Свинги Ганна простыми словами

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Торговля по Свингам Ганна. Анализ и правила построения

Содержание статьи: (кликните, чтобы перейти к соответствующей части статьи):

Свинги Ганна — это самая простая техника из всех методов Ганна, позволяющая представить рынок в виде ломанной «змейки».

Подобное отображение, в отличие от свечей или баров, значительно упрощает визуализацию трендов, дает дополнительные преимущества по поиску и определению уровней поддержки/сопротивления.

Внешний вид Свингов Ганна, как изменился оригинал «сегодня»?

Уильяму Ганну – трейдеру первой половины XX века не были доступны торговые терминалы, строящие свечи или бары, берущие начало с цен открытия (O), с выделенными ценовыми максимумами/минимумами (HL) и обозначенной отсечкой цены закрытия (C). Ганну приходилось отображать текущую ленту цен от руки на миллиметровой бумаге, соединяя затем выписанные столбики цен извилистой линией, превращая набор цифр в найденные фигуры свингов.

Реалии того времени были таковы, что цены шли непрерывным потоком в «яме» биржи и передавались на телеграфную ленту. О масштабировании такого вида котировок по времени не могло быть и речи.

Мы видим у Ганна отсутствие этого фактора, в миллиметровых построениях текущий столбик выписанных цен прерывается лишь выделенным экстремумом. После того, как достигнут максимум или минимум — рост или падение в противоположную от предыдущего направления сторону, свинг записывается в новый, располагающийся рядом столбик. Расстояние между свингами (ширина) вычерчено произвольно для удобства разделения колонок котировок и одинаково для всех.

Схематически Свинги Ганна из миллиметровки можно представить следующим образом:

Свинги вверх и вниз обозначены разными цветами, имеют одинаковую ширину без учета единицы времени.

Несмотря на то, что в наши дни торговые платформы, благодаря своим возможностям и встроенным языкам программирования, позволяют пользователям работать с котировками по заданным алгоритмам, свинги невозможно «отвязать» от времени – подобную, выше представленную схему, придется рисовать вручную или отталкиваться от отображения свингов Ганна в виде зигзагов:

Ширина зигзага будет регулироваться временем, равным продолжительности формирования свинга.

Что такое Свинг? Виды свингов Ганна

Свинг – это колебание в одном из переводов с английского языка, применительно к биржевой торговле. Упоминая его, имеют в виду время удержания открытой позиции (нахождения в сделке). Ганн вкладывал в это понятие время развития рыночной тенденции, различая три вида Свингов по тенденциям: малую, промежуточную и основную тенденцию.

Малая тенденция имела продолжительность в один бар или свечу, промежуточная – два бара, основная – три.

Самым достоверным изложением правил построения свингов «по Ганну» на сегодня является статья «Базовый торговый план» в книге Роберта Крауза «A W.D. Gann Treasure Discovered»:

В этой книге автор описывает историю создания свингов, оригинальный подход и несколько модификаций, излагая их в алгоритмическом виде, на базе которого можно написать Советника по торговле (робота), полностью автоматизировав торговый процесс.

Построение 1-барового свинга

Свинги малой тенденции – это таймфреймы (свечи или бары), по концу формирования которых, был установлен разворот (слом) предыдущей тенденции, путем формирования нового локального максимума или минимума

Конференция по методам Ганна. Часть 3

Выше на картинке видно, как свечи развивающегося растущего тренда устанавливают новые максимумы, при этом минимум каждой новой свечи выше предыдущего минимума (за исключением внутренних и внешних баров — об этом поговорим чуть ниже).

В середине картинки совершен «перелом» и бар, пробивший минимум предыдущего, как раз является однобаровой тенденцией (свингом) Ганна. Вся левая часть графика до перелома не имела таких баров, которые бы переписали минимум, как нами обозначенный за одним исключением, поэтому мы выделяем бар как свинг следующим образом: от условной точки отсчета (поиска) свинга до найденного таймфрейма проводим ломаную линию.

Полученный зигзаг и есть однобаровый свинг Ганна, то есть, перелом предыдущей тенденции при помощи одного бара.

Построение 2-барового свинга

Перелом текущей тенденции (тренда), подтвержденный двумя барами, последовательно (друг за другом) установившими новые локальные экстремумы называется двухбаровым свингом (Ганна) — промежуточной тенденцией.

Построение основной тенденции (трехбарового свинга)

Правила построения остаются те же, как и в первых двух случаях — определяем тенденцию, ждем ее перелома, идентифицированного как пробой минимумов, если был растущий тренд или максимумов, при тренде падающем, но в случае основной тенденции, переписанных экстремумов должно быть три, как указано на рисунке:

Но, опять же, следует помнить про правила исключения внешнего и внутреннего баров. О них мы и поговорим ниже.

Нюансы при построении Свингов Ганна (подводные камни): внутренний бар, внешний бар

Внутренний бар – это свеча (таймфрейм), не превысившая экстремумы предыдущей, оставшись как бы «внутри» его ценового диапазона. Они возникают на рынке как следствие низкой ликвидности, либо в часы «затишья», когда с рынка уходят на время крупные игроки, либо в периоды рыночной неопределенности, нет новостей – драйверов движения или трейдеры ждут выхода новости, чтобы ее отработать по факту. Никто не выдвигает в рынок крупных позиций, работают мелкие трейдеры, скальперы, маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность котировок.

И, соответственно, при построении Свингов Ганна действует особое исключение — мы не учитываем в построении внутренние бары (их минимумы и максимумы):

Свинги Ганна строятся лишь на тех свечах, что пробили один из экстремумов. Но есть еще одно исключение — это внешние бары, закрывающие своим диапазоном и максимум и минимум предыдущей свечи:

В отличие от внутреннего, неликвидного бара, движения, формирующие внешний бар, вызваны чрезмерной активностью биржевых игроков и притоком денег на рынки, поэтому игнорировать этот бар, как в случае с внутренним, нельзя.

Соответственно, при внешних барах при построении Свингов, действуем следующим образом – ждем закрытия этой свечи, положение цены при закрытии которой, укажет на то, к чему приписывать эту свечу– закрытие внизу, значит свеча играет на стороне свинга тенденции вниз, закрытие свечи сверху — значит эта свеча играет на стороне тенденции вверх.

Только не забывайте о том, что при 2-баровом, а тем более при 3-баровом свинге, мы ждем обновление экстремумов 2-х и, соответственное, 3-х баров.

Определение смены тенденции тренда по свингам

Свинги Ганна позволяют выработать четкие критерии определения смены тренда. Это может помочь трейдеру в понимании рыночной ситуации, удерживания позиции, определения времени фиксации прибыли (или убытков при «торопливом входе»), формирования входа по тренду и так далее.

Зигзаги свингов удобно визуализируют трендовые тенденции, что особенно полезно для новичков, которые путаются в определении тенденций «на глаз» при традиционных представлениях графиков в виде свечей или баров. Особенно это актуально на малых таймфреймах, где шумовая составляющая разброса цен, традиционно несколько выше.

На рисунке выше показано, что тренд рыночного движения может быть идентифицирован по обновлению минимумов /максимумов свинга – поочередно обновляемые минимумы говорят о развитии падения, перелом которого осуществляется, когда текущие свинги обновляют последний установленный максимум.

Определение консолидации по Свингам

Имея график цены, преобразованный с помощью зигзагообразного движения, построенного по Свингам Ганна, трейдер легко сможет определить зоны, где по горизонтали недалеко друг от друга расположены вершины Свингов, проще говоря – зоны их консолидации.

Горизонтальные зоны, на протяжении которых, вершины по вертикали расположены на расстоянии, не превышающем треть диапазона свинга (амплитуды), являются зонами консолидации.

Они обладают теми же свойствами, что и классические уровни поддержки и сопротивления, при попадании в зоны котировок трейдер может ожидать разворота и смены тенденции или замедления текущего движения. Уверенный пробой этих зон укажет на ускорение тенденции.

Определение разворотов рынка по квадрированию диапазона Свингов

Суть метода заключается в том, чтобы создать квадрат, откладывая геометрическую размерность амплитуды диапазона по шкале времени.

Пусть у нас есть ценовой ряд, изменяющийся во времени, представленный в виде баров. Определив на нем Свинги, выделим их рыночные диапазоны, замерив расстояние (в пунктах) от минимума к максимуму.

Откладывая значения в пунктах по шкале единиц по времени, стоит обратить внимание на разность размерности. Допустим, мы имеем дело с движением в 432 пункта свинга на дневном графике. Чтобы произвести квадрирование, нам придется отложить по шкале времени 432 дня. Такой «квадрат» станет похож на откровенный прямоугольник, но насколько нам будет важна вершина, полученная путем проведения вертикали в конце 432 дней (через полтора года)? Допускается брать первые две цифры, вершина или впадина, спроецированная на 43 дня вперед как зона возможного разворота может быть актуальна.

Метод обладает относительной точностью, на рисунке мы видим совпавший в точке 2 разворот котировок, тогда как в точке 1 ничего не произошло.

Совпадающие вертикали нескольких Свингов увеличивают надежность сигнала возможной зоны разворота, то же самое можно сказать о кресте, образованным горизонтальными и вертикальными линиями, построенными по свингам Ганна, согласно выше рассмотренным правилам.

Базовая техника входа. Как торговать и работать по Свингам

Классическое определение тренда гласит, что это движение цен с серией повышающихся максимумов или минимумов, причем цена, находясь в тренде вверх, устанавливает на откатах новые минимумы выше предыдущих, тогда как при тренде вниз новые максимум ниже предыдущих.

Исходя из вышеописанного правила представления тренда в виде Свинговых движений, трейдер может воспользоваться простой пробойной стратегией торговли по Свингам Ганна:

Суть ее состоит в размещении отложенных ордеров (тип buystop — при тренде вверх и sellstop — на падающем тренде) на линии предыдущих локальных максимумов (минимумов), если цена на откате от трендового движения не нарушила постулатов, указанных выше.

Управление капиталом (манименеджмент) приводим к свинговому движению, размещая защитные ордера на ближайших экстремумах от точки входа.

Частичную или полную фиксацию открытых ордеров можно осуществлять по стратегии трейлинг стопа, сдвигая защитный ордер к новым, образовавшимся на откате экстремумам или по вертикальным уровням, полученным в ходе квадрирования или по проекциям линий Фибоначчи.

Позиции закрываются полностью, если тенденция сломлена по правилам свинга (цена обновила противоположный экстремум).

Понравилась статья? Делитесь данной статьей со своими знакомыми в социальных сетях, возможно, этот материал кому-то будет очень полезен.

Другие статьи по теме Методы Ганна Вы можете просмотреть в данном содержании уроков по методам Ганна.

Понравился материал статьи?
Добавьте эту статью в закладки Вашего браузера, чтобы вернуться к ней еще раз. Для этого, прямо сейчас нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl+D

Свинка Пеппа игрушки из мультика Игрушкин ТВ

Свинги Ганна

Вообще, у данного трейдера, начавшего торговлю в 1902г, скопилось много теорий и стратегий торговли. Но к сожалению (или к счастью), они все очень большие и нудные. Некоторые люди, начав изучать его теории, бесследно пропадают 😨 Куда они деваются? Никто точно не знает ответ на этот вопрос ��

Все стратегии Ганна основываются на нескольких методах анализа, а именно геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения людей по его методам торговли сильно отличаются друг от друга. Кто-то считает его гением, а кто-то считает его сумасшедшим. Лично я согласен с обоими утверждениями, т.к. каждый гений немного сумасшедший ��

Но сегодня мы не станем теми, кто бесследно исчезнет, пытаясь понять всю суть его стратегий, т.к. все мы изучать и не будем, а познакомимся только с биржевым инструментом «Свинги Ганна».

Что же такое, эти свинги?

Свинги – это свечная модель, основанная на граничных значениях цены. Сам Ганн предлагал три вида свингов:

  1. Однобаровые.
  2. Двухбаровые.
  3. Трехбаровые.

Теперь, для общего понимая, давайте рассмотрим пример построения однобаровых свингов.

Это обычный график с барами, довольно скучно.

Теперь давайте построим свинги.

Их суть проста: когда текущий бар выше или ниже (в зависимости от тренда) по своим максимумам и минимумам прошлого бара – это и есть однобаровый свинг. Смотрите на графике:

Благо, на трейдингвью есть много кастомных индикаторов, помогающих строить данные свинги. В данном торговом примере я не просто так выделил определенный участок цены. Как вы можете заметить, на графике очень долгое время был нисходящий тренд, и потом на определенном участке цены график перестал обновлять свои минимумы, но и максимумы не спешил обновлять. Это называется внутренними барами, или барами после появления которых, как правило, начинается разворот, что мы далее и увидели. Цена обновила свои локальные максимумы и продолжила путь вверх. Именно это и называется свингами.

Улучшения

Теперь для простоты понимая давайте немного улучшим наш график. Предлагаю построить так называемый «Манхэттенский график». Все делается достаточно просто: нужно выделить бары, которые обновляют максимумы и минимумы друг друга, или другими словами выделить локальные точки разворота. Выглядит это примерно так.

А теперь упорядочим.

Получается вот такой интересный график.

Теперь перейдем к двухбаровым свингам. И, чтобы долго не расписывать, на просторах интернета мне удалось найти вот такую интересную картинку, которая полностью отображает работу двухбаровых свингов.

Теперь давайте рассмотрим пример трехбарового свинга, но предлагаю это сделать уже на обычных японских свечах. Вот отличный пример трехбарового свинга с движением цены вниз.

Итоги

Если честно, пока писал данную статью, чуть сам не стал сумасшедшим. Уже начал видеть то, чего нет и молиться ну луну �� В целом, все изученное можно опять же отнести к стратегиям разряда «Price Action». Формально, это тот же метод торговли, о котором я рассказывал вам уже много раз в прошлых статьях. Свинги дают общее понятие тренда в тот или иной момент.

Примечательно то, что это одна из без индикаторных стратегий. Индикатор, которым пользовался я, лишь упрощает нахождение данных паттернов, не более. В целом, я не рекомендовал бы вам углубляться сильно в методологию Ганна, но использовать данные свинги вполне неплохо в совокупности с другими индикаторами технического анализа.

Помните о чистом разуме во время открытия сделок. Если вы думаете о чем-то другом, сделка может оказаться не в вашу пользу по вашей собственной не внимательности. Берегите деньги и до новых встреч!

Свинги Ганна

Про Вильяма Делберта Ганна (W.D. Gann) ходит такое количество легенд и разнообразных эзотерических историй, что он стал напоминать некое мифическое существо, а не реально существовавшего трейдера.

Несомненно то, что Ганн был одним из наиболее впечатляющих по своим достижениям биржевых трейдеров. При этом его теории абсолютно непереносимы для обывателя. Скажем, хотите я вас напугаю, пожалуйста:

Это из трудов Вильяма Ганна, нравится? У него есть еще про фазы луны и много чего интересного. Очевидно — это обычный городской сумасшедший. Вот только он умудрялся со 100 долларов в 1920 годах доходить до $30000 и более. А в те времена за 350 долларов можно было купить автомобиль Ford. Можете смело экстраполировать на современные доходы. Фактически, Ганн на бирже сделал более миллиарда долларов по текущему курсу.

Мы не будем углубляться в основы его многочисленных фондовых теорий, рассматривать его графики, напоминающие заклинания для вызова духов из преисподней. Я бы также не рекомендовал сильно этими теориями увлекаться.

Очень часто я наблюдал на западных форекс-форумах весьма потешную картину. Человек решал таки осилить Ганна, о чем всем гордо сообщал. Старожилы форума делали грустные глаза и печально прощались с гражданином который, сам того не понимая, подписывал договор с дьяволом.

Спустя год человек появлялся вновь и рассказывал о своих результатах. Выяснялось, что он «уже начал что-то понимать и скоро, наверное, поймет чуть больше, но нужно время». И уходил вновь. Навсегда.

Больше никто не возвращался. Куда пропадают трейдеры, что решили осилить Ганна, я не знаю. Возможно, их засасывает в другое измерение, вероятно, их съедает Ктулху. Поэтому мы не будем дразнить бесов, а изучим лишь частное, практическое проявление его системы — свинги Ганна.

Классификация свингов Ганна

Свинги — это свечная модель, что основана на граничных значениях цены, мы уже с ними знакомы. Именно Ганн предлагал 3 вида свингов:

  • однобаровые;
  • двухбаровые;
  • трехбаровые.

Рассмотрим пример однобаровых свингов и, для чистоты эксперименты, именно на барах.

Однобаровые свинги

Обычный график с барами весьма скучный и примитивный, выглядит он вот так. Ничего примечательного.

Давайте его разукрасим, используя однобаровые свинги. Их суть проста. Когда текущий бар по своим максимумам и минимумам выше предыдущего бара в восходящем тренде — это и есть однобаровый свинг. И наоборот, для нисходящего.

Посмотрим на следующем примере:

  • Зеленый бар — обновляет верхние максимумы и верхние минимумы.
  • Красный бар — наоборот, обновляет нижние максимумы и нижние минимумы.
  • Черный бар — это внутренний бар.
  • Синий — а это внешний бар.

Внутренние и внешние бары мы обсуждали в уроке про price action.

Так мы разложили рыночную картину на несколько составляющих. Теперь нам нужно сконструировать свинги. Для этого достаточно выделить бары, что обновляют максимумы и минимумы друг друга, вот так:

Теперь эти точки надо соединить. Лучший способ это сделать — использовать так называемый манхэттенский график. Получится вот такая красота:

В построение свингов помогают и индикаторы, такие как CM Gann Swing High Low на платформе Tradingview.

Как использовать манхэттенский график поговорим чуть позже. Другой пример визуализации 1-барового свинга:

Давайте теперь взглянем и на 2- и 3-баровые свинги.

Двухбаровые свинги

Здесь нам нужно уже два бара подряд, что обновляют максимумы и минимумы друг друга. Также необходимо учитывать и внутренние/внешние бары, что мы будет использовать при построение свингов. Внутренние бары при подсчете мы пропускаем. Нам нужны лишь бары, что обновляют максимумы/минимумы.

Что же касается внешних баров, то они должны быть выше/ниже предыдущего бара. Как говорится, лучше один раз показать:

Важно: старший ТФ должен указывать в направлении открытия сделки.

Свинка Пеппа на русском все серии подряд ✈️ Прыжок с парашютом | Мультики

Пример 2-барового свинга:

Другой пример визуализации:

Трехбаровые свинги

Что мы все бары да бары? Как насчет примеров на свечах? Как строятся свинги мы уже поняли, это последовательность баров или свечей, обновляющих нижние/верхние максимумы и минимумы. Когда свеча обновляет значения предыдущей, она является верхней или нижней — и, соответственно, первой в последовательности. Когда цена растет, мы линией просто соединяем их верхние значения.

Вот давайте посмотрим на движение цены вниз. Как обычно, внутренние свечи мы игнорируем, ибо в 3-баровом свинге требуется обновление трех баров подряд.

После соединения свингов, вот что получится у нас на графике.

Как-то не сильно красиво, особенно для волатильного рынка, правда? Каша. Здесь нам на помощь и придет тот самый манхэттенский график, которым мы соединяем свинги строго по горизонтали и вертикали.

Рисуется он просто, верхние максимумы и минимумы формируют линию вверх в восходящем тренде, а нижние максимумы и нижние минимумы — такую же линию вниз.

Впрочем, в реальной жизни мы редко видим прям сразу 3 свечи подряд. Как правило, между ними есть препятствия, что портят всю красоту. Скажем, 1-2 свечи, что разбивают 3-баровую последовательность. Например:

Сравним два рисунка.

  • На рисунке А мы видим стандартный 3-баровый свинг Ганна, где точка X – это нижний свинг на откате.
  • А вот на рисунке Б точка Y, если слушать Ганна, не является нижним свингом, поскольку до нее нет последовательных нисходящих свечей.

Однако, я бы рекомендовал их воспринимать как идентичные примеры. Иначе мы будем до пенсии искать стройные 3-баровые конструкции, чтобы сделать наши свинги. Так что пусть там мешаются мелкие свечи, главное выстроить свинг на трех обновлениях минимумов.

Еще один пример визуализации:

Использование 3-баровых свингов

Теперь посмотрим, как их можно применять с манхэттенским графиком. Очевидное применение — формирование рыночного тренда.

Свинги Ганна: нужны ли они мне

Свинги, по своей природе, показывают трендовую суть рынка. Это безиндикаторная система, основанная на максимумах/минимумах и их обновлений, так что она хорошо дополняет price action, линии тренда и п/с. Свинги отражают саму цену: только движение, лишенное украшательств и ненужных деталей.

Свинги Ганна дают нам возможность строить такие тренды и определять зоны входа. С помощью приемов вроде манхэттенского графика, мы можем также применять их и для формирования линий поддержки/сопротивления.

Это, в первую очередь, система трендовой торговли, устраняющая рыночный шум, фильтрующая ненужные рыночные движения. И, пожалуй, одна из наиболее простых для понимания концепций Ганна. Так что я бы советовал не закапываться в глубины его теорий, сосредоточившись на наиболее простых прикладных аспектах, которыми и являются свинги.

Забытые Удары Свинг И Оверхенд

Многие джазовые оркестры переняли стиль свинга к началу 1930-х годов. Однако свинговая музыка имела ограниченное признание, в основном среди афро-американской аудитории. А среди белых танцоров более популярными оставались оркестры “сладкоголосого” старого джаза. Так продолжалось до тех пор, пока Бенни Гудмэн не появился со своим оркестром в танцевальном зале Palomar Ballroom в августе 1935 года. Горячие ритмы и дерзкие свинговые аранжировки Гудмэна были очень хорошо приняты аудиторией молодых белых танцоров. И с этого момента стиль танцевального свинга стал доминирующей формой американской популярной музыки на последующее десятилетие.

При этом совершенно очевидно, что добиться такого качественного звука соединением в единое целое звуков 4—5 инструментов задача далеко не простая. Предполагалось, что высококлассный исполнитель-профессионал http://www.bustamove.nl/mmk-akcii/ должен учитывать вышеназванные комментарии аранжировщика, вводя при воспроизведении написанных в партитуре нот офбитовую ритмизацию и едва уловимые ускорения и замедления.

Тренировочный День Свинги

В нём играло много известных музыкантов, среди которых самыми известными были Миф Моул (тромбон), Фрэнк Трамбауэр (саксофон), Рэд Николс (труба). Николс, один из пионеров раннего новоорлеанского стиля, играл с собственным оркестром на концертах, в многочисленных радиопередачах, в записях Торговый счет Gold для Форекс на грампластинках. В составе его оркестра играли такие будущие звёзды свинга, как Джимми Дорси (кларнет, саксофон), Гленн Миллер (тромбон), Бенни Гудмен (кларнет), Фрэнк Тешмахер, Джек Тигарден и Джин Крупа. Другой популярный оркестр возглавлял талантливый барабанщик Бен Поллак.

Чернокожие танцоры раньше приняли музыку свинга и раньше начали экспериментировать с новыми движениями, рождая новые танцы. Белые танцоры в то же время еще танцевали старые джазовые танцы. Но вскоре новые веяния пришли и к ним, и к концу 30-х годов свинг танцевали уже все. Но так как свинг по сути своей является развитием джаза, как музыкального, https://somudigital.in/indikatori/ так и танцевального направлений, то вся история насчитывает уже больше 100 лет. Тем не менее, у этой истории существуют различные периоды, которые мы и рассмотрим по очереди. Почти все формы свинговой музыки характеризуются синкопированным (укороченным) ритмом, характерным для музыки и танцев, имеющих африканские корни, в том числе и для джаза.

Что Такое Свинг? Виды Свингов Ганна

Имени этого музыканта уделялось не слишком много места в исторических обзорах, хотя наряду с Хендерсоном, Эллингтоном, Бейси и Гудменом Дон Редмен являлся одной из ярчайших фигур свинговой эпохи джаза. После того, как он распустил собственный оркестр, Редмен продолжал писать аранжировки для многих известных свинговых оркестров. Поскольку ранний свинг, возникший на рубеже 1920—1930-х лет, являлся олицетворением развития принципов чикагского джаза, многие его представители являлись выходцами из Чикаго. В 1922 году в Нью-Йорке возникает известный состав, игравший диксиленд и называвшийся «Мемфис Файв». Музыка этого оркестра продолжала традиции белого джаза, сформированные стилем «чикагцев».

Это был синергетический эффект аккультурации, обобщивший достижения белых и черных музыкантов. Дюк Эллингтон был настоящим мастером оркестрового звучания, полного специфических эффектов и тонких нюансов. Многие оркестры стремились подражать его стилю, но мало кому удалось приблизиться к своеобразной сурдиновой окраске звучания его духовых секций. Будучи по духу импрессионистом, Эллингтон умел традиционное для чёрной музыки блюзовое настроение окрашивать в импрессионисткие тона. Для роста популярности и прибыльности своей работы Дюк Эллингтон был вынужден исполнять не только серьёзные концертные пьесы, но и танцевальные номера и лёгкие свинговые композиции. Однако в рамках исполняемого музыкального материала он всегда стремился сохранить уровень исполнения на достойной высоте, а своими расширенными сочинениями доказывал свою неизменную верность джазовым идеалам. Исполнения инструментальных секций хорошего свингового оркестра характерны ровным, слитным, гладким и однородным по окраске звучанием.

Польза Упражнения

Именно это новое качество и определило само название нового стиля джаза. Этим же термином исследователи джаза обозначают отрезок джазовой истории, связанный с пиком популярности больших оркестров и охватывающий период примерно с 1934 по 1946 годы, который так и называется — «эпоха свинга». Эпоха свинга представляет собой один из очень важных моментов в истории джаза. С началом Великой депрессии в США в 1929 свинги году восходящая линия развития джаза резко прервалась. При этом изменения, которые затем возникли на последующем этапе развития новой музыкальной культуры, казались поначалу необъяснимыми. Тогда как сторонники и противники предшествовавших форм новоорлеанского и чикагского джаза были едины хотя бы в том, что эти формы несли с собой несомненные музыкальные ценности, с эпохой свинга всё обстояло иначе.

Интерес к свингу последовательно возрастал с начала 80-х гг. В Сан-Франциско в 1989 году был открыт первый нео-свинговый бар «Club Deluxe». В 1991 году там же появилось «Cafe Du Nord», а 1995 год ознаменовался выходом первого нео-свингового печатного издания — «Swing Time Magazine». Возвращаясь к оркестру Поллака, следует отметить, что у него кроме трёх великолепных чикагских «духовиков» (Гудмен, Фримен, Тигарден) заметной фигурой был трубач Гарри Джеймс. Уйдя от Поллака, Джеймс станет звездой оркестра Бенни Гудмена, а ещё позже организует свой первый биг-бенд, получивший в начале 1940-х гг.

Свинги Ганна Простыми Словами: Что Это Такое, Как Их Определить И Торговать По Ним С Прибылью?

Поэтому конечный результат во многом определялся интуицией и ритмическими способностями исполнителя, его прирождённым джазовым рефлексом и способностью играть «по-джазовому». Это требовало помимо хорошей выучки самих музыкантов наличие неких ритмических заготовок, разученных исполнителями на репетициях с целью получения максимальной слаженности в игре секций. Естественно, эти шаблоны или модели не могли охватить весь диапазон возможных при импровизировании ритмических рисунков. И наиболее характерным для свинга элементом стала своеобразная волнообразная «раскачка», возникавшая в результате взаимодействия равномерно пульсировавшей ритм-секции оркестра и офф-битово «свингующими» голосами мелодических инструментов.

Мнения отдельных знатоков относительно значения и музыкальных качеств этого вида джаза не только различаются, но порой и прямо противоположны. Для одних «подлинный» джаз закончил своё существование вместе с окончанием «золотой эры» чикагского джаза, а свинг является просто одной из его коммерческих форм (если вообще его можно назвать джазом). При этом последующие стадии джаз-модерна ошибочно рассматриваются сторонниками этой версии как непосредственное продолжение классического джаза. По мнению другой группы специалистов, свинг Виды заказов на платформе MT4 является знаковой стилевой эпохой, являвшейся переходным этапом джаза от классической формы к джаз-модерну. Согласно этому мнению все изменения в джазе, произошедшие в эту эпоху, являлись следствием его органического развития, сопровождавшегося определённым опытом приспособления к социальной и экономической действительности того времени. Как и музыка свинга, свинговые танцы изначально родились в черной среде. В 20х-30х годах как правило существовали отдельно танцевальные залы “для черных” и танцевальные залы “для белых”.

большую известность у европейской и американской публики эффектными обработками классики — рапсодиями и фантазиями для трубы, а также балладами в исполнении свинги Хелен Форрест. Сотрудничал с оркестром Бена Поллака и чёрный аранжировщик Дон Редмен, упомянутый выше в связи с оркестром Флетчера Хендерсона.

Что же касается профессиональных джазменов, то многим из них такое жанровое деление их музыки кажется бессмысленным и даже вредным. Для профессиональных джазменов свинг — это то чувство, в отсутствие которого невозможно сыграть джаз. И лучше других это выразил Дюк Эллингтон, сыграв в 1932 году композицию «It Don’t Mean A Thing, If It Ain’t Got That Swing» («Все, что не имеет свинга — свинги не имеет смысла»). Как отмечают многие критики, Бенни Гудмен, Гленн Миллер, Арти Шоу, Томми Дорси и Гарри Джеймс заложили основы и дали образцы классической «профессионально-зрелой концертной разновидности оркестра свингового стиля» (В. Озеров). Они оказались первыми в числе тех белых музыкантов, благодаря которым свинг получил признание самых широких слоёв слушательской аудитории.

"НОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ГАННА"

1 Роберт Крауз, MH, BCHE Выдержки статей из журнала Fibonacci Trader Journal Оглавление "НОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ГАННА". 1 "ДИНАМИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ ФИБОНАЧЧИ". 11 "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СВИНГОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СИСТЕМЕ ГАННА.". 26 "ПЕРЕЛОМЫ ГАННА ОСНОВНОЙ ПЛАН ДЛЯ АКЦИЙ". 36 "БАЛАНСОВЫЕ СТУПЕНИ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИБОНАЧИ ТРЕЙДЕРА ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ТРЕНДЕ". 48 "НОВЫЕ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ГАННА" Где то около десяти лет назад я заикнулся о том, что заинтересован в приобретении оригинальных материалов В. Д. Ганна, а в особенности, его курсов. Все попытки приводили в никуда до прошлого года, когда мир вознаградил меня за мою настойчивость прямо у порога моего дома. Некоторые из вас, возможно, знают, что Джо Рондинон был последним трейдером, обучавшимся у Ганна. Вы можете себе представить мой восторг, когда Рондинон спросил меня о том, заинтересован ли я в нескольких оригинальных курсах Ганна, которые он приобрел у Ганна аж в 1955 году. Рондинон объяснил, что курсы напечатаны на типографских бланках В. Д. Ганна не совсем обычного формата. Они были подписаны и датированы Ганном фиолетовыми чернилами. Я разрабатывал свой путь сквозь потрепанные страницы, делая записи по мере продвижения вперед. Хотя один метод сразу привлек мое внимание. Это был «Индикатор тренда и механический метод для торговли зерном». В поиске моего личного подхода к торговле, этот метод завоевал приоритет. Можете ли вы представить мое удивление, когда я, подойдя к 11 и 12 страницам, увидел, что Ганн изменил свои оригинальные расчеты, делая свои правки своими обычными фиолетовыми чернилами? И что написал Ганн? Очень просто: «Лучше используйте 2 дневные графики и правила, чем 3 дневные. Подписано В. Д. Ганном». Чертя вручную, я проводил тестирование фьючерсных рынков на казначейские бонды и сам себе доказывал, что новые Концепции Двухдневных

2 Переломов Ганна давали две жизненно важные информации: первая заключалась в выяснении направления тренда, а вторая в определении точек поддержки и сопротивления. Способ был простым, даже блестящим, и теперь является основой того, что будет содержаться в последующих четырех выпусках ЖФТ. Итак, давайте обозначим основные определения для Новых Построений Переломов Ганна. Рис. 2. Фибоначчи Трейдер автоматически изображает ключевые индикаторы (Из последующих четырех выпусков Журнала Фибоначчи Трейдер вы узнаете правила торговли Новых Построений Переломов Ганна) Определения Восходящий перелом: снизу вверх (Upswing: from Down to Up). Первое определение охватывает восходящий перелом. Направление движения может измениться кверху только в том случае, если рынок образовывает два следующих друг за другом максимума. Если посмотреть на Рисунок 3, то можно увидеть, что максимум бара под номером 1 является первым последовательным максимумом, а бар номер 2 вторым последовательным максимумом. Расположение минимумов не учитывается. Фибоначчи Трейдер автоматически проводит линию, отражающую восходящее колебание. Когда бы ни образовывался последовательный максимум, Фибоначчи Трейдер проводит белую линию. Крайние дни и другие тонкие вопросы данного подхода будут рассматриваться во втором выпуске. 2

3 Рис. 3. Восходящий перелом начинается после образования второго максимума, последовательно превышающий предыдущую вершину Нисходящий перелом: сверху вниз (Downswing: from Up to Down). Направление перелома может измениться вниз только в том случае, если рынок образовывает два, следующих друг за другом, минимума. Если посмотреть на Рисунок 4, то можно увидеть, что минимум бара под номером 1 является первым последовательным минимумом, а бар номер 2 вторым последовательным минимумом. Расположение максимумов не учитывается. Фибоначчи Трейдер автоматически проводит линию, если образовывается последовательный минимум, ниже предыдущего. Как только образуется последовательный минимум, Фибоначчи Трейдер проводит белую линию. Крайние дни и тонкие вопросы будут рассматриваться во втором выпуске. Рис. 4. Нисходящий перелом начинается после образования второго последовательного минимума, ниже предыдущего ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: изменение тренда снизу вверх (UPTREND: Trend change from Down to Up). Первое, пунктир отражает нисходящий тренд. Сплошная линия отражает восходящий тренд. Чтобы измениться с нисходящего тренда на восходящий, тренд должен сначала идти вниз, как показано пунктирной линией. Пик образуется восходящим переломом, вслед за которым развивается нисходящий 3

4 перелом. Если этот пик происходит на верхней стороне, то тренд изменяется с нисходящего на восходящий. Фибоначчи Трэйдер автоматически изменяет Линию Перелома Ганна на сплошную линию зеленого цвета после того, как сформируется пик. Рынку не обязательно закрыться над пиком, чтобы изменить тренд кверху. НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД: изменение тренда сверху вниз (DOWNTREND: Trend change from Up to Down). Сплошная линия обозначает восходящий тренд. Пунктирная линия отражает нисходящий тренд. Чтобы измениться с восходящего тренда на нисходящий, тренд вначале должен идти вверх, как показано сплошной линией. Впадина образуется нисходящим переломом, вслед за которым идет восходящий перелом. Если эта впадина возникает на нижней стороне, то тренд изменяется с восходящего на нисходящий. Фибоначчи Трэйдер автоматически изменяет Линию Перелома Ганна на пунктирную линию красного цвета, после того, как впадина сформируется. Рынку не обязательно закрыться ниже впадины, чтобы изменить тренд книзу. Рис. 6. Тренд изменяется книзу, когда цены идут ниже предыдущей впадины, а прежде тренд был направлен вверх ПОДДЕРЖКА: поддержка это впадина предыдущего четко определенного перелома. Пока цены не проникают ниже точки впадины, поддержка считается все еще действующей и продолжает оказывать влияние. Эта точка впадины на самом 4

5 деле является минимумом предыдущего законченного нисходящего перелома, вслед за которым последовал восходящий перелом. Если цены проникают ниже этой впадины, тогда поддержка может оказаться неудавшейся. Уровень поддержки или впадины может появиться когда рынок находится и в восходящем, и в нисходящем тренде. Рис. 7. Четко определенная впадина будет действовать как поддержка. Пока рынок не опускается ниже впадины, поддержка остается действовать СОПРОТИВЛЕНИЕ: сопротивление это пик предыдущего четко определенного перелома. Пока цены не проникают выше точки пика, сопротивление считается все еще действующим, и продолжает оказывать влияние на рынок. Эта вершинная точка на самом деле является максимумом предыдущего законченного восходящего перелома, вслед за которым последовал нисходящий перелом. Если цены проникают выше этого пика, тогда сопротивление может оказаться неудачным и прекратить свое существование. Уровень сопротивления или пика может проявиться, когда рынок находится и в восходящем, и в нисходящем тренде. Рис. 8. Последний пик будет сопротивлением Поднимающиеся впадины: восходящий тренд определяется рядом поднимающихся впадин. Обратите внимание на Рисунке 9, что первая впадина 5

