет установить более близкие защитные ордера и в тоже время, они достаточны для защиты от рыночных шумов. Однако маркет-мейкеры могут провести очередной «прокол» уровня в погоне за стопами трейдеров далеко за пределами зоны торгового шума.

Как мы можем этому противостоять?

Джо Росс, в своей практике использует следующую методику работы. При открытии позиции устанавливается «катастрофический» стоп. Если этот стоп сработает, то убыток будет намного больше, чем тот, который соответствует вашим правилам управления капиталом. Однако он не должен сработать, его основное назначение – защитить ваш депозит от полного «слива» в случае непредвиденных обстоятельств, приводящих к обвалу рынка. А рабочий стоп-ордер устанавливается мысленно и его уровень отражается индикатором VolatilitySL. В ситуации, когда суточный бар закрылся ниже/выше нашего ментального стоп-ордера, то позиция ликвидируется.

Большим преимуществом этого метода является то, что трейдер не показывает маркет-мейкеру своих намерений. Также мы избегаем большого количества ложных срабатываний защитных ордеров и решение принимаем лишь тогда, когда тенденции рынка четко определились. Однако есть и отрицательные моменты: во-первых возможность получения серьезного убытка при непредвиденных ситуациях на рынке и во-вторых – обязательное наличие у трейдера жесточайшей дисциплины, что не позволит ему торговать с надеждой «пересидеть» убыток.

Психологический аспект

Основой техники Джо Росса по ограничению убытков является обязательное требование ликвидации торговой позиции при первых признаках развития ситуации в неблагоприятном направлении. Однако автор четких критериев для выявления такой ситуации не дает. Можно лишь считать, что преодоление уровня волатильности и является тем сигналом, который свидетельствует о сломе исходной гипотезы трейдера о поведении рынка. На основе, своих наблюдений и психологических переживаний «просадок» могу порекомендовать решение в неожиданной, психологической плоскости – закрывать торговую позицию при первых признаках появления «переживаний».

Заключение

Мы познакомились с техникой Джо Росса установки защитных ордеров, основанных на естественных уровнях сопротивления/поддержки, а также волатильности рынка. При этом естественные уровни применять предпочтительней для позиционной торговли, а уровни рассчитанные по волатильности более подходят для краткосрочных входов в рынок. Естественные уровни можно так же использовать в качестве «катастрофических» ордеров, а уровни волатильности – для раннего выхода из рынка, при неудачной сделке.

Стратегия торговли Джо Росса

Автор успешно торговал и акциями, и фьючерсами и опционами, а сейчас у него есть свой аккаунт на одном из форекс-форумов. Сам же Росс рассказывает, что свой первый опыт он получил в 1951 году, начав работать позиционным трейдером. В 1957 году он начал торговать фьючерсами, а в 1982 году перешел на стратегии торговли внутри дня.

Его перу принадлежат несколько трудов о торговле на финансовом рынке, и все они пользуются популярностью, увеличивая авторитет Росса. Самой известной книгой среди остальных является «Торговля крюками Росса», в которой и указаны принципы его торговой методики. Инструмент, разработанный автором, позволяет входить в рынок с минимальными рисками в направлении зарождающегося тренда.

Паттерн 1-2-3

Эта модель – разворотная формация, генерирующая сигналы о том, что текущая тенденция завершается и близится начало нового тренда. Она является первой стадией в торговой стратегии Джо Росса.

Паттерн считается универсальным из-за своей способности работать с разными таймфреймами и инструментами – акциями, фьючерсами, опционами и даже с валютой. Автор стратегии применяет его для определения тенденции и рекомендует торговать крюки в ее направлении. Это значит, что применение модели возможно только при наличии выраженного движения.

Найти момент формирования паттерна довольно просто. Когда наблюдается движение тренда, внутри него обязательно присутствуют некие колебания, создающие максимумы и минимумы.

Бычий вариант модели «1-2-3» появляется на минимумах и говорит о том, что начинается восходящий тренд. Точка под номером 1 является минимумом, который сформировался после того, как движение цены было завершено. Вторая точка представляет собой пик, на котором закончился импульс, исходящий от первого элемента фигуры. После этого начинается коррекция, которая идет к точке под номером 3. Если она оказалась выше первого элемента, то паттерн считается успешно сформированным. В ином же случае, то есть тогда, когда точки 1 и 3 находятся на одном уровне или же третий элемент опустился ниже, модель аннулируется.

Горбатая техника Джо Росса

В этой статье рассмотрим что такое горбатая техника Джо Росса. Разберет стратегию торговли горбатая техника. Трейдинг используя Горбатую технику Джо Росса.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Горбатая техника Росса

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Что такое горбатая техника

Горбатая техника — это стратегия торговли, которую изобрел Джо Росс.
В своей технике он применил набор скользящих средних в виде трех штук и скомбинировал их.
Первая линия — пятнадцати периодная экспоненциальная скользящая средняя, является сигнальной отображает цену, рассчитывается по закрытиям.
Вторая линия — обычная скользящая средняя с периодом сорок, рассчитанная по максимумам.
Третья линия — обычная скользящая средняя с периодом сорок, рассчитанная по минимумам.

Что такое горбатая техника

Обычные скользящие средние с периодом сорок, рассчитанные по максимумам и минимумам образуют канал. Логика проста, предполагается торговать только вне канала.

Логика построения горбатая техника

Стратегия торговли горбатая техника

Стратегия торговли проста, нужно следовать нескольким правилам.