6 заключает в себе низкое нисходящее колебание. Дальше рынок поднимался и образовал пик. Затем создалась впадина 2, которая выше впадины 1. В конце концов, рынок продвинулся выше пика, тем самым, сигнализируя об изменении с нисходящего тренда на восходящий. Интересно, что впадина 3 стала повторным испытанием последнего пика (бывшее сопротивление). Это классический технический анализ в действии. Рис. 9. Поднимающиеся впадины могут обозначать начало восходящего тренда Падающие пики: нисходящий тренд начинается после образования самого высокого пика и проявляется в наличии ряда падающих пиков. Если посмотреть на рисунок 10, то можно увидеть, что рынок образовал пик, находясь в восходящем тренде, а затем упал ниже предыдущей впадины. Падение ниже предыдущей впадины изменило тренд с восходящего на нисходящий. После прорыва ниже впадины, образуется пик номер 2, который ниже пика 1. Этот ряд снижающихся пиков служит наиболее сильным доказательством развития нисходящего тренда. Рис. 10. Падающие пики могут обозначать достижение вершины Динамические Каналы Фибоначчи Это первый индикатор, который мы будем рассматривать с использованием различных временных масштабов. Предметами наших исследований будут 6

7 казначейские бонды с 10 минутным/50 минутным/дневным периодами и S&P 500 с 9 минутным/45 минутным/дневным интервалом. В обоих случаях использовались данные в реальном времени. Пожалуйста, создайте один или оба плана: Казначейские бонды S&P 500 Собственный = 10 Собственный минут минут Следующий минут = 50 Следующий минут Высокий = Дневной = = 9 45 Высокий = Дневной Нажмите на кнопку Правка (Edit) и поменяйте установки каждого канала, согласно вышеуказанных значений Для изображения каждого канала мы используем только линию Коэффициента 2 (Ratio 2). Все другие линии не показана, так как они не нужны. Выберете Тип Рисунка (Draw Type), который контролирует, какие изображаются линии. Рис. 11. Установите вывод на экран линий 3 и 4 Линии 3 и 4 единственные, то есть, мы будем использовать только коэффициент 2 = Линии 1, 2 и 5 должны быть удалены с помощью активизации поля «чисто» (none). Линиям 3 и 4 вы можете придать какие либо цвета по собственному усмотрению. Только что представленный пример для Высокого Временного Периода, Следуйте по той же схеме для Следующего Временного Периода, чтобы убедиться, что показаны только линии вершины и основания этого канала. Третий канал, который мы изображаем, предназначен для Собственного Временного Периода (10 минут). Это наш основной для анализа бар, то есть, временной масштаб, в котором мы на самом деле ведем торговлю. Последняя настройка будет выглядеть подобно тому, как это представлено на Рисунке 12. 7

8 Рис. 12. Казначейские бонды, 10 минутные бары. Обратите внимание, как рынок разворачивался на границах Динамических Каналов Фибоначчи в точках «А», «В» и «С». Точки «А» и «В» являются потенциальными настройками на покупку, в то время как точка «С» относится к вероятной настройке на продажу. Следует заметить, что Следующий временной масштаб (50 минутный в данном случае) останавливает цены, что здесь хорошо видно в таких точках как «X», «Y» и «Z». Следующим идет план S&P 500, который состоит из такой настройки: 9 минутный/45 минутный/дневной периоды. Используйте те же самые параметры для настройки каналов, кроме Высокого Временного Периода: Period H Length 5 Ratio Ratio Ваш график для S&P 500 должен показывать все три канала, как на Рисунке 13. Лучше всего сохранить эти настройки в Системах (Systems), с тем, чтобы у вас не возникало нужды определять каждый раз настройки. 8

9 Рис. 13. S&P 500, 9 минутные бары. Случается, что не хватает энергии для проталкивания цен на всем пути к Высокому (Дневному) Каналу, и он останавливается Каналом Следующего Временного Периода, в данном случае 45 минутной верхней полосой в точках «А1» и «А2». Два вопроса приходят в голову: первый, что все это означает, и второй, как нам это использовать? Эти различные временные масштабы склонны определять «экстремумы ценовых движений». Может пригодиться определение потенциального прерывания ценовых движений. Это способно помочь нам в предвидении возможных разворотов тренда в зонах, где встречаются три канала. На Рисунке 13 (S&P) точки «А» и «В» являются потенциальными настройками на покупку, в то время как точка «С» c большей долей вероятности представляется настройкой на продажу. В нашем следующем выпуске мы тщательно рассмотрим, как и почему надо следовать правилу «сделка за сделкой». Нашим спусковым крючком будет Динамическое Трио Собственного Периода. Пожалуйста, установите его на «ждать закрытия = да» («wait for close = yes»). Это позволит нам предпринимать действия (если мы того захотим) в зонах потенциального ценового прерывания, как определяется нашими Каналами Фибоначчи. Используя этот исключительный инструмент Фибоначчи Трейдер, мы теперь имеем, по всей вероятности, внутридневную/краткосрочную стратегию, которая, если она надлежащим образом разработана, может стать прекрасным торговым планом. Посмотрите на стрелки, показанные на Рисунке 14. Пожалуйста, применяйте эту концепцию и проводите повторные испытания. К следующему выпуску вы будете готовы сочетать ее в совместном плане с торговыми правилами, управлением капиталом, и так далее. 9

10 Рис. 14: Казначейские бонды, 10 минутные бары. Испытания поддержки и сопротивления в Динамических Каналах может сочетаться с Динамическим Трио для торговли. И поразмышляйте на досуге. Можете ли вы использовать эту концепцию для Дневных графиков? А как насчет попытки работать с дневными/недельными/месячными Динамическими Фибоначчи Каналами? 10

11 "ДИНАМИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ ФИБОНАЧЧИ" Итак, мы пережили выход в свет первого выпуска, и запоздали с выходом второго, потому что я был занят работой с некоторыми банкирами в Европе. Неожиданный интерес к торговле акциями, проявленный людьми, которые никогда ранее не были вовлечены в это дело, наводит меня на мысль, что что то не так. Теперь, перейду к некоторым хорошим новостям. 32 битная версия программы Fibonacci Trader проходит «бета» тестирование. Фактически, некоторые из часовых графиков, приведенных в качестве иллюстраций к этому выпуску, являются ни чем иным, как снимками с экрана интерфейса этой новой версии. Новая 32 битная версия является не только более быстрой в ней появились еще и другие, новые особенности. «Проблема 2000 года» была решена. Я надеюсь, что поставщики данных смогут то же самое сказать и о своих услугах. Это 32 битное обновление будет распространяться бесплатно, если не считать оплаты $50 в счет отправки/пересылки (так как руководство пользователя, и он лайновая поддержка будут полностью переделаны). Следите за объявлениями на нашем Веб сайте. В этом месяце, FTJ состоит из двух разделов. Раздел первый посвящен правилам для создания графиков по Свинговой Системе Ганна, а во втором разделе приводятся правила дневной торговли и примеры часовых графиков, перешедшие из последнего выпуска, с использованием Каналов Фибоначчи. Мы будем представлять информацию в том же формате, что и ранее, так как большинство наших подписчиков остались довольны им. Некоторые из концепций, которые я предлагаю к рассмотрению, нуждаются в детализации, поэтому некоторые из наших будущих выпусков могут быть посвящены какому либо одному из этих методов, который будет раскрыт очень детально. Пожалуйста, не поленитесь провести самостоятельные исследования, и найдите такие вариации представленных здесь рассуждений, которые больше подходят вашему образу мышления. План торговли по Свинговой Системе Ганна, в том виде, как он представлен здесь, работает хорошо. Мы нарастили свой капитал на 80%. Я буду рассылать всем подписчикам полный отчет о том, как это было сделано. Такая выручка была обеспечена применением Профессионального Плана ССГ. Этот план будет обсуждаться в будущих выпусках журнала. Желаю вам превосходной торговли, Роберт Крауз. Активатор HILO Этот простой инструмент будет работать в качестве активатора наших базовых установок, а также, как средство остановки слежения. Вы поймете применение этого индикатора, когда мы будем рассматривать правила построения Базового Плана (New Gann Swing Chartist Basic Plan). 11

12 Активатор HiLo: В меню Edit вы можете установить цвета активатора HiLo, ретроспективный период, а также, строить график в режиме как реального времени, так и на конец дня. Активатор HiLo в режиме Real Time (реального времени): В данном случае, график представляет из себя горизонтальную линию на реальном или текущем баре. Как можно увидеть на этом рисунке, график следует за рынком выше, до тех пор, пока рынок не закроется ниже уровня селл стоп, и тогда возникает линия бай стоп. Активатор HiLo в режиме End of Day («на конец дня»): Кликните "N" в переключателе (Y/N), и к графику будет применяться режим «на конец дня». 12

13 Теперь, горизонтальная линия будет вычерчиваться на один день вперед, и будет являться фиксированным значением для всего следующего дня. Селл стоп, в таком случае, переключается на бай стоп, если рынок закрывается ниже линии селл стоп. Активатор HiLo представляет из себя простое плавающее среднее максимумов или минимумов, начерченный в необычной манере. Стоп продажа (sell stop) рассчитывается суммированием последних трех минимумов периода, и последующим делением получившейся суммы на три. Результат этих действий затем вычерчивается пошагово, то есть: когда результат расчета определен, он вычерчивается в виде горизонтальной линии ниже текущего состояния рынка. Если рынок закроется ниже уровня sell stop активатора HiLo, то горизонтальная диаграмма переключится на стоп покупки ( buy stop), уровень которых определяется на основе среднего значения трех максимумов периода (аналогично указанному выше методу для sell stop), и последует за рынком вниз. Попрактикуясь какое то время, вы увидите, что активатор HiLo будет указывать на то, что рынок находится в каком либо тренде, выстраиваясь за рынком выше, или ниже, в формировании своих шагов. В режиме реального времени (опция Real Time ), этот чертеж представляет из себя горизонтальную линию на диаграмме, меняющейся вслед за рынком. Если применяется режим End of day (установка, используемая в меню Basic Plan), то активатор HiLo вычерчивается на один день вперед, таким образом, что у нас получается горизонтальный ориентир цены, по которому вы будете работать завтра. Новый Базовый план (BASIC PLAN) создания графиков по Системе Свинговой торговли Ганна. Этот Базовый план (Basic Plan), первоначально опубликованный в моей книге "Открытие наследия В.Ганна (A W. D. GannTreasure Discovered), описан на следующих трех страницах. Там приводятся примеры всех правил установки длинных или коротких позиций, с тем, что специфические правила приводятся в подстрочнике к каждому примеру. Этот план применяется только в торговле по трендам. То есть, в случае длинных позиций, график должен показать тренд вверх (сплошная линия), а в случае коротких позиций тренд вниз (пунктирная линия). Определения трендов вверх и вниз были даны в первом выпуске FIBONACCI TRADER JOURNAL. Существуют три набора правил вхождения в сделку по длинным или по коротким позициям, и два набора правил выхода. В этом плане, вы пользуетесь тем правилом, которое было активировано первым. Иногда, применяется больше чем одно правило. Прежде чем я продолжу обсуждение этого плана, я бы хотел занять некоторое место для обсуждения важности разработки такого плана торговли. Правила вхождения в сделку 13

14 Правило покупки 1: Покупайте на баре А, так как ССГ показывает тренд вверх(сплошная линия). Сигнал покупки (бай сигнал) возникает на баре А, когда цены закрываются выше активатора HiLo. Правило продажи 1: Продавайте на баре А, так как ССГ показывает тренд вниз (пунктирная линия). Сигнал о продаже (селл сигнал) возникает на баре А, когда цены закрываются ниже активатора HiLo. Правило покупки 2: Покупайте на баре А, когда цены превышают предыдущий пик, при условии, что Активатор HiLo ниже этих баров. Программа 14

15 торговли по системе Фибоначчи (FT)изменяет представление линии с пунктирной на сплошную, так как тренд меняется на вверх (вместо предыдущего тренда вниз). Правило продажи 2: Продавайте на баре А, когда цены падают ниже предыдущей долины (valley), при условии, что Активатор HiLo находится ниже этих баров. FT изменяет представление линии со сплошной на пунктирную, так как тренд меняется на вниз (вместо предыдущего тренда вверх). Правило покупки 3: Текущий тренд вверх (линия свинга сплошная). Вы можете покупать, когда цены превосходят предыдущий пик, при условии, что уровень селл стоп Активатора HiLo находится ниже этих баров. Действия предпринимаются в часовой торговле. Сигнал бай возникает на баре В. Используйте два тика после предыдущего пика, для торговли по казначейским облигациям США. 15

16 Правило продажи 3: Текущий тренд вниз (линия свинга пунктирная). Вы можете продавать, когда цены уходят ниже предыдущей долины, при условии, что уровень бай стоп Активатора HiLo находится выше этих баров. Действия предпринимаются в часовой торговле. Сигнал селл возникает на баре В. Используйте два тика после предыдущей долины, для торговли по казначейским облигациям США. Позвольте мне спросить вас: приступили бы вы к строительству дома без архитектурного плана? Конечно, нет! Отсутствие плана привело бы к хаосу. Так, и отсутствие планирования у трейдера неофита, приводит к такому же результату, кроме случая, когда такой хаос приводит к полной потере торгового капитала. Конечно, вы можете считать, что рынки выглядят изменчивыми день ото дня, и их невозможно рассматривать в рамках какого то плана. Но что касается меня, то, после 20 лет торговли, я нахожу для себя невозможным торговать без какого нибудь плана, который имеет установленные правила. Что определяет хороший план торговли? Стоящий план торговли должен иметь некоторое количество минимальных компонентов, чтобы иметь право действительно называться стоящим. На самом простом уровне, план должен иметь: Направление рынка (например, общий тренд); Текущий тренд торговли (непосредственно происходящий свинг); Уровни поддержки и сопротивления; Точки активности (правила пирамиды входа выхода); Технологии управления капиталом, или «манименеджмент». Манименджмент должен включать требования к капиталу, правила остановки убытков и реверсирования (stop loss и stop/reversal), а также правила защиты прибыли. Правила защиты прибыли. 16

17 Правило защиты прибыли 1 (в случае длинной позиции): Если цены закрываются ниже уровня селл стоп Активатора Hilo, то надо закрыть все длинные позиции. Такое наблюдается на баре А. Правило защиты прибыли 1 (в случае короткой позиции): Если цены закрываются выше уровня бай стоп Активатора Hilo, то надо закрыть все короткие позиции. Такое наблюдается на баре А. 17

18 Правило защиты прибыли 2 (в случае длинной позиции): Если цены проходят назад 38% своего предыдущего свинга вверх от А до В, то надо закрыть все существующие позиции, на точке С. Цена должна быть ниже селл стопа Активатора Hilo, на два тика. Не ждите закрытия дня. Правило защиты прибыли 2 (в случае короткой позиции): Если цены проходят назад 38% своего предыдущего свинга вниз от А до В, то надо закрыть все существующие позиции, на точке С. Цена должна быть выше бай стопа Активатора Hilo, на два тика. Не ждите закрытия дня. Просмотрев все примеры и правила Базового плана, приведенные на этих страницах, вы увидите, что мы пользуемся определением тренда, которое базируется на методе создания графиков по Свинговой Системе Ганна (ССГ). Например, Правило покупки 1 требует, чтобы ССГ был в тренде вверх, и мы используем, при этом, активатор HiLo, как точку активации. Активатор HiLo устанавливается при значении End of Day (на конец дня), для всех правил Базового плана. Таким образом, мы имеем направление рынка, текущий тренд, и точку активации. Теперь, для применения наших правил stop loss, или правил защиты прибыли, мы используем Активатор HiLo. В первом случае, активатор используется для выхода из рынка, а во втором мы добавляем процентный коэффициент восстановления капитала. Опять же, используйте то правило, которое применяется 18

19 первым. Последним предметом рассмотрения является требуемая сумма капитала, и для этого плана мы торгуем тремя контрактами, а наш стартовый капитал составляет $30,000. В этом плане не выстраивается пирамида. Теперь, у нас есть все компоненты для плана торговли. На этой странице, я предложил к рассмотрению набор установленных правил для вхождения и выхода в/из сделку. Почему это так важно? Потому, что теперь мы можем ретроспективно протестировать эти правила на периоде пять лет, или даже более, истории рынка, и определить стоящий ли это план, или нет. Я знаю, что простой факт работоспособности плана в прошлом не является гарантией того, что он будет работать и в будущем. Но я могу гарантировать, что, если план был несостоятельным в прошлом, то он не будет работать и в будущем. Опробуйте эти правила сами. Вы можете пользоваться ими как самостоятельной системой, а можете скомпоновать их с вашими собственными инструментами и с вашим собственным планом. В следующем месяце, я проведу вас по некоторым недавним торгам, которые совершались с использованием Профессионального плана. Динамические Каналы Фибоначчи. Мы начнем обсуждение применения метода Динамических Каналов Фибоначчи (DFC), используя дневные графики фьючерсных контрактов по сентябрьскому индексу S&P 500. В предыдущем выпуске FTJ, я отмечал, что можно использовать концепцию DFC как для дневных графиков, так и для часовых. Используя DFC для дневных графиков, вы можете вычерчивать дневные, недельные и месячные линии каналов, однако дневных и недельных каналов будет достаточно (используйте установки по умолчанию для обеих этих видов каналов, и, конечно же, установите режим периода в значение "N", чтобы вычертить недельный канал). График 1 является примером дневного и недельного чертежа в системе DFC. График 1: 9 минутные бары по индексу S&P. На отметке 7/21, недельный Dynamic Fibonacci Channel (DFC) «сплющился» вниз, и день закрылся ниже уровня селл стоп активатора HiLo, показанного на баре Y. 19

20 График 2: 9 минутные бары по индексу S&P. Комбинирование инструментов в программе FT может быть полезным. В данном случае, мы комбинируем Профессиональный план Свинговой Системы Ганна, как он приводится в моей книге «Открытие наследия У.Д Ганна». Итак, к чему мы стремимся? Наблюдайте за тем моментом, когда дневные и недельные DFC сойдутся вместе, как за потенциально выгодной для продажи ситуацией. Заметьте, я сказал «для продажи», а не для полной распродажи, немедленно, когда верхние полосы дневных и недельных DFC коснутся друг друга. Почему? Потому, что, в ситуации уверенного тренда вверх (как это происходит в графике 1), дневные бары могут скользить вдоль верхнего поля недельных, в течение продолжителного периода. Следовательно, необходимо установить какой то индикатор, который не только сообщает нам, что это может быть точка экстремума для цены он должен еще и инициировать вхождение в сделку, для короткой продажи. Для этой цели, мы и задействуем Активатор HiLo, из Плана создания графиков по Свинговой Системе Ганна. Как же мы скомбинируем, в таком случае, Активатор HiLo с DFC? В условиях тренда вверх, мы ждем, когда верхние полосы этих двух каналов коснутся друг друга, и после этого, вступим в игру только тогда, когда цены закроются ниже уровня селл стоп Активатор HiLo. На графике 1 это случается на баре Y. Заметьте очень резкое изменение направления движения недельного DFC на этом графике, на движение вниз. Это является полезным подтверждением (в данный момент) потенциального окончания забега тренда вверх. Мы задействуем не только Активатор HiLo, но будем использовать План Свинговой Торговли Ганна (правила Профессионального Плана, из моей книги «Открытие наследия У.Д. Ганна»), в комбинации со стратегией метода Динамических Каналов Фибоначчи (DFC). На графике 1, рынок сформировал пик на точке X, и на точке 7/21 цены вовлекли в действие селл стоп Активатора HiLo, закрывшись ниже этого уровня, приблизительно, при уровне Это было возможным приглашением к продаже, однако, если бы вы следовали правилам Профессионального Плана ССГ, вы бы продали три контракта на следующий день, когда цены отошли бы от минимума в 7/21 на два тика, дойдя, приблизительно, до уровня , в зависимости от того, при какой цене вы заполняли свои значения. К тому же, следуя правилам Плана ССГ, вы могли бы составить пирамиду (добавить) один 20

21 контракт на пункте 7/23, когда цены прошли бы предыдущую долину (при, приблизительно, 1159, или пункте Р1 на графике 2), что изменило бы тренд на вниз от вверх. Это действие базируется на Правиле Точек Пирамиды 1 из Профессионального Плана. Теперь, мы в короткой позиции по четырем контрактам. Мы достигли цели, применив Правило Цели 1, при закрытии на уровне 7/28, и консолидировали прибыли по одному контракту, при , что отмечено как Т1 на графике 2. Теперь, мы, по прежнему, лишены трех контрактов. Отметьте, как бай стоп Активатора HiLo удерживает максимум этих дней, при 7/30 и 7/31, а также, дневной DFC на 7/31. Так как рынок продолжает движение вниз, была ли возможность вновь войти в рынок, с еще большим количеством коротких позиций? Да. Однако мы обсудим этот предмет в следующем выпуске. Обратившись опять к графику 2, заметим, что рынок делает минимум на 8/5, и склон Линии Свингов Ганна поворачивается вверх. При закрытии на 8/6, мы достигаем уровня дополнительной цели (Правило Цели 1), при уровне , и покрываем дополнительный контракт. При закрытии, в пятницу, на уровне 8/7 (когда я пишу эти строки), план, по прежнему, лишен двух контрактов. Эти короткие позиции защищены Правилами Защиты Прибыли 1 и 2. Все правила ССГ, применявшиеся здесь, взяты из моей книги «Открытие наследия У.Д. Ганна». Только здесь, в FTJ, я ввожу использование этих правил в торговле по индексу S&P 500, что не было обсуждено в этой моей книге. В этом месяце, я, также, покажу, как использовать Динамические Каналы Фибоначчи. Вы можете, в результате этих трех недель активности по сентябрьскому фьючерсному контракту индекса S&P 500, увидеть тот потенциал, который несет в себе комбинирование инструментов из программы Fibonacci Trader. Между прочим, моя книга получила отличные отзывы в новостях Financial Cycles и от Клиффа Дроукса, в его Leading Indicators. Благодарю их за это. А теперь, давайте перейдем к рассмотрению техники часовой торговли. ЧАСОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПО ИНДЕКСУ S&P. Во первых, убедитесь, что ваши установки для Динамических Каналов Фибоначчи выставлены так, как было детально описано в первом выпуске FTJ. График 3 является планом 9/45/Daily для сентябрьского фьючерсного контракта по индексу S&P 500. В точках 1 и 2, вверхние полосы всех трех каналов DFC сходятся, Это потенциальный селл стоп. Точка 3 не настолько подходит для определения этого уровня, так как дневной канал не сошелся. Рынок совершил пик при, приблизительно, 50% ном проходе назад в снижении от точки 2 до точки F. Как я это уже утверждал ранее, по отношению к дневным графикам 1 и 2, мы не можем размещать торговые действия, основываясь просто на факте, что две (или более) вверхних (или нижних) полос сошлись вместе. Нам нужен дополнительный инструмент, для использования его в комбинации с DFC. Давайте начнем обсуждение одного из таких способов, взглянув на график 4. Когда вы торгуете в коротких временных рамках, таких, как 9 минутные бары по S&P, или 10 минутные бары по Т bond, то вам, весьма вероятно, придется столкнуться с большими вибрациями, или «шумами» на графике. В таком случае, появляется необходимость иметь некий фильтр по определению тренда, чтобы вы смогли установить правила торговли по этому тренду, либо против него. Торговать ли по тренду, либо против тренда это ваш персональный выбор. И, естественно, я знаю, что если я буду ожидать специфических установок, то пропущу некоторые замечательные движения рынка, но это мой выбор. Если я пропущу выгодное движение рынка 21

22 случайно, что ж, ничего не поделаешь. Для определения направления тренда, я буду использовать Динамическое Трио (DT) периода High Time, вычерченное в ступенчатой форме. В данном случае, это дневное DT в плане 9/45/Daily. Когда рынок закрывается ниже селл стопа дневного DT, то выше 9 минутных баров возникает бай стоп DT. В этом месте, акцентом торгового плана должна стать торговля с короткой стороны. На графике 4, эта ситуация возникает при 7/21. И, фактически, так как я пишу эти строки в момент 8/8, дневное DT, по прежнему, находится выше рынка. Эта ситуация указывает на то, что нам следует продавать эти ралли. Мы используем Динамическое Трио (следующего периода), т.е., 45 минутное DT, как инициатор вхождения в сделку, и как точку выхода, либо для ограничения убытков. Глядя на график 5, мы показываем опять график 4, кроме разве того, что тут уже вычерчены как Dynamic Trio периодов Next и High, так и High (Daily) DFC. Вы можете заметить, что ралли, обозначенные 1 и 2, встречаются с верхней полосой DFC. В точке Х, 9 минутный бар закрылся ниже селл стопа 45 минутного DT, и это удерживало вас в торговле, до точки Y. В точке Y, вы можете реверсировать до длинной позиции, потому, что нижняя полоса этого DFC была затронута в точке F. Обе сделки были прибыльными, однако длинная позиция, установленная при Y после точки F является торговлей против тренда. Почему? Потому, что рынок, все еще, торговался ниже фильтра направления, т.е., бай стопа дневного DT. График 6 показывает две дополнительные сделки против тренда, в точках К и Z, помимо сделки в точке Y. Взгляните внимательно на сделки в точках K and Z. Для обеих наборов установок, были затронуты Next и Daily DFC, и 9 минутные бары закрылись ниже DT периода Next. Сделка, отмеченная буквой К, на 7/20, была неудачной. После того, как два этих канала сошлись, а 9 минутный бар закрылся ниже селл стопа 45 минутного DT, рынок совершил ралли, в течение оставшейся части дня, и закрылся опять выше бай стопа 45 минутного DT. В установочной точке Z (7/21), верхние полосы коснулись друг друга, и 9 минутные бары закрылись ниже 45 минутных DT, сигнализируя о короткой позиции. К концу дня, рынок торговался ниже, и с закрытием ниже селл стопа дневного DT, было указано на то, что проявился тренд вниз. График 7 показывает более детальное представление сделки в точке Y. Мы поддерживали длинную позицию на закрытии с 8/5, при, приблизительно, Эта сделка была против тренда, так как Next и High DFC сошлись вместе в точке F, а рынок закрылся выше 45 минутного (Next) DT. Я стремлюсь консолидировать прибыли (или убытки) на первом закрытии 9 минутного бара ниже селл стопа 45 минутного (Next) DT. Это случилось в точке М, на 8/7, при, приблизительно, Итак, шаблонный порядок должен быть ясен: 1) Ждите, когда две верхние полосы, или две нижние полосы коснутся друг друга, особенно, в случае торгов против тренда. 2) Войдите в сделку, на закрытии после 45 минутного DT, т.е., подождите, когда бай или селл стоп этого DT дадут вам сигнал смены направления. 3) Воспользуйтесь дневным DT (период High), чтобы определить тренд, и, в дальнейшем, следите за ним, как за фильтром тренда. Например, вы можете избрать путь торговли только по тренду. 22

23 График 3: 9 минутные бары по индексу S&P. В точках 1 и 2, верхние границы всех трех каналов сходятся. Это потенциальная точка установки для продажи. Точки от А до F представляют потенциальные точки установки для покупки, так как DFC периода Next касается DFC периода High. График 4: 9 минутные бары по индексу S&P. Чтобы установить торгуемый тренд, начертите Daily Dynamic Trio (для периода High). На баре 7/21, индекс S&P 500 закрылся ниже селл стопа дневного DT, и возник бай стоп. 23

24 График 5: 9 минутные бары по индексу S&P. Если вы разместите дневные Динамические Каналы (DC) вместе с DT периодов High и Next, то можно легко увидеть, где возникает точка ретрейсмента. Так как цены отскакивают от верхней границы дневных DC, то можно поискать возможность для продажи, когда 9 минутный бар закроется ниже 45 минутного DT. График 6: 9 минутные бары по индексу S&P. Этот график показывает два случая сделки против тренда, в точках К и Z. В обеих случаях, 45 минутный Динамический канал (DC) касается дневного DC, и 9 минутный бар закрывается ниже бай стопа 45 минутного Dynamic Trio 24

25 График 7: 9 минутные бары по индексу S&P. Ждите, пока обе верхние, или обе нижние, границы дневного DFC и DFC для периода Next коснутся друг друга, прежде чем совершить сделку против тренда. Дальнейшие детали будут предоставлены в следующем выпуске Fibonacci Trader Journal. 25

26 "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН СВИНГОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СИСТЕМЕ ГАННА." Профессиональный План Свинговой Торговли по Системе Ганна (Реальное Время) для фьючерсов по казначейским облигациям Профессиональный План очень отличается от Базового Плана. В случае Профессионального Плана, акцент делается на увязке торговли с дневным ритмом рынков. Рынок может быть сравним с рекой, и трейдинг, в таком случае, заключается в следовании по направлению, и за скоростью течения этой реки. Рынки, так же как и течение реки, будут всегда двигаться по линии наименьшего сопротивления. Задачей этого плана заключается делать то же самое. Комиссионные недороги, по сравнению с убытками, которые сильно увеличиваются, в случае занятия неверной позиции на рынке. Этот план требует дисциплины. Аккуратное и последовательное выполнение требуют бдительности и полной концентрации внимания. Вам не следует становиться рабом своей позиции меняйте направление, если ситуация на рынке того требует. Вот почему этот план называется профессиональным. Приведу список основных различий этого плана от Базового плана: 1) По этому плану, вы торгуете как по тренду, так и против тренда. 2) Используются Правила Защиты прибылей, таким образом, трудно доставшиеся прибыли не отдаются легко назад. 3) Мы фиксируем прибыли при уровнях, которые я называю Целевыми Точками, по части нашей общей позиции. Каждая новая сделка состоит из 3 контрактов. Заметьте: Эти Целевые Точки устанавливаются рынком, и не являются некой произвольной суммой денег, о которой я, или вы, мечтаем. 4) Вы можете выстраивать пирамиду (добавлять) по вашей позиции, при соблюдении специальных условий. 5) Повторное вхождение в сделку, если вы вышли (соблюдая правила) слишком рано, является неотъемлемой частью плана. 6) Активатор HiLo недельных баров, наложенный на дневные бары, становится функциональным правилом для этого плана. Это знакомит вас с концепцией Множественных Временных Фреймов, и с тем, насколько полезными они могут быть для механических торговых планов. ЕЖЕДНЕВНЫЙ СПИСОК ПРОВЕРКИ. Ежедневный список проверки является ценным инструментом для управления вашей торговлей в течение часов работы рынка. Вам следует разработать свой собственный такой план. Изучите правила, и пересмотрите свои сделки, прежде, чем приступите к созданию своего ежедневного списка проверки. Да, это дополнительная работа, однако время, потраченное на совершенствование этого плана, приведет к большей уверенности в совершении сделок. К тому же, разработка вашего собственного списка проверки сделает торговлю более естественным процессом, потому что вы будете следовать работе своих рук и 26

27 головы. Прежде чем вы начнете разрабатывать свой список проверки, пересмотрите ход торгов в обратном порядке (ретроспективно). Это поможет вам справляться с давлением реальной торговли, когда ее ход идет против вас. Вы будете знать, что, если у вас и были четыре, или пять, убыточные сделки подряд, этот план, все же, смог компенсировать эти потери, и вы выжили. Когда такая ситуация возникает в реальной торговле (а это, действительно, будет), то вы не будете потрясены. Второе, и наиболее важное из этих двух замечаний: посредством повторения, подсознание медленно начнет понимать значимость этого плана. Вручную, проведите многолетний ретроспективный анализ, применяя эти правила к каждому бару. Тогда, вы будете знать этот план изнутри, и будете знать уровень враждебности, которая, просто, является частью взлетов и падений торговли. Итак, что же должно входить в этот список проверки? Какие правила должны быть наиболее важными для вас? Это главный вопрос. Пройдитесь еще раз по всем правилам, и расставьте их в вашем собственном порядке. Тогда, вы сможете персонализировать этот план. На следующих страницах, приводятся правила Профессионального Плана торговли по свинговой системе Ганна. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЛАНА (ДЛЯ СЛУЧАЯ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ) Правила 10/20 минут. Каждым утром, ждите до того момента, когда первый 10 минутный бар оформится, а затем, используйте стоп, на 2 тика выше или ниже, в качестве сигнала. Если поступает какое либо сообщение о состоянии экономики, то подождите, пока первый 20 минутный бар не оформится, и, затем, используйте проницаемость на 2 тика, прежде чем предпримете действия. Торговля по тренду. Определитель момента для совершения покупки. 1. Свинговый график Ганна должен показывать сплошную (зеленую) линию. Правило вхождения в сделку (для покупки). 1. Входите в длинную позицию, при закрытии на два тика выше Активатора HiLo, в случае казначейских облигаций. 2. Входите в длинную позицию, если цены уходят выше предыдущего пика. Определитель момента для совершения продажи. 1. Свинговый график Ганна должен показывать пунктирную (красную) линию. Правило вхождения в сделку (для продажи). 1. Входите в короткую позицию, при закрытии на два тика ниже Активатора HiLo, в случае казначейских облигаций. 2. Входите в короткую позицию, если цены уходят ниже предыдущей долины. Торговля против тренда. Определитель момента для совершения покупки. 27

28 1. Свинговый график Ганна должен представлять из себя пунктирную линию. 2. Закрытите выше Активатора HiLo. Правило вхождения в сделку (для покупки). 1. Входите в длинную позицию, когда цены проходят выше максимума того бара, который закрылся выше Активатора HiLo (это не обязательно должен быть бар следующего дня). Определитель момента для совершения продажи. 1. Свинговый график Ганна должен представлять из себя сплошную линию. 2. Закрытите ниже Активатора HiLo. Правило вхождения в сделку (для продажи). 1. Входите в короткую позицию, когда цены проходят ниже минимума того бара, который закрылся ниже Активатора HiLo (это не обязательно должен быть бар следующего дня). Правило особого вхождения в сделку (длинная или короткая позиция). Определитель момента для совершения покупки. Дневной бар закрылся на 3 тика ниже Активатора HiLo для периода Next. Правило вхождения в сделку (для покупки). Входите в длинную позицию на следующем баре, который реверсирует проникновение на три тика назад, выше Активатора HiLo для периода Next (недельного). Не ждите закрытия рынка. Определитель момента для совершения продажи. Дневной бар закрылся на 3 тика выше Активатора HiLo для периода Next. Правило вхождения в сделку (для продажи). Входите в короткую позицию, в момент проникновения на три тика ниже Активатора HiLo для периода Next. Не ждите закрытия рынка. Заметьте: Активатор HiLo для периода Next (недельного) вычерчен в линейной формации (ступенчатая формация не нужна). Специальное правило Стоп и Реверсирования. 1. В длинной позиции, совершите стоп реверсирование после прохождения на 2 тика ниже ближайшей долины, если только обычное правило вхождения в сделку не задействовано первым. 2. В короткой позиции, совершите стоп реверсирование после прохождения на 2 тика выше ближайшего пика, если только обычное правило вхождения в сделку не задействовано первым. Правило повторного вхождения в сделку. Если рынок проходит вашу точку Защиты Прибыли (смотрите Правило Защиты Прибыли), но нет сигнала реверсирования, то вновь войдите в сделку, в течение дня, когда: 28

29 1) самый недавний изолированный максимум или минимум пройден на 2 тика, или 2) самый недавний предыдущий пик или долина пройден на 2 тика, или 3) максимум или минимум того бара, который прорвал Активатор HiLo, пройден на 2 тика. Ожидать, или нет, закрытия за пределами предыдущего пика (или долины) это личный выбор каждого. Результаты данного торгового плана базируются на допущении, что вы не ожидаете до закрытия. Цели (используйте ту, которая достигнута первой). 1. Фиксируйте прибыль по 1/3 ваших позиций, на закрытии первого бара, который приводит к изменению склона свинга. Это правило применяется даже тогда, когда сделка оказалась убыточной. Продолжайте консолидировать прибыли на каждом таком сигнале (это на ваш выбор, я использую это правило только один раз). 2. Фиксируйте прибыли по 1/3 ваших контрактов, если цена доходит до Активатора HiLo периода Next (недельного). Используйте либо правило 1, либо правило 2. Правила пирамиды. 1. Выстраивайте пирамиду (добавляйте) 1/3 вашей первоначальной позиции, при достижении точки изменения тренда (т.е., если длинная позиция, и свинговый график меняет свое представление на сплошную линию). 2. Выстраивайте пирамиду (добавляйте) 1/3 вашей первоначальной позиции, когда пройден предыдущий пик (или долина), в течение одного дня. Правила Защиты Прибыли (используйте то, которое задействовано первым). 1. Любой 38,2% ный ретрейсмент предыдущего свинга. 2. Любое проникновение на 2 тика за пределы дневного Активатора HiLo. 29

30 Правила вхождения в сделку Правило покупки #1: Покупайте на баре А, когда Свинговый График Ганна показывает тренд вверх (сплошная линия). Сигнал о покупке возникает на баре А, когда цены закрываются выше Активатора HiLo. Правило продажи #1: Продавайте на баре А, когда Свинговый График Ганна показывает тренд вниз (пунктирная линия). Сигнал о продаже возникает на баре А, когда цены закрываются ниже Активатора HiLo. Правило покупки #2: Покупайте на баре А, когда цены превосходят предыдущий пик, коль Активатор HiLo находится ниже этих баров. Программа Fibonacci Trader меняет представление линии с пунктирной на сплошную, так как тренд меняется от тренда вниз на тренд вверх. 30

31 Правило продажи #2: Продавайте на баре А, когда цены падают ниже предыдущей долины, коль Активатор HiLo находится ниже этих баров. Программа Fibonacci Trader меняет представление линии со сплошной на пунктирную, так как тренд меняется от тренда вверх на тренд вниз. Торговля против тренда (покупка): Линия Свингового Графика Ганна пунктирная. Вы можете покупать, когда цены вырастут на два тика выше максимума того бара, который закроется выше Линии Активатора HiLo. Действия предпринимаются в течение дня. Сигнал о покупке возникает на баре В. Вы можете войти в сделку после бара В, так как максимум бара А превзойден. Торговля против тренда (продажа): Линия Свингового Графика Ганна сплошная. Вы можете продавать, когда цены упадут на два тика ниже минимума того бара, который закроется ниже Линии Активатора HiLo. Действия предпринимаются в течение дня. Сигнал о продаже возникает на баре В. Вы можете войти в сделку после бара В, так как минимум бара А пройден. Правила Особого Вхождения в Сделку. Этот набор правил вводит в наш торговый план использование Активатора HiLo для периода Next. Так как 31 наш план является планом

32 Дневной/Недельный/Месячный, то для расчетов в периоде Next используются недельные бары. Следовательно, недельные максимумы и минимумы являются базисом для Активатора HiLo для периода Next. Когда вы устанавливаете этот индикатор, перейдите к меню Draw Type, и выберите опцию Line. Мы не используем ступенчатую формацию для периода Next, как это делается для Активатора HiLo для периода Own. Здесь, Активатор HiLo для недельного периода используется в качестве уровня поддержки, или сопротивления, для правил торговли. Правило особого вхождения в сделку (Покупка): Бар А торгуется ниже недельного Активатора Hilo, и закрывается ниже его на три тика. Бар В торгуется опять выше этого Активатора Hilo. Предполагается длинная позиция, если цена будет торговаться на 3 тика выше недельного Активатора Hilo. Правило особого вхождения в сделку (Продажа): Бар А торгуется выше недельного Активатора Hilo, и закрывается выше его на три тика. Бар В торгуется опять ниже этого Активатора Hilo. Размещается короткая позиция, если цена будет торговаться на 3 тика ниже недельного Активатора Hilo. Правила повторного вхождения в сделку. 32

33 Остановитесь, и реверсируйте (для Правила особого вхождения в сделку (Покупка)): Бар А торгуется опять на 3 тика выше недельного Активатора Hilo, указывая на необходимость длинной позиции. Однако Бар В торгуется опять ниже ближайшей долины, возобновив тренд вниз. Правило повторного вхождения в сделку, при игре по тренду: Текущий тренд вниз. Если цены проникают на 2 тика через бай стоп Активатора HiLo, то, в этом случае, Правило Защиты Прибыли 2остановит вас. Вновь войдите в сделку на баре В, когда рынок пройдет ниже уровня предыдущей долины на 2 тика. Цели. Правило цели 1: В данном случае, цель это изменение склона (а не изменение свинга). Фиксируйте прибыль по 1/3 позиции. Правило цели 2: В данном случае, цель это Акитиватор HiLo для периода Next Time. Фиксируйте прибыль по 1/3 позиции. Используйте правило 1 или 2 (на ваш выбор) всякий раз, когда складываются для этого условия. Правила пирамиды. 33

34 Точка пирамиды, после вхождения в длинную позицию: Если план уже длинный, то вы можете добавить 1/3, когда тренд меняется на вверх (сплошная линия). Точка пирамиды, после вхождения в короткую позицию: Если план уже короткий, то вы можете добавить 1/3, когда тренд меняется на вниз (пунктирная линия). Фиксируйте прибыли, при ретрэйсменте 38% свинга вниз (от А до В), на точке С. Не ждите закрытия рынка. 34

35 Фиксируйте прибыли, при проникании на 2 тика через дневной Активатор HiLo, в течение одной сессии (бар А). Не ждите закрытия рынка. Эта таблица приводит данные по последним сделкам и правилам. Эти же самые сигналы, также, представлены и на этом графике. Этот план использует начальный актив $30,000, и первоначальную позицию в 3 контракта, для каждой сделки. Соскальзывание и комиссионные не включены. 35

36 "ПЕРЕЛОМЫ ГАННА ОСНОВНОЙ ПЛАН ДЛЯ АКЦИЙ" Этот выпуск Журнала Фибоначчи Трэйдера посвящен торговле акциями. Начну разговор с того, что Основной План Переломов Ганна для торговли акциями, который объясняется в моей книге Откройте для себя Сокровища Ганна, живет и здравствует. В этот выпуск включен ряд таблиц и графиков, показывающих пятилетний период ( ) для пяти акций. В те годы в целом наблюдался подъем рынка. Я решил понаблюдать за портфелем из пяти бумаг на протяжении этих лет, когда на фоне общего подъема имелись определенные рыночные запинки. Все результаты показаны далее в таблице, начиная со 2 января 1998 года и до конца октября. Результаты говорят сами за себя. Этот простой план сумел сторговать большую часть Уолл Стрита. Рис. 1 Доу Джонс, гг. Вопросы В течение этого года мне было задано несколько интересных вопросов. Я предоставил иллюстрации в качестве ответов на некоторые из них. Рисунки показывают, как может меняться направление перелома. Примеры 1 и 2 освещены ранее и использованы в этом выпуске. Недавно меня спросили о выборе Быстрого Слежения (Fast Track) для некоторых индикаторов. Наша программа, Фибоначчи Трейдер, теперь наделена возможностью Быстрого Слежения, выполняя это, как показано на иллюстрации 3. Хотя подобное случается редко, но все же происходит. 36

37 Рис. 2 Пример 1 Рис. 3 Пример 2 Рис. 4 Пример 3 Быстрое слежение 37

38 Пожалуйста, запомните, что Основной План действует на закрытии, поэтому, если у вас версия "Конец Дня" (End of Day) программы Фибоначчи Трэйдера, вы должны иметь Хи Ло Активатор (HiLo Activator), показывающий следующий день, как на странице 25 в книге Ганна. У одного читателя была проблема в понимании того, что действительное закрытие под или над Хи Ло Активатором должно сопровождаться переворотом, то есть, противоположный Активатор должен пойти вверх. Это же условие применяется также к правилу 1 защиты прибыли. В заключение у меня есть важный момент, касающийся торговли акциями. Пожалуйста, установите Хи Ло Активатор на 4 тика, так как акции теперь торгуются с 1/16 (когда я писал книгу, акции торговались с 1/8). Это применяется только к акциям, для казначейских бондов как и ранее, используйте 2 тика. Результаты основного плана Следующие таблицы демонстрируют результаты торговли пятью различными акциями за 1998 год. Сработал ли этот Основной План с каждой из этих бумаг? Конечно, нет особенно если учитывать, что этот план торгует только вместе с трендом. Очевидно, временами он испытывал волатильность, напрямую связанной с общей рыночной ситуацией. Пожалуйста, имейте в виду, что этот план должен рассматриваться для ликвидных акций, испытывающих значительные колебания. Сторонитесь мертвых рынков. Именно об этом, еще много лет назад, нас предупреждал Ганн. Когда нам не нужны тренды, продолжающиеся месяцами, мы хотим видеть хороший объем и импульс. Я предлагаю не связываться с очень дешевыми акциями, торгуемыми с низкими объемами. И конечно, во что бы то ни стало, внимательно выверяйте акции NASDAQ, особенно технологический сектор. Присмотритесь к акциям American Online, Intel, Microsoft и даже к такому поразительному феномену, как акции Amazon. Пожалуйста, просматривайте выбираемые для торговли бумаги внимательно, а не просто ныряйте в них. Серьезный подход отплатит вам хорошими дивидендами. Заключительные замечания 32 битная версия Фибоначчи Трейдера полностью готова и работоспособна, поэтому если у вас ее еще нет, то значит вы не испытали настоящего удовольствия от работы с действительно хорошей программой. Если говорить о международных друзьях, я бы хотел поприветствовать наших российских читателей, которые владеют Программой Фибоначчи Трэйдера. Теперь у нас есть пользователи практически в каждой стране Европы. Этот выпуск рассматривает отдельные методы для внутридневной торговли на примерах с Intel, а наш следующий выпуск будет посвящен некоторым интересным идеям, относящимся к внутридневным планам, в особенности, для казначейских бондов. Желаю вам отличной торговли. Роберт Крауз Все пять таблиц, показанные здесь, основываются на первоначальном капитале, позволяющем держать позицию в 1000 акций, с использованием 50% маржи. Комиссионные, равные 12 центам на акцию, тоже включены в расчеты. План имеет дело с меньшим или большим количеством акций, но издержки остаются неизменными. Процентные ставки или дивиденды не учитываются. 38

39 Таблицы New Gann Swing Chartist Основной план IBM, 1998 Начальный капитал Общая прибыль $52.593,75 чистая $14.562,50 Конечный капитал $ ,00 Общие убытки $27.125,00 Общая прибыль $41.687,50 Комиссия, всего $2.400,00 Число сделок 20 Процент рентабельности 40% Число выигрышных сделок 8 Число проигрышных 12 сделок Наибольший выигрыш $17.875,00 Наибольший проигрыш $4.187,50 Средний выигрыш $5.210,94 Средний проигрыш $2.260,42 Среднее соотношение выиг/проиг 1,92 Средняя торговля $728,13 Максимальное 3 число последовательных выигрышей Максимальное число 4 последовательных проигрышей Наибольшее последовательное проседание (%) Наибольшее последовательное проседание Доходность счету 12,82% по 27% $7.687,50 Соотношение 1,89 Прибыль/Проседание 39

40 New Gann Swing Chartist Основной план American Freight, 1998 Начальный капитал Общая прибыль $4.750,00 чистая $2.937,50 Конечный капитал $6.487,50 Общие убытки $1.250,00 Общая прибыль $4.187,50 Комиссия, всего $1.200,00 Число сделок 10 Процент рентабельности 70% Число выигрышных сделок 7 Число проигрышных 3 сделок Наибольший выигрыш $1.500,00 Наибольший проигрыш $687,50 Средний выигрыш $598,21 Средний проигрыш $416,67 Среднее соотношение выиг/проиг 1,44 Средняя торговля $293,75 Максимальное 3 число последовательных выигрышей Максимальное число 1 последовательных проигрышей Наибольшее последовательное проседание (%) Наибольшее последовательное проседание Доходность счету 11,57% по 37% $807,50 Соотношение 3,64 Прибыль/Проседание 40

41 New Gann Swing Chartist Основной план Coca Cola Co., 1998 Начальный капитал $32.968,75 Конечный капитал $64.043,75 Общая чистая прибыль $32.875,50 Общие убытки $8.687,50 Общая прибыль $41.562,50 Комиссия, всего $1.800,00 Число сделок 15 Процент рентабельности 60% 9 Число сделок 6 Наибольший выигрыш $23.187,50 Наибольший проигрыш $2.687,50 Средний выигрыш $4.618,06 Средний проигрыш $1.447,92 Среднее выиг/проиг 3,12 Средняя торговля $2.191,67 Максимальное число последовательных выигрышей 3 Максимальное число последовательных проигрышей 1 Наибольшее последовательное проседание (%) 4,20% Наибольшее последовательное проседание $2.807,50 Доходность по счету 94% Соотношение Прибыль/Проседание 11,71 Число сделок выигрышных соотношение 41 проигрышных

42 New Gann Swing Chartist Основной план Microsoft, 1998 Начальный капитал $31.750,00 Конечный капитал $75.892,50 Общая прибыль Общие убытки $12.812,50 чистая $46.062,50 Общая прибыль $58.875,00 Комиссия, всего $1.920,00 Число сделок 16 Процент рентабельности 63% Число выигрышных 10 сделок Число проигрышных 6 сделок Наибольший выигрыш $25.625,00 Наибольший проигрыш $6.062,50 Средний выигрыш $5.887,50 Средний проигрыш $2.135,42 Среднее соотношение выиг/проиг 2,76 Средняя торговля $2.878,91 Максимальное число последовательных выигрышей 4 Максимальное число 1 последовательных роигрышей Наибольшее последовательное проседание (%) 7,53% Наибольшее последовательное проседание Доходность счету по 139% $6.182,50 Соотношение 7,45 Прибыль/Проседание 42

43 New Gann Swing Chartist Основной план America Online, 1998 Начальный капитал $21.593,75 Конечный капитал $83.948,75 Общая прибыль Общие убытки $18.500,00 чистая $64.875,50 Общая прибыль $83.375,00 Комиссия, всего $2.520,00 Число сделок 21 Процент рентабельности 62% Число выигрышных 13 сделок Число проигрышных 8 сделок Наибольший выигрыш $21.750,00 Наибольший проигрыш $4.937,50 Средний выигрыш $6.413,46 Средний проигрыш $2.312,50 Среднее соотношение выиг/проиг 2,77 Средняя торговля $3.089,29 Максимальное 5 число последовательных выигрышей Максимальное число 3 последовательных проигрышей Наибольшее 23,82% последовательное проседание (%) Наибольшее последовательное проседание Доходность счету Соотношение 10,30 Прибыль/Проседание по 289% 43 $6.297,50

44 Этот месяц посвящен использованию Основного Плана Ганна, предназначенного для торговли акциями с целью применения методов Различных Временных Масштабов к внутридневной торговле. Взгляните на Рисунок 5, где представлен дневной график Intel. Этот первый пример демонстрирует классические настройки для торговли из Основного Плана. Мы используем методы, рассматривавшиеся в предыдущем выпуске. (см. Номер 3 "ТА: Акции и Фьючерсы") Рис. 5 Дневной график Intel. Перед началом сильного тренда произошли ключевые события. Образовались поднимающиеся впадины 1 и 2 с переворотом Хи Ло Активатора перед образованием пика. Его преодоление повернуло тренд вверх, и на протяжении 21 дня он развивался ввысь, поддерживаемый Хи Ло Активатором. Чтобы начать движение, рынок образовывает поднимающиеся впадины "1" и "2", что есть первый признак создания рыночного основания. Далее, дневной Хи Ло Активатор переворачивается к длинной стороне 9 октября. Это действие происходит между первой впадиной и пиком. Обратите внимание: по мере образования второй впадины, Хи Ло Активатор действует, как поддержка, что носит очень положительный характер, подтверждая истинность зарождающегося тренда наверх. Потом, 21 октября, по мере преодоления последнего пика, тренд поворачивается вверх, согласно правилам из Основного Плана. С этой точки дневной тренд идет вверх, да еще какой тренд! И в самом деле, он продолжает идти все выше и выше, развиваясь на протяжении 21 дня при явной поддержке Хи Ло Активатора. Поэтому давайте обсудим торговлю во внутридневном временном масштабе, учитывая наличие восходящего дневного тренда и обладания нами поддержки со стороны Хи Ло Активатора. Рисунок 6 демонстрирует 13 минутный/78 минутный/дневной план. Мы все еще будем использовать наш стандартный формат, говорящий о том, что пунктирная линия Переломов Ганна является показателем нисходящего тренда, а сплошная линия Переломов Ганна обозначает восходящий тренд. На Рисунке 6 изображен (Дневной) Хи Ло Активатор Высокого временного периода. Если посмотреть на него, то можно увидеть, что 9 октября, в начале дня, 13 минутный График Переломов Ганна сформировал "щелчок", и к концу дня дневной Хи Ло Активатор перевернулся, указав на восходящий тренд. 44

45 Рис. 6 Здесь представлен 13 минутный график Intel. Взгляд на внутридневное поведение Intel во время образования основания с представлением 13 минутного/78 минутного/дневного плана. Дневной Хи Ло Активатор перевернулся 9 октября. Во время отскока ценовые колебания поддерживались Хи Ло Активатором. В этот момент рассмотрение возможности покупки является более консервативным подходом, так как вы торгуете при поддержке Хи Ло Активатора. Почему? Потому что знание уровней поддержки для внутридневной торговли является нашим преимуществом, и ради него мы и смотрим за Хи Ло Активатором. Обратите внимание, как 15 октября рынок образует заострение в своей нижней части и касается Хи Ло Активатора, а затем красиво отходит вверх. Далее, посмотрите на Рисунок 7, где можно увидеть то же самое. 19 октября рынок торгуется вниз, идя к основанию поддержки Хи Ло Активатора, а затем отскакивает вверх. Снова, 28 октября, рынок проторговывается вниз до Хи Ло Активатора, а потом поднимается. Рис. 7 Снова 13 минутный график Intel.19 октября рынок торговал вниз, дойдя до поддержки, а затем поднялся. 28 октября рынок снова протестировал текущую поддержку, после чего пошел наверх. 45

46 На Рисунке 8 мы можем видеть, что 12 октября рынок движется в действительно волатильном трехдолларовом торговом диапазоне, а затем, 13 октября касается дневного Хи Ло Активатора во время образования первого 13 минутного бара. Рис. 8 Intel, 13 минутный график. Рынок имеет прекрасный тренд, и входит в торговый диапазон, еще раз касаясь основания, поддержанного дневным Хи Ло Активатором. В дальнейшем выяснилось, что здесь образовался локальный минимум перед началом следующего тренда, что показано на Рисунке 9. Рис. 9 Intel, 13 минутный график. Вспомните, что пунктирная линия Переломов Ганна обозначает нисходящий тренд, а сплошная линия восходящий. Обратите внимание, часто 13 минутные линии Переломов Ганна имеют длительную протяженность во время восходящего тренда. Давайте добавим Хи Ло Активатор из Следующего Временного периода (Рисунок 10), являющийся 78 минутными барами. Если посмотреть внимательно на конец торговли 9 ноября, то можно увидеть, что 78 минутный Хи Ло Активатор переворачивается к длинной стороне на закрытии, составившем $96 (точка "ХХ"). 78 минутный Хи Ло Активатор остается действенным до завершающего бара 12 ноября, при цене акции около $103 (точка "YY"). 46

47 Рис. 10 Intel, 13 минутный график. Добавлен 78 минутный Хи Ло Активатор. Переходя к Рисунку 11, мы видим: точка "А" является следующим переворотом к длинной стороне 78 минутного Хи Ло Активатора с ценой, где то выше $106. Далее, рынок входит в узкий торговый диапазон с линией Переломов Ганна, сигнализируя о краткосрочном нисходящем тренде, а затем переворачивается обратно к длинной стороне, тогда как 78 минутный Хи Ло Активатор все время оставался прочной поддержкой. Затем, 17 ноября, рынок прорывает двухдневный торговый диапазон и поднимается более чем на $9 перед тем, как 78 минутный Хи Ло Активатор выводит нас из рынка около $113, в точке "В". Рис. 11 Intel, 13 минутный график. Посмотрите, как хорошо себя ведет 78 минутный Хи Ло Активатор, оставаясь в согласии с внутридневным трендом. Этот ряд примеров отражает возможности, доступные при задействовании методов, использующих различные временные масштабы, что является фундаментом программы Фибоначчи Трэйдера. Сочетание этого подхода с доступностью понимания уникальных индикаторов может явиться основой для ваших собственных торговых планов. Посвятите свое время изучению Основного Плана Переломов Ганна и разработайте свой собственный план для внутридневной торговли акциями. Дополнительные стратегии будут освящаться в будущих выпусках. 47

48 "БАЛАНСОВЫЕ СТУПЕНИ И ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИБОНАЧИ ТРЕЙДЕРА ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ТРЕНДЕ" Волатильность всех рынков обещает: повестка дня неопределенность. Сегодня, как никогда, намного важнее быть не только бдительным, но и помнить определенные основные истины. Конечно, я делаю упор на торговлю, а не на инвестирование. Дни, когда акции могли классифицироваться как инвестиции, а товары как спекуляция, прошли. Теперь все мы спекулянты. Трейдеры, как мы, благоденствуют в подобной атмосфере, предусматривающей, что мы не попадемся в сети эйфории о 87 процентной прибыли за какие нибудь пять часов инвестирования в Интернет акции. Такие обстоятельства вынуждают меня аккуратно подвести вас к некоторым основным истинам, опровергаемым текущим рыночным действием. Всегда помните, деревья не растут до небес, и тренд все еще остается вашим другом. Поэтому, вместо концентрации на внутридневных сигналах открытия и закрытия биржи, этот выпуск осветит только один, самый важный элемент любого типа торговли. Мы имеем склонность соскакивать на различных углах и, если вы можете определить цель технического анализа одним словом, то им будет Тренд. Более точно и полновесно, это должны быть слова: "торгуемый тренд". Мне не важно, в каких временных интервалах вы торгуете, я обнаружил, что простейшим измерением тренда являются Балансовые Ступени Следующего Временного Периода. Поэтому, если вы торгуете по Дневному/Недельному/Месячному плану, торгуемый тренд устанавливает Недельный план. Для Плана казначейских облигаций, который использует 10 минутный/50 минутный/дневной временные масштабы, 50 минутный предоставит торгуемый тренд для вашего 10 минутного внутридневного плана. Вычисление Балансовых Ступеней довольно просто. Сложите цены закрытия последних 5 периодов (Следующих) и разделите результат на 5. Затем спроецируйте результат на один период вперед в виде горизонтальной линии. На первый взгляд она может показаться стандартной скользящей средней Следующего временного периода, но на самом деле это не так. Различные временные масштабы Прочтите ниже, что пришлось сказать Перри Кофману о различных временных масштабах на странице 470 в своей книге "Торговые системы и методы", третьем издании, опубликованном John Wiley & Sons. "При обдумывании использования различных временных интервалов, необходимо понимать, что невозможно заменить 10 периодную скользящую среднюю одночасовых баров 40 периодной скользящей средней 15 минутных баров. Аналогично, вам не удастся заменить 10 недельную скользящую среднюю 50 дневной скользящей средней. Может показаться естественным, что любые два тренда, охватывающие один и тот же временной диапазон, дают одинаковые результаты, но на самом деле это не так. Хотя мы можем усреднить многие результаты обработки данных, но избавиться от всяческих помех мы не сумеем меньшее количество результатов обработки данных в одном и том же временном диапазоне обеспечивает более гладкий результатом. Следовательно, использование различных временных интервалов: часового, дневного и недельного временных периодов дает нам картины рынка, различающиеся сильнее, чем простое использование трех различных скользящих средних, основанных на одних и тех же ценовых значениях. Намного легче увидеть основной тренд, используя 48

49 недельные данные, обнаружить краткосрочное направление с помощью дневных и устанавливать время своего входа в рынок с применением часовых графиков." Перри Кофман, Торговые системы и методы Третье издание. Если вы серьезно относитесь к техническому анализу, то эта книга в самый раз для вашей книжной полки. Она первоклассный толстый справочник (700 страниц). Фактически, книга охватывает все аспекты торговли на любом техническом уровне. Следующие несколько графиков визуально объяснят всю концепцию. Как только торгуемый тренд установлен с помощью Следующего временного масштаба, может быть использован любой другой инструмент для составления торгового плана, который будет следовать за трендом или идти против него, но в первую очередь необходимо выяснить рассматриваемый масштаб. Давайте начнем с Дневным/Недельным/Месячным масштабами S&P 500 (Рисунок 1). График на Рисунке 1 демонстрирует излагаемую концепцию в ее простейшей форме. Недельная Балансовая Ступень изображена в виде ступенчатой формации. В этот период существовала самая большая озабоченность волатильностью S&P 500. Но посмотрите внимательно на точки "X" и "Y", чтобы увидеть: торгуемый тренд шел вниз. Начиная от точки "Y" до сегодняшнего дня (18 января) тренд идет вверх. Рис. 1. S&P 500, Дневной/Недельный/Месячный план. От точки "Х" до точки "Y" торгуемый тренд шел вниз, основываясь на Следующей Балансовой ступени. Если она идет вверх, торгуемый тренд тоже верхненаправленный. Пока ступени идут вниз, тренд тоже направлен вниз, особенно если дневные ценовые бары находятся ниже ступеней. Да, в течение первой недели сентября дневные цены находились над Недельными ступенями, но повернулись ли ступени кверху? Нет. В результате, тренд все еще идет вниз до точки "Y", на которой он развернется наверх. Обратите внимание, что когда ступени повернулись кверху в первый раз в точке "Y", образовалась формация "ковша", обозначающая начало потенциального тренда наверх. Пожалуйста, посмотрите на точку "Х" в то время, как ступени продолжают идти горизонтально, цены направляются в область ниже ступеней. На следующей неделе ступени повернулись книзу, образовав нечто вроде "перевернутой чаши". В результате, нисходящий тренд оставался устойчивым на протяжении около десяти недель. 49

50 Переходим к Рисунку 2, который является таким же, как и Рисунок 1, но здесь мы добавили еще один инструмент. В данном случае Недельную Направленную Волатильность (Directional Volatility DV, далее "НВ"), установленную на Заметьте, как коррекции в обеих точках "Z" остановлены только что добавленной линией недельной Направленной Волатильности. 31 июля 1998 г. дневные цены проникли ниже "НВ", став причиной ее переворота. Дневные цены в этот момент находились уже ниже Точки Недельного Баланса. В точке "R" (30 октября 1998), когда цены оказались выше недельной "НВ", они в этот момент уже были над недельными Балансовыми Ступенями, отражающих восходящий тренд. Рис. 2. S&P 500, Дневной/Недельный/Месячный план. Добавлена Недельная Направленная Волатильность, установленная на Теперь рассмотрим Рисунок 3. Здесь мы добавляем Дневные Переломы Ганна. Посмотрите, где Пики и Впадины касаются Линии Недельной Направленной Волатильности. В какой бы момент Линия Направленной Волатильности ни находилась выше, если Переломы Ганна находятся в нисходящем тренде (пунктирные линии), а цены ниже недельных нисходящих Балансовых Ступеней, следует рассматривать только короткие позиции. Когда ступени поворачиваются кверху, как в точке "Y", а линия Направленной Волатильности поддерживает восходящее движение, рассматривайте возможность действовать с длинной стороны, если Перелом Ганна идет лонг (сплошная линия). 50

51 Рис. 3. S&P 500, Дневной/Недельный/Месячный план. Здесь мы добавляем Дневные Переломы Ганна. Обратите внимание, что пики и впадины касаются Линий Недельной Направленной волатильности. Как только ясно определен торгуемый тренд, устанавливается точка отсчета, помогающая трейдеру действовать в правильном направлении, используя инструменты и временной период, подходящие его темпераменту. На Рисунке 4 мы добавляем Дневное Динамическое Трио. Он может помочь сформулировать торговый план. Хорошо видно, что может произойти, если вы торгуете с трендом или против него. Например, вы покупаете в точке "R" и остаетесь в рынке до точки "Р", где цены закрытия ниже Дневного Динамического Трио. Теперь, если в этой точке вы открыли короткую позицию, то происходит торговля против тренда. Но покупая в точке "Т", вы торгуете вместе с трендом. Рис. 4. S&P 500, Дневной/Недельный/Месячный план. Теперь мы добавили Дневное Динамическое Трио. Сейчас вы можете торговать вместе с трендом в направлении Балансовых ступеней или против тренда, идя против направления Балансовых ступеней. Рисунок 5 включает в себя Дневное Динамическое Трио. Оно переворачивается вниз в точке "Х". Разворот кверху происходит в точке "R". Вот 51

52 так можно добавлять различные индикаторы, чтобы оценить истинное направление тренда. Рис. 5. S&P 500, Дневной/Недельный/Месячный план. Этот график имеет Недельное Динамическое Трио. Оно также помогает торговать по тренду или против него. На Рисунке 6 представлен Дневной/Недельный/Месячный план Coca Cola (КО), демонстрирующей прекрасный график колебаний. Я люблю торговать с ней, потому что здесь хороший дневной объем, упрощающий покупку и продажу. Идея здесь та же самая, что и при использовании Дневного плана S&P 500 (Рисунок 1). Проверка этой концепции на разных финансовых инструментах полезное занятие. Рис. 6. Coca Cola, Дневной/Недельный/Месячный план. Применятся та же самая концепция, что и в примере с S&P 500. Тренд идет вниз, когда Следующие Балансовые ступени ниспадающие, и тренд идет вверх, если Следующие Балансовые ступени поднимаются. Рисунок 7 показывает всю торговлю 1998 года Coca Cola и с недельными, и с месячными ступенями. Этот график очень важен, если вы хоть как то заинтересованы в более долгосрочной торговле. Обратите внимание на результат в точке "YY", когда месячные Балансовые Ступени поворачиваются кверху. На "ХХ" недельные Балансовые Ступени идут вверх, чтобы столкнуться с месячными 52

53 ступенями в точке "С1", а месячный тренд все еще развивается вниз. Поэтому, когда недельные ступени поворачиваются вниз на "Х1", можно рассматривать возможность продажи. Обратите внимание на результат, когда недельные ступени пересекают месячные ступени. Рис. 7. Coca Cola, Дневной/Недельный/Месячный план. Более Высокие Балансовые ступени изображены вместе со Следующими Балансовыми ступенями. Рисунок 8 10 минутный/50 минутный/дневной план фьючерсов на мартовские казначейские бонды 1999 года. Интересен внутридневной график, использующий не только Следующие, но и более Высокие Балансовые Ступени. Вы можете видеть, что дневные ступени идут вниз: от первого до седьмого номера. Этот график с различными аналитическим инструментарием демонстрирует полезность знания направления торгуемого тренда, в данном случае, Балансовых Ступеней 50 минутного масштаба. Обратите внимание, как эти ступени поворачиваются вниз в точке "Х" и продолжают идти в нижнем направлении до точки "Y1". Ранее точки "Y1" на 10 минутном графике отсутствует превышение цен над 50 минутными Балансовыми Ступенями. Поэтому ступени идут вниз, а цены под ними, и это выглядит привычно. Вне всякого сомнения, во время этого движения должны открываться короткие позиции. 53

54 Рис. 8. Мартовские казначейские бонды, 10 минутный/50 минутный/дневной план. Наивысшие (Дневные) Балансовые ступени изображены в совокупности со Следующими Балансовыми ступенями. В точках "Е", "F" и "G" рынок сдвигается (ниже) Дневного Динамического Канала Фибоначчи (Daily Fibonacci Channel DFC, далее "ДКФ") до тех пор, пока 50 минутный Динамический Канал Фибоначчи не оттолкнет цены обратно в Дневной Динамический Канал Фибоначчи. Но только в точке "G" цены поднялись выше 50 минутных Балансовых Ступеней, которые разворачивались в течение 4 дней. Заметьте, как 10 минутный Хи Ло Активатор поддерживает движение вниз от точки "К" и не переворачивается ранее 4 го дня, как раз в точке "G". Когда рынок поднялся от точки "G" до точки "Н" и проник к вершине Дневного Динамического Канала Фибоначчи на дневном масштабе, это оказалось всего лишь коррекцией против дневного тренда, все еще остающимся нисходящим. Следовательно, открытие коротких позиций после разворота цен вниз, обратно в Дневной Динамический Канал Фибоначчи, было равносильно торговле с Дневным трендом, особенно, если он следовал по пути поддержки Хи Ло Активатора этого нисходящего движения. Но в 50 минутном масштабе эта торговля происходила против тренда. Улавливаете мою мысль? После 7 дня, или 14 января, дневные ступени прошли уровень, который показал действительное замедление Дневного нисходящего импульса, и теперь возможны два варианта: рынок входит в фазу консолидации или тренд разворачивается наверх. 50 минутные Балансовые ступени уже повернулись кверху в точке "Y2". Конечно, 50 минутный тренд изменится ранее Дневного. Давайте посмотрим, что происходит на следующем графике. Рисунок 9 это мартовский фьючерс на казначейские бонды 1999 года, 10 минутный/50 минутный/дневной план. В 7 й и 8 й дни дневные ступени идут ровно, и рынок входит в зону консолидации. Тем не менее, обратите внимание, что на 9 й день Дневные ступени повернулись вверх, образовав чашу. Это стало известно на закрытии 9 дня, потому что Дневные Ступени прогнозировались днем раньше. С того самого дня и до текущего момента, когда я это пишу об этом (23 января 1999 г.), дневные ступени поднимались, информируя нас: несмотря на консолидацию со стороны 50 минутных ступеней, Дневное давление оставалось сильным. Поэтому было совсем неудивительно, что на 12 й день цены достигли верхней стороны Дневного Динамического Канала Фибоначчи. 54

Введение в методологию Ганна: Инструменты в MT4

Добрый день, коллеги форекс трейдеры! По многочисленным просьбам, мы начинаем цикл уроков, посвященный методологии торговли по Ганну.

Уильям Ганн — один из известнейших трейдеров 20-го столетия. Его торговая стратегия спровоцировала широкий резонанс среди современников. Ганн производил впечатление носителя сверхчеловеческих интеллектуальных способностей. Тут не будет лишним оговориться относительно ключевых качеств, без которых не имеет смысла даже вставать на путь творческих поисков — поиска достойных и жизнеспособных торговых стратегий. Ганн много раз указывал на то, что фундаментальным принципом для трейдера является перфекционизм, неуклонная тяга к самосовершенствованию. Не удовлетворяться достигнутым, всегда идти дальше, и, отвечая актуальным запросам рынка, направлять русло личностного торгового потенциала.

Теория и метод Ганна

Ганн считался религиозным человеком. Верил в научную ценность Библии, как величайшей когда-либо написанной книги. Также он являлся массоном 32 степени шотландского устава, в связи с которым приписывается его знания античной математики, хотя он был так же известен как знаток древнегреческой и египетской культур.

Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Мнения о ценности и значимости работ резко разделяются. Также Ганн написал ряд книг по биржевой торговле.

Биография Уильяма Делберта Ганна

Уильям Делберт Ганн родился 6 июня 1878 года в поселке Лафкин (Lufkin), штат Техас.

Его семья была бедной. Сэмуэль, Сьюзан и их восьмеро детей жили в маленьком домике, и юный Уильям, чтобы попасть в школу, каждый день ходил семь миль в течение трех лет. Ганн никогда не оканчивал высшую школу.

В возрасте 13 лет Ганн зарабатывал на жизнь, продавая в поездах сигары и газеты. В процессе своей деятельности он слышал множество разговоров об инвестициях и прислушивался к данной информации.

Ганн задавался вопросом, можно ли на самом деле предсказать будущее. Многие разговоры, которые он подслушал, скорее всего, вращались вокруг прогнозирования цены на хлопок. Насколько возможным это было?

В 1903 году в возрасте 25 лет Ганн переехал в Нью-Йорк и начал работать в крупной брокерской конторе на Уолл-стрит. Во время Первой мировой войны он и его семья переехали из Манхэттена в Бруклин. Ганн предсказал отречение Вильгельма Кайзера, произошедшее 9 ноября 1918 года, и окончание войны.

Ганн начал с изучения основных принципов ценовых моделей и философии о том, как накопить богатство и сохранить его. Став успешным, он хотел знать, почему и как повторяются рынки и цифры при определенных временных циклах. Это привело к дальнейшему изучению древней геометрии и астрологии. Данные исследования способствовали тому, что Ганн к моменту своей смерти 18 июня 1955 года накопил более 50 миллионов долларов.

Ганн стал единственным финансовым астрологом своего времени. Цитата из журнала «Коммерция» 15 января 1921 года сообщает: «Его расчеты основаны на научной литературе, цифрах и астрологии». Сообщалось, что для прогноза урожая сельскохозяйственных культур Ганн использовал самолеты, однако это было крайне маловероятно, поскольку он заранее знал, что делает рынок. Это доказывается в его книге «Туннель сквозь воздух», где он прогнозирует точный рост цены на хлопок 8 сентября 1927 года до 24,40 USD (стр. 196), а также в книге «Как получать прибыль на продаже товаров» на стр. 208, в которой говорится о прогнозировании точного времени и цены. Он также спрогнозировал, что 3 октября 1931 года биржа закроется из-за панических продаж, 5 октября рынок достигнет дна, а 9 ноября 1931 года рынок будет оживленно торговаться в интервале от 85,51 до максимума 119,15, как прогнозировалось в «Туннеле сквозь воздух» на стр. 321-323. Эта книга была опубликована 9 мая 1927 года.

После его смерти, Ганн стал чем-то вроде легенды в финансовых кругах. Его способность делать большие финансовые прибыли (как на рынке, так и на кубинской лотерее и на скачках) давала ему репутацию за необъяснимое предвидение рыночных тенденций. Даже сейчас бытует слух о том, что он однажды поставил на определенное число в кубинской лотерее, а в день оглашения результатов полетел на Кубу на своем собственном самолете, пилотом которого была молодая женщина, чтобы забрать свой выигрыш, не дожидаясь предварительного объявления результатов. Как говорилось, он предсказал начало первой мировой войны в 1914 году и происходящую в результате панику на рынке акций. В марте 1918 года он предсказал окончание войны и отречения Кайзера. Он предсказал положительные сдвиги в бизнесе в 1921 году, а в ноябре 1928 года спрогнозировал завершение бычьего рынка акций 3 сентября 1929 года. Часто, в период 20-х и 30-х годов, рынок не демонстрировал никаких движений в плане изменений цен на хлопок и пшеницу. В 1935 году из 98 сделок, совершенных им по хлопку, зерну и резине, 83 были прибыльными. Его процент прибыльных сделок обычно превышал 90%. Спекулянты и трейдеры интересовались историями такого рода: как он смог достичь таких потрясающих успехов?