Правила трейдинга Горбатой техники

Правило первое, если индикатор цены, это пятнадцати периодная экспоненциальная скользящая средняя, находится внутри канала, то торговать строго на строго запрещено.
Второе правило, если пятнадцати периодная экспоненциальная скользящая средняя направлена горизонтально, открывать позиции не стоит, даже если она находится вне канала.
Третье правило, совершать сделку можно только в том случае если пятнадцати периодная экспоненциальная скользящая средняя находится вне канала и указывает на тренд.

Сигналы на покупку и продажу

Сигнал к покупке поступает когда линия пятнадцати периодной экспоненциальная скользящая средней пересекает снизу вверх линию скользящей средней с периодом сорок, рассчитанной по максимумам.
Сигнал к продаже поступает когда линия пятнадцати периодной экспоненциальная скользящая средней пересекает сверху вниз линию скользящей средней с периодом сорок, рассчитанной по минимумам.

Стратегия торговли горбатая техника может быть использованная на любых тайм фреймах. Рассмотрим примеры.

Вход в лонг по стратегии горбатая техника

Сигнал на вход в лонг поступает когда бар пересекающий линию скользящей средней по максимуму закрылся выше этой линии.

Вход в шорт по стратегии горбатая техника

Сигнал на вход в шорт поступает когда бар пересекающий линию скользящей средней по минимуму закрылся ниже этой линии.

Стоит воздержаться от входа в позицию когда экспоненциальная скользящая средняя идет боком.

Экспоненциальная скользящая средняя идет боком — не входить

Если на рынке случился гэп, в таком случае так же не стоит открывать позиции.

Популярные темы:

Спасибо что дочитали статью до конца!

Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Крюки Росса

Постоянно совершенствуйтесь, будьте трудолюбивыми, имейте достаточно самообладания и тогда вы точно сможете получить прибыль. Ведь только одно ваше отношение к самому процессу торговли, может изменить всю работу.

Кстати, данный принцип работает и с любой другой работой, если она вам не в радость, то и надеяться в ней на золотые горы не следует.

Ведь торговля – это такой же бизнес, как и любой другой, и в нем обязательно будет место потерям. Но если следовать всем правилам, изучать стратегии, описанные в книгах, использовать программы и иметь чуточку личных параметров, то обязательно можно добиться успеха.

Все ли так просто?

Для нашей работы понадобиться книга Джо Росса, который описал все вышеперечисленное в своем труде.

Торговля с низким риском, постоянное соблюдение манименеджмента, а также правильный настрой может трейдера, вот пусть к успеху, вот о чем пишет Автор. Но это далеко не все, он дает практические познания, разбирает ряд индикаторов и описывает свои методы анализа рынка и поиска тренда.

Джо Росс начал свою работу на рынке еще в 1959 году, и в это время из технических знаний у него было только знание формации 1 – 2 – 3 и он умел идентифицировать рынок.

Формация его привлекла по той причине, что с нее мог начаться почти любой тренд, но он склонялся к тому, что следует в данную формацию носить 4 свечи.

Идентификация Крюка

После того как произошло пробитие паттерна форекс 1-2-3 максимум цена будет какое-то время двигаться вниз, но после этого она стабилизируется и на рынке опять образуется коррекция.

Данная коррекция может быть связана с разными причинами, к примеру, медведи взяли рынок с короткими позициями, но Росс трактовал данное событие совершенно по-другому.

Так как на рынке происходит коррекция, цены начинают расти, таким образом, образуется промежуточный минимум, который и получил название Крюка Росса. Крюк обладает рукоятью, которая является нисходящим трендом, а сам крюк это уже откат после рукояти.

Кстати появление коррекции автор объясняет тем, что во время изменения цены многие трейдеры начинают использовать технические индикаторы. Среди которых есть индикатор – стохастик, который и показывает перепроданность на рынке.

Но следует фильтровать крюки, так как даже сам автор с недоверием относился к таким крюкам, которые образовались при помощи более 3 откатных свечей, при этом установив новые последовательные.

Вся тактика заключенная в крюки Росса направлена в первую очередь на вход в рынок после того как произошел разворот тренда, но для нас остается один важный вопрос: как определить этот разворот? Если мы возьмем за основу главную мысль Росса, то необходимо образовать на рынке формации 1 – 2 – 3 и обнаружить тренд после того как он пробьет 2.

К примеру, если вы совершаете сделки на покупку по формации 1 – 2 – 3 и тут цена пробивается в отметке 2, то значит что образовался восходящий тренд и можно менять свои действия.

Точно такая же тактика будет и при торговле с нисходящим трендом. Сам автор метода признавался, что этот подход очень примитивен и им пользуется огромное количество трейдеров.

И это не удивительно, ведь весь торговый принцип Росса основан на психологии массы и было бы удивительно, если бы крюки Росса преследовали совершенно другие цели и не были бы понятны массам.

Важные понятия

Крюки Росса можно наблюдать только на трендовых рынках, и только во время начала тренда. Вообще количество крюков не принципиально, хотя формация 1 – 2 – 3 в идеале должна быть 4-х ступенчатая.

Также, есть вы, пытаетесь нарисовать крюки Росса на восходящем тренде, то вы должны отчетливо видеть предшествующий ему нисходящий тренд.

Возможно, новичку будет на первый взгляд точно обнаружить данный крюк, он если вы будете использовать специальные торговые инструменты, которые, как правило, установлены в торговых платформах то у вас не возникнут проблемы.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Стратегия торговли Джо Росса