Ганн написал множество книг по торговле, в которых он слегка пролил свет на свою тайну, но при тщательном изучении его работ реальная тайна ускользает от нас. Вместо этого сам Ганн упоминает о мистическом источнике его методов. В одной из своих книг, «Волшебное слово», Ганн обещает «здоровье, счастье и процветание посредством применения волшебного слова, Иегова». Он подвергает читателя изменению его жизненного пути, проводя его по самым мистическим разделам Библии, часто повторяя себе и утверждая, что в каком-то смысле (который он никогда не раскрывает), Иегова (которого он называет «Потерянным словом») является ключевым фактором, направляющим нас на хорошие вещи в жизни.

Многочисленные намеки в трудах Ганна уведомляют проницательного читателя о его причастности к масонству. Упоминание Иеговы, как Потерянного слова, в выше цитируемой работе, например, является указанием на отнесение его к титулу Королевских архи-масонов. Ганн был членом масонских лож Commonwealth-Stella Lodge No. 409, Free & Accepted Masons, Нью-Йорк Сити. Тем не менее, его масонская карьера не является ключом к его поразительным успехам на Уолл-стрит. Он стал членом масонства 15 декабря 1922 года и «поднялся» до степени мастера-масона 27 марта 1923 года. А в 1939 году Ганн «сложил с себя полномочия», то есть покинул масонскую общину. Как сообщал сам Ганн, его «самое большое открытие» было сделано в Нью-Йорке в 1908 году. Каков бы ни был его секрет, он обнаружил его задолго до того, как был членом масонской общины.

Из всего вышесказанного вы могли понять, что Ганн является очень одиозной и нестандартной личностью.

В рамках всего курса мы изучим такие инструменты как:

  • линия Ганна;
  • веер Ганна;
  • сетка Ганна;
  • углы Ганна;
  • квадрат девяти;
  • торговля по методам свинги Ганна;
  • прогноз цены и времени.

Сегодняшний видеоурок целиком и полностью посвящен обзору инструментов Ганна, а конкретно: линии, углам и вееру Ганна.

Данные инструменты доступны в Metatrader 4 по маршруту: Вставка -> Ганн -> углы веер линия.

Линия Ганна

В первую очередь мы рассмотрим такой инструмент как “Линия Ганна”, известную так же как “один к одному” или “1×1”, подразумевая соответствующее преобразование цены по отношению к единице времени. Инструмент позволяет построить линию под углом в 45°.

Ганн называл такую линию долгосрочной (восходящей или нисходящей) линией тренда. Отсюда, расположение цен над восходящей линией свидетельствует о том, что рынок находится в бычьем тренде. И, соответственно, если цены занимают положение под нисходящей линией — это медвежий рынок. Пересечение линий свидетельствует о переломе основного тренда. Если цены во время восходящего тренда опускаются к подобной линии, то время и цена достигают равновесия. Все дальнейшие пересечения, в свою очередь, сообщают о нарушении этого равновесия.

Для того чтобы построить Линию Ганна необходимо определить две точки.

Веер Ганна

Далее рассмотрим инструмент под названием Веер Ганна. Линии Веера Ганна (Gann Fan) строятся под различными углами от важного основания или вершины на ценовом графике. Линию тренда 1х1 Ганн считал наиболее важной. Положение ценовой кривой выше этой линии служит признаком бычьего рынка, а ниже нее — медвежьего. Ганн полагал, что луч 1х1 является мощной линией поддержки при восходящей тенденции, а прорыв этой линии рассматривал как важный сигнал разворота. Ганн выделил следующие девять основных углов, среди которых угол 1х1 является самым важным:

  • 1х8 — 82,5 градуса;
  • 1х4 — 75 градусов;
  • 1х3 — 71,25 градуса;
  • 1х2 — 63,75 градуса;
  • 1х1 — 45 градусов;
  • 2х1 — 26,25 градуса;
  • 3х1 — 18,75 градуса;
  • 4х1 — 15 градусов;
  • 8х1 — 7,5 градуса.

Чтобы рассматриваемые соотношения прироста цены и времени имели соответствующие углы наклона в градусах, оси X и Y должны иметь одинаковые масштабы. Это значит, что единичный интервал на оси X (т.е. час, день, неделя, месяц) должен соответствовать единичному интервалу на оси Y. Простейший способ калибровки графика состоит в проверке угла наклона луча 1х1: он должен составлять 45 градусов.

Ганн заметил, что каждый из вышеперечисленных лучей может служить поддержкой или сопротивлением в зависимости от направления ценовой тенденции. Например, при восходящей тенденции луч 1х1 обычно является важнейшей линией поддержки. Падение цен ниже линии 1х1 свидетельствует о развороте тенденции. Согласно Ганну, далее цены должны опуститься до следующей линии тренда (в данном случае это луч 2х1). Другими словами, если один из лучей Gann Fan (Веера Ганна) прорван, следует ожидать консолидации цен вблизи следующего луча.

Сетка Ганна

Теперь же переходим к нашему последнему инструменту под названием “Сетка Ганна”.

Сетка Ганна (Gann Grid) представляет собой тренды, построенные под углом в 45 градусов (Линии Ганна). Согласно концепции Ганна, линия в сорок пять градусов представляет долгосрочную линию тренда (восходящую или нисходящую). Пока цены находятся над поднимающейся линией, рынок придерживается бычьего направления. Если цены держатся под опускающейся линией, рынок характеризуется как медвежий. Пересечение Gann Line (Лини Ганна) обычно сигнализирует о переломе основной тенденции. Когда цены во время восходящей тенденции опускаются к этой линии, время и цена полностью уравновешиваются. Дальнейшее пересечение Линий Ганна свидетельствует о нарушении этого равновесия и возможном изменении тенденции.

Для построения Сетки Ганна необходимо задать две точки, определяющие размеры ячеек. Сетка Ганн дает ориентиры для мест консолидации цен.

И в заключение

Сегодня мы изучили базовые инструменты по методологии торговли Ганна. Не волнуйтесь, далее мы разберем каждый инструмент подробнее. В дальнейших занятиях мы будем изучать более сложные стратегии торговли и углублять наши познания в рамках трейдинга по Ганну.

Свинги Ганна простыми словами

От переводчика:
Впервые я подступился к этой статье около полугода назад. И быстро убедился, что Robert Krausz, видимо действительно очень неплохой трейдер. Более "корявого" изложения мыслей в печатном виде, мне еще не приходилось встречать. (Плохо пишет, значит хорошо торгует… :)) Сначала я хотел сделать просто перевод статьи. Однако многкратные "подходы к материалу" в попытках понять, что же хотел сказать автор, привели к созданию некоего компота. Здесь и авторские мысли и моя собственная интерпретация, там где я плохо его понял.

Базовый торговый план Роберта Крауза.
Механическая торговая система на основе правил свинговой торговли Ганна (Gann Swing Trading).

Это не только статья, которая учит техническому анализу. Это так же история о том, как один профессиональный трейдер, "Новый волшебник рынка", стал обладателем редкого технического метода, и о тех шагах, которые он прошел в создании правильного торгового плана. Здесь изложен "Базовый торговый план" Роберта Крауза. Один из четырех, опубликованных в его книге "A W.D. Gann Treasure Discovered"

Большинство участников рынка, основывают свои торговые планы на анализе рынка. Однако нельзя забывать, что рыночный анализ и осуществление торговли есть два самостоятельных направления. Анализ рынка определяет одну важную информацию, такую, как смена направления тренда или достижение рынком поддержки. Торговый план, в свою очередь, должен иметь конкретные правила для ваших действий на рынке. И в этом заключается различие. Рыночный анализ может сказать вам, по какой причине что-либо делать. Торговый план говорит вам, что именно предпринять в данный момент. Это стык двух направлений, который является ключевым шагом к становлению успешным трейдером. Все аспекты обоих направлений — рыночного анализа и торгового плана, такие как правила входа и выхода, money-management и другие детали — должны находиться в согласии. Если ваша техническая работа сигнализирует, что тренд сменил направление, тот же сигнал должен дать вам определение, что именно делать в этот момент на рынке.
В этой статье я представляю уникальный метод технического анализа, а так же торговый план, названный "Базовый торговый план". Я объясню технический метод, называемый "Свинговая торговля Ганна", использующий как правила следования тренду, так и развороты тренда. Базовый план включает в себя все необходимые детали, такие как, правила входа и выхода из рынка, техника управления размером позиции, остановки потерь и другие.
Но прежде, чем я начну, позвольте мне рассказать, как я овладел этой технической концепцией.

(Далее Крауз воспевает дифирамбы Ганну и рассказывает красивую сказку, про то, как к нему обратился некий трейдер, по имени Рондайнон, который, как оказалось, был последним (! ;-) ) учеником Ганна. Результатом их общения стало приобретение Краузом за 1 доллар нескольких ветхих страниц старинного машинописного курса Ганна с собственноручной пометкой великого маэстро. Где Крауз обратил внимание на описание "Механического метода и трендового индикатора для торговли Зерновыми". Из чего, собственно, и родилось все ниже изложенное.
Крауз за свое красноречие получил гонорар от TASC’a. Мне гонорар от них не светит, поэтому ограничусь этим кратким пересказом… Прим. переводч. )

Торговый план.

После 20 лет торговли, я убедился, что невозможно успешно торговать на рынке без плана с четкими правилами. Если вы не имеете точных фиксированных правил, вы не можете провести тестирование своих методов торговли на истории. Без тестирования, как вы узнаете, что ваш план работал в прошлом? Однако, только то, что ваш план приносил положительные результаты на прошлых данных, не гарантирует успеха в будущем. Но, я могу гарантировать, что план, не дающий положительного математического ожидания на исторических тестах, никогда не будет работать в будущем. Вы начнете строительство дома без архитектурного проекта? Конечно, нет. Отсутствие плана приводит к хаосу. Тот же подход применим и к торговле.
Так, что же должен включать в себя хороший торговый план? Правильный торговый план должен иметь некоторый минимум компонентов, для того чтобы называться правильным.

В простейшем случае, план должен содержать следующее:

1. Технику определения общего направление рынка. (Главное направление движения цен, например — основной тренд).
2. Определения тренда для торговли. (Другими словами, непосредственное движение цен в текущий момент).
3. Определение зон поддержки и сопротивления.
4. Точки действия (правила входа, выхода, пирамидинга и т.п.).
5. Техника управления капиталом. Которая может включать следующее:
а) Размер необходимого капитала для торговли.
б) Правила остановок и разворотов (Stop & Stop/reversal).
в) Правила защиты прибыли.
г) Процент капитала на сделку (это правило может меняться в соответствии с планом).

С торговым планом, включающим все эти положения, вы можете быть готовы к торговле.

А сейчас вернемся к механическому методу Ганна.

Медленно переворачивал я изношенные страницы, делая заметки. ( ;-)), прим. переводч.) Представьте мое удивление, когда я дошел до страниц 11 и 12 (страница 11 представлена на рисунке ниже), и обнаружил, что Ганн изменил один из своих оригинальных расчетов, и записал это изменение своими отчетливыми фиолетовыми чернилами. Поправка была вписана между параграфами. Хотя, оригинальный курс датирован 1933 годом, запись от руки была сделана в 1955 году. Ганн посчитал важным сделать это дополнение, прежде чем посылать курс Рондайнону. И что же написал Ганн? Очень просто: "Использование двухдневного графика и правил лучше, чем трехдневных. Подпись: W.D.Gann".

Насколько мне известно, эта рукописная запись сделана на единственной копии курса. Стала ли книга сокровищем, после изменения Ганном трехдневного определения разворота на двухдневное? Я готов это подтвердить, на основании многократного тестирования современных "перегретых" рынков, с использованием и дневных и внутридневных графиков.
Я вручную провел тестирование множества рынков, и убедился, что новая двухдневная концепция Ганна дает очень своевременную информацию о двух положениях: Во-первых — направление тренда и, во-вторых — точки поддержки и сопротивления. Способ оказался простым и блестящим.
Причем, я убедился, что он работает не только на дневных, но и на внутридневных данных.
Все концепции свинговой торговли Ганна были "стянуты" вместе и интегрированы в механический торговый план, который оказался прибыльным и торгуемым. Тот из вас, кто попробует это сделать, поймет, о чем я говорю.

Здесь необходимо напомнить три важных положения механического подхода к торговле:

1. Любой механический торговый план, по своей природе, должен содержать простую философскую основу. Он может быть геометрическим, математическим, или содержать любое совмещение этих методов.

2. Переподгонка, или оптимизация это "поцелуй смерти" для любого механического торгового плана. К несчастью, компьютерные программы подталкивают к этому. Однако необходимо помнить, устойчивость — ключ к успеху.

3. Торговый план должен быть достаточно динамичным, чтобы меняться вместе с рыночными условиями.

Концепция и техническое содержание торгового плана, представленного здесь, основаны на этих или аналогичных положениях, которые я использую в своей торговле, включая работу на различных тайм-фреймах и применение концепций Фибоначчи.

Базовый план.

Прежде, чем обсуждать правила, мы должны обозначить основные определения Базового плана:

— Разворот снизу вверх (Upswing from Down to Up). Свинг вверх происходит тогда, когда рынок сделает два последовательных возрастающих максимума. (Рис.1). Ганн так же рассматривает два последовательно возрастающих минимума для определения такого разворота. Но, на сегодняшних быстрых компьютеризированных рынках, я не использую этот квалификатор.

— Разворот сверху вниз (Downswing from Up to Down). Свинг вниз происходит, только если рынок создаст два последовательных снижающихся минимума (Рис.2). Оба вышеизложенных свинга применимы к любым временным интервалам.

— Восходящий тренд. Направление тренда сменяется с падения на рост. (UpTrend). Цены должны преодолеть предыдущий пик, и предыдущий тренд должен быть направлен вниз (Рис.3). На Рис.3 восходящий тренд показан сплошной линией, нисходящий — прерывистой.

— Нисходящий тренд. Направление тренда сменяется с роста на падение. Цены должны преодолеть предыдущую впадину, при этом, предыдущий тренд должен быть направлен вверх (Рис.4). На Рис.4 нисходящий тренд показан прерывистой линией, восходящий — сплошной. Соответственно, смена тренда так же работает для любых временных периодов.

— Поддержка. Поддержкой служит впадина, на которой определен предыдущий свинг вверх. До тех пор, пока цены не пройдут ниже точки впадины, в ней действует поддержка (Рис. 5). Если цены проходят ниже этой точки, поддержка пробита.

— Сопротивление. Сопротивлением служит пик, на котором произошел предыдущий свинг вниз. До тех пор, пока цены не пройдут выше точки этого пика, сопротивление остается в силе (Рис. 6). Если цены прошли выше пика, сопротивление пробито.

Впадины и пики.

Важной частью свинговой торговли, является понимание, как восходящие впадины (Рис.7), или нисходящие пики (Рис.8) могут предупреждать о смене тренда.

Например, взгляните на рисунок 9. На нем можно увидеть, как для определения дна на IBM используется концепция восходящих впадин. В соответствии с нашими правилами, первая впадина сформировалась, когда рынок повернул вверх от минимума, достигнутого ценами 4 апреля 1997 года. Назовем это Впадиной 1. Затем рынок сформировал пик 9 апреля. Двумя днями позже был сформирован минимум, который будет Впадиной 2. В соответствии с нашими правилами, когда рынок превысил пик, сформированный 9 апреля, направление тренда сменилось на рост. Это положение содержит два важных условия: Во-первых, до впадины 1, цены находились в нисходящем тренде. После пика 9 апреля, попытка нового минимума (впадина 2) разрушила нисходящий тренд. Можно заметить, что впадина 2 выше, чем впадина 1. Это подтверждает сильную поддержку и говорит о высокой вероятности скорого преодоления пика 9 апреля.

На Рис.10 представлен график фьючерса T-Bonds, на котором хорошо видна серия нисходящих пиков. 12 августа, в точке А был сформирован наивысший пик. Затем, была сформирована впадина в точке В, с последующим краткосрочным ростом, который сформировал очередной пик в точке С. Второй пик оказался ниже предыдущего. Эта серия снижающихся пиков представляет снижение уровня сопротивления. До впадины в точке В, рынок находился в восходящем тренде, а после формирования впадины в точке В, тренд развернулся вниз. Второй пик в точке С оказался ниже, чем пик в точке А, доказывая развитие нисходящего тренда.

Основные правила Ганна.

Основная техника свинговой торговли Ганна относительно проста, несмотря на то, что основана на глубоком понимании рынка и свинговой торговой техники в частности.
Этот торговый план основан на рассмотренных ранее определениях. Так как принципы определения тренда, поддержки и сопротивления четко установлены, вы можете дополнительно применять собственные инструменты вместе с этой концепцией. Для наших целей, превратим перечисленные определения в набор простых правил, соответствующих нашему анализу рынка. Этот шаг определяет, в каких точках и как мы будем действовать. Мы установим правила входа и выхода, а так же стоп-лосс и стоп-реверс правила. Мы никогда не будем входить в рынок без установки стоп-лосса, для избежания крупных потерь, когда торговля пойдет против нас. Таким образом, мы предохраняем наш капитал, зная каким количеством средств мы будем рисковать при каждом входе в рынок.

Далее я хочу представить Hi-Lo активатор — новый инструмент, используемый в качестве важной части нашего плана. Hi-Lo активатор работает как входной сигнал и как трейлинг-стоп. Hi-Lo активатор — это простая трехпериодная скользящая средняя от Максимумов (Highs) и от Минимумов (Lows), нанесенная на график особым методом. На рисунках 11 и 12 представлено, как используется Hi-Lo активатор для End-of-day и Real-time торговли. Для End-of-day торговли, мы должны суммировать High (или Low) за последние три дня, разделить сумму на три и нанести полученный индикатор на график, сдвинув его на один день вперед. Таким образом, получается ценовой уровень для завтрашнего дня (Рис. 11). Для Real-time торговли мы используем для расчетов High (или Low) текущего дня. (Рис. 12). (Вот здесь я, хоть убей, не понял, как Крауз собирается определять High и Low текущего дня. Он провидец, что ли? :) Прим. переводч.)

Торговые правила, перечисленные в Базовом плане, и рисунки с графиками демонстрируют принцип работы Hi-Lo активатора. После поступления сигнала на покупку, sell-уровень Hi-Lo активатора движется вслед за растущим рынком, находясь ниже каждого последующего бара и показывая уровень для продажи. Ступенчатый вид индикатора облегчает наблюдение за состоянием рынка. Вы всегда можете видеть, когда тренд направлен вверх. Если цена закрытия оказывается ниже sell уровня Hi-Lo активатора, происходит его прорыв и появление buy-уровня Hi-Lo активатора, находящегося над ценами. Простота концепции Hi-Lo активатора может создать впечатление его незначительности. Однако я предлагаю вам проверить это, прежде чем делать подобный вывод.

Правила Базового плана свинговой торговли Ганна:

Вход в длинную позицию (покупка)

Сетап:
1. Рынок должен находиться в Ап-тренде (сплошная линия на рисунках)
2. Цена закрытия должна быть выше buy-уровня Hi-Lo активатора не менее чем на 2 тика.

Правило № 1 — Покупка происходит на закрытии бара, когда цена закрытия превысила buy-уровень Hi-Lo активатора не менее чем на два тика. (Рис. 13).

Правило № 2 — Покупка происходит, когда направление тренда сменяется с нисходящего (прерывистая линия) на восходящий (сплошная линия). Hi-Lo активатор должен находиться под ценами. (Рис. 14).

Правило № 3 — Покупка происходит, когда текущая цена превышает предыдущий пик на два тика. При этом, Hi-Lo активатор должен находиться ниже текущей цены. (Рис. 15).

(Второе и третье правило выполняются внутри дня, так как уровни предыдущих пиков уже известны).

Вход в короткую позицию (продажа)

Сетап:
1. Рынок должен находиться в Даун-тренде (прерывистая линия на рисунках)
2. Цена закрытия должна быть ниже sell-уровня Hi-Lo активатора. (sell-stop на два тика ниже Hi-Lo активатора)

Правило № 1 — Продажа происходит на закрытии бара, когда цена закрытия пересекла вниз sell-уровень hi-lo активатора не менее чем на два тика. (Рис. 16).

Правило № 2 — Продажа происходит, когда направление тренда сменяется с восходящего (сплошная линия) на нисходящий (прерывистая линия). Hi-Lo активатор должен быть над ценами. (Рис. 17).

Правило № 3 — Продажа происходит, когда цены прошли ниже предыдущей впадины на два тика. Соответственно, Hi-Lo активатор должен находиться выше текущих цен. (Рис. 18).

(Второе и третье правило выполняются внутри дня, так как уровни предыдущих впадин уже известны).

Правила защиты прибыли (для длинных и коротких позиций).

1. Фиксируем прибыль по всем контрактам, если цена закрытия пересекла вверх или вниз Hi-Lo активатор (Рис. 19 и 20).

2. Правило Фибоначчи. Фиксируем прибыль по всем контрактам при откате в 38% от последнего Свинга. Не дожидайтесь закрытия бара, этот сигнал должен выполняться внутри дня. Текущая цена должна преодолеть Hi-Lo активатор, прежде чем применять это правило. (Рис. 21 и 22).

Каждое правило проиллюстрировано на рисунках с 13 по 22.

Основные положения плана для тестов на фьючерсах Т-Bonds:
1. Торговля ведется всегда в направлении тренда
2. Каждая новая сделка основана на трех контрактах, но некоторые правила могут использовать больше или меньше.
3. Комиссия и проскальзывание не учитывались. Подставьте те значения, которые вы используете.
4. Отчет показан в том виде, как его используют большинство инвесторов.
5. Начальный капитал $30,000.

На рис. 23 показан отчет о сделках за период с 1992 по 14 ноября 1997 года с использованием в торговле не более 3-х контрактов. На рис. 24 показаны результаты торговли за 1997 год. На рис.25-29 показаны сделки за 1997 год.

Итак, выше был представлен Базовый план, предназначенный для торговли фьючерсами Т-Bonds. Этот план назван Базовым, потому что он построен на простом применении свинговой концепции Ганна. Теперь, основываясь на этой технике, вы можете создавать свои, более сложные торговые планы.

По материалам статьи: The New Gann Swing Chartist by Robert Krausz, MH, BCHE, Stocks & Commodities V16:2 (57-66)

Свинги Ганна простыми словами

Кроме линий геометрических углов, отложенных от значительных максимумов и минимумов цен, Ганн также считал довольно важными линии, проведенные под углом 45 градусов от нуля. Другими словами, во временной точке, соответствующей важной вершине или основанию рынка, линия тренда под углом сорок пять градусов проводится не только от экстремума, но также от цены на графике, соответствующей нулю. Ганн полагал, что линии, проведенные от нуля, весьма значимы и могут повлиять на развитие рынка в будущем. В теории Ганна существуют и многие другие способы проведения подобных линий, однако подробно мы на них останавливаться не будем.  [c.477]

Также согласно теории Ганна наиболее значимые линии тренда — линии под углом в 45°. Большие углы говорят о неестественной скорости роста или падения цен, а меньшие углы сигнализируют об ослаблении и возможном развороте тренда. К сожалению, точное построение углов зависит от масштаба графика, и если этот масштаб произвольный, то такие замеры невозможно сделать с помощью обычного транспортира. Поэтому существует еще одна рекомендация провести статистические замеры углов на ваших графиках и выявить наиболее часто встречающиеся величины углов наклона сильных линий, которые и будут характеризовать нормальные углы для линий тренда при вашем масштабе графика. По нашему мнению, утверждение Ганна, возможно, не совсем верно, поскольку на каждом финансовом рынке может быть свой оптимальный угол наклона.  [c.106]

Комбинируя построение лучей с применением процентных коэффициентов, теория Ганна дает возможность построить и линии канала.  [c.90]

Мы коснемся только основных моментов теории, которые дают общее представление о методах Ганна. Полное изложение невозможно из-за ограничений, налагаемых размером книги. Кроме того, мы считаем, что столь специфические вещи необходимо изучать в рамках специального курса из-за их большого объема и сложности, Обшие же моменты осветить необходимо, так как часто в современной литературе по методам анализа основы теории Ганна передаются в искаженном виде. При этом от его идей веет некоторой пара-нормальностью и шарлатанством, но, согласно многим источникам, они все-таки приносили свои плоды. По сути своей, идеи Ганна сводятся к Методам нахождения периодов рыночных циклов и уровней или линий сопротивления/поддержки.  [c.125]

В развитии своих теорий, Ганн, несомненно, был одним из наиболее трудолюбивых технических аналитиков. Он делал графики, показывающие дневные, недельные, месячные и годовые цены огромного числа акций и товаров. Он был страстным исследователем, упорно создающим графики цен столетней давности. В то время, когда большинство аналитиков рынка придерживались строго фундаментальных взглядов, революционные теории Ганна основывались на естественных математических законах, временных циклах и его непоколебимом убеждении в том, что деятельность рынка в прошлом предопределяет будущую ситуацию.  [c.1]

Коллега Ганна сказал «Однажды я видел, как он берет 130.00 и менее чем за месяц прокручивает их до 12,000.00. Он может прокрутить деньги быстрее, чем кто-либо другой, кого я встречал раньше». Так что совсем не удивительно, что пресса сделала заключение «. такие показатели как эти. не имеют аналогов во всей истории Стрита»3. Хотя теории Ганна были, очевидно, временами очень выгодны, все же они были так же, как и прочие подходы, подвержены потенциальному риску существенных потерь, который свойственен фьючерсному товарному рынку.  [c.2]

Теория Ганна может быть описана в виде учения о взаимосвязи модели, цены и времени, а также о том, как эта взаимосвязь влияет на рынок. Теория Ганна рассматривает модель, цену и время как важные ключевые элементы в прогнозировании будущей динамики рынка. В то время как каждый элемент имеет свою собственную характеристику, все они отличаются тем, что каждый также обладает уникальным свойством частичного совпадения.  [c.5]

Центральное внимание в Теории Ганна уделено поиску закрепленных взаимосвязей между этими тремя основными индикаторами изменений направлений и тенденций рынка. Другими словами, в определенных случаях модель имеет огромное влияние на рынок, тогда как в другое время цена и время выявляют свое господство. Именно баланс этих трех элементов, особенно цены и времени, дает наилучшие возможности, которые могут привести к достижению большего успеха на рынке. Теория Ганна помогает трейдеру определить лучшие комбинации модели, цены и времени для проведения успешной торговли. В то время как торговля создается каждым элементом индивидуально, трейдер, который выборочно взвешивает сигнал только по отношению к какому-нибудь одному элементу, может понести потери в огромном количестве. Одновременно с этим, трейдер, который достаточно терпелив, чтобы дождаться надлежащего равновесия модели, цены и времени, добьется большего успеха.  [c.5]

ТЕОРИЯ ГАННА ВКРАТЦЕ  [c.6]

Мое же намерение состоит в том, чтобы сфокусировать Ваше внимание на той части Теории Ганна, которая могла бы быть использована для создания выгодной торговой системы. Мои изучения оригинальной работы Ганна показывают, что он, в основном, использует графики колебаний (свингов), кластеры углов Ганна и расчеты циклов от предыдущих вершин и оснований. Также существует свидетельство того, что он прибегал к астрологии, прежде чем начинать некоторые торговые операции. Однако этот последний аспект не обсуждается в деталях, так как требует большого предварительного исследования до того, как он может быть применен. Я всегда рассматриваю некоторые простые примеры того, как Ганн применял финансовую астрологию к рынкам. Это делается каждый раз, когда эта тема всплывает в материалах, посвященных концепции времени, являющейся ключевым элементом анализа Ганна. В дополнение ко всему прочему, Ганн создал и использовал ряд шаблонных цен и графиков времени, которые применял для определения текущих и будущих уровней сопротивления и поддержки.  [c.6]

ОСНОВА ТЕОРИИ ГАННА  [c.9]

ОСНОВА ТЕОРИИ ГАННА 11  [c.11]

В Теории Ганна модель определяется как учение о колебаниях рынка. Графики Колебаний определяют изменения тенденции. Например, тенденция идет вверх, когда рынок пересекает вершины, образованные колебательными движениями, и идет вниз, когда рынок пересекает основания колебаний. Трейдер также может получить информацию из графиков колебаний о величине и продолжительности движений рынка. Это достижимо из рассмотрения того, как цена, что есть величина, и время, а это есть продолжительность, соединяются в модели. Дополнительно, трейдер может узнать о специфических характеристиках рынка путем анализа моделей, образованных графиками колебаний. Например, графики очерчивают рыночную тенденцию, чтобы сформировать двойные вершины и основания, сигнальные вершины и основания, а также тенденцию, уравновешивающую предыдущие движения.  [c.13]

В теории Ганна, анализ цены состоит из ценовых целей графика колебаний, углов и точек процентной коррекции.  [c.14]

Анализ времени в теории Ганна требует от трейдера изучение колебаний рынка, ежегодных дат, циклов и возведения в квадрат цены и времени, чтобы обеспечить себе помощь в определении будущих вершин, оснований и изменений в тенденциях.  [c.18]

ТЕОРИЯ ГАННА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ  [c.22]

Метод Ганна: геометрические углы и процентные соотношения

Теория Ганна основана на том принципе, что цена и время должны быть уравновешены. Рынки склонны постоянно изменяться и находиться в движении, иногда — с огромной волатильностью. Теория Ганна утверждает, что существует определенная последовательность в этом движении. Применяя надлежащие инструменты для анализа такого движения, можно точно спрогнозировать дальнейшее его направление.  [c.22]

Соединив модель, цену и время, трейдер создает торговую стратегию. Торговая стратегия основана на принципе равновесия цены и времени, которое возникает в определенных точках на графике. Три метода анализа «вытягивают» эту информацию из графика. Без надлежащего применения инструментов этих трех методов анализов, ценная информация остается потерянной для трейдера. Это и есть сущность Теории Ганна, которая утверждает, что, если правильно применять способы чтения графиков, то найдешь подход к рынку.  [c.23]

Эти программы обеспечивают аналитика быстрыми снимками рынка, использующие для их создания приемы Ганна, но они не могут заменить необходимость изучения и практики в применении Теории Ганна на графиках, которые созданы вручную. В любом случае, я настоятельно рекомендую серьезным исследователям Ганна приобрести эти программы.  [c.36]

Эта часть теории Ганна, возможно, самая популярная, так как многие трейдеры используют углы Ганна в своей индивидуальной торговле и прогнозировании. Эти углы часто путают с линиями тенденций, тогда как на самом деле они таковыми не являются. Угол Ганна представляет собой диагональную линию, передвигающуюся с постоянной скоростью как по горизонтали, так и по вертикали. А линия тенденции образуется за счет соединения оснований с основаниями в случае восходящей тенденции, и вершин с вершинами в случае нисходящей тенденции (рис. 9.2). При построении углов Ганна на графиках, графики колебаний обретают новое значение, так как вершина колебания является исходной позицией углов нисходящей тенденции, а основание колебания исходной позицией углов восходящей тенденции. Графики всех трех индикаторов тенденции могут быть использованы для определения расположения углов, но при торговле по графику колебаний слишком большое количество углов может запутать трейдера. Начинать углы Ганна от малых вершин и малых оснований не рекомендуется, потому что частота углов создает нечто вроде паутины. Это может привести к так называемому параличу анализа, когда аналитик буквально не может сделать ни одного движения на рынке из-за многочисленных углов, скрывающих истинные цены поддержки и сопротивления.  [c.190]

Это возможно потому, что геометрические углы, построенные от основания или вершины, в действительности являются продолжением основания или вершины и движутся в едином темпе. Вспомните идею теории Ганна вершины и основания могут прогнозировать будущие вершины и основания.  [c.229]

Финансовая астрология. Изучение космических циклов — область финансовой астрологии, которая находится вне пределов внимания этой книги. Практическое применение этого метода для прогнозирования вершин, оснований и изменений в тенденции требует отдельного длительного изучения проблемы, того же требует знакомство с этим аспектом теории Ган-на. Также важно иметь в виду, что изложение Ганна временами приобретает характер тайнописи для посвященных .Это означает, что только те, кто глубоко понимают астрологию, в состоянии обнаружить скрытые ссылки на астрологические символы в оригинальных книгах и курсах Ганна.  [c.254]

Нет такого трейдера, который ни разу не слыхал о теории Ганна. Нет такого аналитика, который бы хоть раз в жизни не работал с инструментами Ганна. Труднее отыскать пакет технического анализа, в котором отсутствуют «Лучи Ганна» и их модификации, нежели перечислить те программы, где они есть. И неудивительно. Удивительно другое до сих пор инструменты Ганна — это, пожалуй, самые загадочные и неизученные инструменты технического анализа.  [c.311]

Вы, конечно, сразу же обратили внимание, что пять величин средней группы — 33%, 37,5%, 50%, 62,5% и 67% выглядят знакомо. По Ганну, для определения длины коррекции наиболее значимо пятидесятипроцентное отношение. Оно также является самым известным из всех процентных отношений длины коррекции. За ним в порядке значимости следуют 37,5% и 62,5%, которые также являются эквивалентами отношений длины коррекции, основанных на коэффициентах Фибоначчи, которые мы рассматривали в главе 13. Таким образом, мы как бы слагаем два подхода — теорию Ганна и теорию волн Эллиота. Затем идет следующая пара — 33% и 67%, которую читатель, наверное, помнит как минимальный и максимальный уровни коррекции по теории Доу (глава 4).  [c.471]

Теория Ганна, несмотря на свою долгую историю, продолжает считаться одним из самых необычных и оригинальных методов анализа. Более того, несмотря на свою достаточно высокую популярность, многие профессионалы рынка по-своему трактуют постулаты метода, что вызывает в среде трейдеров немало споров. Книга Джеймса Хиержика является новым прочтением революционной теории Ганна и доказывает работоспособность этой методологии на самых последних данных. Книга посвящена не только основам теории Ганна, но и ее практическому применению в реальной торговле индексами, фьючерсами и валютами. В книге можно также найти полезные рекомендации по использованию инструментария метода Ганна в таких известных компьютерных программах по техническому анализу, как TradeStation и Super harts.  [c.78]

При всем изобилии доступных материалов по Теории Ганна, лишь немногие из них объясняют, как использовать методические инструменты Ганна на практике в системе торговли. Раньше я думал, что могут быть ценными материалы любого рода, пока не остановился из-за одного огромного астрофизического закона. Другими словами, информация о взаимосвязи циклов цены и времени очень интересна, но если она не может быть практически использована в системе торговли, тогда я считаю ее совершенно бесполезной. Исследование, раскрывающее, что основание шестидесятилетнего цикла приходилось на 1998 год плюс-минус два года,  [c.5]

Вдобавок, Super harts и TradeStation рисуют просто углы Ганна от точек на графике, заданных чартистом. Эти точки не предопределены программой. Поэтому необходимо иметь сильную подготовку по Теории Ганна, если эти программы используются в полном объеме их возможностей.  [c.36]

Исследование холостого хода, применительно к текущему рынку, немного отличается, потому что теория Ганна предполагает адаптацию к реальным обстоятельствам.То есть, стопы должны быть установленыв соответствии с текущими рыночным условиям. Другими словами, долларовые стопы не используются, но размещаются стопы, связанные с главными основаниями, основными вершинами, точками процентной коррекции и углами Ганна. При размещении стопа, используя угол Ганна, связанный с текущими рыночными условиями, трейдер должен отметить предыдущее проникновение угла, от которого он собирается продавать или покупать. Как только известна эта цифра, трейдер размещает стоп на этой цифре плюс-минус хотя бы одна единица цены. Например, для рынка с восходящей тенденцией, если предыдущее проникновение угла было 5 центов, то стоп  [c.232]

Тема: Что такое Свинги Ганна?

Ганн отметился выдающимися достижениями в биржевой торговле, но более увлекательна не его история трейдинга, а его теории, которые он использовал в своем анализе. Вот, полюбуйтесь:

Впечатляет? Это одна из немногих его теорий, есть про фазы луны и подобное. Если не думать о том, что этот парень с 100$ умудрялся делать 30000$, когда на 350$ можно было купить форд, то можно подумать, что он сумасшедший. Но как же он умудрялся зарабатывать такие деньги с таким никому не понятным анализом? Не буду вас утруждать всеми этими лунными фазами и другим бредом, тема наша: Свинги Ганна .

Свинги — это модель из нескольких свечей, в которой последующая свеча перекрывает предыдущую максимумом или минимумом.

Классификация Свингов Ганна

— однобаровые;
— двухбаровые;
— трехбаровые.

Однобаровые свинги

Свинг ТРЕЙДИНГ и ДЕЙТРЕЙДИНГ. АЛГОРИТМ ТРЕЙДЕРА.

Начнем с однобаровых свингов, для максимального эффекта возьмем бары, на них Ганн и строил свой анализ.

Вроде ничего нового. Теперь давайте разукрасим этот график, применяя при этом Свинги Ганна. Суть в них не особо сложная. Если последующий бар перебивает максимум или минимум в восходящем или нисходящем тренде — это однобаровый свинг.
Выглядит это вот так:

— Черный бар является внутренним.
— Синий бар выполняет роль внешнего.
— Зеленый бар обновил верхний максимум и минимум.
— Красный бар обновил нижний максимум и минимум.

Таким образом строится рыночная картина, далее наша задача сконструировать свинги. Просто выделяем бары, которые перебили максимум и минимум предыдущего:

Пока вроде все не сложно. Далее создаем манхэтенский график — соединяем точки, которые отметили на предыдущем скрине. Получается такая картина:

На разных платформах есть индикаторы, которые помогают построить свинги. На Traidingview (я его использую) это CM Gann Swing High Low.
Другая визуализация однобарового свинга:

Двухбаровые свинги

Тут, как вы уже догадались, нам понадобится два рядом стоящих бара, которые обновляют свои значения. Для построения нам понадобятся внутренние и внешние бары, причем внутренние пропускаются, учитываем лишь внешние, которые находятся выше/ниже предыдущего бара. В общем все запутанно, вот как это выглядит:

Еще один пример:

Вот так это должно выглядеть на графике:

Трехбаровые свинги

Думаю дойдя к этой главе вы уже поняли как строить свинги с помощью баров. Давайте к привычным нам свечам. Если свеча обновляет максимум или минимум, то она является первой в последовательности. При росте цены соединяем верхние значения.
Давайте сразу к графикам. Цена движется вниз, внутренние свечи не используем. При построении трехбарового свинга нам нужно, чтобы три свечи подряд обновили свои минимумы.

Вот что получается на графике, если мы соединяем свинги:

Не особо понятно? Действительно каша какая-то получается. Вот тут нам и приходит на помощь манхэттенский график. Вот так выглядят свинги, соединенные по горизонтали и вертикали:

Как применять Свинги Ганна?

Пока не особо понятно какие еще свинги и зачем они вообще нужны. Ответ довольно прост. Они помогают формировать рыночный тренд:

И наконец фигуры ТА:

Что я только что прочитал и зачем вообще нужны эти Свинги Ганна?

Свинги показывают суть рынка на данный момент. В принципе современные индикаторы итак все это могут показать, но напомню, Ганн жил в 19 веке и это его личная методика определения тренда и каких-то технических формаций. Свинги нужны, чтобы понимать саму суть цены, отбрасывают все лишнее. С их помощью можно более точно находить зоны входа в рынок, а манхэттенский график поможет построить уровни.
Свинги Ганна устраняют рыночный шум и настроены на трендовую торговлю, фильтруя при этом лишние мелкие рыночные колебания.

Это одна из его простых теорий. В более сложные не советую углубляться, утоните.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Ганн отметился выдающимися достижениями в биржевой торговле, но более увлекательна не его история трейдинга, а его теории, которые он использовал в своем анализе. Вот, полюбуйтесь:

Впечатляет? Это одна из немногих его теорий, есть про фазы луны и подобное. Если не думать о том, что этот парень с 100$ умудрялся делать 30000$, когда на 350$ можно было купить форд, то можно подумать, что он сумасшедший. Но как же он умудрялся зарабатывать такие деньги с таким никому не понятным анализом? Не буду вас утруждать всеми этими лунными фазами и другим бредом, тема наша: Свинги Ганна .

Свинги — это модель из нескольких свечей, в которой последующая свеча перекрывает предыдущую максимумом или минимумом.

Классификация Свингов Ганна

— однобаровые;
— двухбаровые;
— трехбаровые.

Однобаровые свинги

Начнем с однобаровых свингов, для максимального эффекта возьмем бары, на них Ганн и строил свой анализ.

Вроде ничего нового. Теперь давайте разукрасим этот график, применяя при этом Свинги Ганна. Суть в них не особо сложная. Если последующий бар перебивает максимум или минимум в восходящем или нисходящем тренде — это однобаровый свинг.
Выглядит это вот так:

— Черный бар является внутренним.
— Синий бар выполняет роль внешнего.
— Зеленый бар обновил верхний максимум и минимум.
— Красный бар обновил нижний максимум и минимум.

Таким образом строится рыночная картина, далее наша задача сконструировать свинги. Просто выделяем бары, которые перебили максимум и минимум предыдущего:

Пока вроде все не сложно. Далее создаем манхэтенский график — соединяем точки, которые отметили на предыдущем скрине. Получается такая картина:

На разных платформах есть индикаторы, которые помогают построить свинги. На Traidingview (я его использую) это CM Gann Swing High Low.
Другая визуализация однобарового свинга:

Двухбаровые свинги

Тут, как вы уже догадались, нам понадобится два рядом стоящих бара, которые обновляют свои значения. Для построения нам понадобятся внутренние и внешние бары, причем внутренние пропускаются, учитываем лишь внешние, которые находятся выше/ниже предыдущего бара. В общем все запутанно, вот как это выглядит:

Еще один пример:

Вот так это должно выглядеть на графике:

Трехбаровые свинги

Думаю дойдя к этой главе вы уже поняли как строить свинги с помощью баров. Давайте к привычным нам свечам. Если свеча обновляет максимум или минимум, то она является первой в последовательности. При росте цены соединяем верхние значения.
Давайте сразу к графикам. Цена движется вниз, внутренние свечи не используем. При построении трехбарового свинга нам нужно, чтобы три свечи подряд обновили свои минимумы.

Вот что получается на графике, если мы соединяем свинги:

Не особо понятно? Действительно каша какая-то получается. Вот тут нам и приходит на помощь манхэттенский график. Вот так выглядят свинги, соединенные по горизонтали и вертикали:

Как применять Свинги Ганна?

Пока не особо понятно какие еще свинги и зачем они вообще нужны. Ответ довольно прост. Они помогают формировать рыночный тренд:

И наконец фигуры ТА:

Коробка Ганна Как использовать =Биржа Трейдинг Биткоин

Что я только что прочитал и зачем вообще нужны эти Свинги Ганна?

Что такое свинг трейдинг? — Олесь Срибный, трейдер SDG Trade

Свинги показывают суть рынка на данный момент. В принципе современные индикаторы итак все это могут показать, но напомню, Ганн жил в 19 веке и это его личная методика определения тренда и каких-то технических формаций. Свинги нужны, чтобы понимать саму суть цены, отбрасывают все лишнее. С их помощью можно более точно находить зоны входа в рынок, а манхэттенский график поможет построить уровни.
Свинги Ганна устраняют рыночный шум и настроены на трендовую торговлю, фильтруя при этом лишние мелкие рыночные колебания.

Это одна из его простых теорий. В более сложные не советую углубляться, утоните.

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Swing, англ. «качание, колебание».
Стиль в трейдинге.
William Delbert Gann (Уильям Ганн), 1878-1955 гг., американский трейдер.

Разработал индикаторы технического анализа.
Вычислял точку входа, момент разворота рынка.
А именно:
углы Ганна; (Расчет будущей траектории).
квадрат 9; (Расчет точки входа от самой низкой цены).
круг 24;
график 360;
линии скорости; (Смена тренда).
Стратегия прогнозирования рынка основана на методах геометрии, астрономии, астрологии, античной математики.

Торговать на рынке стал в 24 года.
Автор нескольких книг по биржевой торговле.
Масон, верил в научное обоснование Библии.
Изучал древнегреческую и египетскую культуры.
Женат 3 раза, четверо детей.

Как построить Свинги Ганна?
Например, «линии скорости».

1. Находим визуально на графике четкий импульс, вверх/вниз, значения не имеет.
2. Выделяем визуально на этом импульсе самую высокую/низкую точку, значения не имеет.
Дальше геометрия.
3. Рисуем вертикальную линию в месте самой высокой/низкой точки.
4. Рисуем горизонтальную линию в самом высокой/низкой точке.
5. Рисуем горизонтальную линию у истока/начала импульса.
6. Получившийся вертикальный отрезок делим на 3 части.
7. Рисуем луч от истока через первую точку на вертикальном отрезке.
8. Рисуем луч от истока через вторую точку на вертикальном отрезке.
Это наша линия поддержки, настоящая и будущая.

А теперь смотрим график и рисуем на нем все, что написано сверху.
Золото, Н4, уменьшенный график, максимальная история.
Восходящий тренд, визуально четко виден, рисую линии импульс/коррекция.
Соединяю исток и пик, получаю отрезок. (Вертикальный).
Высота 15050 pips, делю его на 3 части. (15050:3=516)
Точки фиксирую под №1 и №2.
Соединяю получившиеся точки лучами от истока.
Получаю настоящую и будущую линии поддержки.
Верхняя линия сначала служила поддержкой.
Затем цена ее пробила и линия поменяла свое значение на противоположное.
И стала линией сопротивления.
После пробития цена возвращается к ней и отталкивается.
Нижняя линия сейчас служит в качестве поддержки.

Вывод.
Все довольно просто, четко и достаточно точно.
Рисую линии скорости Ганна первый раз.
Результатом доволен.
Фотка свежая:

  • Просмотр профиля
  • Сортировка сообщений
  • Найти все темы

Что такое Свинги Ганна?
Ответ.

Swing, англ. «качание, колебание».
Стиль в трейдинге.
William Delbert Gann (Уильям Ганн), 1878-1955 гг., американский трейдер.

Разработал индикаторы технического анализа.
Вычислял точку входа, момент разворота рынка.
А именно:
углы Ганна; (Расчет будущей траектории).
квадрат 9; (Расчет точки входа от самой низкой цены).
круг 24;
график 360;
линии скорости; (Смена тренда).
Стратегия прогнозирования рынка основана на методах геометрии, астрономии, астрологии, античной математики.

Торговать на рынке стал в 24 года.
Автор нескольких книг по биржевой торговле.
Масон, верил в научное обоснование Библии.
Изучал древнегреческую и египетскую культуры.
Женат 3 раза, четверо детей.

Как построить Свинги Ганна?
Например, «линии скорости».

1. Находим визуально на графике четкий импульс, вверх/вниз, значения не имеет.
2. Выделяем визуально на этом импульсе самую высокую/низкую точку, значения не имеет.
Дальше геометрия.
3. Рисуем вертикальную линию в месте самой высокой/низкой точки.
4. Рисуем горизонтальную линию в самом высокой/низкой точке.
5. Рисуем горизонтальную линию у истока/начала импульса.
6. Получившийся вертикальный отрезок делим на 3 части.
7. Рисуем луч от истока через первую точку на вертикальном отрезке.
8. Рисуем луч от истока через вторую точку на вертикальном отрезке.
Это наша линия поддержки, настоящая и будущая.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

А теперь смотрим график и рисуем на нем все, что написано сверху.
Золото, Н4, уменьшенный график, максимальная история.
Восходящий тренд, визуально четко виден, рисую линии импульс/коррекция.
Соединяю исток и пик, получаю отрезок. (Вертикальный).
Высота 15050 pips, делю его на 3 части. (15050:3=516)
Точки фиксирую под №1 и №2.
Соединяю получившиеся точки лучами от истока.
Получаю настоящую и будущую линии поддержки.
Верхняя линия сначала служила поддержкой.
Затем цена ее пробила и линия поменяла свое значение на противоположное.
И стала линией сопротивления.
После пробития цена возвращается к ней и отталкивается.
Нижняя линия сейчас служит в качестве поддержки.

Вывод.
Все довольно просто, четко и достаточно точно.
Рисую линии скорости Ганна первый раз.
Результатом доволен.
Фотка свежая:

Технический Анализ PDF

Технический анализ Технический анализ История технического анализа Индустрия Основы технического анализа В цене заложено все Цена идет в трендах История повторяется Активы Анализ технический или фундаментальный Тренды Волнообразные тренды Длительность тренда Линии трендов Каналы Поддержка и сопротивление Магия круглых чисел Смена ролей Канал поддержки и сопротивления Объемы Как читать объемы у TradingView Другие источники объемов Дивергенция по объемам Объемы и фигуры Виды графиков Свечной график Свечной анализ Прайс экшн Линейный график Бары Фигуры технического анализа Голова и плечи Фигура “Чашка” Двойная вершина: обычная и перевернутая Треугольник Симметричный треугольник Нисходящий треугольник Восходящий треугольник Фигура “Флаг” Фигура “Вымпел”

Фигура “Клин” Тройная вершина или дно Фигура “блюдце” Гэп Скользящие средние Виды скользящих средних Использование скользящих средних Какие скользящие средние использовать? Индикаторы Осцилляторные индикаторы Пересечения и дивергенции Популярные индикаторы Accumulation/Distribution (A/D) Average Directional Index (ADX) Aroon MACD RSI On Balance Volume (OBV) Стохастик Технический анализ: итоги ТА валютного рынка Аксиомы Фигуры Уровни Фибоначчи Уровни ретрейсмента (коррекции) Фибоначчи в тренде вверх Фибоначчи в тренде вниз Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления Уровни Фибоначчи и линия тренда Коррекция Фибоначчи и японские свечи Уровни расширения Фибоначчи Использование уровней Фибоначчи Свинги Ганна Классификация свингов Ганна Однобаровые свинги Двухбаровые свинги Трехбаровые свинги Использование 3-баровых свингов Свинги Ганна: нужны ли они мне Вилы Эндрюса | Разбор методов применения в торговле Как построить вилы Эндрюса Теория срединной линии Методы использования вил Эндрюса Торговый принцип Срединной Линии № 1 Торговый принцип Срединной Линии № 2

Свинг-трейдинг. Особенности свинг-трейдинга

Торговый принцип Срединной Линии № 3 Торговый принцип Срединной Линии № 4 Правила торговли для вил и Сигнальных линий Правило №1. Покупка по «вилам» без Сигнальной линии Правило № 2. Продажа по «вилам» без Сигнальной линии Правило № 3. Покупка по «вилам», с учетом Сигнальной линией Правило № 4. Продажа по «вилам», с учетом Сигнальной линией Мини-Медиана Заключение Торговля по методу Ганна. Основные правила Теория и методы Ганна Линия Ганна Веер Ганна Сетка Ганна Применение теории Ганна в торговле

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Технический анализ Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена. А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет. Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть. Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса. На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно. Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается ​тренд​. Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров. Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

История технического анализа Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках. В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”. Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке. Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”. В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “​Теорией Доу​” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот​, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Индустрия Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был ​ Джон Боллинджер​. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика ​Chartered Market Technician (​ CMT​ ).

Основы технического анализа Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата: ● все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график; ● цена всегда движется в трендах; ● история повторяется. Давайте по ним пробежимся.

В цене заложено все В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли. Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно. Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные ​экономические календари​. Один из них расположен у меня под ​живым графиком​. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Цена идет в трендах Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д. На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

История повторяется То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом. Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “​W​” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Активы Технический анализ работает для любых активов (пример): ● ● ● ● ●

валютных пар (EUR/USD); акций (AAPL); индексов (S&P 500); фьючерсов (CL); cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Анализ технический или фундаментальный Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “​астротрейдинга​” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими. В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее. Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное. При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике. Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно. Читайте отраслевые ресурсы​: общие экономические издания вроде ​РБК​или ​Форбс​, специализированные, такие как ​FXStreet​и ​ БКС Экспресс​. Знающим английский невероятно полезен будет ​Bloomberg​.

Тренды Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

Волнообразные тренды К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит. Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Все тренды можно разделить на: ● краткосрочные; ● среднесрочные; ● долгосрочные. Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями. В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно: ● определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике; ● среднесрочные будут на 1-4 часах; ● краткосрочные на 5 и 15 минутах. Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных. В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе. Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Линии трендов Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот. Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Каналы Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли. Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным ​флетом​(самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет. Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны. Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах: ● тренд ваш друг; ● не работайте против тренда.

Поддержка и сопротивление После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”. ● Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться. ● Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее. Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх. Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

Магия круглых чисел О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать. Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит. В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу. Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Смена ролей Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах. Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик. Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Канал поддержки и сопротивления Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Объемы Многие, начитавшись ​книг про технический анализ​, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе. Именно поэтому на живом графике индикатор объема ​Volume​, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих. Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря ​TradingView​мы можем ими вполне воспользоваться. Для этого нужно выбрать котировку ​forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Как читать объемы у TradingView Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи. Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора ​Volume​.

Другие источники объемов

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по ​объемам торгов от Oanda​.

Еще один источник – ​фьючерсные валютные контракты​на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев. Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым. Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот. ● Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена. ● Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция по объемам Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Объемы и фигуры

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте. Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет. В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее. Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

Виды графиков График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать. Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. ​Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и ​живой график​на сайте, и его полную версию на сайте TradingView​. Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

● свечной; ● линейный; ● бары.

Свечной график Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена. Структура свечи выглядит вот так:

Свечной анализ Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ. В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах. Классику свечного анализа, книгу “​За гранью японских свечей​” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад. Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел. Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века. Читайте о прайс экшн​на форуме.

Известные западные трейдеры, такие как ​Ланс Бегс​, ​Нил Фуллер​, ​James16​и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа. Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный график Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем. Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах. Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

Фигуры технического анализа История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же. Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты. Все фигуры делятся на: ● фигуры тренда; ● фигуры разворота. Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них. Запомните, это важно​. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически ​бесполезны​.

Голова и плечи Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее. Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову. Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей. Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Двойная вершина: обычная и перевернутая Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных. Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Треугольник Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов: ● симметричные;

● восходящие ; ● нисходящие. По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке. В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Нисходящий треугольник Прорыв вверх, по тренду:

Восходящий треугольник Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Фигура “Вымпел” Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Фигура “Клин” Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Тройная вершина или дно Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Фигура “блюдце” Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов: ● на разрыв (сопровождается повышенными объемами); ● на отрыв (в очень сильном тренде); ● на излет (незадолго до разворота цены). Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров). В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Скользящие средние Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages). Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Виды скользящих средних Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные: ● ● ● ●

MA (Moving Average) – скользящая средняя; SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя; WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя; EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать. Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные. Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор ​CM_Ultimate_MA_MTF_V2​, в котором используется сразу 8 скользящих средних: ● ● ● ● ● ● ● ●

SMA (Simple Moving Average). EMA (Exponential Moving Average). WMA (Weighted Moving Average). HullMA (Hull Moving Average). VWMA (Volume Weighted Moving Average). RMA (Moving Average в RSI). TEMA (Triple Exponential Moving Average). Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Использование скользящих средних Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций: ● тренда; ● разворота тренда; ● уровней поддержки и сопротивления. Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя ​MA 42​несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

● когда свечи/бары проходят через скользящую; ● когда скользящие пересекаются. Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий. Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным. Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Какие скользящие средние использовать? Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте: ● Радуга​; ● Гуппи​. Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200. Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Индикаторы Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две: ● подтвердить тренд;

● подтвердить фигуру/модель разворота. Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое. Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Осцилляторные индикаторы Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100. При этом ● чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение); ● чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Пересечения и дивергенции Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX. Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей. Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства. Торговать просто по индикатору, тем не менее, ​нельзя​, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Популярные индикаторы Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Accumulation/Distribution (A/D) Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период. Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк. А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий. A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Average Directional Index (ADX) Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен. На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий: ● индикатор позитивного направления +DI; ● индикатор негативного направления –DI. Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100. Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, ​ -DI после пересечения выше 40, ​+DI​ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Aroon Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы. Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей. Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма. Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

MACD Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь: Обзор MACD

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

RSI Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь: Обзор RSI

Используется при перекупленности и перепроданности:

On Balance Volume (OBV) Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный. Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период. Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения. В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Стохастик Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь: Обзор Стохастика

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот. Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Настя и папа — история для детей про вредные сладости и конфеты

Технический анализ: итоги Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется. В цене есть все, что нужно знать. Технический анализ надо сочетать с фундаментальным. Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации). Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа. Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление. Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста. Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд. В форексе (валютных парах) нормального объема нет. Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары. Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года. Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены. Голова и плечи – главная фигура разворота цены. Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур. Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены. Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум. Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем. Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа,

что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

ТА валютного рынка Технический анализ валютного рынка Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения.

Совет! Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке. При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на: ● Инструменты технического анализа ○ Фибоначчи (Временные Зоны Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Канал Фибоначчи, Cетка Фибоначчи, Веер Фибоначчи) ○ Каналы и другие (Вилы Эндрюса, Канал Линейной Регрессии, Канал Стандартных Отклонений, Равноудаленный Канал) ○ У. Ганна (Веер Ганна (Gann Fan), Линии Ганна (Gann Lines), Сетка Ганна) ● Индикаторы технического анализа ○ Трендовые (Индикатор zigzag, Ichimoku Kinko Hyo, Индикатор ADX, Индикатор CCI, Bollinger Bands, Moving Average, Parabolic SAR, Standard Deviation) ○ Осцилляторы (ATR, Envelopes, Bears Power, Bulls Power, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stochastic Oscillator, Williams Percent Range, Force Index ○ MACD, Momentum, DeMarker)

○ Билла Вильямса и Объёмы (Awesome Oscillator, On Balance Volume, Acceleration/Deceleration, Market Facilitation Index, Money Flow Index, Индикатор, Аллигатор, Accumulation/Distribution, Индикатор Фракталов(Нестандартный!), Gator Oscillator) ● Японские свечи ● Фигуры технического анализа ● Графический анализ Форекс Но наиболее эффективный инструмент оценки – это совмещение всех методов прогнозирования движения цен.

Аксиомы Изменения цен отражают всю информацию. Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка.

Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям. Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов.

Внимание! Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна). История повторяется. Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечеств или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой.

А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Фигуры Треугольник – одна из самых распространенных фигур классического технического анализа. Несмотря на то, что этот паттерн кажется довольно простым, многие трейдеры часто ошибаются, пытаясь интерпретировать треугольники.

Важно! Для того, чтобы модель «треугольник» стала прибыльным ориентиром, нужно четко понимать, как она образуется и не путать её с другими паттернами. Образуется треугольник с помощью двух сходящихся друг к другу линий тренда. Происходит это в моменты падения активность на рынке Форекс. Классический, симметричный треугольник, является индикатором продолжения, однако в действие он приходит только после того, как цена выйдет за его границу. «Бриллиант» или «Алмаз». Существует одна редкая, но достаточно эффективная, классическая фигура технического анализа рынка Форекс – фигура бриллиант.

Появление этой фигуры на графике прогнозирует разворот цен, но здесь нужно учесть следующий нюанс: если бриллиант появился на графиках с таймфреймом Н4 и меньше, то разворотный сигнал слабый, а в некоторых случаях фигура указывает на продолжение тренда.

Таким образом, фигура алмаз, так ее еще называют трейдеры, наиболее точно показывает разворот на графиках с масштабом от дневного и крупнее. Двойная вершина является медвежьей фигурой, появляющаяся после северного тренда. Для распознания тех. фигуры обращайте внимание на поведении котировок выбранного вами торгового инструмента.

После того как на растущем тренде торговый инструмент повторно достигает крепкого сопротивления, но пробития не происходит и цены разворачиваются и начинают снижаться, возникает паттерн двойная вершина.

Совет! Большинство трейдеров, твердо следующих правилам, ждет, пока модель будет полностью сформирована, для этого нужно, чтобы цена пробила локальное минимальное значение на графике, которое распложено посреди двух максимумов. Фигура Двойная вершина. Образование данного паттерна сопровождается ростом объема торгов при прорыве актива вверх. Цена так же может вернуться вниз, до точки прорыва, данный маневр считается визитной карточкой фигуры. В идеале «Двойная вершина» должна иметь два выразительных пика, которые расположены почти на одном уровне. При этом, торговые объемы при первом пике больше, чем при втором. «Клин». Среди всех инструментов, используемых в техническом анализе, фигура клин является одной из наиболее примечательных. По своей форме она очень напоминает треугольник – с той лишь разницей, что обе линии, которые ее формируют, направлены в одну сторону. Что же касается того, о чем клин сигнализирует, то это приближение перелома тенденции на рынке, также называемой трендом. Тройное дно или Тройное основание Данный паттерн является бычьим, который в теханализе выступает как индикатор разворота южного движения. На графике фигура имеет форму трех последовательных впадин, высота которых приблизительно равна. Голова и Плечи. Самая популярная модель торговли «голова – плечи» применима для любого рынка (акции, фьючерсы, форекс и т.д.), а так же для любого временного масштаба.

Важно! Она кажется наиболее простой и доступной, как для профессиональных трейдеров, так и для любителей​. Схема такая: Цена растет, образуя все большие показатели. Затем понижается и создает более низкий максимум. На основании этого можно сделать вывод – рынок должен изменить направление.

Однако за кажущейся легкостью таятся неправильно принятые решения. В одинаковой ситуации профессионалы и любители принимают различные шаги, часто противоположные. Двойное дно. Эта фигура похожа на английскую букву «W». Появление этой фигуры означает, что южный тренд подходит к концу. Этот сигнал указывает на то что напор покупателей сильный и продавцы уступают свои позиции, а южный тренд в скором времени сменится на северный.

Совет! Иначе говоря, «двойное дно» укажет, что пришло время закрыть шортовые сделки и открыть сделки на покупку. «Двойное основание» формируется из двух постепенных и последовательных минимумов. Фигуру образуют два отката вверх, которые формировали два дна и рынок у нас при этом медвежий. Флаг. Она прогнозирует продолжение имеющегося рыночного тренда, наиболее часто возникая после значительного ценового движения. Как же выглядит Флаг? Как и его реальный аналог, он состоит из двух частей – «флагштока» и «полотнища». Первый представляет собой крутую линию предшествующей тенденции, а второе является коридором, в пределах которого и движется цена.

Отмечаем, что фигуру Флаг можно достаточно часто встретить на графиках и почти вне зависимости от выбранного временного интервала. Она определяется как на пятиминутных графиках, так и на недельных таймфремах.

«Блюдце». Фигуру Блюдце можно обнаружить на графике в момент наименьшей волатильности рынка. В идеале в момент формирования фигуры не должно происходить резкого изменения тренда. Если все же происходит всплеск цен, сопровождающийся мощным повышением объема торгов, то вскоре график цен возвращается в узкий диапазон, и продолжается плавное движение цены. «Блюдце» — одна из разновидностей фигур долгосрочного роста цен. Окончательное формирование фигуры может длиться несколько месяцев. Фигура Блюдце легче всего разглядеть на графиках с недельным таймфреймом, но бывают и исключения.

Внимание! Например, сформировавшаяся за две недели фигура «блюдце», хорошо видна на графиках масштабом Н4, а если поставить таймфрейм Н1 и выбрать линейный вид графика, то и здесь эта фигура технического анализа будет хорошо просматриваться. Ценовая модель «вымпел» встречается весьма часто, особенно во время развития достаточно энергичных трендов. «Вымпел» является одной из наиболее часто встречающихся ценовых фигур развития (продолжения) существующей тенденции. «Вымпел» необычайно близок к ценовой модели «флаг» и обладает рядом схожих характеристик: 1. возникает на графике после достаточно энергичного движения рынка, которое часто представлено практически прямой линией 2. по своей сути является некоей «паузой» в динамичном развитии тренда 3. играет роль коррекции для энергично развивающихся тенденций. Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый». Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен.

Важно! Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень

технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать. И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

Уровни Фибоначчи Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простых п/с до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что встречаются буквально на каждом 3м графике. Существует колоссальное количество торговых систем на их основе, однако, все из них можно распределить по двум темам: коррекции (ретрейсменты) и расширения. Леонардо Фибоначчи — древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений.

Выглядит она вот так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и пошло-поехало.

Последовательность Фибоначчи — это сумма двух предыдущих чисел.

Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе — следующее в ряду — получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую сторону. Всегда 0.618. Если же делить числа через одно, будет всегда получится 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел. Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Теперь сразу к делу, чтобы долго эти дроби не мусолить. Уровни коррекции (ретрейсемента) Фибоначчи выглядят вот так:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи так:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Практический обзор всех методик Ганна

Хорошая новость — дроби вам считать не придется. Мало того, что есть калькуляторы, так и на живом графике они рисуются автоматически. Зачем нужны уровни, основанные на их дробях? Многие трейдеры считают, что если семечки в подсолнухе идут по спирали, расстояние между ветвями которой вычисляется этими дробями, почему бы уровни ретрейсмента не использовать как поддержку или сопротивление? Вот трейдеры так их и используют. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе. А вот уровни расширения используются в форексе для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.

Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться. Свечной свинговый паттерн выглядит вот так. Просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

Уровни ретрейсмента (коррекции) Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Аналогично для тренда вниз и поддержки. Чтобы построить эти уровни, нам понадобятся свинги и сетка на живом графике. Нашли нижние свинги, затем верхние и протянули между ними сетку.

На живом графике выбрать ее можно вот так:

Фибоначчи в тренде вверх Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Как видим, весь комплект присутствует. Теперь возьмем дневной график AUD/USD и протянем нашу сетку между двумя свингами.

Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Выглядит это вот так.

В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.

Фибоначчи в тренде вниз

Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. График EUR/USD, 4-часовой ТФ. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.

Смотрим, что случилось дальше.

Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления. Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.

Так что эти уровни — намек, но не железобетонная гарантия откатов и отскоков.

Вот, скажем, мы протянули сетку и все, вроде бы, у нас получается. Тренд нисходящий, цена застряла на уровне 0.500. Ну что ж, скажете вы, самое время входить на отскоке, верно? Сейчас отскочит и все девушки наши (или парни, если вы трейдер женского пола). А может, и печеньки в магазине.

Однако, посмотрим что произошло потом. О, вот тебе и номер. Цена и не думала разворачиваться от этого уровня — напротив, бодро пошла себе дальше.

Как выяснилось, здесь речь идет уже о долгосрочном развороте тренда, а ему уровень 0.500 оказался не указом. Какие из этого можно сделать выводы? Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется. Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Иногда цене вообще эти уровни глубоко до лампочки. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее. Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны прайс экшн и многое другое. И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением — хорошая мысль.

Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях.

В данном случае, нам нужен усилитель уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивления хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи. Скажем, следующим образом.

Восходящий тренд, столько зеленых свечей.. все это очень мило, но где же входить? Тем более что цена явно пошла с низкой волатильностью. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Его видно очень хорошо. Заметьте, как он сочетается с уровнем 0.5.

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. Как видим, цена действительно всерьез восприняла этот уровень, он отработал как поддержка, не пустил цену дальше и она, вся такая разочарованная, рванула вверх.

Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена длинной тенью устроила ложный пробой и всячески капризничала. Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Область, что вызывает у цены максимальную реакцию. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше институциональных

трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Тут есть прямая зависимость. Именно по этой причине работают и простые уровни поддержки и сопротивления. Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Знаем прекрасно. Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.

Уровни Фибоначчи и линия тренда Другой способ применения Фибоначчи — вместе с еще одним базовым инструментом технического анализа. А какой там инструмент у нас после поддержки и сопротивления идет? Правильно — линии тренда. Именно в восходящем и нисходящем тренде многие трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи, так что совместить их с линиями тренда — то, что доктор прописал. Взглянем на следующий график. Как видим, валютная пара идет в восходящем движении, линия тренда красивая и однозначная.

Надо покупать, раз такая пьянка, скажем, когда цена снова коснется линии тренда. Однако, давайте добавим уровни коррекции Фибоначчи и посмотрим, что получится. А получится более точная зона входа.

Используем два свинговых значения и наблюдаем за происходящем. Нас особенно интересуют уровни 0.500 и 0.618. Мы на них будем возлагать надежды, как на хорошие уровни поддержки. Наблюдаем.

Вот вам и пожалуйста — уровень 0.618 (61.8%) отработал как поддержка, причем в аккурат на линии тренда. Самое время входить на дальнейшее повышение тренда.

Два простых инструмента порой дают не менее простые результаты. Аналогично можно использовать уровни Фибоначчи с горизонтальными поддержкой и сопротивлением. В данном случае, Фибоначчи будет выступать как еще один способ фильтрации входов у уровней п/с.

Коррекция Фибоначчи и японские свечи Мы уже соединяли уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением, а также с линиями тренда. Давайте не будем останавливаться и добавим в наше меню японские свечи. Уровни Фибоначчи — они и в Африке уровни. По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней. Взглянем на такой вот пример:

Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? Воспользуемся уровнями коррекции и проверим.

Видим, как цена чешет себе вверх, вот дела, а где же нисходящий тренд, как-то не наблюдается. Последняя свеча вообще, полная бычья, у самого уровня 0.618. Не похоже, что он удержится. Наблюдаем дальше.

Сюрприз — цена не смогла пробить этот уровень. Мало того — мы видим образование красивейшей свечи доджи прямо у уровня 0.618. Вы и сами помните, что это и свеча сомнений и, в ряде случаев, свеча разворота. Вполне вероятно, что уровень устоял, а все трейдеры пожирают глазами этот доджи.

И хотя это не гарантия разворота, шансы — а в трейдинге все зависит от вероятностей — выглядят весьма недурно.

Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле. Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Добавим к ним паттерны price action – будет еще лучше. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.

Уровни расширения Фибоначчи Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены.

Видим, что уровень 0.500 работает как сопротивление и, после трех неудачных попыток пробоя, цена отправляется в дальнейшее путешествие вверх, после чего пробивает наш самый верхний уровень от верхнего свинга. А что дальше? Чтобы это выяснить, растягиваем сетку уровней расширения фибоначчи.

Дальше мы наблюдаем картину маслом: ● Цена дошла до уровня 0.618, что совпал с предыдущим верхним свингом.

● Откатилась до уровня 0.382, что отработал как поддержка. ● Пошла вверх и уткнулась в сопротивление на уровне 1.000. ● Спустя некоторое время сопротивлением стал уровень 1.618. Как видим, уровни 0.618, 1.000 и 1.618 вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах. Теперь проделаем аналогичный трюк для нисходящего тренда. Используем тот же скриншот, что уже был немного раньше и делаем все точно также. Сначала уровни коррекции, далее уровни расширения.

Доджи от уровня 0.618, цена прошла до нижнего уровня коррекции фибоначчи, он же уровень сопротивления. Теперь тянем сетку расширения.

И вот что происходит: ● Цена столкнулась с поддержкой 0.382. ● Уровень 0.500 сначала отработал как поддержка и затем как сопротивление. ● Уровень 0.618 тоже был цене весьма интересен. Именно на нем цена задержалась перед движением вниз. На этих примерах становится понятно, что уровни расширения фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления. Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций. Поэтому, уровни расширения и коррекции фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Но не ждите, что цена будет там прыгать, как мячик. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать. Уровни фибоначчи — зона вашего интереса. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное — самое время насторожиться.

Использование уровней Фибоначчи Фибоначчи — это технический инструмент, по сути, автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Их нужно дополнять: ● стандартными линиями поддержки и сопротивления; ● линиями тренда;

● японскими свечами; ● вспомогательными индикаторами. И тогда они станут неплохим помощником в вашей работе. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях. Три самых важных уровня коррекции фибоначчи, это: ● 0.382 (38.2%) ● 0.5 (50.0%) ● 0.618 (61.8%) Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными. А это важные уровни расширения: ● 1.00 (100%) ● 1.382 (138.2%) ● 1.618 (161.8%) Использовать Фибоначчи нетрудно. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления. Применять ли Фибоначчи в вашей работе — решать вам. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом вполне понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения иных зон. Как мы помним по концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеров используют определенный инструмент, тем большую значимость они имеют. А Фибоначчи — очень популярный инструмент, что нередко проскакивает и на графиках профессиональных банковских трейдеров. Так что это пророчество, что сбывается достаточно часто.

Свинги Ганна Про Вильяма Делберта Ганна (W.D. Gann) ходит такое количество легенд и разнообразных эзотерических историй, что он стал напоминать некое мифическое существо, а не реально существовавшего трейдера. Несомненно то, что Ганн был одним из наиболее впечатляющих по своим достижениям биржевых трейдеров. При этом его теории абсолютно непереносимы для обывателя. Скажем, хотите я вас напугаю, пожалуйста:

Это из трудов Вильяма Ганна, нравится? У него есть еще про фазы луны и много чего интересного. Очевидно — это обычный городской сумасшедший. Вот только он умудрялся со 100 долларов в 1920 годах доходить до $30000 и более. А в те времена за 350 долларов можно было купить автомобиль Ford. Можете смело экстраполировать на современные доходы. Фактически, Ганн на бирже сделал более миллиарда долларов по текущему курсу.

Мы не будем углубляться в основы его многочисленных фондовых теорий, рассматривать его графики, напоминающие заклинания для вызова духов из преисподней. Я бы также не рекомендовал сильно этими теориями увлекаться.

Очень часто я наблюдал на западных форекс-форумах весьма потешную картину. Человек решал таки осилить Ганна, о чем всем гордо сообщал. Старожилы форума делали грустные глаза и печально прощались с гражданином который, сам того не понимая, подписывал договор с дьяволом. Спустя год человек появлялся вновь и рассказывал о своих результатах. Выяснялось, что он «уже начал что-то понимать и скоро, наверное, поймет чуть больше, но нужно время». И уходил вновь. Навсегда. Больше никто не возвращался. Куда пропадают трейдеры, что решили осилить Ганна, я не знаю. Возможно, их засасывает в другое измерение, вероятно, их съедает Ктулху. Поэтому мы не будем дразнить бесов, а изучим лишь частное, практическое проявление его системы — свинги Ганна.

Классификация свингов Ганна Свинги — это свечная модель, что основана на граничных значениях цены, мы уже с ними знакомы. Именно Ганн предлагал 3 вида свингов: ● однобаровые; ● двухбаровые; ● трехбаровые. Рассмотрим пример однобаровых свингов и, для чистоты эксперименты, именно на барах.

Однобаровые свинги Обычный график с барами весьма скучный и примитивный, выглядит он вот так. Ничего примечательного.

Давайте его разукрасим, используя однобаровые свинги. Их суть проста. Когда текущий бар по своим максимумам и минимумам выше предыдущего бара в восходящем тренде — это и есть однобаровый свинг. И наоборот, для нисходящего. Посмотрим на следующем примере:

● Зеленый бар — обновляет верхние максимумы и верхние минимумы. ● Красный бар — наоборот, обновляет нижние максимумы и нижние минимумы.

● Черный бар — это внутренний бар. ● Синий — а это внешний бар. Внутренние и внешние бары мы обсуждали в уроке про price action.

Так мы разложили рыночную картину на несколько составляющих. Теперь нам нужно сконструировать свинги. Для этого достаточно выделить бары, что обновляют максимумы и минимумы друг друга, вот так:

Теперь эти точки надо соединить. Лучший способ это сделать — использовать так называемый манхэттенский график. Получится вот такая красота:

В построение свингов помогают и индикаторы, такие как CM Gann Swing High Low на платформе Tradingview.

swingi

Как использовать манхэттенский график поговорим чуть позже. Другой пример визуализации 1-барового свинга:

Давайте теперь взглянем и на 2- и 3-баровые свинги.

Здесь нам нужно уже два бара подряд, что обновляют максимумы и минимумы друг друга. Также необходимо учитывать и внутренние/внешние бары, что мы будет использовать при построение свингов. Внутренние бары при подсчете мы пропускаем. Нам нужны лишь бары, что обновляют максимумы/минимумы. Что же касается внешних баров, то они должны быть выше/ниже предыдущего бара. Как говорится, лучше один раз показать:

Важно: старший ТФ должен указывать в направлении открытия сделки.

Пример 2-барового свинга:

Другой пример визуализации:

Трехбаровые свинги Что мы все бары да бары? Как насчет примеров на свечах? Как строятся свинги мы уже поняли, это последовательность баров или свечей, обновляющих нижние/верхние максимумы и минимумы. Когда свеча обновляет значения предыдущей, она является верхней или нижней — и, соответственно, первой в последовательности. Когда цена растет, мы линией просто соединяем их верхние значения. Вот давайте посмотрим на движение цены вниз. Как обычно, внутренние свечи мы игнорируем, ибо в 3-баровом свинге требуется обновление трех баров подряд.

После соединения свингов, вот что получится у нас на графике.

Как-то не сильно красиво, особенно для волатильного рынка, правда? Каша. Здесь нам на помощь и придет тот самый манхэттенский график, которым мы соединяем свинги строго по горизонтали и вертикали.

Рисуется он просто, верхние максимумы и минимумы формируют линию вверх в восходящем тренде, а нижние максимумы и нижние минимумы — такую же линию вниз.

Впрочем, в реальной жизни мы редко видим прям сразу 3 свечи подряд. Как правило, между ними есть препятствия, что портят всю красоту. Скажем, 1-2 свечи, что разбивают 3-баровую последовательность. Например:

Сравним два рисунка.

● На рисунке А мы видим стандартный 3-баровый свинг Ганна, где точка X – это нижний свинг на откате. ● А вот на рисунке Б точка Y, если слушать Ганна, не является нижним свингом, поскольку до нее нет последовательных нисходящих свечей. Однако, я бы рекомендовал их воспринимать как идентичные примеры. Иначе мы будем до пенсии искать стройные 3-баровые конструкции, чтобы сделать наши свинги. Так что пусть там мешаются мелкие свечи, главное выстроить свинг на трех обновлениях минимумов. Еще один пример визуализации:

Использование 3-баровых свингов Теперь посмотрим, как их можно применять с манхэттенским графиком. Очевидное применение — формирование ​рыночного тренда​.

А также ​поддержки и сопротивления​:

Наконец, они хорошо дополняют ​фигуры технического анализа​:

Свинги Ганна: нужны ли они мне Свинги, по своей природе, показывают трендовую суть рынка. Это безиндикаторная система, основанная на максимумах/минимумах и их обновлений, так что она хорошо дополняет ​price action​ , линии тренда​и п/с. Свинги отражают саму цену: только движение, лишенное украшательств и ненужных деталей. Свинги Ганна дают нам возможность строить такие тренды и определять зоны входа. С помощью приемов вроде манхэттенского графика, мы можем также применять их и для формирования линий поддержки/сопротивления. Это, в первую очередь, система трендовой торговли, устраняющая рыночный шум, фильтрующая ненужные рыночные движения. И, пожалуй, одна из наиболее простых для понимания концепций Ганна. Так что я бы советовал не закапываться в глубины его теорий, сосредоточившись на наиболее простых прикладных аспектах, которыми и являются свинги.

Вилы Эндрюса | Разбор методов применения в торговле

Как построить вилы Эндрюса Алан Эндрюс, стал знаменит благодаря изобретенной им, так называемой Срединной линией. Чтобы построить Срединную линию, понадобятся три разворотные точки, из которых две точки должны быть максимумом и минимумом, именуемые пивот (pivot) и одна дополнительная (назовем ее X). Эти точки можно встретить в конце трендового движения, в самом начале коррекции. В примере ниже, точкой 1, будет являться окончание тренда, точкой 2 первая коррекционная волна, точкой 3 движение в сторону предшествующего тренда, но не пробившее точку 1.

Когда искомые точки обнаружены, нужно соединить линией точку 2 и 3. Полученный отрезок необходимо поделить по полам, таким образом получим точку X. От точки 1, через точку X, проложим отрезок, который и будет являться Срединной линией.

Осталось добавить еще две параллельные линии отрезку 1 -> X, от точки 2 и 3.

Получившаяся фигура, называется Вилы Эндрюса. Таким образом, я показал как строятся Вилы Эндрюса, но в наш компьютеризированный век, по меньшей мере было бы глупо заниматься подобным черчением, не воспользовавшись программированием. Не уверен, получится ли найти терминал, в котором не будет выше упомянутого инструмента технического анализа, тк вилы Эндрюса очень известны. К примеру, чтобы в торговом терминале MetaTrader 4, нарисовать вилы Эндрюса, достаточно или добавить инструмент на панель управления (как это сделать, я описывал з ​ десь​), или выбрать В ​ ставка -> Вилы Эндрюса​. Активировав инструмент, пользователю нужно отметить 3 контрольные точки рассмотренные выше по порядку (1, 2, 3). Установив последнюю, вилы Эндрюса автоматически отобразятся на графике.

С самым легким разобрались, думаю можно перейти к материалу посложнее. Вы согласны?

Теория срединной линии По сути, вилы Эндрюса представляют собой обычные уровни поддержки / сопротивления, но Алан прикладывал совсем другое значение Срединной линии и «вилам» в целом. Он смог разглядеть и доказать, что на рынке работают известные ранее законы физики, что циклы возвращаются к своим центрам и для любого действия существует противодействие. Анализируя рынок, он увидел в его структуре что то, чем то похожее на синусоиду, которая крутиться возле срединной линии.

Алан Эндрюс представлял срединную линию, как некую истинную стоимость актива, и если цена значительно отклоняется от средней линии, то это означает, что противоборствующая сторона обязательно активизируется и вернет цену обратно, к срединной линии. Графически эту идею можно изобразить следующим образом: Предположим на рынке начинается нисходящее движение и уже образовались точки A, B и С. По полученным точкам, можно наложить вилы Эндрюса и получить срединную линию (mediana line). О ​ ткрыв позицию на продажу в близи точки С, нашей целью будет достижение ценой точки X, где будем закрывать профит.

Ровно по такому же принципу, будем действовать в случае восходящего движения.

Вот таким образом, можно изобразить синусоидальные циклы. С левой стороны — незавершенный цикл, с правой стороны — законченный цикл.

Начальная точка пивот обозначена, как буквой А, Срединная Линия (mediana line) проведена через поделенный по полам отрезок между точкой В и точкой C. Когда цена достигает точки С, волна идет в обратную сторону к Срединной линии в точке X, по достижении которой, синусоида заканчивает цикл. Алан Эндрюс верил, цена вернется к Срединной линии в 80% случаев и именно на этом принципе, была построена одна из его торговых систем.

Методы использования вил Эндрюса В этом разделе, познакомимся с некоторыми методами использования вил Эндрюса. Сразу скажу, перечислил не все методы, а только те, которые понятны лично мне. Да и к тому же, сам Алан Эндрюс, обучая своих учеников, не раз говорил: Мои правила и методы использования «вил», это мои наблюдения, которые не должны восприниматься, как 100%-ный сигнал к действию.

Торговый принцип Срединной Линии № 1 Под номером 1, он отмечал рассмотренную выше особенность. Алан был убежден, раз цена движется по синусоиде вокруг Срединной линии, значит, какой бы не была волатильность, тест Срединной линии будет. Его убеждение подтверждается в 80% случаев.

Торговый принцип Срединной Линии № 2

Срединная линия может послужить точкой разворота тенденции. В связи с этим, часть позиции лучше закрывать по take profit`у, а оставшееся, если есть большая уверенность в продолжении движения, оставлять в рынке.

Торговый принцип Срединной Линии № 3 Срединная линия воспринимается рынком как очень сильный уровень и, иногда, не пробивается с первого раза. Очень часто, перед продолжением движения или разворотом, происходит значительная консолидация.

Торговый принцип Срединной Линии № 4 В случае, если цена не может дойти до Срединной линии, Алан говорил о силе рынка. Раз цена не может дойти до Срединной линии, значит произойдет контрдвижение на расстояние большее, предыдущему импульсу. Алан считал, что первой целью для профита, следует считать расстояние до точки 3, второй до точки 1, а далее смотреть по рынку и ждать возможный пробой точки 1.

Правила торговли для вил и Сигнальных линий Вилы Эндрюса сами по себе не плохой инструмент, но Алан придумал добавлять к ним, еще и Сигнальную линию, которую чертил от точки 1 к 3 и при пробитии которой получал сигнал на покупку или продажу соответственно. Вот несколько правил, которые вывел Алан.

Правило №1. Покупка по «вилам» без Сигнальной линии При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри «вил», отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить «вилы», то первая закрывшаяся свеча выше линий, будет давать сигнал на покупку. При этом, StopLoss требуется установить ниже предыдущего минимума.

Правило № 2. Продажа по «вилам» без Сигнальной линии При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри «вил», отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить «вилы», то первая закрывшаяся свеча ниже линий, будет давать сигнал к продаже. StopLoss требуется установить выше предыдущего минимума.

Правило № 3. Покупка по «вилам», с учетом Сигнальной линией При появлении нисходящих вил Эндрюса, чертим верхнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при росте и пробитии выше верхнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к покупке и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в покупку, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в покупку. StopLoss требуется расположить ниже предыдущего минимума.

Правило № 4. Продажа по «вилам», с учетом Сигнальной линией При появлении восходящих вил Эндрюса, чертим нижнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при падении и пробитии ниже нижнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к продаже и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в продажу, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в продажу. StopLoss требуется расположить выше предыдущего максимума.

Важно!! Как бы прибыльна не казалось сделка, не забывате ограничивать свои убытки и пользоваться стопами. Что такое ордер Stop Loss, как им пользоваться, как правильно выставить и многое другое, вы можете узнать прочитав статью ​Как правильно устанавливать Stop Loss​.

Мини-Медиана Последнее о чем хочу рассказать, это мини медиана. Мини медиана, это те же самые вилы Эндрюса, но начерченные на младших таймфреймах и служащие для точного определения точки входа по вилам старшего порядка.

АНЯ POKROV — Авиарежим (Премьера клипа / 2021)

Заключение Вот пожалуй и все, если считать что я рассказывал вкратце. На этом буду заканчивать. Тема очень обширная, я постарался выложить как можно больше информации, но многое осталось за «кадром». Вы должны понимать, теория, так и останется теорией без тщательного изучения и применения на практике полученных знаний. Вилы Эндрюса, это прекрасные инструмент, от опытного трейдера, способный четко определить момент разворота тренда (для входа в сделку) и окончания тенденции (для выхода из позиции). Вся описанная в статье информация, взята из книги Патрика Микулы «Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник» и конечно же личных наработок.

От себя хочу добавить: 1. Не стоит пытаться строить «вилы» по сомнительным разворотным точкам. Пивот использованный вами, должен явно указывать что именно в этом месте произошел разворот. Как говорил Алан, нужно найти 3 разворотные точки, две из которых, должны быть максимумом и минимумом кобелания. Только таким образом, построенный инструмент вилы Эндрюса, принесет пользу в работе, в противном случае, вы нарветесь на массу ложных сигналов и, соответственно, нахватаете ненужных лосей.Две из них должны являться максимумом и минимумомценового колебания 2. Если вообще не понимаете где контрольные разворотные точки, то можно использовать индикатор ZigZag, которые сам нарисует разворотные моменты, а вам будет достаточно только наложить «вилы».

Торговля по методам Свинги Ганна. Форекс. Видео №1

Торговля по методу Ганна. Основные правила Любой опытный трейдер знает, что в своем арсенале желательно иметь несколько проверенных надежных торговых стратегий, поскольку рынок постоянно изменяется. Пользуясь лишь одним методом торговли, невозможно достичь стабильных результатов. Одним из прибыльных способов для неплохого заработка, несомненно, является торговля по методу Ганна.

Теория и методы Ганна Следует отметить, что метод Ганна не один — их несколько. Разработанные в далеком прошлом, они и сейчас составляют достаточно стройную систему трейдинга. Использование лишь одного из методов весьма затруднит анализ текущей рыночной ситуации, поэтому прибыльная торговля подразумевает применение их в совокупности. В основе методов Ганна лежит один принцип — между ценовыми изменениями и временем существует определенный баланс. Сам автор неоднократно утверждал, что применяемые им законы астрономии, геометрии, астрологии дают возможность получить информацию не только о длительных колебательных циклах, но и о ежедневных, а также часовых изменениях цен различных активов. Уильям Ганн был в числе первых аналитиков, которые поняли, что психология участников рынка лежит в основе его движения. В большинстве случаев инвесторы всегда повторяют свои действия. Учитывая это, автор построил свою теорию на нескольких составляющих: ● ●

Анализ исторических данных, на основе которого выявляются ситуации, могущие с большой вероятностью повториться в будущем. Ценовой коридор. Проводится анализ важнейших составляющих описываемой методики — уровней поддержки и сопротивления. Вблизи этих границ поведение участников рынка меняется. Соответственно, изменяется и направление тренда. Торговый план, подразумевающий системность анализа. При этом проводится учет всевозможных факторов, могущих повлиять на изменение тенденции. Осуществляется разработка возможных вариантов торговых действий по определенному алгоритму.

Грамотно используя теорию и методы Ганна, любой ​ трейдер​способен прогнозировать дальнейшее движение ценового ​ тренда выбранной им ​валютной пары​ . Наиболее распространенными методами являются: 1. 2. 3.

Линия Ганна. Веер Ганна. Сетка Ганна.

Все эти инструменты входят в стандартный набор MetaTrader и без труда выводятся на экран торгового терминала.

Линия Ганна В​ торговом терминале​этот инструмент можно найти, применив путь: вставка — Ганн — линия Ганна.

Характерной особенностью этих линий является то, что они применимы в качестве уровней поддержки или сопротивления для торгуемого актива. На графике строятся между двумя точками тренда под углом 45 градусов по отношению к текущей цене. Прямую с этим наклоном часто называют 1х1, поскольку она отображает пропорциональное ценовое изменение во времени.

Сам Ганн определял эту прямую как восходящую (нисходящую) линию тенденции.

В данном случае на рисунке 3 расположение тренда над этим индикатором определяет «бычью» тенденцию. Здесь для спекулянтов приоритетным будет открытие ​ ордеров на покупку​. Ситуация расположения цен под нисходящей прямой будет определять «​медвежий​ » характер рынка. Тогда в приоритете будут продажи. Ордера можно открывать в момент соприкосновения тренда с линией Ганна. Непосредственное касание ценой этой прямой определяет равновесие между ценой и временем. Пересечение ценой линий Ганна свидетельствует о нарушении этого равновесия.

Веер Ганна Данный инструмент также присутствует в стандартном наборе MetaTrader и не требует специальной установки. Путь: вставка — Ганн — веер Ганна. На экране торгового терминала появляется изображение, внешне похожее на веер. Индикатор представляет собой набор лучей, исходящих из разворотной точки под разными углами. Каждый из них является возможным уровнем поддержки и сопротивления. Всего лучей девять. Они имеют обозначения 1х1, 1х2, 1х3, 1х4, 1х8, 2х1, 3х1, 4х1, 8х1. Первая цифра отражает единицу цены, вторая — единицу времени. Чаще всего спекулянты пользуются тремя из них — 1х1, 1х2, 2х1. Разворотная точка веера Ганна помещается в точку минимума или максимума. Главный луч 1х1 должен соединять два локальных экстремума. Когда цена актива располагается над ним, можно говорить о «бычьем» характере рынка. Пересекая линию 1х1, тренд замедляет свой рост. В данном случае возможны коррекция и дальнейший ориентир движения к лучу 1х2. Впоследствии цена может опять вернуться к главному лучу, но если она пересекла 1х2, то, возможно, будет стремиться к новой поддержке 1х3.

На рисунке отображено движение валютной пары EUR/USD, которая, не преодолев сопротивление 2х1, опустилась до главной линии. После ее пересечения цена попыталась вернуться обратно (1х1 уже стала сопротивлением), но впоследствии сдвинулась ближе к 1х2. По утверждениям многих трейдеров, ценовые колебания в основном наблюдаются между тремя центральными уровнями. Это отчетливо видно на рисунке. Веер Ганна применим к любому активу на рынке Форекс. Считается, что долгосрочные цели крупных участников рынка более отчетливо наблюдаются на старших таймфреймах. Поэтому приверженцы долгосрочной торговли применяют веер Ганна на дневных и даже на недельных графиках. Однако многие трейдеры используют инструмент на меньших временных периодах, минимальным из которых является получасовой. Для этого следует максимально уменьшить масштаб (при этом увеличивается число анализируемых свечей).

Сетка Ганна Инструмент наносится на график путем выбора опорных точек: двух минимумов, двух максимумов, минимума и максимума. Расстояние между ними определяет размер ячеек сетки.

Трейдеру нужно внимательно исследовать поведение цены возле линий пересечения ромбов. После выявления определенных закономерностей можно открывать ордера на покупку или продажу.

Применение теории Ганна в торговле Сбалансированный рынок не интересен для заключения сделок. Неплохие возможности у трейдеров появляются, когда цена опережает время или время идет впереди цены. Теория Ганна помогает выявить такие движения. Возможность применения ее в трейдинге состоит из нескольких этапов: ● ● ● ● ●

Построение графика, отображающего модель зависимости цены и времени. Выявление ценовых колебаний, дающих возможность для проведения анализа величины и продолжительности подъемов и спадов. Использование полученной информации для определения рыночной тенденции и прогноза дальнейшего поведения цены. Правильное построение веера Ганна с целью дальнейшего использования возможных уровней поддержки и сопротивления. Определение уровней процентной коррекции (самым значимым считается 50%-й уровень.)

Только на основании всей полученной информации трейдер может формировать торговую стратегию и совершать сделки.

Дневник студента

Привет, Студент!
С вашего позволения. Хочу кое-что уточнить, а скорее немного поправить.

Тебе удобно со столь большими зонами проводить анализ? Безусловно — зоны показывают диапазон, в котором существует перевес той, или иной силы. Я сам их использую и люблю. Но черт. Они у тебя просто огромны в нескольких местах, там где другой трейдер будет торговать откат к уже пробитой зоне, ты будешь этот откат воспринимать как полноценный отбой. Расстояние между верхней и нижней границей канала большое даже для дневных графиков, не говоря уже о 4х часовых.

Плюс дело даже не в том, как ты будешь торговать, дело в эмоциональной "придавленности" график тебя не давит? В нем столько зон. И да, ещё кое-что. Ты потенциально, можешь урезать почти 70 — 80 пунктов своей прибыли, за счет столь огромного диапазона, но это совсем лирика.

Вот приведу пример, смотри.

Взгляни — у меня зона куда меньше, но она куда логичнее, т.к. она показывает дисбаланс в спросе и предложении. При этом — ты не обратил внимания на куда более важную зону, возле которой цена сейчас, к которой фактически происходит откат

Я сужу со своей колокольни и ни к чему не призываю, может у тебя есть причины чертить столь гигантские коробки, я не знаю. В любом случае, уровни — это субъективно.

student bear

Начинающий

Boba Fett

Новенький

icejune

Начинающий

student bear

Начинающий

Привет ребята. Прочитал в группе Андрея статью про пирамидинг и решил добавить немножко своих мыслей поэтому поводу . Перед этим хочу сказать, что с момента первого моего знакомства с трейдингом прошел небольшой промежуток времени . За это время многое поменялось .Я перепробовал кучу разных анализов от индикаторов до рыночной астрологии . Но самый сильный толчок мне дали свинги Ганна. Так же нравиться подход Вильямса и Ланса Бегса, позычил у них некоторые моменты.

Акцент моего анализа поставлен на "переломные точки рынка" . Из теории ДОу известно про три типа движения . Так вот есть три вида экстремумов :краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные точки. Этот подход является сам по себе мультифреймовым анализом.

Ниже на примере изображены СРЕДНЕсрочные точки и соединены отрезками(свингами). Random25 M30.

Перед вами структура движения этого инструмента . Давайте поговорим про входы. Всем известно , что надо меньше стоп больше профит — это золотое правило .Такие входы мы можем найти . Надо вспомнить , что после широкого диапазона будет узкий диапазон . Цена таким образом и перемещается . Нам надо узкий диапазон . Вот смотрите ниже я выделил области которые можно и нужно торговать.

Вход в покупку на уровне 2221.715, стоп на уровне 2205.786 . Для продаж все тоже самое только наоборот.

Теперь давайте поговорим о пирамидинге. Первые деньги я заработал торгуя таким образом на форексе на н4(сейчас перестроился на рандомы). Суть пирамидинга в том, что дополнительной нагрузки на депозит нет. Вот давайте проанализируем график слева направо и посмотрим торговые возможности. (пробитие уровня это вход, а кружок стоп.)

Вот мы продали. вход на пробитии уровня, а стоп где кружок.Далее у нас образуется следующий понижающийся среднесрочный максимум и стоп мы перетягиваем к за него.

Веер Ганна: как правильно строить и пользоваться на практике?

Трейдеры финансовых рынков используют множество оригинальных теорий при создании средств технического анализа. Уильям Делберт Ганн (William Delbert Gann, W.D. Gann) – один из самых известных авторов популярных торговых систем и аналитических инструментов.

Среди его разработок:

  • Свинги, отражающие зарождение и развитие рыночных тенденций;
  • Коробка Ганна, эффективно использующаяся для анализа состояния рынка и прогнозирования характерных моментов (например, точек разворота);
  • «Квадрат 9» и его производные, ставшие основой успешных торговых систем (ТС), предметом жарких споров специалистов и участников рынка, базой для других аналитических алгоритмов (например, расчета уровней Мюррея).

Но, пожалуй наиболее известным и широко использующимся инструментом стал Веер Ганна (Углы Ганна). Он известен практически каждому трейдеру, по оценкам не менее 50% участников торгов хоть раз пытались применять в стратегиях и ТС.

Что такое Углы Ганна?

Углы Ганна, Веер Ганна (в англ. варианте – Gann Fun) – пучок расходящихся лучей, проведенных по определенным правилам из одной точки (вершины). По мнению автора, лучи правильно построенного веера выступают в роли линий поддержки/сопротивления, действующих при описании движения финансового инструмента на любом историческом интервале и в настоящем, работающих как средство прогнозирования поведения цены в будущем.

Рисунок 1 – Веер Ганна

При разработке теории углов W. D. Gann использовал несколько постулатов:

  • Движение цен циклично, в поведении рынка на различных таймфреймах проявляются собственные циклы (Ганн называл их гармониями).
  • Рынок является системой, развивающейся по определенным закономерностям, которые учитывают явления природы, поведение толпы и другие факторы аналогичного масштаба (вплоть до астрологических). Выявленные закономерности описываются строгими соотношениями.

Следствием стала теория взаимосвязи времени и цены. Основное ее положение заключается в утверждении – движение цены с наибольшей вероятностью происходит вдоль линий, на которых изменения цены за определенное время связаны постоянными с этими интервалами постоянными коэффициентами. Другими словами, рынок отдает предпочтение движению вдоль прямых, образующих с осью времени строго рассчитанные углы. Набор этих лучей и получил название углов Ганна (Веера Ганна).

W. D. Gann говорит, что лучи веера являются отображением основных рыночных циклов (гармоний) на текущем, старших и младших периодах ценового графика. За счет этого Углы Ганна представляют набор сильных линий поддержки/сопротивления, между которыми перемещается цена, а их применение позволяет не только анализировать текущую ситуацию, но и получать четко обоснованные прогнозы ее развития.

В реализации для MetaTrader Gann Fun (Веер Ганна) представлен не индикатором, а графическим объектом.

Характеристики

Несмотря на неоднозначное отношение многих трейдеров к теориям авторов, Углы Ганна стали настолько популярным инструментом, что реализация сегодня включена в стандартный набор средств теханализа практически всех торговых платформ. Ему присущи следующие характеристики:

  • Возможность использования на всех рынках и финансовых активах вне зависимости от волатильности, ликвидности и других характеристик.
  • Нечувствительность к таймфреймам. Свои аналитические и прогностические способности веер проявляет на любом периоде графиков – от M1до самых старших. Однако, это справедливо только для правильно рассчитанных Углов Ганна. Следует обратить внимание и на тот факт, что увеличение содержания рыночного шума в графике цены с переходом на младшие таймфреймы затрудняет точною интерпретацию ситуации.
  • Функциональность. Как уже отмечалось, инструмент находит применение в стратегиях и ТС как набор линий поддержки/сопротивления, средство для идентификации напрвления и силы тренда, расчета в динамике целей движения и уровней ограничения убытков, прогнозирования моментов разворота рынкаов и т.д.

При этом следует отметить, что теория Углов Ганна достаточно сложна для понимания, однако применять инструмент может практически любой трейдер, вне зависимости от опыта работы.

Методика расчета

Основную проблему для понимания пользователями составляет методика расчета Углов Ганна и построения линий веера.

По теории автора, время и движения цены на графике связаны постоянными соотношениями, что позволяет говорить о неизменности величин углов для любых рынков, финансовых инструментов и таймфреймов.

По мнению В Д. Ганна ведущую роль играет угол 45 градусов или 1х1– соответствует ситуации, когда за единицу времени происходит изменение цены на единицу. С единицей времени проблем практически не возникает – фактически, эту роль играет выбранный период графиков.

«Единица цены» – базовое понятие теории, определяющее правильность построения углов. Для расчета «единицы цены» необходимо определить характерную величину изменения котировок в течение одного ценового бара. Некоторые полагают, что оптимальным вариантом решения задачи является усреднение длин свечей (разницы между ценами открытия и закрытия) на всей доступной истории актива.

Автор предлагал для расчета единичного (1х1, 45 градусов) угла Ганна использовать понятия диапазона цены и диапазона времени. Суть методики состоит в определении размаха цен за определенный временной интервал, что позволяет в значительной степени исключить влияние рыночного шума на точность расчетов и построения объекта.

Подобные подходы используются многими последователями Ганна. Примером служит способ, предложенный Дж. Хержиком. Алгоритм включает:

  1. Поиск на ценовом чарте одноименных соседних экстремумов (2-х максимумов или минимумов).
  2. Определение количества баров графика между экстремумами.
  3. Определение абсолютной разности цен экстремумов.
  4. Расчет угла наклона графика (разность цен следует разделить на количество баров).
  5. Повторение действий для следующей пары экстремумов.

После перебора всех пар соседних экстремумов (как максимумов, так и минимумов) на всем ценовом чарте или на заданном отрезке истории, рассчитывают среднюю величину. Ее и принимают за единичный угол наклона (1х1, 45 градусов) на выбранном таймфрейме.

Многие трейдеры, использующие веер Ганна, убеждены, что базовый угол (1х1) остается неизменным для любого таймфрейма, а задача пользователя только правильно построить углы Ганна и интерпретировать поведение цены.

Кроме базового угла (45 градусов) или линии Ганна, веер предполагает наличие кратных и дробных углов:

  • 2х1 = 63.43 град.;
  • 3х1 = 71.56 град;
  • 4х1 = 75.96 град.;
  • 8х1 = 82.87 град.;
  • 1х2 = 26.56 град.;
  • 1х3 = 18.43 град.;
  • 1х4 = 14,04 град.;
  • 1х8 = 7.12 град.

Они обладают аналогичными базовой свойствами – выступают сильными линиями поддержки/сопротивления и представляют гармонии старших или младших таймфреймов на рабочем периоде.

Как пользоваться?

Использование Углов Ганна в торговле связано, прежде всего, со свойствами линий веера. Однако они проявят свою эффективность только при правильном подходе к построению Углов Ганна. Более детально это можно изучить в Metastock.

Как строить линии?

Построение на графике линий и углов Ганна с использованием MetaTrader проблем не вызывает. Для размещения необходимо выбрать в панели инструментов терминала или в меню «Вставка»-«Ганн» соответствующий объект, переместить указатель мыши в точку вершины и затем, не отпуская кнопки, растянуть объект. Добиться высокой точности построения можно, скорректировав в свойствах объекта поле «Масштаб» – именно сюда заносится цена деления ценовой шкалы для угла 1х1, рассчитанная, например, по методике Дж. Хержика.

При работе с веером начальное построение задано параметрами балансового угла, остальные лучи веера строятся автоматически.

Рисунок 3 – Построение веера Ганна с использованием MetaTrader

Широко используется альтернативная методика, которую называют построением Динамического Веера Ганна. В этом варианте расчет масштаба не производят, а построение ведут по двум характерным точкам балансовой линии (луча 1х1, 45 градусов). Ею соединяют 2 соседних значимых экстремума графика (масштаб в этом случае не корректируют, работа ведется с автоматически полученным значением). Хотя такое построение не в полной мере соответствует изложенным автором теории положениям, для технического анализа и прогнозирования движения цены оно нередко оказывается более ценным.

Построение веера Ганна на базе веера Фибоначчи

У включенного в состав MetaTrader инструмента Gann Fun есть серьезный недостаток – чувствительность к масштабу графиков. В результате, построенный однократно веер Ганна при прокрутке окна ценового чарта смещается в графической области, что приводит к искажению информации. Это вызвано использованием абсолютных величин диапазонов времени и цены при задании параметров.

Вариант устранения проблемы – использование инструмента, который работает с относительными величинами. В комплекте MetaTrader такой присутствует – веер Фибоначчи.

Чтобы он работал аналогично Вееру Ганна необходимо задать в настройках следующие параметры лучей:

  • 1х1 – 0;
  • 1х2 – 0.5;
  • 1х3 – 0.667;
  • 1×4 – 0.75;
  • 1х8 – 0.875;
  • 2х1 – -1;
  • 3х1 – -2
  • 4х1 – -3;
  • 8х1 – -7.

В этом случае расположение лучей веера относительно характерных точек ценового графика остается неизменным про прокрутке графиков и изменениях масштаба. При этом, вполне возможно задать и вычисленный масштаб – достаточно в настройке параметров указать время двух соседних баров, а цены – различающиеся на расчетную величину шага ценовой шкалы.

Практическое применение

Лучам веера присущи свойства, определяющие их ценность для технического анализа и прогнозирования поведения рынка:

  • Каждый из лучей, проведенных из вершины выступает в качестве линии поддержки/сопротивления;
  • Балансовый угол рассматривают как главную трендовую линию: нахождение графика над линией говорит о восходящем тренде, под линией – о нисходящем;.
  • Угол 1х1 представляет наиболее сильную линию поддержки/сопротивления, следующие за ним – 1х2 и 2х1.
  • Если ценовой график уходит от одного луча веера, траектория его движения с высокой долей вероятности закончится у другого луча с образованием очередного экстремума;
  • После пробоя одной из линий веера, движение цены обязательно достигает следующей в соответствующем направлении.

Как пользоваться веером Ганна наглядно показано на видео. Знание этих простых правил помогает делать верные выводы и обоснованные прогнозы.

Важное замечание! Линии и углы Ганна всегда строят на исторических данных (по уже сформированным экстремумам). Но автор был глубоко убежден, что все ситуации на рынке уже когда-то происходили и будут повторяться в дальнейшем. Значит, актуальность построения не теряется с переходом к текущим котировкам. Другими словами, лучи любого построенного на истории веера работают и в настоящем.

Главные правила открытия и закрытия сделок

Говорить об Углах Ганна как о генераторе торговых сигналов не имеет смысла. Использование линий поддержки/сопротивления позволяет только строить предположения (см определенной долей вероятности) о продолжении движения или смене его направления.

Исходя из этого рассматривают несколько основных правил для открытия позиций с использованием Углов (веера) Ганна.

  • При касании луча рекомендуется установка отложенного ордера или вход по рынку в направлении от линии (противоположном направлению последней волны). Это связано с тем, что вероятность отскока от линий значительно выше, чем вероятность их пробоя.
  • При пробое линии (пересечении луча) возможны как консервативный, так и агрессивный подходы к заключению сделок. Вариант для агрессивных трейдеров – немедленное открытие позиции в направлении пробоя с ближайшей целью в районе следующего луча веера. Для консервативных – установка отложенного ордера за максимумом (минимумом) свечи, на которой произошел пробой или открытие позиции после краткосрочного отката (обратного тестирования линии) и начала новой волны движения.
  • Для ограничения убытков рекомендуется установка ордеров StopLoss на соседнем луче.

Эти общие рекомендации не могут служить правилами для законченной ТС. Вееер (углы) Ганна применяются в стратегиях торговли исключительно как информационный инструмент. Принятие решений о входе в сделку принимают по сигналам других средств ТА, например, по результатам анализа паттернов PriceAction.

Оптимальные таймфреймы

Углы Ганна одинаково эффективны как линии поддержки/сопротивления на любом таймфрейме. Однако, сам автор работал на графиках с периодом 1 день и более, где разработанная система продемонстрировала лучшие качества. Сегодня большинство трейдеров предпочитает применять инструмент только на старших таймфреймах – минимум H4, лучше D1, и старше. Это связано с возрастанием погрешности при определении шага шкалы на младших периодах, обусловленным повышением содержания в полезном сигнале рыночного шума.

Тем не менее, построение веера полезно и на таймфреймах H1, M15 и даже более мелких. Для того, чтобы предотвратить т.н. «квантование шума» (учет его влияния в шаге ценовой шкалы) достаточно воспользоваться лучами веера, построенными на старшем таймфрейме. Полученные таким образом линии/поддержки сопротивления, к тому же, рассматриваются как более сильные, по сравнению в полученными на текущих периодах графика.

Стратегии торговли

Стратегий, которые используют Веер Ганна, достаточно много. Большинство из них использует Углы Ганна для подтверждения сигналов, поступающих от других инструментов теханализа. В таком варианте объект достойно работает в паре со MACD, RSI и ли Stochastic.

Рисунок 7 – Стратегии на основе веера Ганна

Существуют и более экзотические варианты, основанные исключительно на построении углов, например, стратегия «Веер Прибыли». Сделки открываются в момент касания ценовым графиком луча веера, направление торговли – на отскок. При этом рекомендуется построение веера не по расчетному значению шкалы, а динамически – по коррекции движения или линии основание-вершина. В этом случае вероятность положительного результата возрастает, однако процент убыточных сделок остается высоким.

Другой вариант – построение сразу двух динамических Вееров Ганна. Точки пересечения лучей рассматриваются как характерные – моменты, в которых значительно возрастает вероятность смены направления движения цены. Для получения результата также рекомендуется использование дополнительных индикаторов.

С использованием Углов Ганна построена Коробка Ганна – графический объект, в котором строятся несколько (4) Вееров из вершин прямоугольной области. В точках пересеченеи строятся горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. В результате трейдер получает возможность рассчитывать цели движения и определять вероятные моменты разворота буквально с одного взгляда.

Таким образом, Углы (Веер) Ганна – инструмент, предназначенный для решения задач анализа рыночной ситуации и прогнозирования ее развития. Основой служит разработанная В.Д. Ганном теория, согласно которой рынки движутся циклически, а время и изменение котировок находятся в тесной связи, выражающейся строгими математическими (геометрическими) зависимостями.

Принципы использования веера, каждый луч которого вступает в роли линии поддержки/сопротивления достаточно просты. Основная сложность для трейдера – правильное построение углов, определение масштаба ценовой шкалы. При этом, Gann Fun практически не рассматривается как базис для стратегий и ТС – в большинстве случаев он применяется как фильтр или средство подтверждения сигналов.

Теория Ганна В кратце

Джеймс Хьержик “Модель, цена и время Применение теории Ганна в системах торговли”

Если цена пересекает линию Ганна в веере, то это означает, что тенденция вероятно замедляет свой темп. Здесь возможна коррекция и дальнейшее стремление к линии 1х2 и далее при пересечении линии 1х2 – уже стремление к линии 1х3. По словам опытных инвесторов, в основном, колебания цены происходят между тремя центральными уровнями – 1х1, 1х2, 2х1. Сам Ганн говорил, что веер не сможет абсолютно точно предсказать изменение рынка. Однако он покажет те точки, где есть наибольшая вероятность разворота или консолидации.

В основе теории лежит постулат о том, что история повторяется, который является одной из основ всего технического анализа рынка Форекс в целом. Изучение модели состоит в правильном построении графика колебаний (свингов) индексов малых, промежуточных и основных тенденций и разворотных моделей по ценам закрытия. Изучение цены у Ганна состоит в анализе углов и процентной коррекции.

Именно из-за этого данный метод называют веером — главный графический индикатор теории внешне напоминает веер. При сближении графика стоимости с «рёбрами веера» – индикаторными прямыми — возникают сигналы, отмечающие наиболее вероятные точки формирования вспомогательных или противодействующих уровней.

Применение теории

В данной статье описаны методы, которые помогут трейдеру решить, как обнаружить эти элементы через соответствующее построение графиков, и как они связаны с торговой активностью. Считается, что долгосрочные цели крупных участников рынка более отчетливо наблюдаются на старших таймфреймах. Поэтому приверженцы долгосрочной торговли применяют веер Ганна на дневных и даже на недельных графиках.

Этот прием вне компетенции этой вводной книги, так как прежде должны быть освоены даже много более простые приемы, чтобы затем удачно их применять. Более того, требуются определенные анали тические инструменты, которые доступны только через компанию Lambert – Gann Publishing Company . В дополнение, необходимо также глу бокое понимание циклов и их причин. https://finprotect.info/ Мое же намерение состоит в том, чтобы сфокусировать Ваше внимание на той части Теории Ганна, которая могла бы быть использована для создания выгодной торговой системы. Мои изучения оригинальной работы Ганна показывают, что он, в основном, использует графики колебаний (свингов), кластеры углов Ганна и расчеты циклов от предыдущих вершин и оснований.

При всем изобилии доступных материалов по Теории Ганна, лишь немногие из них объясняют, как использовать методические инструменты Ганна на практике в системе торговли. Раньше я думал, что могут быть ценными материалы любого рода, пока не остановился найти теория ганна в гугле из-за одного огромного астрофизического закона. Другими словами, информация о взаимосвязи циклов цены и времени очень интересна, но если она не может быть практически использована в системе торговли, тогда я считаю ее совершенно бесполезной.

В дополнение к этим материалам, Хьержик изложил практические советы по определению наилучших комбинаций цены, модели и времени для успешной торговли. Сегодня торговля по методам Ганна приносит стабильный доход, причем трейдеры используют как ручной, так и автоматический расчеты для проведения анализа рынка. Естественно, последний тип расчетов отличается быстротой и позволяет мгновенно получить разметку тренда с уровнями, в которых цена подвержена изменению своего направление. В целом теория Ганна базируется на построении различных геометрических фигур, а также углов. При анализе рынка по Ганну основное внимание уделяется взаимоотношению между ценой, временем и моделями.

Прогнозы и анализ

Согласно теории Ганна, на движение цены влияет соотношение ее же ко времени. Первое число здесь означает единицу цены, вторая – единицу https://finprotect.info/foreks-indikator-kvadrat-ganna/ времени. Все другие подобные линии – это также соотношения цены и времени. Таким образом Уильям Ганн описывал динамику движения цены.

Изучение модели состоит из надлежащего построения меньшего, среднего и основного трендового индикатора и разворотных моделей по ценам закрытия. Изучение цены состоит из анализа углов Ганна и процентного восстановления. Изучение времени связано с выбором времени колебания, выбором времени цикла и исторических дат. Комбинация этих трех факторов времени помогает трейдеру решить, когда и где покупать или продавать.

Несмотря на это, инструменты очень эффективны и действительно позволяют спрогнозировать движение цены на рынке. В качестве эксперимента рекомендуем вам установить на график любой индикатор Ганна и проследить, как будет двигаться цена.

Вы заметите, что график действительно идет в соответствии с линиями инструмента. В некоторых моментах теория углов Ганна схожа с веерными линиями, основанными на Фибо-коэффициентах. В процессе восходящего или нисходящего движения рынка, углы подстраиваются под текущую тенденцию, образуя уровни поддержки и сопротивления. По Ганну линия 1х1 – это линия долгосрочной тенденции (нисходящей или восходящей). Как упоминалось выше, считается, что рынок бычий, если цена расположена над восходящей линией, медвежий – если под нисходящей.

Лучшие методы торговли Уильяма Ганна

Целостность подхода метода Ганна

Девять из десяти трейдеров отказываются от применения Анализа Волны Эллиота, утверждая, что он никогда не срабатывает. Сначала я соглашался с данной точкой зрения и даже симпатизировал ей. Анализ Волны Эллиота является единственным известным мне инструментом, который последовательно определяет силу движения и его длительность. Индикаторы Ганна до сих пор мало изучены, поэтому трейдерам известны лишь принципы их работы. Подробные формулы расчета данных отсутствуют в свободном доступе.

Индикатор Gann Hi

А по окончании, в последней главе, будут представлены торговые стратегии, использующие все три концепции. Квадрат Ганна — один из самых известных инструментов технического анализа, созданный Уильямом Ганном. Этот инструмент считается краеугольным камнем его торговой техники, основанной на симметрии времени и цены.

Квадрат Ганна — это продвинутый инструмент, и для его правильного использования необходим базовый уровень знания теории Ганна и некоторый опыт построения диаграмм. Обратите внимание, что должен быть правильный масштаб графика, чтобы он правильно найти теория ганна в википедии отражал рыночные отношения. Инструмент использует Колесо Ганна в качестве основы для шаблонов цены и времени. Веер Ганна можно применять к любому активу на Форекс. Строится он от выбранного ценового экстремума (максимума или минимума), т.е.

Серая зона 1/1-2/1 уже закрыта, а, следовательно, выход может быть только в следующую торговую зону 2/1 – 3/1. Переход через линии поддержки и сопротивления без поддержки ключевых дат редко бывает с продолжением, поэтому движение вверх в таком случае остановится и продолжит развитие в фиолетовой зоне.

Например, если минимальная цена равна 100, а масштаб – 1, то через 100 периодов времени угол Ганн достигнет своего квадрата. В этой точке следует наблюдать за вершиной, основанием или изменением тренда. Рынок продолжит стремиться к квадрату минимума, пока держится минимум. найти теория ганна в ютюбе Графическое представление квадрата минимума цены можно увидеть на графике Ганна, называемом графиком нулевого угла. Этот график начинает развивать восходящий угол от цены 0 в момент, когда произошел минимум и цена поднимается на единицу за определенный промежуток времени.

«Сетка» помогает определить направление тенденции рынка и найти точки предполагаемого разворота теория ганна цены. Верхние и нижние границы ячеек сетки выполняют функцию уровней сопротивления и поддержки.

Применение Теории Ганна в системах торговли — Джеймс Хьержик

деров входят в рынок без каких-либо знаний или предварительной подготовки, и большинство, в конце концов, теряет деньги. Он объяснял, что им обнаружена цикличность в подъеме и снижении цен на акции и товарных рынках, поэтому и решил применить естественные законы к торговой стратегии. Ганн указывал, что именно те месяцы, что он посвятил обучению в Лондонском »Британском Музее», раскрыли ему то, что им названо

Этот закон определяет определенные точки, до которых акция будет подниматься или опускаться, и предсказывает результат задолго до того, как Стрит узнает причину, либо следствие. После этого туманного объяснения, Ганн был сдержан в высказываниях по поводу своих стратегий и не хотел объяснять свои теории в каких-либо деталях.

Хотя прошлый успех еще не является залогом будущих хороших результатов, торговля Ганна была чрезвычайно успешной, вплоть до пунктов. Анализ его торговых записей выявляет, что в течение 25 рыночных дней Ганн провел 286 торгов, 264 из которых оказались успешными. Процентная ставка в 92.31% его успеха превратила его первоначальное вложение из $450 в $37,000.

Коллега Ганна сказал: «Однажды я видел, как он берет $130.00 и менее чем за месяц прокручивает их до $12,000.00. Он может прокрутить деньги быстрее, чем кто-либо другой, кого я встречал раньше». Так что совсем не удивительно, что пресса сделала заключение: «. такие показатели как эти. не имеют аналогов во всей истории Стрита» 3 . Хотя теории Ганна были, очевидно, временами очень выгодны, все же они были так же, как и прочие подходы, подвержены потенциальному риску существенных потерь, который свойственен фьючерсному товарному рынку.

Ганн публиковал предсказания основных движений рынка на год, а также точных линий поддержки и сопротивления. Газеты всей страны шли по следу его предсказаний в 1921, 1922 и 1923 годах, подтверждая их точность. В январе 1929 он издал годовой прогноз, в котором говорилось:

В сентябре будет зафиксировано одно из самых сильных падений за все годы. Инвесторы потеряют уверенность, а публика будет пытаться выйти из него слишком поздно. . Будет «Черная Пятница», характеризующаяся паническим падением цен на акции и лишь малыми и слабыми их подъемами» 4 .

Его способности к анализу и точному прогнозу распространялись не только на рынок. Он предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, окончание Первой Мировой Войны и выборы президентов Вильсона и Хардинга. Ганн также предрек наступление Второй Мировой Войны за тринадцать лет до ее начала и описал самолет-невидимку за шестьдесят один год до его изобретения.

Замалчивание Ганном о собственных успехах позже обернется в почти что религиозный пыл поведать миру о его знаниях. Он начал писать во время своей торговой карьеры, начиная с книги «Правда о Ленте Коти-

Из «1929г. Годовой Прогноз Рынка Акций» в «Правда о Ленте Котировок» (опубликованный в 1923

году компанией Financial Guardian Publishing Со., переизданный Lambert-Gann Publishing Со.), стр. 36.

КТО БЫЛ В. Д. ГАНН?

ровок» 5 , написанной в 1923 году (опубликована компанией Financial Guardian Publishing Со., переиздана Lambert-Gann Publishing Со.). Эта книга предназначалась в помощь трейдерам для проведения анализа рыночной конъюнктуры с использованием стандартной ленты котировок. В 1927 году он написал «Туннель Сквозь Пространство: Или — Оглядываясь Назад, в 1940 год» 6 (опубликована компанией Financial Guardian Publishing Со., переиздана Lambert-Gann Publishing Со.). Этот, похоже, автобиографический роман позволяет проникнуть внутрь теорий Ганна и его мировоззрения. (Он также включает предсказания Второй Мировой Войны и самолета-невидимки.) Ганн продолжал писать книги и курсы, объясняющие его новые открытия, включая «Новый Индикатор Тренда для Акций», «Как Сделать Прибыль на Товарном Рынке» и «45 Лет на Уо лл Стрит» 7 (опубликованы в 1936, 1942 и 1949 годах соответственно; все три книги позднее были переизданы Lambert-Gann Publishing Со.). Он также создал домашние курсы обучения торговли акциями и на товарном рынке, а также проводил воскресные семинары для объяснения использования специальных инструментов, позволяющих проводить вычисления цены и времени, которые он открыл. Эти материалы считались достаточно ценными для того, чтобы люди в 1932 году выкладывали $1,500 за домашний курс обучения товарному рынку и $5,000 за его ценовые шаблоны и семинар по вычислению временных параметров.

Ганн продолжал совершенствовать свои приемы и обучать им других, вплоть до своей смерти 4 июня 1955 года. Из статей и заметок, некоторые из которых датированы числом всего лишь за две недели до его смерти, очевидно, что Ганн продолжал свое стремление к совершенствованию торговой системы. Например, существует письменное доказательство того, что он разрабатывал трехмерный график, который соединял в себе цену, время и объем, а также способ их применения на рынке.

После его смерти слухи о $50,000,000, полученных с рынка акций и фьючерсов, ходили по всей биржевой отрасли. Однако, эта цифра не обоснована документами, оставшимися после его смерти. По одной простой причине: движение и изменчивость рынка не дают такую возможность. Кроме того, брокерские отчеты показывают, что он торговал с балансом на счету, составлявшим более $2,000,000 и его завещание, хранящееся в Майями, показывает цифру значительно меньше $50,000,000.

Большинство доказательств того, что Ганн торговал с большим успехом, найдено в многочисленных статьях газетчиков, которые были свидетелями его кратковременной активности в торговле. Эти статьи, переизданные во многих книгах, освещают его успехи, рассматривая их с точки зрения точности и результатов ведения операций. Поскольку Ганн был великим подвижником своих книг и курсов по торговле, то показанными оказались только его успехи. Хотя иногда промелькивали сообщения о потерях, но основные из них никогда не освещались. Тем не менее, Ганн всегда предупреждал об опасности торговать без стоп-лосс ордеров.

Свингерство (свинг) — что это такое и кто такие свингеры простыми словами.

Свингерство или «свинг» — это разновидность группового секса, участники которого в жизни являются парами.

Что такое СВИНГЕРСТВО — понятие, определение простыми словами.

Простыми словами, Свингерство — это когда семейные пары встречаются с другими такими же парами, для так сказать совместного секса, обмена партнерами. Все это действие происходит по обоюдному согласию всех участников. Иногда пары просто меняются партнерами и расходятся по разным комнатам, а иногда занимаются сексом все вместе. Тут уж как кому нравится.

Свингеры – это извращенцы?

Свингеры являются людьми с достаточно свободными сексуальными взглядами на личную жизнь и конструкцию семейных взаимоотношений. Стоит отметить, что эти люди в основном не страдают какими-то психическими расстройствами или отклонениями. С точки зрения психологии, они более рационально понимают как свои сексуальные потребности, так и партнера. Чувства ревности и собственности у них практически отсутствуют, они относятся к всему происходящему с точки зрения получения удовольствия.

Если не учитывать потребности в полигамных сексуальных отношения, такие пары в бытовой и социальной жизни абсолютно не отличаются от всех остальных.

Почему люди становятся свингерами?

Существует огромное количество причин, по которыми, люди могут выбрать такой образ жизни. Это может быть из-за невозможности удовлетворить в сексуальном плане своего партнера, или ради любопытства и получения нового опыта и ощущений.

Примером может послужить гипотетическая ситуация:

Есть пара, у которой все отлично в совместной жизни, живут, душа в душу, полное взаимопонимание и идиллия, но вот в сексуальном плане эти 2 человека просто не совместимы. Более того, они являются людьми со свободными и прогрессивными взглядами. Вот они и вступают в свинг клуб для удовлетворения своих физических потребностей. Они получают то, что им необходимо, при этом оставаясь семейной парой. Да и по большому счету, какое кому дело, кто и что делает в кровати.

Нет ничего удивительного, что консервативный и религиозный мир осуждающе относится к данному явлению. Так как по всем канонам, свинг является блудом и прелюбодеянием, или просто аморальным поведением с точки зрения социума.

Именно по этому, свингерам приходится формировать свои клубы по интересам, находясь условно в тени. В такой клуб вступают только по знакомству или рекомендации действующих участников.

О джазе

Если сердце вздрагивает и замирает, когда откуда-то из глубины сцены из-под беглых пальцев раздаются переливы фортепиано, а от лучей софитов в глазах видны отблески саксофона, если вечер, проведённый в расслабленной и весёлой обстановке вам по душе, то джаз — та музыка, которая вам нужна!

В самом центре города, в тихом московском переулке расположился джаз-клуб «Союз композиторов». Здесь каждый день царит «живая» музыка разных направлений — традиционный и современный джаз, этно-джаз, джаз-рок, латиноамериканская музыка, блюз, фанк. Сегодня клуб «Союз Композиторов» является одной из самых авторитетных джазовых площадок столицы, наряду с самыми популярными джаз-клубами Москвы. Загляните в нашу афишу, а чтобы иметь представление о том, какой бывает атмосфера на наших мероприятиях — посмотрите фото и видео с концертов. Кстати, мы ещё и очень вкусно кормим.

Джаз берёт своё начало в смешении европейской и африканской музыкальных культур, которое началось благодаря Колумбу, открывшему Америку для европейцев. Африканская культура в лице чернокожих рабов, перевозимых с западных берегов Африки в Америку, дала джазу импровизацию, пластику и ритмичность, европейская — мелодичность и гармонию звуков, минорные и мажорные стандарты.

До сих пор ведутся споры о том, где впервые была исполнена джазовая музыка. Некоторые историки считают, что это музыкальное направление зародилось на севере США, где протестанты-миссионеры обращали негров в христианскую веру, а те в свою очередь создали особый вид духовных песнопений «spirituals», которые отличались эмоциональностью и импровизацией. Другие уверены, что джаз появился на юге США, где афроамериканскому музыкальному фольклору удалось сохранить свою самобытность, только благодаря тому, что католические взгляды населявших эту часть материка европейцев, не позволяли им вносить свой вклад в чужую культуру, к которой они относились с презрением.

Несмотря на различие взглядов историков, нет сомнения в том, что джаз зародился именно в США, а центром джазовой музыки стал Новый Орлеан, который населяли свободомыслящие авантюристы. 26 февраля 1917 года именно здесь в студии Victor была записана первая грампластинка коллектива Original Dixieland Jazz Band с джазовой музыкой.

После того, как джаз прочно засел в сознании людей, начали появляться его различные направления. На сегодняшний день их более 30-ти. Один из самых распространенных — блюз, который является потомком светского музицирования американских негров. Слово «blue», помимо самого известно значения «голубой», имеет много вариантов перевода, которые полностью характеризуют особенности музкального стиля: «грустный», «меланхоличный». «Blues» имеет связь с английским выражением «blue devils», означающим «когда кошки скребут на душе». Музыка блюза неспешна и нетороплива, а тексты песен всегда несут некоторую недосказанность и неоднозначность. Сегодня блюз чаще всего используют исключительно в инструментальной форме, в качестве джазовых импровизаций. Именно блюз стал основой многих выдающихся исполнений Луи Армстронгa и Дюка Эллингтона. В России известными в наше время представителями блюза являются «Петрович» и «Hot Rod Band», Леван Ломидзе, Billy’s band.

Рэгтайм — ещё одно специфические направление джазовой музыки, появившееся в конце XIX века. Само название стиля переводится, как «разорванное время», а термин «rag» означает звуки, появляющиеся между долями такта. Регтайм, как и весь джаз, это ещё одно европейское музыкальное увлечение, которое было взято афро-американцами и исполнено на свой лад. Речь идёт модной в то время в Европе романтической фортепианной школе, в репертуаре которой был Шуберт, Шопен, Лист. Этот репертуар звучал в США, но в интерпретации афро-американских исполнителей он приобретал более сложный ритм, динамичность и интенсивность. Позднее импровизационный регтайм стали обращать в ноты, а популярности ему прибавило то, что в каждой уважающей себя семье непременно должно было быть фортепиано, в том числе и механическое, которое очень удобно для воспроизведения сложной мелодии регтайма. Городами, в которых регтайм был самым популярным музкальным направлением, были Сент-Луис, Канзас-Сити и городок Седалия (шт. Миссури), в Техасе. Именно в этом штате родился самый знаменитый исполнитель и композитор жанра регтайм Скотт Джоплин. Он часто выступал в клубе «Maple Leaf», от которого происходит название известного рэгтайм Maple Leaf Rag, написанного в 1897 году. Другими известными авторами и исполнителями рэгтаймов были Джеймс Скотта, Джозеф Лэмб. В нашей стране, этот стиль ярчайшим образом представляет коллектив Moscow Ragtime Band.

В начале 30-х годов экономический кризис в США привел и к распаду большого числа джазовых ансамблей, остались преимущественно оркестры, играющие псевдоджазовую коммерческую танцевальную музыку. Важным шагом в стилевом развитии была эволюция джаза в новое, вычищенное и приглаженное направление, называвшееся свинг (от английского «swing» — «качание»). Таким образом, была предпринята попытка избавиться от жаргонного в то время слова «джаз», заменив его на новое «свинг». Главной особенностью свинга стало яркая импровизация солиста на фоне сложного аккомпанемента. В России в настоящее время такие музыканты и вокалисты, как Алексей Кузнецов, Анна Бутурлина, Алина Ростоцкая, преданно служат этому направлению джаза.

Великие джазмены о свинге:

«Свинг — это то, чем в моем понимании является настоящий ритм». Луи Армстронг.
«Свинг — это ощущение ускорения темпа, хотя вы по-прежнему играете в том же самом темпе». Бенни Гудмен.
«Оркестр свингует, если его коллективная интерпретация ритмически интегрирована». Джон Хэммонд.
«Свинг нужно чувствовать, это ощущение, которое может быть передано другим». Гленн Миллер.

Свинг требовал от музыкантов хорошей техники, знания гармонии и принципов музыкальной организации. Главная форма такого музицирования — большие оркестры или биг-бэнды, получившие невероятную популярность среди широкой публики во второй половине 30-х годов. Состав оркестра постепенно приобрел стандартную форму и включал в себя от 10 до 20 человек.

В эпоху свинга получила особую популярность и развитие специфическая форма исполнения блюза на фортепиано, которая носит название «буги-вуги». Зародился этот стиль в Канзас-Сити и в Сент-Луисе, затем получил распространение в Чикаго. Буги-вуги был заимствован пианистами Южных штатов у исполнителей, играющих на банджо и гитаре. Для пианистов, исполняющих буги-вуги, характерно сочетание «шагающего» баса, в исполнении левой руки и импровизации на блюзовую гармонию правой рукой. Стиль появился еще во втором десятилетии нашего века, когда его играл пианист Джимми Янси. Но настоящую популярность он приобрел с появлением на широкой публике трех виртуозов «Мид Лакс» Льюиса, Пита Джонсона и Альберта Аммонса, которые превратили буги-вуги из танцевальной в концертную музыку. Дальнейшее использование буги-вуги происходило в жанре свинговых, а затем ритм-энд-блюзовых оркестров и в значительной степени повлияло на появление рок-н-ролла. Блестящий музыкант и шоумен Пётр Подгородецкий в наше время великолепно представляет стиль буги-вуги на российской сцене.

Еще одно из известных направлений джаза — стиль «фьюжн», однако ранний этап развития этого стиля правильно называть термином «джаз-рок». Первоначальное определение джаз-рока подразумевало под собой сочетание джазовой импровизации с энергетикой и ритмами рок-музыки. До 1967 миры этих стилей существовали отдельно друг от друга, но в один момент представители рока и джаза стали обмениваться идеями и объединяться. Первыми представителями нового направления джаз-рок были гитарист Ларри Кориелл, вибрафонист Гэри Бертон, барабанщик Билли Кобэм с группой Dreams. Ярчайшим же исполнителем этого стиля по праву считается Майлс Дэвис. Для наиболее интересных составов джаз-рока характерна импровизация, использование гармонических принципов рок-музыки, ритмы Востока, электронная обработка и синтезирование звука. Пик популярности джаз-рока приходился на 70-е.

Более развитый в отношении синтеза различных музыкальных средств джаз-рок получил название «фьюжн» (сплав, слияние). Фьюжн фактически становится комбинацией джаза с обычной поп-музыкой и легким ритм-энд-блюзом. Дополнительным импульсом для развития этого стиля послужил очередной (уже не первый в истории джаза) уклон в сторону европейской академической музыки. Соединение различных культурных влияний сказывается даже в составах наиболее интересных ансамблей. Характерным примером может служить Weather Report, существовавший под руководством клавишника Джозефа Завинула и американского саксофониста Уэйном Шортером, которые в свое время прошли школу Майлса Дэйвиса. Русским Майлсом Дэвисом по праву называют легендарного саксофониста Алексея Козлова и его знаменитый джаз-рок-фьюжн ансамбль «Арсенал».

Фанк — ещё одно популярное направление джаза 70-х и 80-х. Основоположниками стиля являются Джеймс Браун и Джордж Клинтон. В фанке многообразный набор джазовых идиом вытесняется простыми музыкальными фразами, состоящими из блюзовых выкриков и стонов, взятых из саксофонных соло таких исполнителей, как Кинг Кёртис, Джуниор Уолкер, Дэйвид Сэнборн, Пол Баттерфилд. Слово «фанк» считалось жаргонным, оно означает «танцевать так, чтобы очень сильно взмокнуть». Джазмены часто употребляли его, обращаясь к зрителям как просьбу танцевать и двигаться активно под аккомпанемент их музыки. Таким образом, слово «фанк» закрепилось за стилем музыки. Танцевальная направленность фанка определяет его музыкальные особенности, такие как сбитый ритм и ярко-выраженный вокал. Софи Окран, «Шемякина Бэнд», группа Venger Collective — можно смело назвать представителями российского фанка.

Джаз — это стиль импровизации. Важнейшим видом импровизационной музыки является фольклор, но в отличие от джаза, он замкнут и направлен на сохранение традиций. В джазе преобладает творческое начало, которое в сочетании с импровизацией дало развитие множеству стилей и направлений. Так песни темнокожих афроамериканских рабов попали в Европу и превратились в сложные оркестровые произведения в стиле блюз, регтайм, буги-вуги и др. Джаз стал источником идей и методов, активно действующих, практически, на все остальные виды музыки от популярной и коммерческой до академической музыки нашего века.

Проходящие с большим успехом в джаз-клубе «Союз Композиторов» джаз- и блюз-концерты, фестивали с участием Левана Ломидзе, Петра Подгородецкого, Андрея Макаревича, Владимира Кузьмина, Real Jam Jazz Band порадуют завсегдатаев различных джазовых и блюзовых клубов.

Category: Форекс

Что Показывает Мультипликатор Eps Анализ Акций По Eps

Оглавление статьи Eps Format Сущ Акции Colgate Palmolive Cl Фундаментальный Анализ Colgate Palmolive От Александра Князева Акции Gamestop Gme Фундаментальный Анализ Gamestop От Александра Князева…

Клубный день: Методы Ганна как средство для эффективной торговли

Binomo Отзывы За 2022 Год Развод Или Нет?

Оглавление статьи Реально Ли Заработать На Квартиру Или Машину? Заработок На Binomo Пополнение Депозиты И Вывод Средств С Binomo Торговая Платформа Брокера Binomo Binomo Отзыв 4 Binomo Поэтому…

Ао Инвестиционная Компания limefx брокер криптовалют

Заглавие limefx брокер криптовалют форекс брокер limefx Контактные Лица limefx брокер криптовалют: Число Клиентов На Смартлабе Другие Банки В Нижнем Новгороде форекс брокер limefx: Главные…

Скачать Индикаторы Показывающие Объемы Торгов На Форекс Для Мт4 Бесплатно

Оглавление Индикаторы Объемов Торгов Для Forex Применение Индикатора Индикатор Объемов Для Мт4 Скачать Бесплатно Индикаторы Тиковых Объемов Для Mt4 Прогнозы И Анализ Индикатор Дельты С…

Аква Трединг, Компания, Свердлова, 13, Мурманск

Оглавление Интер Трединг Учредители Ооо “авантаж Трэдинг” Шангли Тонгле Трэдинг Лтд Shangli Tongle Trading Co , Ltd (китай) Фирма Альто Трединг Ко Ооо “аква Трединг”…

Интерактивный График Фьючерса Rts

Оглавление Куда Вложить Деньги, Или Самые Выгодные Инвестиции Как Торговать Фьючерсами На Ртс? Валютные Фьючерсы Основные Параметры (фьючерс Ртс): Преимущества Торговли Индексом Ptc Фьючерсный контрактилифьючерсный…

Сотрудничество С отзывы о брокере limefx

Заглавие Как Разводит Брокер? На Что Стоит Обратить Внимание, Анализируя Брокера форекс брокер limefx Сколько Торговых Счетов Предлагает Брокер? Полный Пакет Торговых Преимуществ От limefx…

Виды Современных Танцев Танец Свинг Западного Побережья

Оглавление статьи Какие Стратегии Можно Использовать При Торговле На Колебаниях Стратегия захват Прибыли На Возрастании Графика Внешний Вид Свингов Ганна, Как Изменился Оригинал «сегодня»? Свинг…

Импортлифтмонтаж, Компания, Бц Нестерова 9, Нестерова, 9, Нижний Новгород

Заглавие Брокерские Услуги На Рынке Акций Преимущества Альфа Организация Ооо “альфа форекс брокер limefx Alfa Broker Отзывы Ооо Альфа Вклады И Инвестиции Альфа-Директ — это…

Хеджирование Что Это Простыми Словами С Примерами, Преимущества И Недостатки

Оглавление статьи Хеджирование Фьючерсными Контрактами На Примерах Сделки С Хеджированием Пример 2 Продажа Call Хеджирование Бумаги Через Индекс Ртс Методы И Способы Хеджирования Рисков Пример…

Свинги Ганна простыми словами

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

Сегодня поговорим о рыночных циклах и как на них можно заработать!

Рыночный цикл.

У рыночного цикла есть много определений, я попробую сформулировать своё определение с учётом знаний о рынке и торгового опыта.

Рыночный цикл — это волнообразное движение цены от локального минимума (Максимума) до следующего неопределённого максимума (Минимума) в будущем, т.е. промежуток времени между двумя мин. и мак. значениями индекса, показывающий эффективность\слабость фондового рынка в целом.

В долгосрочной перспективе цена движется под воздействием исключительно мощных фундаментальных факторов, формируя тем самым рыночные циклы.

  • Политический «Вес» страны на мировой арене
  • Стоимость барреля нефти
  • Привлекательность вложения в наш фондовый рынок иностранными фондами и частными крупными инвесторами, так называемый инвестиционный климат
  • Прогноз и рейтинг от ведущих мировых рейтинговых агентств в отношении как самой страны в целом, так и для отдельных крупных корпораций. Наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства: Moody’s Investors Service (Moody’s), Fitch Ratings и Standard & Poor’s (S&P). Например: Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка (РДЭ в иностранной и национальной валюте BBB-). Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень выполнения своих обязательств находится на уровне ниже среднего, так как на Сбербанк РФ наложены санкции, впрочем как и на другие наши огромные компании. Вместе с тем, прогноз рейтинга изменен со «стабильного» на «позитивный», сообщалось в пресс-релизе агентства от 28 сентября 2022г. BBB- -это низшая ступень инвестиционного уровня. Вот и сработало незыблемое правило на фондовом рынке, покупай дно (Но, с точки зрения иностранного инвестора в долларах), т.е. покупка в пессимизме. А, за ним всегда следует улучшение, вся наша жизнь циклична. Впрочем я отвлёкся.
  • Стоимость национальной валюты и её соотношение с долларом, рубль\доллар
  • Уровень внешнего долга РФ, в том числе долговые обязательства по ОФЗ (Облигации)
  • Политика ЦБ РФ, в первую очередь уровень учётной ставки и уровень инфляции.
  • Уровень экономического развития страны в целом, в том числе уровень ВВП и наполняемость федерального бюджета
  • Уровень развития конкретного сектора экономики
  • Капитализация конкретного предприятия и его финансовые показатели (Рентабельность бизнеса, соотношение прибыли к внешнему долгу, стоимость компании поделённое на кол-во акций, стоимость чистых активов, стоимость материальной базы и другие).

Ну, и тут встаёт вопрос! Как мы можем на этом заработать?

Вся наша жизнь циклична… За низкой волатильностью следует высокая.

Свинг трейдинг — стиль торговли по циклам.

Свинг означает, размах, колебание, соответственно свинг трейдинг — это торговля на колебаниях и целенаправленных движений цены.
Стоит отметить, что как таковой привязки ко времени нет.

Я лично различаю 2-а вида свинг трейдинга, точнее подвида.

  • Трендовый свинг-трейдинг.
  • Контртрендовый (Возврат к среднему значению) свинг-трейдинг.

Это требует высокого мастерства.

Примеры будут на будущее, так как мой брокер не принимает заявки по левой стороне графика. Не является сигналом к покупке или продаже актива.

В примерах я буду указывать 2-а ТФ: Недельный и дневной, у вас же может быть иные варианты, т.к. у этого стиля нет временных рамок. Длинное удержание позиции также некоторые называют позиционным трейдингом или позиционной торговлей, от слова позиция (Долго).

Но, есть базовые отличия.

Принцип трендового свинг трейдинга:

  • Основной постулат трендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет волна сделок против этой тенденции. Другими словами, вы торгуете на откате при восходящем тренде (Покупка) или вы открываете короткую позицию при повышение цены на нисходящем тренде (Продажа).

Представитель А. Элдер.

Короткая позиция.

Недельный график ВТБ.

Дневной график ВТБ.

Принцип контртрендового свинг трейдинга:

  • Основной постулат контртрендового свинг трейдера: вы торгуете акцию (Актив) на границе слома тренда старшего ТФ, т.е. на границе потенциального разворота тренда, но только после того как младший ТФ замедлил свой рост/падение и развернулся в противоположную сторону. Это важно понимать, т.е. вы торгуете против долгосрочных ожиданий рыночной толпы.

Например: На недельном графике цена снижается, а на дневном скорость снижения цены замедлилась и в конечном итоге цена стабилизировалась, возможен боковик (Зона накопления актива) и начала расти — это хороший момент для открытия позиции на покупку против старшего ТФ. На недельном графике цена растёт, а на дневном рост прекратился и цена начала снижаться, это хороший момент для открытия короткой продажи\продажи актива против старшего ТФ.

Представитель Д. Ливермор.


Длинная позиция.

Недельный график Магнита.

Дневной график Магнита.

Доп: Нужно помнить, что восходящий тренд более сильный по своей природе, чем нисходящий. Людям психологически легче покупать, чем продавать/короткая позиция, соответственно, контртренд лучше использовать после нисходящего тренда на покупку, чем открывать короткую продажу против восходящего старшего ТФ.

Свинг-трейдинг кардинально отличается от всех остальных стилей торговли тем, что он предполагает предугадывание состояний рынка, а не реагирование на произошедшие события. Многие трейдеры скажут, что рынок динамичная структура и соответственно нужно входить в рынок только тогда, когда тенденция четко сложилась и цена движется направленно.
Это не заблуждение, это верное высказывание, но проблема этих участников в том, что они становятся в конец очереди за покупками.
Иными словами запрыгивают в переполненный последний вагон, а свинг трейдер заранее знает какой ему нужен поезд и приходит вовремя.

Спасибо за внимание!

Удачного выбора и соответственно торговли)))

Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением, Grad.

Вильям Делберт Ганн : свинги Ганна

Страшно, вырубай! Как вообще в этом можно что-то понимать? Да и зачем нам все это? Картинка выше больше похожа на труды какого-то сумасшедшего, а не трейдера. В то же время, этот самый «сумасшедший» сколотил свое состояние на бирже.

Ганн каким-то образом сумел «раскрутить» свои 100$ и сделать из них более 33000$. На текущий момент, эта сумма больше одного миллиарда долларов! Вот вам и сумасшедший со своими кругами и углами… Должен сказать, что это далеко не все работы Ганна – были еще про фазы луны и другие, но они нам не интересны, т.к. с торговлей не связаны.

Успех Ганна интересует многих и сейчас. Всегда найдутся трейдеры-энтузиасты, которые думают вполне логично – «Смог он, а значит, смогу и я!». Настрой верный, информации по свингам Ганна в интернете хватает (а именно о свингах мы будем говорить в этой статье). Есть лишь одно «но» — вся эта информация не для нас, смертных.

Серьезно! Чтобы понять работы Ганна нужно быть или гением или психом. Обычный человек способен перенять только часть опыта великого трейдера – на большее не хватает терпения или ума. Даже опытные трейдеры с парой десятков лет опыта за спиной далеко не всегда хотят лезть в эти дебри – не факт, что что-то поймут, а если поймут, то нужно еще применить полученные знания на практике (а практика всегда сложнее теории). А вот затраченного времени будет много… Очень много!

Содержание

Классификация свингов Ганна

  • Однобаровые свинги
  • Двухбаровые свинги
  • Трехбаровые свинги

Однобаровые свинги Ганна

  • Если текущий бар имеет максимумы и минимумы выше, чем предыдущий бар в восходящем тренде, то это и есть верхний однобаровый свинг
  • Если же текущий бар максимумы и минимумы ниже, чем предыдущий бар в нисходящем тренде, то это нижний однобаровый свинг

Разукрасим график разными цветами, чтобы было понятно, где искать однобаровые свинги Ганна:

  • Зеленые бары – обновляют верхние максимумы и верхние минимумы
  • Красные бары – обновляют нижние максимумы и нижние минимумы
  • Черные бары – внутренние бары
  • Синие бары – внешние бары

Свинги появляются по очередности – один сверху, следующий снизу, потом опять сверху и т.д. Соединив эти точки мы получим следующее:

Самый удобный вид отображения свингов – манхеттенский график, который указывает только на изменение цены и может быть не привязан ко времени:

Двухбаровые свинги Ганна

Разберем двухбаровые свинги Ганна. В целом, они схожи с однобаровыми свингами, а отличие заключается лишь в том, что для формирования свинга нужна не одна свеча обновляющая максимумы и минимумы, а минимум две свечи или два бара.

Так же, при нахождении этих баров, есть одна особенность – нам интересны только те бары, которые будут обновлять максимумы или минимумы, поэтому мы не будем учитывать внутренние бары (будем просто их пропускать). Внешние бары должны быть выше или ниже предыдущего бара:

  • Зеленый бар означает повышение максимумов и минимумов
  • Красный цвет бара говорит о понижении максимумов и минимумов
  • Синие бары – это внешние бары
  • Черные бары – внутренние бары (мы их не учитываем при нахождении двухбаровых свингов)

Начало двухбарового свинга определяется только наличием двух, идущих подряд, свечей обновляющих максимумы или минимумы вверх или вниз. На графике выше, начало этих свингов указано цифрами «1 и 2» — 4 верхних свинга и три нижних (четвертый нижний свинг начал свое формирование в конце графика).

Цифра «1» (без «2»!) указывает на небольшие откаты против тренда. Именно для этого и нужны двухбаровые свинги – они не учитывают рыночный шум, а показывают только сильные ценовые движения (если сравнивать их с однобаровыми свингами Ганна):

Сравните график двухбаровых свингов с графиком однобаровых свингов и вы заметите разницу.

Что касается внутренних баров – можно учитывать как одну свечу слева (в качестве внутреннего бара), так и ряд свечей, которые формируются в тени материнской свечи. Вид свингов от этого поменяется мало:

Трехбаровые свинги Ганна

Трехбаровые свинги Ганна, как уже понятно из названия, формируются после того, как три свечи, идущие одна за другой, обновят верхние или нижние максимумы и минимумы. Такие свинги фильтруют еще больше шума на графиках и их используют чаще всего.

При формировании трехбаровых свингов внутренние бары так же не учитываются – важны лишь только три свечи, которые будут обновлять верхние или нижние максимумы и минимумы:

Внешние бары обновляют как верхние так и нижние максимумы и минимумы. Как в примере выше, отсчет трехбаровых свингов может начаться с внутреннего бара, который обновляет верхние максимумы и минимумы, а так же продолжает тренд вниз, смещая свинг.

Давайте приведем график в порядок – соединим свинги, чтобы получить удобный манхеттонский график:

Что мы можем видеть на этом графике? В первую очередь, восходящий тренд:

Можно заметить, что максимумы цены расту, как растут и минимумы цены, что хорошо указывает на восходящий тренд и коррекцию против тренда. А вот после второй вершины наблюдается начало смены тренда на нисходящий – цена уже упала ниже, чем предыдущий минимум:

Как использовать трехбаровые свинги Ганна в торговле (практика)

Так же на графике можно найти разворотную фигуру «Голова и плечи», на которую так же очень хорошо указывают свинги Ганна, только присмотритесь:

  • Левое плечо
  • Голова
  • Правое плечо

Как видите, свинги Ганна могут рассказать очень многое о движении цены, нужно лишь присмотреться.

Свинги Ганна: итоги

Надеюсь, статья получилась достаточно понятной. Что же касается свингов Ганна, то это безиндикаторная торговая система, которая прекрасно дополнит Price Action или фигуры технического анализа графика. Как применять эту систему в торговле бинарными опционами? Как вспомогательный инструмент анализа рынка – находить все те же уровни и зоны поддержки/сопротивления, определять тренды и фигуры технического анализа. Когда это все известно и понятно, точку, для открытия сделки, найти очень просто – нужно всего лишь быть в тренде.

Нужны ли вам свинги Ганна? Скорее да, чем нет. Манхеттенский график очень прост и понятен, а для определения свингов есть масса различных индикаторов, которые все сделают за вас – вам нужно всего лишь понимать то, что нарисовали индикаторы на графиках и правильно это использовать.

Принципы, на которых построены индикаторы Ганна — Gann HiLo Activator. Правила использования индикатора углы ганна

Многие трейдеры пренебрегают скользящими средними, полагая, что они уже давно устарели и не приносят пользы на современном валютном рынке. На самом деле, это типичное заблуждение, поскольку даже по углу наклона MA можно идентифицировать ценные сигналы.

Вообще, самая первая скользящая средняя (нам она известная как «простая») появилась задолго до либерализации валютного рынка, просто раньше экономисты и статисты использовали данную функцию преимущественно для анализа рядов динамики.

Ряд динамики – это последовательность значений, характеризующая развитие исследуемого явления (процесса, показателя и т.д.) во времени. Например, данные о численности населения – это «ряд», сведения о продовольственных ценах – тоже «ряд», рыночные цены на товары и услуги также попадают под это определение.

Поскольку периодически отдельные значения ряда сильно отклоняются от «соседних», а в некоторых выборках «на глаз» вообще невозможно выявить преобладающую тенденцию, статисты стали усреднять величины. Так и появилась знаменитая «скользящая средняя», которая сегодня выполняет три важные функции:

  • Отсеивает аномальные всплески (например, если рассчитывается средняя дневная выручка компании за квартал, при составлении прогноза единичные крупные заказы и дни простоя будут исключены из расчётов);
  • Идентифицирует общий тренд к повышению или снижению показателя;
  • Выявляет циклическую (сезонную) составляющую.

Таким образом, у экономистов за плечами накоплен колоссальный опыт по работе со скользящими средними, поэтому нам остаётся просто оптимизировать эти знания для финансовых рынков. Справедливости ради заметим, что некоторые трейдеры упорно отказываются признавать последовательность котировок рядом динамики, но дело в том, что любая валютная пара удовлетворяет двум основным критериям:

  • Котировки представлены в виде последовательности, члены которой соответствуют определённым датам;
  • Сами цены – это ничто иное, как количественная оценка исследуемого «явления».

Отсюда следует, что для торговли на Форекс вовсе необязательно изобретать что-то новое и уникальное. Более того, чем проще и старше аналитический инструментарий, тем выше вероятность того, что в долгосрочной перспективе он принесёт прибыль (если, конечно, мы не говорим про интрадей-торговлю, у которой есть своя специфика).

Почему скользящие средние так важны?

Прежде чем говорить непосредственно про углы, вспомним базовую теорию по скользящим средним. На валютном рынке данная функция представлена несколькими вариантами – простой, экспоненциальной, сглаженной и взвешенной. Несмотря на то, что называются и рассчитываются они по-разному, в техническом анализе перечисленные индикаторы выполняют одинаковые функции.

В частности, сам факт пересечения разнопериодных MA многие трейдеры рассматривают в качестве сигнала на открытие трендовой позиции. В данном случае работает простой принцип: если быстрая скользящая расположена выше/ниже медленной – краткосрочная тенденция уже изменила направление и не противоречит тренду старшего порядка.

Второй подход к трактовке показаний MA ещё проще, так как он опирается на анализ не двух, а одной скользящей. Дело в том, что рост среднего показателя (в нашем случае это котировка валютной пары) указывает на развитие восходящей тенденции, а снижение этой величины свидетельствует о формировании нисходящего тренда.

Рассмотренная только что методика была взята на вооружение очень давно (когда финансовые рынки находились в зачаточном состоянии), но даже сегодня она остаётся актуальной. Более того, именно этот подход и является основой сигналов, о которых сегодня пойдёт речь.

И последняя задача, в решении которой скользящие средние играют ключевую роль, предполагает поиск циклической составляющей. В частности, экономисты заметили, что усреднение средних (извиняемся за тавтологию) значений некой величины за несколько лет даёт интересный эффект – становятся заметны сезонные всплески.

Выше представлен пример такой закономерности на рынке нефти. Подобные тренды значительно упрощают процесс прогнозирования, поскольку дают приблизительные ориентиры относительно того, когда следует искать сигналы на покупку/продажу. В общем, средние величины незаменимы, как бы это ни отрицали отдельные трейдеры.

Угол наклона и его роль на рынке

Как уже отмечалось выше, по направлению MA можно идентифицировать преобладающую тенденцию, мол, если она направлена вверх – покупатели сильнее продавцов, если же наблюдается обратная ситуация – предложение валюты явно превышает спрос.

В принципе, здесь всё понятно, но остаётся только один вопрос – как оценить качество (силу) этого тренда? И вот тут на помощь приходит геометрия. Дело в том, что на сильных импульсах угол наклона скользящей средней относительно оси X увеличивается.

Соответственно, чем он больше, тем сильнее текущая тенденция, а вот практически незаметный наклон указывает на то, что рынок находится в состоянии флета, т.е. покупатели и продавцы пришли к консенсусу и не спешат предпринимать агрессивные действия.

На графике ниже как раз представлена такая ситуация. Здесь мы видим, как SMA и фактическая цена образовали своего рода «цепь», т.е. они постоянно переплетаются. Если анализировать просто скользящую среднюю, данная ситуация не несёт в себе никакой полезной информации, поскольку мы не знаем, как долго рынок будет находиться в этом состоянии.

С другой стороны, если задать для угла наклона MA определённые рамки (например, трендом признаём ситуацию, когда данный показатель равен 15 градусам), у нас появляется однозначный критерий, который можно использовать как для качественной, так и количественной характеристики.

Индикаторы угла наклона MA

Несмотря на то, что рассмотренная выше идея элементарна и эффективна, а некоторые программисты проявляли к ней определенный интерес, в процессе написания обзора мы столкнулись с одним парадоксом – в сети практически невозможно найти качественный индикатор в формате ex4, который правильно рассчитывает пресловутый угол.

В частности, на популярном форуме ForexFactory пользователи в своё время выложили несколько вариантов одноимённого индикатора, но половина этих версий изначально была написана с ошибками, а оставшиеся алгоритмы постепенно (по мере обновления MT4) один за другим вышли из строя.

В качестве примера можно привести разметку MA Angle и EmaAngleZero, в частности, первый (представлен пунктирной линией и цифровым значением на основном графике) кажется неплохим алгоритмом, но работает он, как говорится, «на своей волне», т.е. совершенно непонятно, по какому принципу выбирается точка отсчёта для построения разметки (которая, по большому счёту, должна всегда располагаться строго на текущем или предыдущем баре).

Ну и второй индикатор банально устарел, т.е. из-за обновлений терминала перестала отображаться его нижняя часть. Ситуацию усугубляет и тот факт, что на официальном сайте MetaQuotes «битый» EmaAngleZero по-прежнему находится в ТОПе, чем создаёт путаницу.

К счастью, некоторые программисты не остались равнодушными и исправили недостатки, в частности, пользователь форума MQL Mladen Rakic немного переделал EmaAngleZero и выложил в свободный доступ его новую версию, которая теперь называется «angle_of_average__alerts_1_1».

Настраивается этот индикатор очень просто, в частности, пользователь может корректировать следующие переменные:

  • Average period – количество свечей для расчёта средних цен (длина ряда динамики, если выражаться на языке статистики);
  • Average type to use – какой вариант MA использовать (в раскрывающемся списке можно выбрать SMA, EMA и т.д);
  • Price to use – тип расчётных цен (котировки закрытия, открытия и др.);
  • Angle treshold level – сигнальный уровень (критическая величина угла), после достижения которого бары гистограммы окрасятся в специальные цвета;
  • Bars used for angle normalization – степень сглаживания (нормализации) разметки;
  • Turn Alert On – включить выключить сигналы (все остальные параметры также предназначены для настройки уведомлений, поэтому мы не станем акцентировать на них внимание).

Таким образом, каждый спекулянт может самостоятельно оптимизировать индикатор «angle_of_average» под собственную торговую стратегию, хотя нельзя не заметить, что сфера применения угла MA является достаточно узкой. Но обо всём по порядку.

Свинги

В каких стратегиях можно применить наклон скользящей

Как уже отмечалось выше, степень крутости/пологости часто используется для разбивки рынка на флетовые и трендовые участки, поэтому, оптимизируя величину Angle treshold level под конкретный период MA и таймфрейм, можно устранить самые опасные ложные сигналы.

Например, если торговая стратегия ориентирована на работу во флете, сделки разумно открывать лишь тогда, когда угол наклона MA не превышает 5 градусов. Лучше всего такой подход работает на крупных таймфремах, поскольку в этом случае рыночный шум не искажает показания скользящих.

Если же трейдер привык работать только на сильных движениях (сюда можно отнести абсолютно все трендовые подходы, начиная от «экранов» Элдера и заканчивая пользовательскими разработками), то в сигналах, которые подтверждаются большим углом, целесообразно задействовать увеличенный лот.

Не менее эффективен угол и в плане идентификации состояний перекупленности/перепроданности. Здесь работает простой принцип – если этот показатель достиг экстремальной величины, вероятность продолжения тренда получается меньше шанса на его разворот.

Разумеется, подобные оценки периодически оказываются ложными, но на Форекс, где преобладают флеты, а не тренды, такой подход имеет право на существование. Более того, при должном уровне оптимизации индикатор «angle_of_average» является даже более эффективным, чем популярные осцилляторы.

Что касается нестандартных подходов, которые редко упоминаются в обучающих материалах, то здесь можно вспомнить про индексы, предназначенные для комплексной оценки силы валюты. Напомним, чаще всего эти коэффициенты рассчитываются методом взвешивания курсов разных пар, но логика подсказывает, что с аналогичной задачей неплохо могут справиться и углы наклона MA.

Например, если на парах EURUSD, EURGBP и EURAUD углы наклона скользящих средних равны 4, 10 и 12 градусам соответственно, общий коэффициент силы EUR получается 8,67 ((4+10+12)/3). Совмещая полученный показатель с техническим и фундаментальным анализом, можно сделать определённые выводы о ситуации на рынке.

Делаем выводы

Подводя итог сегодняшней теме, первым делом следует ответить на главный вопрос обзора – способен ли угол наклона MA заменить все остальные индикаторы? Очевидно, что нет, поскольку он выполняет скорее вспомогательную функцию, т.е. выступает в качестве фильтра.

Тем не менее, в отличие от многих пользовательских «Граалей», которые работают непонятно как и требуют подтверждения другими функциями, угол наклона MA в сочетании с самой скользящей средней формирует практически готовую трендовую стратегию.

В частности, если величина этого показателя больше 5 градусов, а MA направлена вверх – это сигнал к покупке, если же угол меньше -5 градусов, а «машка» при этом смотрит вниз – это точка входа в продажу. Естественно, периоды расчёта и формулы в обоих случаях должны быть идентичными.

Выходить из классической трендовой сделки также очень просто, а именно, покупка утрачивает актуальность в двух случаях: 1 — если MA разворачивается вниз; 2 – когда угол достигает критической величины (т.е. наблюдается локальная перекупленность валютной пары).

С продажами работает аналогичный принцип, т.е. фиксировать прибыль по короткой позиции рекомендуется либо на развороте MA вверх, либо после того, как угол наклона достигнет критической отметки (т.е. появится признак перепроданности).

Кстати говоря, поскольку в настройке «angle_of_average» можно задать только один уровень «Angle treshold»¸ в процессе работы придётся использовать два индикатора – один для идентификации флетовых участков, а второй для поиска аномальных всплесков.

Мы сейчас специально не даём конкретных рекомендаций по периодам и таймреймам, поскольку эти величины зависят от предпочтений и мотивов каждого отдельно взятого трейдера, но опыт показывает, что лучше всего рассмотренный подход работает на дневных графиках.

Резюмируя всё вышесказанное, кратко перечислим основные плюсы «скользящих углов». Во-первых, с ними легко работать, т.е. не нужно проводить сложные расчёты, во-вторых, при желании наклон можно измерить самостоятельно (на глаз), не прибегая к дополнительным индикаторам, и, в-третьих, этот метод никогда не утратит актуальность.

Недостатки у углов также имеются, в частности, они (как и сами скользящие средние) немного запаздывают относительно реальной тенденции, а одноимённые индикаторы периодически перестают работать, при этом программисты редко уделяют им внимание (вероятно, считают подобные расчёты слишком примитивными и неинтересными).

Нужно протестировать углы и понаблюдать за тем, как они будут работать.

Во-вторых, трейдер определяет верхние и нижние точки, от которых чертятся линии Ганна.

Тут вполне можно воспользоваться , чтобы получить более точную картину.

Для облегчения вашей работы существует индикатор углов Ганна.

Индикатор углов ганна придет на помощь в этом построении.

Коробка Ганна. Что это такое?

Коробкой называют определенное построение углов Ганна, которое раскладывает первоначальную вибрацию на составляющие.

С другой стороны, коробка – это некий куб на плоскости, который вписывают в квадрат. В данном случае квадрат представляет собой размерность первоначальной вибрации, а также начальной волны. Типовая коробка Ганна показана на рисунке ниже.

Коробка ганна. Индикатор тут буде не лишним.

Правила построения коробки.

Для начала, ищут первоначальную волну и её экстремальные точки.

Через экстремальную точку проводят вертикальную и горизонтальную линию. Как на рисунке.

Коробка ганна. Индикатор строит её значительно быстрее.

Выбираем ещё один экстремум с максимальной ценой, но меньшей, чем первый выбранный. Далее находи минимальную точку между этими экстремумы. Через него проводим горизонтальную линию, а через второй максимум проводим вертикаль.

Теперь у нас есть первоначальная вибрация. Её мы заключили в квадрат. Эти действия считают квадратированием чарта. Далее, можно строить углы, а также коробку Ганна, тут же удается узнать уровни цены и временные составляющие.

Коробка Ганна. Индикатор выполнит за вас второй шаг.

Делим полученный «квадрат» на половину по цене и времени. Теперь строим углы один к одному – диагонали.

Коробка Ганна. Индикатор проветед вас по всему пути построения молниеносно.

Линии коробки Ганна являются . Коробка Ганна, индикатор для которой помогает трейдеру, прошла проверку надежности за многие годы профессионального трейдинга. Найти индикатор можно также под именем «gann_sq9_2».

Сетка Ганна – это некоторые восходящие и нисходящие линии Ганна, которые накладываются на график цены. Применяются для определения баланса цены и времени.

Основная концепция в понимании работы сетки заложена в использовании балансовой линий. Когда цена находится выше линии Ганна — это значит, преобладает бычий тренд, когда тренд под линией — тенденция нисходящая.

Если тренд бычий, то цена будет стремиться к нисходящим параллельным линиям Ганна. Во время медвежьего тренда цена будет стелиться параллельно нисходящим линиям. Когда балансовая линия пересекается, высока вероятность, что .

Классические правила построения сетки Ганна предусматривают использование противоположных максимумов и минимумов, или наоборот. Также можно строить от максимума к максимуму, или от минимума к минимуму. Одновременно используются точки открытия и закрытия на определенных промежутках времени.

Однако, гениальные совпадения происходят, если сетку наложить по следующему правилу.

Ранее мы уже упоминали, что существует возможность вычислить среднестатистический единичный отрезок для , а также о том, как сосчитать среднее движение в пунктах в направлении роста или падения.

На рисунке мы отложили эти отрезки от экстремального открытия. И вот, что получилось.

Сетка Ганна. Индикатор может помощь не только новичкам, но и бывалым торговцам.

Хорошо видно, в какой точке график превращается из восходящего тренда в боковой.

Сетка Ганна, индикатор, которой помогает определить оптимальное её положение, ассистирует начинающим трейдерам и бывалым специалистам, добиваться высоких результатов в торговле.

Свинги В. Д. Ганна.

Методы можно применять к любому рынку и любой движущейся системе.

Для определения рынка, а также его структуры Ганн использовал такое понятие, как «Свинги».

Свингами зазываются структуры, в которых присутствуют подтвержденные сигналы к развороту.

На этом рисунке мы видим свинг, который шел вниз. То есть последующие минимумы были ниже предыдущих. Далее, появляется свеча, которая выше предыдущей, это первое подтверждение изменения направления свинга.

После этого мы получаем еще два подтверждения смены направления свинга, а дальше свинг разворачивается в противоположную сторону, потому что свечи опускаются ниже минимумов предыдущих свечей. Таким образом, на отрезке мы видим три свинга:

  • вниз,
  • вверх
  • и вниз.

Для более простого определения свингов можно применять индикатор свингов В. Д. Ганна.

Индикатор Свингов В. Д. Ганна избавит вас от нужды всматриваться в графики.

Индикатор уровней Ганна.

Целью этого индикатора считается нахождение правильных уровней поддержки и сопротивления. За основу при разработке индикатора брались положения Теории Ганна.

Расчет осуществляется по не очень сложному алгоритму: индикатор базируется на Квадрате Девяти.

При рассмотрении алгоритма не сложно убедиться, что уровни достаточно действенны.

Индикатор Gann HiLo или Gann HiLo Activator.

Этот индикатор прост в применении. В нем есть всего один параметр для изменения, там указывается . Алгоритм индикатора базируется на принципах работы линий Ганна.

Отличие индикатора от скользящей средней в том, что он более ломанный. Кроме этого, инструмент может сильно изменить свое направление, когда меняется тенденция на рынке.

Для торговли с помощью этого индикатора также нужно применять трендовые линии.

Таким образом, этот индикатор Gann является частью комплексного подхода к торговле.

Gann hilo activator — индикатор квинтессенция.

Такие инструменты, как углы Ганна на Форекс, веер и сетка, установлены на торговых платформах MT4 и известны многим трейдерам. Легендарные прогнозы выдающегося трейдера ХХ столетия Уильяма Ганна поражали необычайной точностью, причем не только на биржевых торгах.

Его считали едва ли не сверхчеловеком, а его наследие – финансовых рынков на основе математических и астрологических расчетов, по сей день вызывают дискуссии о пользе их применения рядовыми трейдерами.

Мистические свойства углов Ганна

Данная теория строится на поведении линий ценовых котировок, напоминающие экраны Элдера. Основные принципы метода:

  • изменения цен носят циклический характер;
  • любые изменения цены соответствуют определенным геометрическим фигурам и линиям на графике;
  • временной диапазон и фактура цены рассматриваются как важнейшие элементы прогнозирования.

В своих работах трейдер намекал, что в познании таинств прогнозирования ему помогал некий мистический источник. Методы гения пытаются расшифровать и по сей день. Компьютерные технологии придали новый импульс в деле применения на практике этих геометрических комбинаций.

Современная трактовка инструментов Ганна

Подобные графические построения базируются на соотношении цены и времени и представляют собой линии и углы, определяющие уровни поддержки\сопротивления и изменения вектора тренда. За основу берется трендовая линия 1х1, где идеальное соотношение пропорции цена-время отображается ростом или падением цены под углом в 45 град. по отношению к оси времени. Данный луч считается важнейшим уровнем поддержки при бычьем движении, а его пробой сигнализирует о развороте. На практике анализируют график по девяти основным углам (рис.2):

Скачать углы Ганна в нужном масштабе по шкале Д.Хьержика можно в свободном доступе.

Свинги

Анализ по углам Гана строится на правиле, что все ценовые движения проходят от угла к углу. Если пробит один из лучей, то следует ожидать скопления цен у следующего (принцип магнита). Данный постулат можно рассматривать как элемент торговой стратегии, но полностью полагаться только на эти сигналы нельзя, например, эффективным методом комплексного анализа может быть использование углов Ганна с горизонтальными уровнями Фибоначчи и скользящей средней.

Наилучшие результаты в аналитике по углам Ганна дают долгосрочные таймфреймы от Н4. На коротких временных промежутках присутствует много мелких колебаний цен (рыночные шумы), что влияет на точность графических построений.

Трейдинг по этому инструменту позволяет:

  • увидеть будущие важные ценовые уровни;
  • максимально точно определять точки разворота (эффективность до 80%);
  • спрогнозировать по времени наступление разворотных тенденций;
  • определять уровень коррекционных откатов на тренде;
  • получить максимальный профит по сделке;
  • использовать данный инструмент для торговли на фондовом, фьючерсном и валютном рынках;
  • торговать на счетах с 4-х и 5-ти значными котировками;
  • комбинировать метод с другими инструментами технического анализа.

Углы Ганна от Боровского

Примером успешной торговли по методике Ганна может служить деятельность практикующего трейдера К.Боровского. Предложенный им онлайн-тренинг (платный курс) «Боровский Кирилл и углы Ганна», поможет овладеть теорией и практическими навыками использования этого сложного для самостоятельного изучения инструмента. В разделах курса:

  • расчет шкалы для правильного построения углов;
  • квадрирование графиков;
  • поиск и работа с циклами;
  • работа с планетарными линиями;
  • расчет окончания тренда по первому импульсу.

Индикатор углов Ганна от Кирилла Боровского (усовершенствованная версия скрипта) оснащен удобным интерфейсом, автоматизирует процесс построения, имеет функции определения движения цен и построения шкалы по первому импульсу, позволяет переключать таймфреймы и сохранять выбранные параметры при перезагрузке терминала (скачать индикатор углов Ганна и посмотреть видеообзор можно вместе с его курсом Боровского).

Новая версия индикатора углов Ганна

Для пользователей платформы МТ4 создан скрипт углов Ганна, который можно применить на любом финансовом рынке. Скрипт позволит:

  • правильно и быстро построить углы;
  • оформить построения в различной цветовой гамме;
  • не показывать второстепенные углы;
  • скрыть, если создает помехи, весь веер;
  • переносить веер в необходимое место графика (выбранную точку);
  • масштабировать размер веера;
  • отключать текстовые метки углов;
  • удалять веер полностью (память на 8 вариантов);
  • строить коробки по размерам 52,90,144 и произвольно;
  • использовать независимый коэффициент на каждый веер.

Скачать бесплатно скрипт углы Ганна в свободном доступе.

Компьютеризация методов подобной аналитики дает возможность использовать весь комплекс его инструментов и быстро освоить техническую сторону исследований. Работа только с углами неэффективна и противоречит сути закона о вибрации, где говорится о связанности всех процессов во Вселенной. Программное обеспечение под торговлю методами Ганна представлено на рынке различными компаниями (скачать софт для углов Ганна доступно на специализированных сайтах).

Трейдинг по этому методу точно не подойдет начинающим. Сложность восприятия математических конфигураций запутает новичка и может оказать медвежью услугу в творческих починах пионера-исследователя финансовых рынков.

Не особо жалуют теорию Ганна и многие профессиональные трейдеры, считающие его идеи отголоском прошлого, не приносящим практической пользы. Возможно, такая оценка связана с нежеланием погрузиться в непростой мир открытий великого трейдера. Ганн был перфекционистом и не давал никаких шансов на успех трейдерам, не желающим идти путем постоянного самосовершенствования.

Многие из вас слышали о методах Ганна, применяемых в трейдинге для прогнозирования цены, но не все знают, как применять эти методы на практике. В сегодняшней статье мы постараемся ликвидировать этот пробел и расскажем доступным для понимания языком, что собой представляет торговля по методу Ганна, а также научим пользоваться индикаторами Ганна, которые входят в стандартный набор технических инструментов торгового терминала MT4. Для начинающих трейдеров рекомендуем прочитать статью , в которой вы сможете найти ответы на самые распространенные вопросы, а также посмотреть наш , так как именно от выбора надежного брокера во многом зависит успешность вашей торговли.

Несколько слов об Уильяме Ганне

Прежде чем приступить к изучению метода Ганна, посвятим несколько строк о нем самом. Уильям Ганн – незаурядная личность, не имея должного образования, он смог к концу своей жизни сколотить огромное состояние свыше 50 миллионов долларов. Огромная тяга к знаниям, проницательность и умение находить закономерности относительно времени и цены позволили Уильяму Ганну добиться огромных успехов в карьере. Он мог с потрясающей точностью спрогнозировать рост цен на хлопок в сентябре 1927 года, а также закрытие биржи в октябре 1931 года из-за обвала цен на рынке акций. Все это Уильям Ганн описал в своей книге «Туннель сквозь воздух» задолго до прогнозируемых событий и угадал с точностью до цента. В 1935 году он заключил более 90% прибыльных сделок по хлопку на абсолютно спокойном рынке. Не только в карьере, но и в жизни умел удивлять Уильям Ганн. Так, он назвал точную дату начала первой мировой войны и последующий за ней обвал на рынке акций, а затем предсказал отречение канцлера Германии Вильгельма Кайзера в 1918 году и окончание войны. Ходят слухи, что Уильям Ганн сделал ставку в кубинской лотерее на определенное число, а затем отправился на Кубу забрать выигрыш до объявления результатов лотереи. После смерти Уильяма Ганна многие исследователи пытались найти причину его невероятных способностей и связывали ее с изучением геометрии, астрологии, астрономии, античной математики, а также с мистическим источником его методов, поскольку Уильям Ганн был членом масонской ложи в Нью-Йорке. Сам Уильям Ганн, написавший немало книг, делает намек на Библию, а именно на «волшебное», но некогда утерянное слово Иегова, зная которое можно добиться огромных успехов в жизни.

После прочтения нашего обзора многим трейдерам метод Ганна может показаться слишком сложным и неоднозначным. На самом деле здесь нет каких-то точных рекомендаций относительно входов и выходов, тем более нельзя применять индикаторы Ганна в чистом виде без использования дополнительных фильтров и торговых правил. Это всего лишь технический инструмент, который без огранки в виде не представляет из себя ничего ценного. Каждый должен подбирать под себя именно ту стратегию, которая больше ему по душе, только в этом случае можно добиться успехов на Форекс. Для кого-то это будет , кому-то по душе , кто-то торгует при помощи индикаторов, а другие не могут обойтись без технического анализа, например, торговля по Ганну или . В нашем обзоре описаны не все технические инструменты Уильяма Ганна. В одной из следующих статей мы рассмотрим «мистический» квадрат Ганна, так что подписывайтесь на наши обновления, чтобы ничего не пропустить. Прибыльной вам торговли!

Несмотря на то что трейдеры стремятся использовать в своей торговле самые новейшие методы анализа, существует ряд инструментов, которые уже давно верой и правдой служат им, позволяя точно прогнозировать ценовое движение. Тут стоит упомянуть про углы Ганна, которые еще называют веером, — очень точный индикатор или, точнее, скрипт, способный при правильном построении и умении им пользоваться, давать очень полезную информацию о рынке Форекс. При этом он входит в состав стандартного арсенала популярного трейдерского терминала MT4, так что его не требуется дополнительно скачивать и устанавливать.

Для начала рассмотрим, что собой представляют углы Ганна, затем перейдем к тому, как их правильно строить на ценовом графике, а затем можно будет изучить, как их использовать на практике при прогнозировании движения котировок на Форекс.

Что послужило основой метода

Инструменты Ганна находятся на верхней панели технических помощников MetaTrader 4, где есть не только углы или, как их называют еще, — веер, но и другие разновидности, которые использую тот же принцип — линии, сетка и прочее.

Индикатор углов Ганна представляет собой расхождение в виде прямых линий под определенными углами, из-за чего на графике рисуется построение, напоминающее по внешнему виду веер, откуда и было дано второе название этому инструменту анализа. Если строить эту формацию правильным образом, то она дает очень точные в будущем уровни, возле которых будет повышаться активность продавцов или покупателей.
Как и в случае с другими инструментами технического анализа, не стоит думать, будто проведенная линия гарантирует остановку и разворот цены. Это, в первую очередь, следует уяснить начинающим трейдерам, так как на Форекс есть лишь события с высокой долей вероятности и с низкой, никто тут гарантировать точность исполнения того или иного сценария на все 100% не может.

Если вдруг в терминале МТ4 по умолчанию не отображаются инструменты Уильяма Ганна, то их нетрудно будет туда добавить. Сделать это можно так, как показано на ниже предложенном скриншоте через меню «Вставка».

Внешне индикатор выглядит вот так, то есть из одной точки под разными углами выходит целый веер прямых линий.

В техническом анализе уже давно и широко применяют углы Ганна, так как за время их использования при прогнозировании цены — этот индикатор сумел доказать свою состоятельность, так как он обозначает естественные циклы рынка, предупреждая трейдера о том, где структура наиболее склонна к своему изменению. В связи с этим каждый опытный трейдер так или иначе использует эту информацию, а новички, которые собираются разобраться в работе углов Ганна, должны понимать — это не то же самое, что трендовые линии, хотя внешне они их могут напоминать.

Принципиальное отличие между линиями, образующими веер Ганна, и теми, что выступают поддержкой/сопротивлением при формировании тренда, состоит в возможности перемещения первых. То есть в случае с трендовой линией она строится раз и навсегда, так как проходит через определенные точки — минимумы и максимумы. В случае с рассматриваемым инструментом, его можно подвигать вверх/вниз и вправо/влево.

Основные принципы применения теории Ганна

Используя углы Ганна, Форекс становится более простым для прогнозирования рынком, так как при его анализе используются наиболее существенные факторы:

  • котировки, временные циклы и широкие коридоры, в которых движется цена;
  • определенная структура, в соответствии с которой развиваются даже хаотические системы;
  • естественные циклы, сопутствующие любому движению.

В своей книге Уильям Ганн проводил сравнение между своей теорией анализа и человеческой природой, которая имеет задатки и вехи развития, позволяющее оценить, что же ждет ее в будущем.

Как пользоваться углом Ганна на Форекс

Изучив общие сведения, можно рассмотреть, как же использовать угол Ганна. Тут предварительно нужно усвоить, что разработанная теория изначально опиралась на две важных характеристики рынка, которые и позволяют делать весьма точные прогнозы, а именно:

  • предсказуемость рынка на длительном временном отрезке за счет циклов, которые можно рассчитать с высокой точностью;
  • развитие ценового движения в соответствии с определенными циклами, которые природным путем формируют в определенных местах поддержку и сопротивление, за счет чего можно заранее найти точку разворота.

Новичкам будет непросто эффективно применять углы на практике, так как здесь требуется некий опыт, который рождается из постоянного наблюдения за рынком, поэтому нужно как минимум обратить внимание на то, как происходит построение.

Трейдерам важно найти модели, которые они станут применять во время анализа. Тут есть несколько вариантов, где самые распространенные это (1.1 х 2) и еще (2 х 1). В зависимости от выбора одной из них происходит построение линий, предполагающих наличие строго определенного угла между ними.

На первый взгляд, может показаться, что этот набор довольно туманный, но отдельные значения выбраны отнюдь не случайно. Здесь первое из значений — это какая-то единица времени, а второе — цены. В таком случае формула расчета показывает отношение между стоимостью актива и временным промежутком. Особого внимания заслуживает формация с 45-градусным углом, то есть та, где время и цена соотносятся 1 к 1.

Полученная линия, образующая угол 45 градусов — это важный разделитель, позволяющий определить тренд. То есть, если цена движется ниже этой трендовой линии, считается, что тренд на рынке направлен вниз. Если же цена поднимается выше, то это указывает на то, что ситуацию контролируют покупатели и тренд смотрит вверх.

Таким образом, пересечение ценой линии угла 45 градусов указывает на смену тренда. Наглядно все вышесказанное представлено на следующем скриншоте.

Далее рассмотрим соотношение 2 к 1, при котором за 2 взятых временных промежутка цена отклонилась лишь на 1 какую-то единицу. По той же логике соотношение 4 к 1 указывает на 4 единицы времени, которые понадобились для изменения цены на 1 ед. Чтобы было понятнее, взглянем на скриншот, где можно видеть обе эти линии.

Как на графике строить углы

Для того чтобы углы Ганна дали максимум пользы, нужно понимать, как строить их на ценовом графике. Выбрав инструмент, нужно за начальную точку взять верхний или нижний экстремум, с которого началось развитие тренда. Выше на скриншотах можно было видеть это для нисходящего тренда, где углы Ганна строились от верхнего пика, а ниже на скрине можно видеть то же самое, для восходящего тренда.

Как можно видеть, после построения веера его линии впоследствии не раз находят пересечения с ценой. Это можно и нужно использовать, расценивая такие уровни, как поддержку или сопротивление на пути движения котировок.

Однако опираться в своей торговле только лишь на это условие крайне не рекомендуется, так как в каждом случае всегда нужно оценивать комплекс факторов.

По своему внешнему виду, логике использования и сути веер Ганна очень схож с аналогичным инструментом, который строится на основании пропорций Фибоначчи. То есть в рамках развития ценового движения трейдер получает уровни, на которых остановка и разворот цены будут естественными в рамках природной структуры любой хаотической системы, а в данном случае — финансового рынка.

Сами по себе углы Ганна не дают какой-то четкой торговой системы, однако они очень удачно могут дополнить любую из стратегий, так как дают дополнительный инструмент фильтрации сделок и предоставляют весьма точный и объективный взгляд на структуру рынка.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Свинги Ганна простыми словами